Содержание
Доход инвестиционного портфеля за неделю составил $232.4 или 0.4% от объема инвест-портфеля.
Согласно моему учёту по расчёту с инвесторами:
Сформированы резервы на возможные будущие потери: -763 руб;
Расформированы резервы на фактические потери: +5 965 руб;
Прибыль/убыток от валютной переоценки за неделю: +476 руб;
- прибыль моих инвесторов: +7 752 руб. / ROA: 0.56%;
- мое вознаграждение от инвесторов: —3 752 руб. (вывод инвестора при отрицательном остатке)
- моя прибыль от инвестирования: +2 428 руб. / ROA: 0.29%
+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,+%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE.png)
В связи с тем, что находился в отпуске на солнечном «кризисном» Крите, отчет за прошедшую неделю публикую со значительной «задержкой».
- За эту неделею мне наконец то Гамма выплатила первую (и вероятно последнюю) выплату в размере 5% от «гарантированной суммы возврата«. Простая прикидка может доказать что всех «гарантированных средств» нам точно не видать:
Первая выплата в 5% была мне выплачена в течении 3х недель. Вероятно что каждая следующая выплата будет по сроку увеличиваться еще на 1 неделю, т.к. и деньги могут закончиваться и проблем может прибавляться у компании. Если выплачивать по пять процентов то потребуется 20 платежей. Итого компании чтобы выплатить весь долг потребуется около 250 недель — 5 лет. Разумеется не следуют себя тешить какими то ни было надеждами — всей выплаты не будет.
- А вот с выплатами «остатков» от Евро Инвеста (EIC) дела «лучше» — на прошедшей неделе Романюк выплатил мне все заказанные остатки со счетов «горе-проекта» слившего инвестиционные средства, о чем писалось ранее.
- Из проектов Mill Trade и MMCIS вывел бОльшую часть средств, т.к. данные проекты не соответствуют озвученной мною ранее «концепции«.
- Так же вывожу частично средства из Пантеон Финанса — в целом к данной компании у меня претензий нет, но некоторые аспекты ее деятельности меня в целом настораживают, о чем я уже писал ранее. Если кратко — то настораживает крайне высокая доходность (хорошо видна разница на графике внизу поста), и ориентированность «брокера» на работу с инвесторами.
- В связи с перечисленными выводами средств объем моих инвестиций просел до уровня $56 000 — выведенные средства до принятия решения о новой структуре инвестирования не будут учитываться в портфеле.
- Немного хотелось бы затронуть тему макроэкономики и текущего состояния рынков.
Постоянный читатель помнит что я в конце июня писал об открытии SWOP-позиции по рублю (что такое процентный СВОП можно посмотреть тут). На сегодняшней день данная позиция мною закрыта — дело в том что не смотря на текущую «низкую» стоимость рубля можно говорить о том что рубль относительно доллара находитится в «сильной» позиции и в ближайшее время нет предпосылок тому что график пойдет вниз.Есть несколько факторов которые об этом свидетельствуют: нефть находится на высоких уровнях в района $110 за баррель — теоретически с этих уровней в условиях кризиса она может упасть обратно к $100 что приведет к снижению курса рубля.
Так же велика вероятность того что ЦБ РФ все же снизис учетную ставку рубля с 8% до 7.75% в ближайшее время с целью монетарного стимулирования экономики. В любом случае обратный сценарий даже не рассматривается — темп роста ВВП России находится на очень низком уровне и прогнозируется на конец года ниже 2%, что для развивающейся экономики означает стагнацию и упадок.
Так же ЦБ в последние 2 месяца с одной стороны все чтобы курс рубля не сильно быстро падал, но с другой стороны ничего чтобы курс рос — по сути дела наблюдается процесс плавной девальвации национальной валюты. Если раньше коридор 30-32 рубля за доллар считался нормальным то вероятно сейчас 32-33 рубля за доллар будет нижней границей нового коридора колебания рубля. А какой будет верхняя граница? Этот вопрос крайне сложен, но с большой вероятностью мы это узнаем в сентябре.
В сентябре произойдет одно очень важное для всех мировых рынков событие. 17-19 сентября на заседании ФРС США будет решаться вопрос о том что делать с действующей программой денежного стимулирования (так называемой QE3). В случае если будет принято решение о начале «свертывания» данной программы, то рынки отреагируют на эту новость очень болезненно — рынок РФ, как разивающийся рынок с большой вероятностью в очередной раз «просядет», а курс доллара будет укрепляться ко всем мировым валютам, в том числе достаточно сильно достанется и рублю — вполне вероятно что курс может «прыгнуть» до 34-35 рубля за доллар, в худшем варианте курс сможет дойти до 36 рублей за доллар.
И я думаю что только на указанных уровнях 35-36 целесообразно будет думать об открытии длинных SWOP позиций по рублю, т.к. на этих уровнях ЦБ РФ будет включаться в игру не с целью заигрывания с «плавающими курсами национальных валют», а с конкретной целью не дать населению поддаться панике и остановить обвал нац валюты — вернуть курс с любых уровней в коридор 33-34.
Но это всё мои предположения, а до озвученных событий еще не меньше двух недель — что может произойти за эти две недели? Могут начать бомбить Сирию, и в таком случае вообще не понятно как это повлияет на рыке и возможно вся моя вышеописанная логика потеряет всяческий смысл… В общем думаем — тут есть над чем подумать.
Доходность активов за неделю
ПАММ портфель:
- ПАММ портфель FX-Trend: $27.7 / 0.1%
- 5995 (Avas): $202.5 / 3.0%
- 6482 (TP): $89.4 / 2.4%
- 7031 (sven): $41.4 / 0.6%
- 7187 (veronika): —$305.6 / —6.5%
- ПАММ портфель Пантеон Финанс: $225.0 / 3.5%
- SkyFx (5000105): $115.2 / 5.4%
- Skilled (5000080): $113.7 / 3.5%
- Lion (5000100): $39.9 / 2.9%
- Trader (5000099): $11.8 / 1.8%
- ПАММ портфель FXOpen: —$243.0 / 3.7%
- Trade-Bowl(ECNp20): —$243.0 -3.7%
- ПАММ портфель Alpari: —$59.4 / 0.8%
- Petrov_Ivan (USD): —$82.8 / -2.7%
- Stability (Risk:MemoryOfAgris): $23.5 / 0.5%
- ПАММ портфель RVD Markets: $29.9 / 2.5%
- Mega Profit 4.2: $29.9 / 2.5%
«Псевдо» доверительное управление с подтверждением торговли:
- нет активных проектов
- MMCIS-TOP20: +$23.4 / 1.9%
- MILL-TOP7: +$17.0 / 1.6%
- нет активных проектов
- нет активных проектов
- нет активных проектов
Итого за неделю доходность активов: +$232.4 / 0.4% (см подробнее тут)
Мысли вслух
- давно не обновлял ПАММ-портфели. На ближайшее время обновление оптимальных ПАММ-портфелей приоритетная задача.
Девочка недели
- ей хорошо, она на Крите )))
Изменения по балансу за неделю
Изменения по балансу за неделю
| остаток на конец | дельта | ||||
| 16.08.2013 | 23.08.2013 | ||||
| Активы | 2 212 872 | 1 853 716 | -359 156 | ||
| 2. Рабочие активы — уже вложенные деньги |
2 047 909 | 1 697 085 | -350 824 | ||
| VladimirFX | 6 877 | 6 900 | 23 | ||
| Gamma | 0 | 0 | 0 | ||
| MMCIS-TOP20 | 269 916 | 40 380 | -229 536 | ||
| MIll-Trade | 33 792 | 34 468 | 676 | ||
| RVD-PAMM | 37 476 | 38 589 | 1 113 | ||
| Euro-Invest | 61 217 | -2 238 | -63 454 | ||
| Доверит. Управление №2 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 0 | 0 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -3 | -3 | 0 | ||
| Alpari-ПАММ | 250 293 | 249 184 | -1 109 | ||
| FX-Trend | 722 735 | 726 104 | 3 369 | ||
| FxOpen | 209 848 | 202 537 | -7 311 | ||
| Пантеон | 314 753 | 259 840 | -54 913 | ||
| HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
| No-ref-1 | 25 507 | 25 714 | 207 | ||
| No-ref-6 | 82 600 | 82 600 | 0 | ||
| 3. Депозиты УВП | 164 963 | 156 631 | -8 332 | ||
| Пассивы | 2 212 872 | 1 853 716 | -359 156 | ||
| 0.1 Касса | -379 592 | -712 064 | -332 472 | ||
| 0.2 Реферальные счета |
-38 808 | -51 831 | -13 023 | ||
| 1.1 Разные привличенные средства |
932 326 | 950 560 | 18 234 | ||
| 1.2 Привлеченные средства инвесторов |
1 376 876 | 1 334 778 | -42 098 | ||
| 2. Прибыль от работающих активов |
164 215 | 171 881 | 7 666 | ||
| VladimirFX | 71 409 | 71 409 | 0 | ||
| Gamma | -180 128 | -174 235 | 5 893 | ||
| MMCIS-TOP20 | 29 288 | 30 061 | 772 | ||
| MIll-Trade | 25 983 | 26 544 | 561 | ||
| RVD-PAMM | 40 198 | 41 183 | 985 | ||
| Euro-Invest | -199 824 | -199 838 | -14 | ||
| Alpari-ПАММ | 11 878 | 9 919 | -1 959 | ||
| FX-Trend | 106 523 | 107 438 | 915 | ||
| FxOpen | 9 461 | 1 438 | -8 023 | ||
| Пантеон | 77 865 | 86 280 | 8 415 | ||
| No-ref-1 | -11 595 | -11 474 | 121 | ||
| No-ref-6 | 35 970 | 35 970 | 0 | ||
| Доверит. Управление №1 |
-3 472 | -3 472 | 0 | ||
| HIB-PAMM | 0 | 0 | 0 | ||
| Доверит. Управление №2 | 383 | 383 | 0 | ||
| ZuluTrade-Alpari | 4 630 | 4 630 | 0 | ||
| ZuluTrade-AAAFX | -405 | -405 | 0 | ||
| PrimeInvest | 20 774 | 20 774 | 0 | ||
| Sangroup | 26 495 | 26 495 | 0 | ||
| Vivara | -64 509 | -64 509 | 0 | ||
| Золото №2 | -300 | -300 | 0 | ||
| Реферальный доход |
126 452 | 126 452 | 0 | ||
| Доверит. Управление №3 | -1 449 | -1 449 | 0 | ||
| Доверит. Управление №4 | -86 | -86 | 0 | ||
| No-ref-2 | -6 871 | -6 871 | 0 | ||
| No-ref-3 | 11 476 | 11 476 | 0 | ||
| No-ref-4 | -18 551 | -18 551 | 0 | ||
| No-ref-5 | 24 260 | 24 260 | 0 | ||
| No-ref-7 | -73 | -73 | 0 | ||
| Landora | 52 350 | 52 350 | 0 | ||
| Alpari-PAMM-P1 | -7 345 | -7 345 | 0 | ||
| МММ 2012 | 7 550 | 7 550 | 0 | ||
| Probusiness | -56 551 | -56 551 | 0 | ||
| Золото | 2 253 | 2 253 | 0 | ||
| МММ 2011 | 33 981 | 33 981 | 0 | ||
| Акмос-Трейд | -9 735 | -9 735 | 0 | ||
| 3.1. Реферальные доходы/расходы |
188 022 | 201 271 | 13 249 | ||
| 3.2. Не распределяемые доходы/расходы |
-71 879 | -82 115 | -10 237 | ||
| расходы-приб.инвесторов | -7 935 | -15 687 | -7 752 | ||
| прочее | -4 165 | -4 165 | 0 | ||
| расходы-проценты-нераспр | -59 479 | -61 964 | -2 485 | ||
| 3.3. Не распределяемые д/р от проектов |
-6 733 | -6 733 | 0 | ||
| 4. Распределяемые доходы/расходы |
-53 256 | -54 019 | -763 | ||
| расходы-проценты | -57 117 | -57 117 | 0 | ||
| расходы-фонды | 0 | -763 | -763 | ||
| расходы-резервы-на-потери | 0 | 0 | 0 | ||
| расходы-содержание.тбс | -1 531 | -1 531 | 0 | ||
| расходы-валютный-обмен | -4 469 | -4 469 | 0 | ||
| расходы-комиссии | -5 470 | -5 470 | 0 | ||
| расходы-прочее | -12 079 | -12 079 | 0 | ||
| доходы-прочее | 27 410 | 27 410 | 0 | ||
| 5. Доходы/расходы при УВП |
92 028 | 91 553 | -476 | ||
| доходы/расходы от вал. Переоц | 66 075 | 65 599 | -476 | ||
| доходы/расходы от СВОП | 27 405 | 27 405 | 0 | ||
| прочее (комиссии и др…) | -1 451 | -1 451 | 0 | ||
| 6. Фонды | 9 673 | 10 436 | 763 | ||
| вложенные собственные средства | 10 092 | 10 092 | 0 | ||
| актив-расходы-на-амортизацию | -420 | -420 | 0 | ||
| переоценка торгового портфеля | 0 | 0 | 0 | ||
| фонд-покр-убытков.из.прибыли | 0 | 763 | 763 | ||
| справочно: | |||||
| учетный курс доллара |
32.90 | 33.01 | +0.11 | ||
| валютная позиции |
$77 445 | $76 103 | -$1 342 | ||
| объем хэдж позиции |
-$80 000 | -$80 000 | +$0 | ||
| открытая валютная позиция |
-$2 555 | -$3 897 | -$1 342 | ||
| Чистые активы | 2 212 873 | 1 853 717 | -359 156 | ||
| в т.ч. Средства инвесторов |
1 376 876 | 1 334 778 | -42 098 | ||
| доля средств инвесторов в чистых активах |
62.2% | 72.0% | +9.8пп | ||
| Объем резервного фонда на будущие потери |
0 | 763 | +763 | ||
| Покрытие резервами рабочих активов |
0.0% | 0.0% | +0.0пп | ||
| прибыль от инвестиционной деятельности за период |
+1 701 | ||||
| расходы на возможные будущие потери |
-763 | ||||
| расходы на фактические потери |
+5 965 | ||||
| прибыль от валютной переоценки за период |
-476 | ||||
| итого общая инвест. прибыль за период (прибыльность) |
+6 428 (+0.29%) |
||||
| в т.ч. прибыль инвесторов от инвестирования |
+7 752 (+0.56%) |
||||
| в т.ч. вознаграждение управляющего |
-3 752 (-0.27%) |
||||
| в т.ч. моя прибыль от инвестования |
+2 428 (+0.29%) |
||||
| прибыль от не инвестиционной деятельности |
+10 764 | ||||
| прибыль от эксперемент. инвест. деятельности за период |
+0 | ||||
Загрузка...
