Оптимальные ПАММ-портфели на 10 декабря 2012


Опубликованные ниже результаты ошибочны. Были найдены серьезные мат. ошибки в расчетах. Пересчитанные портфели будут опубликованы в ночь с 13 на 14 декабря.

На прошлой неделе я опубликовал пост о том как я рассчитываю свой оптимальный ПАММ портфель. Судя по комментариям мой подход заинтересовал многих. В связи с этим я решил сделать регулярную рубрику в которой буду рассчитывать и выкладывать оптимальные ПАММ портфели с определенной периодичностью.

Долго думал сколько портфелей должно участвовать в рейтинге и решил что трех портфелей будет более чем достаточно - оптимальный портфель для инвестирования $1000, $5000 и $10000.

Эти суммы выбраны как наиболее популярные у инвесторов. Структура портфеля для $10000 в принципе подойдет так же и для любой другой суммы более $10000.

При расчете оптимальных портфелей как и в прошлый раз я использовал условие о том, что объем средства который размещается на отдельный ПАММ счет не должен превышать 25% от суммы инвестирования.

При расчете показателей в этот раз использовался временной интервал в 24 недели, что приблизительно составляет половину года. Напомню - в своем предыдущем посте на эту тему я использовал годовой интервал для расчета ключевых характеристик.

Собственно - оптимальные портфели.




Структуры оптимальных портфелей с условием что на 1 ПАММ счет приходится не более 25% от объема инвестиций Мин. сумма инвестирования
объем портфеля $1 000 $5 000 $10 000
ср. дох-ть инвестора в год 170% 135% 143%
мин. дох-ть инвестора в год 88% 99% 102%
10253 (investobolin) 0.0% 0.0% 0.0% 100
10457 (GalaxyGT) 0.0% 0.0% 0.0% 200
11402 (Patrik) 25.0% 11.3% 12.2% 100
11695 (Otmar) 0.0% 0.0% 5.7% 500
15747 (KingTrends) 25.0% 25.0% 25.0% 10
5995 (Avas)  0.0% 20.0% 16.6% 1000
6482 (TP) 0.0% 25.0% 24.4% 500
7031 (sven) 0.0% 0.0% 0.0% 200
7061 (Valex) 25.0% 10.1% 11.5% 100
7093 (AlexZhuk) 25.0% 8.6% 4.7% 200
7165 (veronika) 0.0% 0.0% 0.0% 1000
7187 (veronika) 0.0% 0.0% 0.0% 1000
7482 (Valex) 0.0% 0.0% 0.0% 500
9035 (veronika) 0.0% 0.0% 0.0% 1000
9185 (Galaxy) 0.0% 0.0% 0.0% 100


Данная структура отличается от опубликованной ранее прежде всего из за того, что были добавлены несколько хороших средне рисковых ПАММ счетов, которые перетянули на себя одеяло, т.к. их риски оправдываются доходностью.

Так же повлиял переход с годового интервала расчета показателей на полугодовой.

Данный периодические публикации оптимальных портфелей не будут ограничиваться ПАММ счетами Форекс Тренда. Прошу читателей активно советовать включать тот или иной ПАММ счет любого брокера в расчет. Рассмотрю все варианты.

Так же готов выслушать предложения по типам портфелей для которых можно было бы найти оптимальную структуру. Вообще вариантов множество - портфели с минимальным риском, портфели с фиксированной доходностью, портфели с ограничениями на долю отдельных ПАММ-счетов и тд.. вполне вероятно мои целевые характеристики в рассчитанном оптимальном портфеле далеко не всех удовлетворят.

Так же не очень понятно с какой периодичностью лучше рассчитывать оптимальные портфели - неделя или месяц? Что скажете?

Свой собственный ПАММ портфель я постепенно буду приводить в соответствие с рассчитанной оптимальной структурой.

Ну и конечно же сделаю традицию выкладывать расчетный файл. Правда он опять не адаптирован на широкую публику.

скачать рассчет оптимальных ПАММ портфелей

ВНИМАНИЕ! Все расчеты являются теоретическими.
При расчете использовалось множество недоказанных допущений.
Используя материалы этого поста в инвестиционных 
целях вы действует на свой страх и риск.

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !