ПАММ-счёт Moriarti — 329842

Содержание

1 Токсичность
2 Используемое кредитное плечо
3 Доходность и просадка
4 Качество торговли
5 Результативность торговли
6 Скелеты в шкафу
7 Инвестиционная идея

Сегодня мы внимательно посмотрим на ПАММ-счёт Мориати, который является одним из самых результативных счетов на Альпари и который управляется самым неоднозначным управляющим.

Отличительной чертой этого ПАММ-счёта является использование токсичных методов в торговле, в отличие от двух других топовых управляющих: Lucky Pound и Expensivebuyer, которые в своей торговле не используют токсику.

Но этот счёт определенно лучший среди других, использующих токсичные методы торговли.

И отдельно мы поговорим о прошлых «успехах» управляющего, который оставил в истории ПАММ-счетов Альпари очень яркий след.

Токсичность

В токсичности ПАММ-счёта Moriarti сомневаться не приходится, коэффициет токсичности рассчитанный за календарный год в течении всей истории ПАММ-счёта был более 50%, что однозначно говорит о том, что в торговле используется токсика.

На истории не наблюдалось ситуаций, при которых управляющий бы фиксировал убыток. С большой вероятностью, если управляющий попадёт в очень глубокую просадку, то он будет работать торговать до полного слива счёта, но останавливать торговлю на каком либо уровне не будет. Поэтому можно с уверенностью говорить, что инвестируя в этот счёт вы совершенно точно рискуете всей суммой инвестиции.

Используемое кредитное плечо

При этом управляющий последние три года использует очень умеренное кредитное плечо. Последние два года плечо вообще не поднималось выше уровня 1:26.

Низкое плечо это определенно хорошо, тем более это хорошо с учётом того, какую при этом доходность показывает управляющий.

Доходность и просадка

А доходность у этого ПАММ-счёта стабильно высокая — более 100% в год, особенно это впечатляет с учётом того, что управляющий использует в торговле реально невысокое плечо.

Высокая доходность при низком используем кредитном плече это почти всегда признак хорошей торговли, тем более если учесть, что счёт в реально глубоких просадках бывает не часто.

А за счёт использования токсичности в торговле находится он в них сравнительно непродолжительное время. Максимальная по длительности просадка на счете не превышает 90 торговых дней. Средний максимум находится на уровне «всего» 40 торговых дней.

Это приводит к тому, что счёт имеет высокий показатель комфортности инвестирования, который большую часть существования счёта превышает уровень в 60%.

Качество торговли

Высокая доходность счёта и высокая комфортность инвестирования, при низком используемом кредитном плече достигается за счёт высокого качества используемой торговой системы.

Коэффициент Шарпа рассчитанный за период в один год (зеленый график) не опускается ниже уровня в 0.05, а коэффициент Шарпа рассчитанный за всю торговую историю не опускается ниже уровня 0.110. Это больше чем у Lucky Pound, у которого этот коэффициент находится на уровне 0.100. Moriarti действительно хорошо торгует, это факт. Да, в торговле используется токсика, но токсичность не влияет на расчёт Шарпа, и не завышает этот коэффициент, а значит paymaster на счете Moriarti действительно хорошо торгует.

Результативность торговли

На момент написание статьи суммарный доход на счете Moriarti составляет около $700 000, что делает этот счёт одним из самых результативных в истории Альпари.

Расчёт прибыли и полученной управляющим суммы вознаграждения является аналитическим, поэтому данные по совокупному объему дохода не совпадают с данными Альпари, которые оперируют фактами, а не расчётами. Аналитический расчёт показывает занижение результатов счёта на $100 000, что является признаком активного ввода/ввывода больших сумм инвесторами на этом счёте. Подобное поведение инвесторов на этом счете, скорее всего связано с активным использованием стратегии «инвестирования на просадке».

Скелеты в шкафу

Но не смотря на результативность счёта Moriarti, управляющего paymaster больше знают по печально известному ПАММ-счёту Trustoff, на котором использовалась стратегия внутридневного мартингейла. Этот счёт слился, забрав с с собой очень много денег инвесторов.

Лично я считаю, что сливе денег инвесторов на счете Trustof виноваты прежде всего Альпари, которые сделали такой механизм расчёта рейтинга, при котором рискованный счёт, а в рискованности Trustoff ни у кого из опытных инвесторов сомнения не возникало, попадал в ТОП 1. Paymaster просто подстроился под рейтинг, выдав торговую систему, которая смогла занять, на длительное время, первую строчку рейтинга.

История со счётом Trustoff отличное напоминание, что использование токсичности на счете при неумеренных аппетитах всегда приводит к сливу.

Инвестиционная идея

Инвестировать в ПАММ-счёт Moriarti можно, но стоит помнить, что инвестируя в токсичные счета вы рискуете всем объемом инвестиций. Поэтому лучшим способом инвестирования в ПАММ-счёт Moriarti будет инвестирование небольшой части ваших инвестиционных средств, при постоянном выводе прибыли. В среднем одного года будет достаточно для того, чтобы отбить всю сумму инвестиций.Если во время вашего инвестирования ПАММ-счет Moriarti сольётся, чего нельзя исключать, то управляющий paymaster совершенно точно создаст другой счёт, на котором запустит аналогичную торговлю и инвесторам прошлого счёта начислит бонус на полученные убытки, что позволит спокойно продолжить инвестировать. Вероятность слива два года подряд такой качественной торговли, которую ведет paymaster на счёте Moriarti, крайне мала.