Публикую оптимальные портфели по состоянию на 12 мая 2014 года.
В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте каких либо методологических изменений не внесено, пару счетов добавлены в конечный расчётный портфель — но в целом новых счетов в расчёте нет.
Решил сохранить мануальчик написанный прошлых оптимальных портфелях в котором я кратко описывал как пользоваться общей таблицей ПАММ-счетов, так как информация оказалась очень полезной и востребованной. Далее этот мануал будет кочевать от публикации к публикации.
Содержание
Комментарий к расчёту
- ПАММ-счёт Klyaksa (ft519959) и Perseus (pf5000194) вернул в итоговый расчёт в связи со снижением их уровня риска до уровня <=7%. Напомню, что раньше я эти счета извлек из итогового расчёта за высокий уровень риска, который приближался к 10%.Но не смотря на возвращение в расчёт большой доли в портфелях эти счета не заняли в связи с относительно высоким уровнем риска.
- Из новичков в итоговый расчёт перекочевал ПАММ-счёт Hozyin (ft534457), которому в этом месяце «стукнет» ровно год. По всем остальным показателям счёт так же стоит добавить в итоговый расчёт — довольно высокие, но в пределах допустимого риски + положительный показательно доходности + большой объем управляемых средства >$ млн.
- В целом стоит отметить, что после серии резких просадок ПАММ-счетов форекс-брокера Пантеон Финанс суммарная доля этого брокера в портфеле резко снизилась из-за массового снижения показателя доходность/риск для счетов этого брокера.
- На не украинский ПАММ-площадках выявились два абсолютных лидера ПАММ-счетам SeeK и DmitriyECN (510642) которые ни сколько не уступают по своим качественных характеристикам ПАММ-счетам украинских площадок и даже более — лучше большинства, входящих в итоговый портфель.
Напомню, что если вы хотели бы чтобы я, используя свою модель формирования оптимального ПАММ-портфеля, сформировал для Вас портфель, учитывающий ваши пожелания, то это вполне возможно. Как заказать формирование индивидуального ПАММ-портфеля смотрите тут.
По поводу торговых и неторговых рисков: моя модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей очень хорошо учитывает торговые риски и минимизирует их, но не торговые риски моя модель учитывать не может. Инвестор всегда должен принимать самостоятельно решение о том доверить или не доверять конкретному брокеру свои инвестиции.
И практика показала что в вопросе неторговых рисков что-то прогнозировать очень и очень сложно и полагаться на чьё-то мнение не верно. Вы должны понимать, что при реализации неторговых рисков Вам нельзя будет винить никого кроме себя самого.
