Отчет за неделю 22.06 — 29.06: Открыл СВОП позиции по рублю

Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $809 или 1.0% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +28 732  руб;

Сформированы резервы на возможные будущие потери:  —10 700 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +2 806 руб;
Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +20 838 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.79% от объема работающих активов, в том числе:
  • прибыль моих инвесторов: +8 069 руб. / ROA: 0.66%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  +1 614 руб. / ROA: 0.13%;
  • моя прибыль от инвестирования: +11 155 руб. / ROA: 0.79%;
Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 5 инвесторов.

Основные события

  • Основное событие за прошедшую неделю это ввод средств в проект Gamma в размере $5 000. Данный проект будет учавствовать в выставке Moscow Forex Expo в ноябре этого года, думаю до этого события ничего с проектом не случится. Кстати в указанной выставке будут учавствовать и другие проекты из моего портфеля, например такие как Пантеон Финанс.
  • Не плохо на прошедшей неделе отработал мой ПАММ-портфель (см. конкретные результаты ниже). Только ПАММ-счета Альпари в сумме в минусе, остальные площадки отработали в плюс.

    В очередной раз наблюдается скачек дохдоности по счёту avp555. На сколько я понял это связано с резким очередным падением стоимости золота. Вообще, очень плохо, что указанный счёт может зарабатывать только на «эпохальных» колебаниях стоимости активов. А в «обычное» время стабильно «подсливает». Думаю активно над тем чтобы вывести средства из указанного счёта.

  • Так же из интересного. В разделе «инвест-портфель»  в списке активов появился новый актив с названием «Своп-RUR». По сути это довольно хитрая инвестиция основанная не на вложении денег в какой-то проект, а просто на приобретении с кредитным плечом рубля за доллары у брокера Альпари (но какого брокера использовать это не принципиально). Ранее я касался этой темы в статье Как учитывать валютнуюю перецоенку при инвестировании.

    Кратко опишу несколько предпосылок такого рода инвестиции.

    Все мы знаем, что Центральный Банк РФ открыто говорит о том, что у курса рубля есть определенный «коридор» внутри которого ЦБ «держит» курс рубля к доллару и евро (к так называемой «бивалютной корзине«).

    Соответственно когда курс рубля подходит к верхней границе указанного коридора в игру вступает ЦБ РФ, и начинает «скармливать» рынку в бОльших объемах чем обычно доллары, искусственно завышая курс рубля, и продолжается это до тех пор пока курс достаточно не окрепнет. На рисунке ниже я красным выделил периоды, когда ЦБ проводил активные интервенции на валютном рынке — меры по сдерживанию падения курса рубля.

    курс USDRUR
    для увеличения кликните по изображению

    Первый пик это кризис 2008 года, весь мир сходил с ума и разумеется выводил средства из рисковых активов, каким была (и является) экономика РФ. Для того чтобы вывести инвестиции из России нужно эти самые инвестиции номинированные в рублях конвертировать в доллары и уже затем выводить. А когда начинает скупать валюту вся страна да еще и иностранные инвесторы, то валюты всем не хватает и курс рубля начинает резко падать (а график соответственно расти).

    На графике видно что сценарий обычно развивается очень похоже — резкий рост и умеренное и постепенно падение. Рост характеризуется «паникой», а падение постепенным приходом всех «в себя».

    Так, вот — как на этом можно заработать?

    Дело в том, что если открывать короткую позицию по валютной паре USDRUR (т.е. покупать рубли за доллары), то ежедневно Вам будут начислять на объем купленных рублей около 4% годовых. Эта операция называется СВОП — я не буду вдаваться в подробности и хитрости того откуда это берется — предположим что это данность.

    И если предположить что курс рубля в какие то моменты находится на таком низком уровне, при котором ЦБ не даст ему падать дальше, а рынок его возможно даже укрепит (цена на нефть вырастет к примеру — никогда не знаешь что там янки в Сирии/Ливии замутят). То в такие моменты можно покупать рубль с большим кредитным плечом через форекс брокеров зарабатывая как на спекулятивном факторе этих сделок (если повезет) и на стабильных своп вознаграждениях. Приведем пример.

