Отчет за неделю 14.12.13 — 20.12.13: Не на мажорной ноте, а хотелось…

Содержание

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил +$124.5 или +0.1% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему балансовому учёту:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +4 204 руб;

Сформированы резервы на возможные будущие потери:  +0 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +3 947 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю: +8 150 руб, прибыльность активов (ROA) равна +0.28% от объема работающих активов. 


Основные события

Итак, год закончился очередной «так себе» недельной, она конечно лучше предыдущей, но хотелось бы видеть более радужные результаты.

  • На этой неделе получен значительный убыток по трём ПАММ-счетам: 7093 (AlexZhuk) -15.4%, 519959 (Klyaksa) -20.9%Trader (5000099) -6%. Несмотря на то, что величины просадки не маленькие назвать их «не рабочими» я не могу, т.к. для каждого из этих счетов подобные просадки вполне возможны и учитываются в модели с помощью которой я рассчитываю оптимальные ПАММ-портфели.

    В совокупности с просадками прошлой недели назрела серьезная необходимость ребалансировки инвестиционного портфеля. Из двух вариантов ребалансировки — за счёт прибыли или за счёт новых вливаний, я всю неделю думал что выберу первый, но в итоге сделал ребалансировку за счёт вливания новых инвестиций, за счёт высвободившихся средств после неудачного инвестирования в ДУ от Haeres  Capital.

    Не мудрствуя лукаво, объем ребалансировки был выбран равный величине просадок по счетам. В частности были сделаны следующие вливания:  

    • 7093 (AlexZhuk): $524
    • 518906 (Jborn): $374
    • 519959 (Klyaksa): $637
    • Master (5000176): $276
    • Perseus (5000194): $1334
    • Viktor (5000380): $143

    Это один из возможных вариантов ребалансировки портфеля, я знаю что кто-то вообще увеличил объем инвестиций по просевшим счетам в двое, что исторически смысл имеет, но логически не совсем понятно почему такой подход стабильно работает.

  • На прошедшей неделе отлично отработал управляющий  phil с Форекс Клуба  заработав +11.4% — в очередной раз подтвердив свой профессионализм.
  • Победоносную серию продолжает Trade-Bowl(ECNp40) с FXOpen, заработав на этой неделе не много, всего +0.7%, но в очередной раз.
  • Продолжает расстраивать площадка Альпари, причём уже не в первый и даже не во второй раз. Несмотря на то что текущий объем моих инвестиций в ПАММ-счета этой площадке не велик — всего около $650, в очередной раз вложившись в ПАММ-счёт попадаем на просадку.

    За неделю Kostas (ATS) просел еще на -6.2%.

    Вообще на Альпари подобная ситуация наблюдается не впервые, если счёт начинает показывать более-менее не плохие результаты и попадает в ТОП, то его в короткий срок просто заливают деньгами и управляющие вместо того чтобы сделать паузу, покурить месяцок, начинают неистово торговать и в итоге через какое то время «выгорают».

    В целом этот управ не плох и я сейчас выводить средства из него не планирую, но и увеличивать объем своих инвестиций в этот счёт я тоже точно не буду.

  • На неделе один из читателей написал, что хайп Saltair Trading соскамился, посмотрев на mmgp — и увидел его в разделе проблемных проектов. В целом это классический хайп низкопроцентник честно отработавший пол года — для проекта организованного по подобной схеме это хороший срок. Трудно было ожидать, что этот проект переживет декабрь — время активного «закрытия» подобных проектов.
  • Итоги за следующую неделю я подводить не буду, таким образом получается что это последний недельный отчёт в уходящем году. Итоги 2013 года я подведу в течении недели и опубликую отдельным постом.
  • Со вторника я запущу ежедневный мониторинг доходности интересных мне и читателям ПАММ-счетов. Оформлен этот мониторинг будет в виде еженедельной публикации с обновляющейся каждый день информацией в соответствии с выбором большинства проголосовавших читателей.
  • Так же на прошлой неделе была опубликована первая статья стороннего автора в рамках сотрудничества с читателями.

    В настоящий момент подготавливается еще одна статья, управляющим довольно перспективного молодого ПАММ-счёта. В частности управляющий опишет свой опыт и методику торговли, я дам свои комментарии по ПАММ-счёту и у читателей будет возможность напрямую задать управляющему вопросы по ПАММ-счёту.

Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога — Заказать!.