Счета отобранные для участия в расчете
| Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели | |||||||
| ПАММ-счет | ср. дох-ть средня дох-ть за 52 нед. |
дох-ть/ риск качество торговли |
ср. мин. дох-ть нижняя граница дов. интервала недельной дох-ти |
Риск СКО |
Комис- сия вознаг- раждение управ- ляющего |
Воз- раст лет |
Порог $ мин. сумма инвестиц-ии |
| 1. ПАММ-счета участвующие в расчете | |||||||
| Kostas (ATS) | 0.4% | 0.02 | 0.1% | 3.6% | 30.0% | 3.52 | 1 |
| SeeK | 1.0% | 0.57 | 0.7% | 1.3% | 35.0% | 2.41 | 10 |
| Suzuka12 (USD) | 1.1% | 0.07 | 0.4% | 6.2% | 50.0% | 2.35 | 1 |
| HaFoAll | 0.9% | 0.14 | 0.5% | 3.3% | 10.0% | 1.79 | 100 |
| Trade-Bowl(ECNp20) | 0.1% | 0.00 | 0.0% | 1.4% | 40.0% | 3.31 | 100 |
| Trade-Bowl(ECNp40) | 0.1% | -0.02 | -0.1% | 2.5% | 40.0% | 3.29 | 100 |
| SMB(MulTiScalp) | 0.6% | 0.10 | 0.3% | 2.9% | 50.0% | 2.12 | 50 |
| SafePamm(ECNtrade) | 0.3% | 0.03 | 0.1% | 3.1% | 50.0% | 2.39 | 1 |
| DmitriyECN (510642) | 0.8% | 0.58 | 0.6% | 1.1% | 40.0% | 1.14 | 100 |
| TRADE-BOWL (rvd1014) | 0.6% | 0.15 | 0.4% | 2.4% | 50.0% | 2.35 | 100 |
| Avas (ft5995) | 0.8% | 0.46 | 0.7% | 1.4% | 50.0% | 3.77 | 100* |
| sven (ft7031) | 1.0% | 0.70 | 0.8% | 1.2% | 40.0% | 3.58 | 200 |
| veronika (ft7187) | 0.5% | 0.10 | 0.3% | 3.4% | 50.0% | 3.52 | 100* |
| TP (ft6482) | 1.2% | 0.46 | 1.0% | 2.2% | 50.0% | 3.46 | 500 |
| AlexZhuk (ft7093) | 1.3% | 0.30 | 0.9% | 3.1% | 50.0% | 3.46 | 200 |
| Patrik (ft11402) | 2.2% | 0.38 | 1.6% | 4.4% | 50.0% | 2.75 | 100 |
| Viktor_Z (ft25889) | 1.3% | 0.08 | 0.5% | 6.1% | 50.0% | 1.85 | 50 |
| Jborn (ft518906) | 1.6% | 0.41 | 1.3% | 3.2% | 50.0% | 1.27 | 10 |
| votfx (ft520050) | 0.9% | 0.46 | 0.8% | 1.7% | 50.0% | 1.27 | 100 |
| Klyaksa (ft519959) | 1.3% | 0.11 | 0.7% | 6.1% | 50.0% | 1.27 | 25 |
| Hozyin (ft534457) | 2.5% | 0.31 | 2.0% | 6.3% | 50.0% | 0.95 | 100 |
| Skilled (pf5000080) | 0.9% | 0.06 | 0.2% | 4.4% | 30.0% | 2.81 | 100 |
| Trader (pf5000099) | 0.8% | 0.08 | 0.4% | 4.5% | 50.0% | 2.73 | 100 |
| Fenix (pf5000106) | 1.3% | 0.12 | 0.6% | 4.8% | 50.0% | 2.71 | 200 |
| SkyFx (pf5000105) | 1.0% | 0.16 | 0.6% | 3.8% | 50.0% | 2.71 | 500 |
| Aleksej (pf5000152) | 2.0% | 0.36 | 1.4% | 3.9% | 40.0% | 1.87 | 100 |
| Hermes (pf5000164) | 1.1% | 0.09 | 0.5% | 5.2% | 50.0% | 1.79 | 200 |
| Maksim (pf5000182) | 1.3% | 0.06 | 0.4% | 6.5% | 50.0% | 1.70 | 100 |
| Perseus (pf5000194) | 3.1% | 0.30 | 2.1% | 7.1% | 50.0% | 1.60 | 50 |
| Maksim (pf5000290) | 1.0% | 0.25 | 0.7% | 2.6% | 40.0% | 1.35 | 5000 |
