Оптимальные ПАММ-портфели на 25 марта 2013

марта 26, 2013

Публикую оптимальные портфели по состоянию на 25 марта 2013 года. В сравнении с предыдущим расчетом произошли следующие существенные изменения:

  • Я все таки решил исключить из портфеля счета "микро пирамидки" Panamera (ft24688) и GalaxyGT (ft10457), несмотря на то что сейчас они показывают хорошие результаты торговли и имеют не существенную просадку (которую они всегда имеют).

    Решение принято в связи с тем, что та доходность, которая рисуется и анализируется моим алгоритмом является "мнимой", а вытащить реальную доходность по эквити из Форекс Тренда невозможно - вердикт - исключить.

    Данное решение негативно отразится на показателях доходности/риска итоговых портфелей в сравнении с предыдущими расчётами, т.к. рисованная доходность указанных счетов была почти "идеальной" и довольно значительно улучшала показатели портфеля.

  • Добавил дополнительную градацию по доле которую может занимать ПАММ-счёт в портфеле (если счёт выполняет более 1 условия то к нему применяется минимальная доля):
    • счёт со сроком жизни от 6 до 12 месяцев не более 5% в портфеле;
    • счет со сроком жизни от 12 до 18 месяцев не более 10% в портфеле;
    • счёт со сркком жизни более 18 месяцев не более 15% в портфеле;
    • ПАММ-счет Пантеон Финанс не более 10% в портфеле;

  • Так же добавил еще одно ужесточение. Если риск счёта (СКО) более 10%, то счёт так же исключается из расчёта, даже если у него сверх крутые показатели доходности.

    Объясняется это решение тем фактом, что счета с риском более 10% не  отличаются стабильностью торговли.

    В итоге исключен один маленький счёт который и так в портфель не попадал, можно сказать, что это изменение особо не повлияло.

К сожалению сейчас приходится почти каждый раз значительно корректировать методику. Надеюсь со временем я отойду от это "плохой" традиции и получу стабильную методику которую не буду менять.

Так же хочу сообщить что начата работа по добавлению в рассчёт всех ПАММ-счетов площадки FXOpen. На мой взгляд очень перспективная ПАММ-площадка - уже сейчас есть хорошие счета + администрация этого ДЦ направляет не хилые ресурсы в развитие именно ПАММ направления.


Счета отобранные для участия в расчете


Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 27 недель
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 27 недель
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комисия
вознаг-
раждение управляющего
Макс доля
макс. доля памм-счёта в портфеле
Порог $
мин. сумма инвестиции
Avas (ft5995) 0.8% 0.3% 3.0% 50.0% 15.0% 1000
sven (ft7031) 1.0% 0.2% 3.9% 50.0% 15.0% 200
veronika (ft7165) 0.9% 0.4% 3.3% 50.0% 15.0% 1000
AlexZhuk (ft7093) 0.7% -0.2% 6.2% 50.0% 15.0% 200
TP (ft6482) 1.0% 0.1% 4.3% 50.0% 15.0% 500
investobolin (ft10253) 1.1% 0.3% 6.0% 50.0% 15.0% 100
Skilled (pf5000080) 1.1% 1.0% 6.0% 30.0% 10.0% 100
SkyFx (pf5000105) 2.1% 0.8% 5.6% 50.0% 10.0% 500
Lion (pf5000100) 1.5% 0.4% 4.3% 50.0% 10.0% 200
Alfonsofont (MA_Trender) 0.6% 0.6% 3.0% 30.0% 10.0% 7
Valery S (ATS#3-Risky) 0.8% 0.4% 4.7% 30.0% 10.0% 17
Goldi (ft500775) 3.0% 0.9% 6.8% 60.0% 5.0% 500
Hermes (pf5000164) 2.8% 1.0% 8.1% 50.0% 5.0% 200
Master (pf5000176) 2.5% 0.4% 6.9% 50.0% 5.0% 100
Maksim (pf5000182) 2.5% 1.0% 6.5% 50.0% 5.0% 100
Alla1960 (ft504699) 2.8% 1.7% 5.0% 50.0% 5.0% 10

Матрицу корреляции ПАММ счетов, которую я использовал при вычислениях, можно посмотреть тут.


Портфель "Оптимальный"
объем портфеля $2 000 $5 000 $10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.90% 1.63% 1.34%
Средняя дох-сть инв-ра 118.4% 113.6% 109.7%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 25.3% 24.2% 31.1%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.2) -1.1% 1.3% 10.8%
Avas (ft5995) 0.0% 0.0% 15.0% 1000
sven (ft7031) 15.0% 15.0% 12.1% 200
veronika (ft7165) 0.0% 0.0% 15.0% 1000
AlexZhuk (ft7093) 15.0% 10.0% 3.2% 200
TP (ft6482) 0.0% 15.0% 5.0% 500
investobolin (ft10253) 15.0% 15.0% 1.5% 100
Skilled (pf5000080) 10.0% 10.0% 10.0% 100
SkyFx (pf5000105) 0.0% 0.0% 5.0% 500
Lion (pf5000100) 10.0% 0.0% 0.0% 200
Alfonsofont (MA_Trender) 10.0% 10.0% 10.0% 7
Valery S (ATS#3-Risky) 10.0% 10.0% 8.2% 17
Goldi (ft500775) 0.0% 0.0% 5.0% 500
Hermes (pf5000164) 0.0% 0.0% 0.0% 200
Master (pf5000176) 5.0% 5.0% 0.0% 100
Maksim (pf5000182) 5.0% 5.0% 5.0% 100
Alla1960 (ft504699) 5.0% 5.0% 5.0% 10


Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать минимально возможную прибыль. При этом максимальная доля одного ПАММ счета искусственно ограничена и не превышает 15%.



Портфель "Безопасный"
объем портфеля $2 000 $5 000 $10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.90% 1.58% 1.22%
Средняя дох-ть инв-ра 118.4% 108.6% 94.4%
средняя минимальная дох-ть инвестора в год 25.3% 22.1% 24.4%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.2) -1.1% 0.2% 6.7%
Avas (ft5995) 0.0% 0.0% 15.0% 1000
sven (ft7031) 15.0% 15.0% 14.6% 200
veronika (ft7165) 0.0% 0.0% 15.0% 1000
AlexZhuk (ft7093) 15.0% 12.6% 7.7% 200
TP (ft6482) 0.0% 15.0% 8.9% 500
investobolin (ft10253) 15.0% 12.3% 1.9% 100
Skilled (pf5000080) 10.0% 6.3% 5.3% 100
SkyFx (pf5000105) 0.0% 0.0% 5.0% 500
Lion (pf5000100) 10.0% 4.0% 3.2% 200
Alfonsofont (MA_Trender) 10.0% 10.0% 10.0% 7
Valery S (ATS#3-Risky) 10.0% 10.0% 1.9% 17
Goldi (ft500775) 0.0% 0.0% 0.0% 500
Hermes (pf5000164) 0.0% 0.0% 0.0% 200
Master (pf5000176) 5.0% 4.9% 3.2% 100
Maksim (pf5000182) 5.0% 4.9% 3.2% 100
Alla1960 (ft504699) 5.0% 5.0% 5.0% 10


Безопасный портфель рассчитывается так, чтобы минимизировать риск на сколько это возможно. Именно в этом портфеле достигается максимально возможная диверсификации инвестиций и как следствие доходность получается ниже чем в оптимальном портфеле, но надежность выше.

Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ площадок.

Поделиться в соцсетях