Оптимальные ПАММ-портфели на 21 января 2013

января 23, 2013

Публикую оптимальные портфели по состоянию на 21 января 2012 года. В сравнении с предыдущим расчетом произошли следующие существенные изменения:

  • из расчёта выбыл естественным образом ПАММ счёт 15747 (KingTrends). Основная причина - просадка по счёту, которая загнала счёт в список счетов с отрицательной ожидаемой минимальной доходностью. Текущие характеристики счёта не позволяют далее рассматривать данный счёт как часть портфеля.

    Обсуждаемый счёт я исключил из своего реального ПАММ портфеля.
  • так же из расчёт выбыл ПАММ счёт Trade-Bowl(ECNp20) в связи с тем, что его минимальная ожидаемая доходность опустилась до нуля.

    Из своего реального ПАММ портфеля я данный счёт не убрал, т.к. надеюсь что выберется из текущей не особо глубокой просадки. Так же меня останавливает от изъятия средств тот факт, что это единственный счёт в который я вкладываю на ПАММ площадке FXOpen.
  • укрепил свои позиции как в оптимальном так и в безопасном портфеле счет 7187 (veronika) за счёт увеличения ожидаемой минимальной доходности.

    Как результат буду включать данный счёт в свой реальный портфель на этой неделе.

К сожалению новых счетов в этот раз не появилось. Прошу своих читателей добавлять в комменты инфу о тех ПАММ счетах, которые бы вы хотели видеть в данном расчёте.


Счета отобранные для участия в расчете


Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 27 недель
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 27 недель
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комисия
вознаграждение управляющего
Порог
мин. сумма инвестиции
5000105 (SkyFx) 4.7% 2.3% 5.3% 50.0% 500
5995 (Avas)  2.2% 1.8% 0.9% 50.0% 1000
10457 (GalaxyGT) 1.7% 1.4% 0.6% 50.0% 200
5000080 (Skilled) 3.3% 1.2% 5.4% 30.0% 100
7187 (veronika) 2.0% 0.9% 2.7% 50.0% 1000
9185 (Galaxy) 1.0% 0.8% 0.4% 30.0% 100
24688 (Panamera) 1.7% 0.8% 1.8% 30.0% 10
7031 (sven) 2.1% 0.6% 3.7% 50.0% 200
6482 (TP) 1.8% 0.5% 3.6% 50.0% 500
7061 (Valex) 4.9% 0.5% 12.7% 40.0% 100
10253 (investobolin) 2.5% 0.5% 4.7% 50.0% 100
5000106 (Fenix) 3.9% 0.4% 7.4% 50.0% 200
9185 (Galaxy) 1.0% 0.8% 0.4% 30.0% 100
7165 (veronika) 1.9% 0.9% 2.6% 50.0% 1000
9035 (veronika) 1.7% 0.8% 2.1% 60.0% 1000
Trade-Bowl(ECNp20) 1.1% 0.0% 2.6% 50.0% 100
5000099 (Trader) 1.5% 0.0% 3.4% 50.0% 100
alexche:199973 0.5% -0.1% 1.3% 50.0% 50
SMB(MulTiScalp) 1.7% -0.1% 4.6% 40.0% 100
Valery S:199085 0.9% -0.3% 2.5% 30.0% 40
Stability:208007 0.6% -0.3% 1.7% 36.0% 200
7093 (AlexZhuk) 1.5% -0.3% 4.9% 50.0% 200
Brigadir:86272  0.7% -0.3% 2.6% 38.0% 38
15747 (KingTrends) 2.2% -0.6% 7.7% 40.0% 10
SafePamm(ECNtrade) 0.9% -0.7% 4.1% 50.0% 1
5000100 (lion) 3.5% -0.9% 5.9% 50.0% 200
avp555:198538 1.0% -1.2% 5.0% 40.0% 10
7482 (Valex) 1.8% -1.4% 9.0% 50.0% 500
Baks(MTSplus) 0.4% -1.7% 5.6% 50.0% 100
11695 (Otmar) 3.0% -2.0% 14.2% 50.0% 500
Mihamuha(StableSca) 1.8% -2.2% 9.0% 40.0% 100
11402 (Patrik) -0.4% -4.8% 12.6% 50.0% 100
счета исключенные из расчета из-за низкой минимальной доходности
счета исключенные из-за высокой коррелированности со счетами уже включенными в расчет

В нижней части таблицы находятся счета которые не прошли в этап "моделирования", по причине либо низкой доходности либо высокой коррелированности со счетами включенными в расчет. Матрицу корреляции ПАММ счетов, которую я использовал при вычислениях, можно посмотреть тут.


Портфель "Оптимальный"
объем портфеля $1 000 $5 000 $10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.83% 1.50% 1.24%
Средняя дох-сть инв-ра 70.0% 70.7% 105.2%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 31.7% 35.6% 44.3%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 5.0% 12.5% 23.6%
5000105 (SkyFx) 0.0% 15.0% 15.0% 500
5995 (Avas)  0.0% 0.0% 15.0% 1000
10457 (GalaxyGT) 20.0% 15.0% 15.0% 200
5000080 (Skilled) 20.0% 15.0% 14.6% 100
7187 (veronika) 0.0% 0.0% 15.0% 1000
24688 (Panamera) 20.0% 15.0% 15.0% 10
7031 (sven) 20.0% 15.0% 8.0% 200
6482 (TP) 0.0% 13.7% 0.0% 500
7061 (Valex) 10.0% 0.0% 0.0% 100
10253 (investobolin) 10.0% 11.3% 2.4% 100
5000106 (Fenix) 0.0% 0.0% 0.0% 200

(нажмите на изображение для увеличения)
Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать минимально возможную прибыль. При этом максимальная доля одного ПАММ счета искусственно ограничена и не превышает 15% (для портфеля в $1000 не более 20%).



Портфель "Безопасный"
объем портфеля $1 000 $5 000 $10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.80% 1.47% 1.03%
Средняя дох-ть инв-ра 96.1% 99.6% 83.1%
средняя минимальная дох-ть инвестора в год 31.3% 33.1% 34.1%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 4.9% 10.8% 17.9%
5000105 (SkyFx) 0.0% 12.2% 5.0% 500
5995 (Avas)  0.0% 0.0% 15.0% 1000
10457 (GalaxyGT) 20.0% 15.0% 15.0% 200
5000080 (Skilled) 20.0% 12.8% 4.6% 100
7187 (veronika) 0.0% 0.0% 15.0% 1000
24688 (Panamera) 20.0% 15.0% 15.0% 10
7031 (sven) 20.0% 15.0% 15.0% 200
6482 (TP) 0.0% 15.0% 5.0% 500
7061 (Valex) 0.0% 0.0% 1.0% 100
10253 (investobolin) 20.0% 15.0% 9.4% 100
5000106 (Fenix) 0.0% 0.0% 0.0% 200

(нажмите на изображение для увеличения)
Безопасный портфель рассчитывается так, чтобы минимизировать риск на сколько это возможно. Именно в этом портфеле достигается максимально возможная диверсификации инвестиций и как следствие доходность получается ниже чем в оптимальном портфеле, но надежность выше.

Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ площадок.

По данной ссылке вы найдете фаил с актуальной рассчётной моделью оптимальных ПАММ портфелей, которую я использовал для подготовки этого поста.

Поделиться в соцсетях