| Gelios (5000419) | 1.2% | 0.19 | 0.8% | 4.3% | 60.0% | 1.20 | 50 |
| BestPammManager | 1.8% | 0.16 | 1.1% | 6.8% | 50.0% | 1.12 | 100 |
| 2. Список интересных молодых ПАММ-счетов в возрасте до года | |||||||
| Melady | 1.9% | 0.03 | 0.8% | 24.1% | 50.0% | 0.99 | 10 |
| matroskin_26 | 0.6% | 0.01 | 0.1% | 5.8% | 15.0% | 0.95 | 10 |
| Romsaf | 0.7% | 0.02 | 0.1% | 3.8% | 30.0% | 0.91 | 10 |
| Svetlana_Pyzhova | 1.6% | 0.04 | 0.4% | 10.4% | 50.0% | 0.85 | 300 |
| Howard | 1.1% | 0.09 | 0.5% | 5.5% | 50.0% | 0.78 | 10 |
| Aurum 999 | 2.3% | 0.24 | 1.5% | 6.4% | 47.0% | 0.64 | 10 |
| eforextrading | 0.5% | 0.02 | 0.1% | 4.4% | 35.0% | 0.91 | 1 |
| HAOYUNLAI | 1.0% | 0.02 | 0.2% | 13.4% | 38.0% | 0.74 | 1000 |
| AIF(AIF) | 1.3% | 0.29 | 0.9% | 3.0% | 50.0% | 0.72 | 100 |
| Lucky777 | 1.1% | 0.01 | 0.1% | 6.8% | 30.0% | 0.99 | 100 |
| Ahmedos (ft558616) | 2.4% | 0.29 | 1.7% | 5.9% | 30.0% | 0.43 | 100 |
| sean (ft561368) | 1.6% | 0.17 | 1.0% | 6.0% | 50.0% | 0.37 | 100 |
| Kuznets (ft561375) | 1.8% | 0.41 | 1.3% | 3.3% | 50.0% | 0.37 | 100 |
| guber35 (ft562247) | 4.0% | 0.07 | 1.4% | 20.8% | 40.0% | 0.33 | 100 |
| WestF (ft563222) | 0.2% | -0.10 | -1.0% | 10.2% | 50.0% | 0.32 | 100 |
| ubunt (ft563732) | 2.0% | 0.30 | 1.3% | 4.4% | 50.0% | 0.32 | 50 |
| twilight (ft563903) | 2.1% | 0.36 | 1.5% | 4.2% | 50.0% | 0.32 | 100 |
| Floringo (pf5000813) | 1.8% | 0.08 | 0.7% | 9.0% | 30.0% | 0.85 | 100 |
| Thule (pf5001041) | 1.5% | 0.07 | 0.9% | 12.3% | 40.0% | 0.74 | 50 |
| guber (pf5001999) | 4.1% | 0.11 | 2.2% | 20.0% | 50.0% | 0.33 | 100 |
| 3. Взрослые счета «недотянувшие» до попадания в расчёт | |||||||
| Petrov_Ivan | 0.4% | -0.03 | -0.1% | 3.9% | 40.0% | 4.21 | 10 |
| avp555 | -0.6% | -0.09 | -0.5% | 5.6% | 40.0% | 3.63 | 10 |
| cheget | 0.7% | 0.04 | 0.3% | 6.4% | 50.0% | 2.56 | 300 |
| Irrespective | 1.0% | 0.06 | 0.4% | 6.7% | 50.0% | 2.35 | 10 |
| morozFX | -0.2% | -0.10 | -0.5% | 5.0% | 35.0% | 2.25 | 10 |
| abeiks | 0.1% | -0.02 | -0.1% | 5.8% | 50.0% | 1.79 | 10 |
| Gorri | 0.5% | 0.00 | 0.0% | 3.4% | 40.0% | 1.35 | 300 |
| money shopkeeper | -0.3% | -0.01 | -0.1% | 5.4% | 50.0% | 1.06 | 10 |
| phil | -0.1% | 0.00 | 0.0% | 5.0% | 10.0% | 1.91 | 100 |
| 4xCobra | 0.5% | -0.01 | -0.1% | 8.8% | 40.0% | 1.04 | 200 |
| RTG CGA | 0.5% | -0.05 | -0.3% | 6.7% | 50.0% | 1.48 | 100 |
| investobolin (ft10253) | 1.1% | 0.07 | 0.4% | 6.1% | 50.0% | 2.94 | 100 |
| Otmar (ft11695) | 1.4% | 0.01 | 0.2% | 11.4% | 50.0% | 2.71 | 500 |
| Goldi (ft500775) | 0.7% | 0.07 | 0.3% | 4.5% | 60.0% | 1.79 | 500 |