    Допустим в течении двух недель с текущего уровня курс рубля поднимется до уровня 33,5 рубля за 1 доллар США. При этом мы сделаем предположение что ни при каких условиях курс доллара не поднимется до уровня 36,5 рубля за 1 доллар США (пик 2008 года). Итого в запасе у нас будет «запас» хода валюты в 3 рубля или в 9% до указанного уровня, т.е. мы сможем использовать кредитное плечо 1/9%=11 при покупки рубля не боясь, что нас выбьет маржин колом (я описываю все упрощенно, т.к. в реальности немного сложнее, но сложности не принципиальны).

    В итоге, допустим на нашем счете в ДЦ Альпари $5000 и мы покупаем с плечом 11:1 доллары США итого $5 000*11=$55 000 (что соответствует лоту 0,55). В итоге каждый день нам на эту позицию будет начисляться своп в размере около $6, в год это составит $2190 или 43% от нашего депозита на счете брокера. Согласитесь, это хорошая доходность.

    Разумеется это только одна сторона сделки — если курс рубля пойдет вверх то вы будете терять на переоценке, а если пойдет вниз то еще и дополнительно заработаете. И именно  тут нам помогает ЦБ РФ — он на определенных уровнях увеличивает вероятность (не гарантирует, а только увеличивает), что курс рубля дальше в верх не пойдет, а возможно и пойдет вниз.

    В принципе на этом можно заработать. Более того, я уверен что очень много людей из ЦБ не гнушаются таким способом зарабатывать себе дополнительно на «кусок масла», т.к. он совершенно легален — нужно только знать где тот уровень выше которого ЦБ не позволит уйти.

    Как долго такая халява будет продолжаться? Самое смешное, что на этот вопрос есть предельно четкий ответ.

    Заходите на сайт cbr.ru и найдите на первой же странице слева показатель «Международные резервы, млрд. долл. США — 518,43«

    Как только это значение опустится до уровня 200-300 млрд долл. США тогда ЦБ задумается «а стоит ли держать курс?». А до тех пор курс держать они будут, у них такая работа.

    В общем, как я и говорил — это довольно «хитрый» метод инвестирования, но вполне реальный — имеющий все признаки современной инвестиции — не плохая доходность и наличие конкретного риска.

    Доходность активов за неделю

    «Псевдо» доверительное управление: 

    • VladimirFX:  +$7.1 / 1.7%
    • Gamma-IC:  +$32.8 / 0.7% 
    • Euro-Invest:  +$67.9 / 0.9%
    • MMCIS-TOP20+$108.5 / 1.8% 
    • MILL-TOP7+$101.9 / 2.1% 
    «Реальное» доверительное управление: 
    • нет активных проектов

    Системы автокопирования: 
    • Zulu-AAAFX:  -$0.0 / 0.0% (торговля остановлена, средства выводятся)

    ПАММ портфель:

    • ПАММ портфель FX-Trend$212.4 / 1.4%
      • 5995 (Avas): $28.6 / 0.6%
      • 6482 (TP): $95.0 / 4.1%
      • 7031 (sven): $49.2 / 1.0%
      • 7187 (veronika): $39.7 / 1.4%





    • ПАММ портфель RVD Markets:  $23.4 / 0.3%
      • Mega Profit 4.2: $23.4 / 0.3%
    Хайп проекты:


    Прочее:

    • Evgeny226:  +$29.5 / 1.2%  
    • Wm-debt:  +$0.7 / 0.3%

    Итого за неделю доходность активов:  +$809.2 / 1.0%  (см подробнее тут)

    Мысли вслух

    • в общем ждем что курс рубля расти больше особо не будет, а если всё же будет то буду наращивать каждые 50копеек свою своп-позицию.

    Девочка недели

    • Давно не было хорошей попки, надеюсь беду не накликаю ))

    Изменения по балансу за неделю

    Ссылка на основную публикацию
    Отчет за неделю 22.06 — 29.06: Открыл СВОП позиции по рублю
    Хиб.ру
    Adblock
    detector