Доходность активов за неделю
Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $ Дох-ть за неделю, % Остаток на конец
 недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы +106.4 +0.1% 77 503 97.0%
FXOpen +48.7 +0.7% 7 369 9.2%
Trade-Bowl(ECNp40) +49.1 +0.7% 7 259 9.1%
hrenfx(algotrading) -0.4 -0.4% 110 0.1%
FXClub +287.0 +6.6% 4 626 5.8%
WIN_WIN 0.0 0.0% 1 811 2.3%
phil +287.0 +11.4% 2 815 3.5%
FX-Trend -921.7 -3.2% 29 231 36.6%
5995 (Avas) +74.8 +0.8% 9 413 11.8%
7031 (sven) +41.4 +0.8% 5 010 6.3%
7187 (veronika) +1.7 +1.4% 120 0.2%
7093 (AlexZhuk) -524.3 -15.4% 3 399 4.3%
518906 (Jborn) +86.1 +2.5% 3 899 4.9%
519959 (Klyaksa) -637.7 -20.9% 3 052 3.8%
520050 (votfx) +34.4 +0.8% 4 337 5.4%
Пантеон Финанс +719.0 +2.2% 35 287 44.2%
Skilled (5000080) +60.0 +0.9% 6 892 8.6%
Trader (5000099) -209.7 -6.0% 3 269 4.1%
SkyFx (5000105) +52.2 +2.0% 2 603 3.3%
Lion (5000100) +13.7 +1.3% 1 071 1.3%
Aleksej (5000152) +146.9 +4.8% 3 195 4.0%
Hermes (5000164) +133.8 +3.1% 4 405 5.5%
Master (5000176) +174.2 +3.2% 5 908 7.4%
Perseus (5000194) +246.2 +7.1% 5 035 6.3%
Viktor (5000380) +101.8 +3.8% 2 911 3.6%
RVD-PAMM +13.9 +3.8% 374 0.5%
Mega Profit 4.2 +13.9 +3.8% 374 0.5%
Alpari-ПАММ -40.5 -6.2% 616 0.8%
Kostas (ATS) -40.5 -6.2% 616 0.8%
Псевдо ДУ
без подтв.
+17.5 +1.2% 1 427 1.8%
MMCIS-TOP20 +17.5 +1.2% 1 427 1.8%
Частные займы +0.6 +0.4% 38 0.0%
Wm-debt +0.6 +0.4% 38 0.0%
Весь портфель +124.5 +0.1% 79 917 100.0%

Изменения по балансу за неделю

остаток на конец дельта
13.12.2013 20.12.2013
Активы 2 861 448 2 850 502 -10 945
2. Рабочие активы — уже вложенные деньги 2 819 053 2 621 383 -197 670
VladimirFX 0 0 0
MMCIS-TOP20 46 096 46 957 862
MIll-Trade 0 0 0
RVD-PAMM 15 029 15 547 518
Euro-Invest 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX 31 164 31 290 126
Alpari-ПАММ 21 553 20 306 -1 247
FX-Trend 939 763 963 793 24 030
FxOpen 204 413 206 847 2 434
Пантеон Финанс 1 037 126 1 137 452 100 326
No-ref-1 12 322 12 393 71
3. Депозиты УВП 42 394 229 119 186 725
Пассивы 2 861 448 2 850 502 -10 945
0.1 Касса -194 096 -191 832 2 264
0.2 Реферальные счета 452 138 472 461 20 323
1.1 Разные привличенные средства 954 050 959 220 5 170
1.2 Привлеченные средства инвесторов 719 993 721 467 1 474
2. Прибыль от работающих активов 394 579 398 782 4 204
MMCIS-TOP20 43 338 44 012 674
RVD-PAMM 45 426 45 883 457
FX-Trend 211 215 180 826 -30 390
FxOpen 35 485 37 091 1 606
Пантеон Финанс 171 962 195 670 23 708
No-ref-1 -8 037 -8 015 22
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
Euro-Invest -199 838 -199 838 0
MIll-Trade 31 091 31 091 0
Gamma -163 773 -163 773 0
No-ref-6 35 970 35 970 0
HIB-PAMM 0 0 0
VladimirFX 71 409 71 409 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 448 126 448 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -224 311 -228 415 -4 104
расходы-приб.инвесторов -116 714 -118 206 -1 492
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -103 132 -105 744 -2 612
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -24 901 -24 901 0
4. Распределяемые доходы/расходы -55 841 -55 841 0
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды 0 0 0
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 141 -4 141 0
расходы-комиссии -8 383 -8 383 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 132 203 136 150 3 947
доходы/расходы от вал. Переоц 93 582 94 801 1 218
доходы/расходы от СВОП 40 072 42 800 2 728
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 707 634 663 410 -44 224
вложенные собственные средства 708 053 663 829 -44 224
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 0 0 0
справочно:
учетный курс доллара 32.84 32.97 +0.13
валютная позиции $92 622 $93 602 +$980
объем хэдж позиции -$84 000 -$84 000 +$0
открытая валютная позиция $8 622 $9 602 +$980
Чистые активы 2 861 396 2 850 450 -10 945
в т.ч. Средства инвесторов 719 993 721 467 +1 474
доля средств инвесторов в чистых активах 25.2% 25.3% +0.1пп
Объем резервного фонда на будущие поте 0 0 -0
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% -0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +4 204
расходы на возможные будущие потери +0
расходы на фактические потери +0
прибыль от валютной переоценки за период +3 947
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +8 150 (+0.28%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +1 492 (+0.21%)
в т.ч. вознаграждение управляющего +559 (+0.08%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +6 100 (+0.28%)
Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках.
Ссылка на основную публикацию
Отчет за неделю 14.12.13 — 20.12.13: Не на мажорной ноте, а хотелось…
Хиб.ру