| nuts (ft532430) | 11.2% | 0.09 | 3.2% | 34.6% | 30.0% | 1.01 | 10 |
| Lion (pf5000100) | 0.5% | -0.05 | -0.4% | 8.3% | 50.0% | 2.71 | 200 |
| Master (pf5000176) | 0.6% | -0.01 | 0.0% | 7.0% | 50.0% | 1.77 | 100 |
| Viktor (pf5000380) | -3.4% | -0.11 | -1.3% | 12.0% | 20.0% | 1.22 | 18 |
| (pf5000242) | 2.0% | 0.13 | 1.0% | 8.0% | 50.0% | 1.48 | 100 |
| 4. ПАММ-счета с очень низкой загрузкой капитала | |||||||
| Stability (Risk:M) | 0.2% | 0.05 | 0.1% | 1.8% | 50.0% | 2.62 | 10 |
| MrGold | 0.2% | 0.07 | 0.1% | 1.0% | 50.0% | 2.50 | 10 |
| Shnyuk (ft504113) | 0.3% | 0.54 | 0.2% | 0.4% | 40.0% | 1.70 | 50 |
| 5. ПАММ-счета использующие в торговле усреднение или мартингейл | |||||||
| Mr.Green (alp206160) | 0.6% | 0.09 | 0.2% | 2.4% | 25.0% | 2.73 | 10 |
| alexche (206377) | 1.5% | -0.07 | -1.4% | 20.0% | 50.0% | 2.65 | 10 |
| Alru (alp217368) | 0.3% | 0.00 | 0.0% | 2.8% | 50.0% | 1.77 | 300 |
| anclbob (hedge) | 1.6% | -0.04 | -0.6% | 13.5% | 50.0% | 1.64 | 10 |
| MASTER OF FINANCE | 0.0% | -0.02 | -0.1% | 5.1% | 40.0% | 1.33 | 300 |
| LeZhick | 1.1% | -0.06 | -0.8% | 12.4% | 50.0% | 1.16 | 10 |
| $Top$Master$ | 1.4% | 0.75 | 1.2% | 1.6% | 49.0% | 1.06 | 10 |
| Optimus | 0.0% | -0.12 | -1.6% | 12.5% | 45.0% | 3.19 | 10 |
| msts(WanSF) | 0.4% | -0.02 | -0.1% | 2.7% | 35.0% | 1.91 | 50 |
| Mega Profit 4.2 | 1.4% | 0.00 | 0.0% | 8.3% | 30.0% | 1.83 | 200 |
| RTG Stamina Standard | 0.3% | -0.09 | -0.5% | 5.8% | 40.0% | 1.48 | 100 |
| RTG Stamina Aggres | 1.4% | -0.07 | -1.3% | 16.8% | 50.0% | 1.48 | 100 |
| 6. Счета ПАММ-пирамиды, которые рано или поздно «рушатся» | |||||||
| Galaxy (ft9185) | 0.7% | 1.42 | 0.6% | 0.4% | 30.0% | 3.13 | 100 |
| Galaxy (ft9422) | 0.8% | 1.13 | 0.7% | 0.6% | 40.0% | 3.08 | 200 |
| *при инвестировании через консультантов | |||||||
(ниже вы найдете краткое описание того как пользоваться представленной таблицей)
На мой взгляд эта очень информативная таблица из которой каждый инвестор может для себя вынести очень много интересного — более того данных этой таблицы достаточно для самостоятельного формирования очень качественных ПАММ-портфелей, поэтому ниже опишу кратко как правильно ей пользоваться.
Самым главным показателем таблицы является дох-ть/риск который является показателем качественности торговли — чем он выше тем выше качественность торговли, показатель универсальный — по нему можно сравнивать качество разных счетов: агрессоров, консервативный и прочих… Конкретно моя методика расчёта этого показателя достаточно сложна чтобы описать ее «кратко».
