Отчет за неделю 17.08 - 23.08: Отчёт с опозданием, причина уважительная - отпуск!


Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $232.4 или 0.4% от объема инвест-портфеля.

Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:

Прибыль/убыток от инвестиционной деятельности за период: +1 701 руб;
Сформированы резервы на возможные будущие потери:  -763 руб;
Расформированы резервы на фактические потери: +5 965 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +476 руб;

Итого инвестиционная прибыль за неделю:  +6428 руб, прибыльность активов (ROA) равна 0.29% от объема работающих активов, прибыль распределена следующим образом: 
  • прибыль моих инвесторов: +7 752 руб. / ROA: 0.56%;
  • мое вознаграждение от инвесторов:  -3 752 руб. (вывод инвестора при отрицательном остатке)
  • моя прибыль от инвестирования: +2 428 руб. / ROA: 0.29%

Всего инвесторов, чьи вложения работали на прошедшей неделе: 8 инвесторов.


Основные события

В связи с тем, что находился в отпуске на солнечном "кризисном" Крите, отчет за прошедшую неделю публикую со значительной "задержкой".


  • За эту неделею мне наконец то Гамма выплатила первую (и вероятно последнюю) выплату в размере 5% от "гарантированной суммы возврата". Простая прикидка может доказать что всех "гарантированных средств" нам точно не видать:
Первая выплата в 5% была мне выплачена в течении 3х недель. Вероятно что каждая следующая выплата будет по сроку увеличиваться еще на 1 неделю, т.к. и деньги могут закончиваться и проблем может прибавляться у компании. Если выплачивать по пять процентов то потребуется 20 платежей. Итого компании чтобы выплатить весь долг потребуется около 250 недель - 5 лет. Разумеется не следуют себя тешить какими то ни было надеждами - всей выплаты не будет.  

  • А вот с выплатами "остатков" от Евро Инвеста (EIC) дела "лучше" - на прошедшей неделе Романюк выплатил мне все заказанные остатки со счетов "горе-проекта" слившего инвестиционные средства, о чем писалось ранее

  • Из проектов Mill Trade и MMCIS вывел бОльшую часть средств, т.к. данные проекты не соответствуют озвученной мною ранее "концепции".

  • Так же вывожу частично средства из Пантеон Финанса - в целом к данной компании у меня претензий нет, но некоторые аспекты ее деятельности меня в целом настораживают, о чем я уже писал ранее. Если кратко - то настораживает крайне высокая доходность (хорошо видна разница на графике внизу поста), и ориентированность "брокера" на работу с инвесторами.

  • В связи с перечисленными выводами средств объем моих инвестиций просел до уровня $56 000 - выведенные средства до принятия решения о новой структуре инвестирования не будут учитываться в портфеле. 

  • Немного хотелось бы затронуть тему макроэкономики и текущего состояния рынков.
    Постоянный читатель помнит что я в конце июня писал об открытии SWOP-позиции по рублю (что такое процентный СВОП можно посмотреть тут). На сегодняшней  день данная позиция мною закрыта - дело в том что не смотря на текущую "низкую" стоимость рубля можно говорить о том что рубль  относительно доллара находитится в "сильной" позиции и в ближайшее время нет предпосылок тому что график пойдет вниз.

    Есть несколько факторов которые об этом свидетельствуют: нефть находится на высоких уровнях в района $110 за баррель - теоретически с этих уровней в условиях кризиса она может упасть обратно к $100 что приведет к снижению курса рубля.

    Так же велика вероятность того что ЦБ РФ все же снизис учетную ставку рубля с 8% до 7.75% в ближайшее время с целью монетарного стимулирования экономики. В любом случае обратный сценарий даже не рассматривается - темп роста ВВП России находится на очень низком уровне и прогнозируется на конец года ниже 2%, что для развивающейся экономики означает стагнацию и упадок.