Если значение показателя от 0 до 0.05, то доходность счёта находится под вопросом — когда счёт находится в этом диапазоне «на грани».
Когда значение показателя находится в диапазоне от 0.05 до 0.15, то можно сказать что этот счёт приносит прибыль, но просадки для счёта вполне нормальное явление — качество торговли «не плохое».
Если значение показателя находится в диапазоне от 0.15 до 0.30, то это говорит о том что это хороший счёт и им управляют достаточно качественно — достичь этого уровня очень не просто для управляющего. И если счёт достиг этого диапазона, то к нему стоит присмотреться.
Если значение показателя доходность/риск больше 0.30, то такой счёт можно отнести к «звёздам» потому что счёт показывает практически плавный рост кривой доходности — просто «мечта» инвестора.
Но важно помнить, что если счёт использует в торговле мартингейл или усреднения, то для такого счёта этот показатель бесполезен — он нам ни о чём не скажет, поэтому инвестировать в мартингейльщиков и оправдывать свои действия высоким значением этого показателя — самообман.
При использовании комбинации показателей «доходность/риск» и «риск(СКО)» можно формировать разные по агрессивности ПАММ-портфели. Например если вы хотите сформировать консервативный ПАММ-портфель, то можете выбрать все счета показатель риска для которых не превышает уровень 4%, а показатель доходность/риск не меньше 0.3 — ну и конечно не забываем про время — срок жизни отобранных счетов должен быть не менее 1 года.
В итоге отобранные счета составят очень хороший консервативный ПАММ-портфель.
Если хотите составить «сбалансированный» ПАММ-портфель, тогда нужно поднять планку показателя Риск (СКО) до уровня 7%-8%, а уровень «доходность/риск» оставить либо на том же уровне либо опустить до 0.15-0.20 + добавить ограничения на минимальную среднюю доходность (4я колонка в таблице) на уровнь от 0.5% — в итоге вы выберите очень не плохие счета для формирования сбалансированного ПАММ-портфеля, доходность которого будет выше чем у консервативного, но стоит помнить что и риски поднимутся.
А вот счета с показателем Риск(СКО) более (около?) 10% я вообще рекомендую обходить стороной — управляющие таких счетов пытаются выжать из счёта поэтому средства инвесторов находятся в «зоне риска» (дрова рубят — щепки летят).
Придерживаясь таких не хитрых правил — вы можете использую только одну таблицу из этой публикации формировать различные качественные ПАММ-портфели.
ПАММ-портфель «Оптимальный»
| Структура Портфеля «Оптимальный» | ||||
| Теорети-кий (без лимитов по долям) |
Консерват (макс дох/риск) |
Сбалансир около 5% в мес |
мин сумма инвест-я | |
| мин объем портфеля | х | $10 000 | $10 000 | |
| Риск (СКО) | 0.60% | 0.66% | 1.12% | |
| Факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 72.53% | 75.2% | 94.9% | |
| Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 3.6% | 3.7% | 4.3% | |
| Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 53.0% | 54.7% | 66.4% | |
| мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 43.1% | 43.7% | 47.0% | |
| Kostas (ATS) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
| SeeK | 18.0% | 15.0% | 12.8% | 10 |
| Suzuka12 (USD) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
| HaFoAll | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| Trade-Bowl(ECNp20) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| Trade-Bowl(ECNp40) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| SMB(MulTiScalp) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50 |
| SafePamm(ECNtrade) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
| DmitriyECN (510642) | 21.1% | 10.0% | 10.0% | 100 |
| TRADE-BOWL (rvd1014) | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 100 |
| Avas (ft5995) | 11.0% | 16.4% | 0.0% | 100* |
| sven (ft7031) | 24.3% | 20.0% | 20.0% | 200 |
| veronika (ft7187) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100* |
| TP (ft6482) | 0.0% | 5.0% | 7.8% | 500 |
| AlexZhuk (ft7093) | 3.7% | 4.1% | 3.8% | 200 |
| Patrik (ft11402) | 3.2% | 3.9% | 9.9% | 100 |
| Viktor_Z (ft25889) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50 |
| Jborn (ft518906) | 4.6% | 5.8% | 8.8% | 10 |
| votfx (ft520050) | 10.4% | 10.0% | 9.2% | 100 |
| Klyaksa (ft519959) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25 |
| Hozyin (ft534457) | 0.8% | 1.0% | 3.2% | 100 |
| Skilled (pf5000080) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| Trader (pf5000099) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| Fenix (pf5000106) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
| SkyFx (pf5000105) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
| Aleksej (pf5000152) | 3.0% | 3.8% | 6.1% | 100 |
| Hermes (pf5000164) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
| Maksim (pf5000182) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| Perseus (pf5000194) | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 50 |
| Maksim (pf5000290) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5000 |
| Gelios (5000419) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50 |
| BestPammManager | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| Итого | 100% | 100% | 100% | |
В этот раз без частных комментариев — принципиальных изменений нет.
ПАММ-портфель «Украина»
| Структура Портфеля «Украина» | ||||
| Теорети-кий (без лимитов по долям) |
Консерват (макс дох/риск) |
Сбалансир около 5% в мес |
мин сумма инвест-я | |
| мин объем портфеля | х | $10 000 | $10 000 | |
| Риск (СКО) | 0.78% | 0.86% | 0.93% | |
| Факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 83.0% | 88.6% | 96.3% | |
| Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 4.0% | 4.2% | 4.5% | |
| Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 60.9% | 64.3% | 69.8% | |
| мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 47.5% | 49.4% | 53.1% | |
| Avas (ft5995) | 16.9% | 20.0% | 18.0% | 100* |
| sven (ft7031) | 32.0% | 20.0% | 20.0% | 200 |
| veronika (ft7187) | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 100* |
| TP (ft6482) | 8.9% | 15.1% | 15.2% | 500 |
| AlexZhuk (ft7093) | 5.5% | 8.0% | 7.2% | 200 |
| Patrik (ft11402) | 5.4% | 7.0% | 8.9% | 100 |
| Viktor_Z (ft25889) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50 |
| Jborn (ft518906) | 6.2% | 8.5% | 9.7% | 10 |
| votfx (ft520050) | 15.9% | 10.0% | 10.0% | 100 |
| Klyaksa (ft519959) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Hozyin (ft534457) | 1.1% | 1.2% | 2.4% | |
| Skilled (pf5000080) | 0.3% | 1.0% | 0.0% | 100 |
| Trader (pf5000099) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| Fenix (pf5000106) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
| SkyFx (pf5000105) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 500 |
| Aleksej (pf5000152) | 4.6% | 6.2% | 6.8% | 100 |
| Hermes (pf5000164) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
| Maksim (pf5000182) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| Perseus (pf5000194) | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 50 |
| Maksim (pf5000290) | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 5000 |
| Gelios (5000419) | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 50 |
| BestPammManager | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 100 |
| Итого | 100% | 100% | 100% | |
| Структура ПАММ-Фондов Пантеон Финанс* | |||
| Консерва-тивный | Стабильный | Консер-ый + Стабильный (50%/50%) | |
| мин объем портфеля | $100 | $100 | $200 |
| Риск (СКО) | 1.55% | 1.94% | 1.41% |
| Факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 58.0% | 81.4% | 69.6% |
| Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 3.0% | 2.7% | 2.9% |
| Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 43.2% | 37.0% | 40.2% |
| мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 20.6% | 10.3% | 19.8% |
| Avas (ft5995) | 0.0% | 20.0% | 10.0% |
| sven (ft7031) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
| veronika (ft7187) | 0.0% | 20.0% | 10.0% |
| TP (ft6482) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
| votfx (ft520050) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
| Skilled (pf5000080) | 0.0% | 20.0% | 10.0% |
| Fenix (pf5000106) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
| SkyFx (pf5000105) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
| Aleksej (pf5000152) | 0.0% | 20.0% | 10.0% |
| Hermes (pf5000164) | 14.0% | 0.0% | 7.0% |
| Maksim (pf5000182) | 0.0% | 20.0% | 10.0% |
| Maksim (pf5000290) | 16.0% | 0.0% | 8.0% |
| Итого | 100% | 100% | 100% |
| *Читайте подробнее о ПАММ-фондах Пантеон Финанс в этой статье | |||
В этот раз без частных комментариев — принципиальных изменений нет.