    Так же ЦБ в последние 2 месяца с одной стороны все чтобы курс рубля не сильно быстро падал, но с другой стороны ничего чтобы курс рос - по сути дела наблюдается процесс плавной девальвации национальной валюты. Если раньше коридор 30-32 рубля за доллар считался нормальным то вероятно сейчас 32-33 рубля за доллар будет нижней границей нового коридора колебания рубля. А какой будет верхняя граница? Этот вопрос крайне сложен, но с большой вероятностью мы это узнаем в сентябре.

    В сентябре произойдет одно очень важное для всех мировых рынков событие. 17-19 сентября на заседании ФРС США будет решаться вопрос о том что делать с действующей программой денежного стимулирования (так называемой QE3). В случае если будет принято решение о начале "свертывания" данной программы, то рынки отреагируют на эту новость очень болезненно - рынок РФ, как разивающийся рынок с большой вероятностью в очередной раз  "просядет", а курс доллара будет укрепляться ко всем мировым валютам, в том числе достаточно сильно достанется и рублю - вполне вероятно что курс может "прыгнуть" до 34-35 рубля за доллар, в худшем варианте курс сможет дойти до 36 рублей за доллар.

    И я думаю что только на указанных уровнях 35-36 целесообразно будет думать об открытии длинных SWOP позиций по рублю, т.к. на этих уровнях ЦБ РФ будет включаться в игру не с целью заигрывания с "плавающими курсами национальных валют", а с конкретной целью не дать населению поддаться панике и остановить обвал нац валюты - вернуть курс с любых уровней в коридор 33-34.

    Но это всё мои предположения, а до озвученных событий еще не меньше двух недель - что может произойти за эти две недели? Могут начать бомбить Сирию, и в таком случае вообще не понятно как это повлияет на рыке и возможно вся моя вышеописанная логика потеряет всяческий смысл... В общем думаем - тут есть над чем подумать.

Доходность активов за неделю


ПАММ портфель:






"Псевдо" доверительное управление с подтверждением торговли: 
  • нет активных проектов

"Псевдо" доверительное управление без подтверждения торговли: 


"Реальное" доверительное управление: 
  • нет активных проектов


Системы автокопирования: 
  • нет активных проектов


Хайп проекты:
  • нет активных проектов

Итого за неделю доходность активов:  +$232.4 / 0.4%  (см подробнее тут)


Мысли вслух

  • давно не обновлял ПАММ-портфели. На ближайшее время обновление оптимальных ПАММ-портфелей приоритетная задача.

Девочка недели

  • ей хорошо, она на Крите )))