ПАММ-портфель «Без Украины»
| Структура Портфеля «Без Украины» | ||||
| Теорети-кий (без лимитов по долям) |
Консерват макс дох/риск |
«Выбор редакции» |
мин сумма инвест-я | |
| мин объем портфеля | х | $10 000 | $10 000 | |
| Риск (СКО) | 0.79% | 0.91% | 1.38% | |
| Факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 57.4% | 51.5% | 55.7% | |
| Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 2.8% | 1.7% | 2.0% | |
| Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 40.0% | 22.9% | 27.5% | |
| мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 28.1% | 11.0% | 9.3% | |
| Kostas (ATS) | 0.6% | 5.8% | 10.0% | 1 |
| SeeK | 41.6% | 20.0% | 20.0% | 1 |
| Suzuka12 (USD) | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 |
| HaFoAll | 4.0% | 13.8% | 10.0% | 100 |
| Trade-Bowl(ECNp20) | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 100 |
| Trade-Bowl(ECNp40) | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 100 |
| SMB(MulTiScalp) | 3.2% | 7.6% | 10.0% | 50 |
| SafePamm(ECNtrade) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
| DmitriyECN (510642) | 50.6% | 15.0% | 20.0% | 100 |
| TRADE-BOWL (rvd1014) | 0.0% | 17.9% | 10.0% | 100 |
| Итого | 100% | 100% | 100% | |
В этот раз без частных комментариев — принципиальных изменений нет.
Методика расчёта
При расчёте Оптимальных ПАММ-портфелей я использую имитационную математическую модель, которая перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирают такую структуру при которой общие показатели соотношения доходности и риска наиболее оптимальны при заданном уровне целевой доходности.
В итоге полученный портфель имеет очень гладкую — постоянно возрастающую кривую доходности. Для инвестора это означает получение довольно стабильной прибыли без резких колебаний.
При отборе ПАММ-счетов участвующих в расчёте оптимальных ПАММ-портфеле я перебираю автоматически все ПАММ-счета на таких площадках как Альпари, Пантеон Финанс, Форекс Тренд, RVD Markets и Форекс Клуб.
Так же я использую временной фильтр — в мой ПАММ-портфель могут попасть только такие счета которые существуют не менее 1 года (за редким исключением). При этом чем больше возраст счёта тем большую долю в моем портфеле он может занять. Практика показала, что время — это один из важнейших показателей работы ПАММ-счета. Было не мало счетов которые показывали хорошие результаты торговли в течении очень продолжительного промежутка времени, но по каким то причинам «сливались» не дожив до года.
Отфильтровываю ПАММ-счета использующие в своей торговле такие техники как мартингейл и усреднение. Эти техники отличаются тем что искусственно «сглаживают» кривую доходности ПАММ-счёта при этом показывают очень высокие результаты доходности.
Но достигаются такие результаты путем резкого увеличения объема используемой маржи при торговле, что рано или поздно приводят к почти мгновенному сливу торговых счетов.
Так же советую к ознакомлению статьи в которых я касаюсь основных моментов методики формирования ПАММ-портфеля и управления им:
- Общая статья об инвестировании в ПАММ-счета
- Как правильно формировать ПАММ портфель
- Диверсификация рисков
- Управление инвестиционным портфелем: периодическая ребалансировка
Загрузка...