Изменения по балансу за неделю


остаток на конец дельта
16.08.2013 23.08.2013
Активы 2 212 872 1 853 716 -359 156
2. Рабочие активы - уже вложенные деньги 2 047 909 1 697 085 -350 824
VladimirFX 6 877 6 900 23
Gamma 0 0 0
MMCIS-TOP20 269 916 40 380 -229 536
MIll-Trade 33 792 34 468 676
RVD-PAMM 37 476 38 589 1 113
Euro-Invest 61 217 -2 238 -63 454
Доверит. Управление №2 0 0 0
ZuluTrade-Alpari 0 0 0
ZuluTrade-AAAFX -3 -3 0
Alpari-ПАММ 250 293 249 184 -1 109
FX-Trend 722 735 726 104 3 369
FxOpen 209 848 202 537 -7 311
Пантеон 314 753 259 840 -54 913
HIB-PAMM 0 0 0
No-ref-1 25 507 25 714 207
No-ref-6 82 600 82 600 0
3. Депозиты УВП 164 963 156 631 -8 332
Пассивы 2 212 872 1 853 716 -359 156
0.1 Касса -379 592 -712 064 -332 472
0.2 Реферальные счета -38 808 -51 831 -13 023
1.1 Разные привличенные средства 932 326 950 560 18 234
1.2 Привлеченные средства инвесторов 1 376 876 1 334 778 -42 098
2. Прибыль от работающих активов 164 215 171 881 7 666
VladimirFX 71 409 71 409 0
Gamma -180 128 -174 235 5 893
MMCIS-TOP20 29 288 30 061 772
MIll-Trade 25 983 26 544 561
RVD-PAMM 40 198 41 183 985
Euro-Invest -199 824 -199 838 -14
Alpari-ПАММ 11 878 9 919 -1 959
FX-Trend 106 523 107 438 915
FxOpen 9 461 1 438 -8 023
Пантеон 77 865 86 280 8 415
No-ref-1 -11 595 -11 474 121
No-ref-6 35 970 35 970 0
Доверит. Управление №1 -3 472 -3 472 0
HIB-PAMM 0 0 0
Доверит. Управление №2 383 383 0
ZuluTrade-Alpari 4 630 4 630 0
ZuluTrade-AAAFX -405 -405 0
PrimeInvest 20 774 20 774 0
Sangroup 26 495 26 495 0
Vivara -64 509 -64 509 0
Золото №2 -300 -300 0
Реферальный доход 126 452 126 452 0
Доверит. Управление №3 -1 449 -1 449 0
Доверит. Управление №4 -86 -86 0
No-ref-2 -6 871 -6 871 0
No-ref-3 11 476 11 476 0
No-ref-4 -18 551 -18 551 0
No-ref-5 24 260 24 260 0
No-ref-7 -73 -73 0
Landora 52 350 52 350 0
Alpari-PAMM-P1 -7 345 -7 345 0
МММ 2012 7 550 7 550 0
Probusiness -56 551 -56 551 0
Золото 2 253 2 253 0
МММ 2011 33 981 33 981 0
Акмос-Трейд -9 735 -9 735 0
3.1. Реферальные доходы/расходы 188 022 201 271 13 249
3.2. Не распределяемые доходы/расходы -71 879 -82 115 -10 237
расходы-приб.инвесторов -7 935 -15 687 -7 752
прочее -4 165 -4 165 0
расходы-проценты-нераспр -59 479 -61 964 -2 485
3.3. Не распределяемые д/р от проектов -6 733 -6 733 0
4. Распределяемые доходы/расходы -53 256 -54 019 -763
расходы-проценты -57 117 -57 117 0
расходы-фонды 0 -763 -763
расходы-резервы-на-потери 0 0 0
расходы-содержание.тбс -1 531 -1 531 0
расходы-валютный-обмен -4 469 -4 469 0
расходы-комиссии -5 470 -5 470 0
расходы-прочее -12 079 -12 079 0
доходы-прочее 27 410 27 410 0
5. Доходы/расходы при УВП 92 028 91 553 -476
доходы/расходы от вал. Переоц 66 075 65 599 -476
доходы/расходы от СВОП 27 405 27 405 0
прочее (комиссии и др…) -1 451 -1 451 0
6. Фонды 9 673 10 436 763
вложенные собственные средства 10 092 10 092 0
актив-расходы-на-амортизацию -420 -420 0
переоценка торгового портфеля 0 0 0
фонд-покр-убытков.из.прибыли 0 763 763
справочно:
учетный курс доллара 32.90 33.01 +0.11
валютная позиции $77 445 $76 103 -$1 342
объем хэдж позиции -$80 000 -$80 000 +$0
открытая валютная позиция -$2 555 -$3 897 -$1 342
Чистые активы 2 212 873 1 853 717 -359 156
в т.ч. Средства инвесторов 1 376 876 1 334 778 -42 098
доля средств инвесторов в чистых активах 62.2% 72.0% +9.8пп
Объем резервного фонда на будущие потери 0 763 +763
Покрытие резервами рабочих активов 0.0% 0.0% +0.0пп
прибыль от инвестиционной деятельности за период +1 701
расходы на возможные будущие потери -763
расходы на фактические потери +5 965
прибыль от валютной переоценки за период -476
итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) +6 428 (+0.29%)
в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования +7 752 (+0.56%)
в т.ч. вознаграждение управляющего -3 752 (-0.27%)
в т.ч. моя прибыль от инвестования +2 428 (+0.29%)
прибыль от не инвестиционной деятельности +10 764
прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период +0

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !