Оптимальные ПАММ-портфели на 7 апреля 2014 года

Публикую оптимальные портфели по состоянию на 7 апреля 2014 года.

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте каких либо методологических изменений не внесено, но в общий список ПАММ-счетов добавлено очень много молодёжи которую на мой взгляд стоит наблюдать.

А так же написал краткий «мануальчик» как правильно использовать таблицу со список ПАММ-счетов для самостоятельного формирования качественных ПАММ-портфелей.

 

Комментарий к расчёту

  • Так как добавлено довольно много счетов, перечислять их в строчку нецелесообразно — поэтому добавленные счета, для удобства, отражаю в таблице.
Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 52 нед.
дох-ть/
риск
качество торговли
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комис-
сия
вознаг-
раждение управ-
ляющего
Воз-
раст
лет
Порог $
мин. сумма инвестиц-ии
1. ПАММ-счета участвующие в расчете
2. Список интересных молодых ПАММ-счетов в возрасте до года
Howard 1.1% 0.10 0.6% 6.2% 50.0% 0.67 10
Aurum 999 2.2% 0.18 1.3% 6.9% 47.0% 0.53 10
HAOYUNLAI 1.5% 0.03 0.5% 14.0% 38.0% 0.63 1000
AIF(AIF) 1.2% 0.22 0.7% 3.2% 50.0% 0.61 100
nuts (ft532430) 11.1% 0.09 3.1% 36.2% 30.0% 0.90 10
zym0t1c (ft536958) 1.9% 0.17 1.1% 6.8% 45.0% 0.78 20
POLYAKOVA (ft537798) 1.7% 0.93 1.4% 1.5% 40.0% 0.75 10
Bross (ft539998) 1.2% 0.32 0.8% 2.4% 40.0% 0.71 25
sean (ft561368) 1.9% 0.18 1.1% 5.8% 50.0% 0.27 100
Kuznets (ft561375) 1.6% 0.25 1.0% 4.2% 50.0% 0.27 100
guber35 (ft562247) 4.3% 0.06 1.3% 22.7% 40.0% 0.23 100
WestF (ft563222) -0.1% -0.09 -0.9% 9.7% 50.0% 0.21 100
ubunt (ft563732) 1.7% 0.17 1.0% 5.6% 50.0% 0.21 50
twilight (ft563903) 1.8% 0.21 1.1% 5.2% 50.0% 0.21 100
Thule (pf5001041) 3.2% 0.19 1.7% 9.2% 40.0% 0.63 50
guber (pf5001999) 4.6% 0.10 2.1% 21.8% 50.0% 0.23 100
3. Взрослые счета «не дотянувшие» до попадания в расчёт
Irrespective 1.2% 0.08 0.6% 7.4% 50.0% 2.24 10
  • Прежде всего стоит отметить попадание в список «очень» молодых счетов возраст которых составляет от двух с половиной месяца. По большей части это участники конкурса «Миллион в умелые руки 2», которые уже имеют в управлении очень значительный объем средств.Исходя из результатов прошлого конкурса, из которого вышли счета Jborn (ft518906), Klyaksa (ft519959), votfx (ft520050) — вполне можно предположить, что и финалисты этого года так же со временем войдут в итоговые портфели, поэтому вполне можно их наблюдать и с такого «раннего» возраста.
  • На площадках Альпари и FXOpen так же найдены очень интересные экземпляры — Aurum 999 и AIF(AIF). Счета показывают очень хорошую динамику доходности и если продолжат в том же духе то в будущем вполне могут претендовать на попадание в итоговые Оптимальные Портфели.
  • Так же в список попали молодые мега-рискованные счета,  показатели риска (СКО) которых превышают 20% — если вы уже в эти счета инвестируете или планируете, то помните что такой показатель риска почти всегда рано или поздно приводит к сливу счёта — так что будьте аккуратнее.

Напомню, что если вы хотели бы чтобы я, используя свою модель формирования оптимального ПАММ-портфеля, сформировал для Вас портфель, учитывающий ваши пожелания, то это вполне возможно. Как заказать формирование индивидуального ПАММ-портфеля смотрите тут.




По поводу торговых и неторговых рисков: моя модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей очень хорошо учитывает торговые риски и минимизирует их, но не торговые риски моя модель учитывать не может. Инвестор всегда должен принимать самостоятельно решение о том доверить или не доверять конкретному брокеру свои инвестиции.

И практика показала что в вопросе неторговых рисков что-то прогнозировать очень и очень сложно и полагаться на чьё-то мнение не верно. Вы должны понимать, что при реализации неторговых рисков Вам нельзя будет винить никого кроме себя самого.

 

Счета отобранные для участия в расчете

Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 52 нед.
дох-ть/
риск
качество торговли
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комис-
сия
вознаг-
раждение управ-
ляющего
Воз-
раст
лет
Порог $
мин. сумма инвестиц-ии
1. ПАММ-счета участвующие в расчете
Kostas (ATS) 0.8% 0.07 0.3% 3.7% 30.0% 3.41 1
SeeK 0.9% 0.47 0.7% 1.4% 35.0% 2.30 10
Suzuka12 (USD) 1.3% 0.08 0.5% 6.8% 50.0% 2.24 1
HaFoAll 1.5% 0.20 0.7% 3.7% 10.0% 1.68 100
Trade-Bowl(ECNp20) 0.0% 0.02 0.0% 1.6% 40.0% 3.20 100
Trade-Bowl(ECNp40) -0.1% -0.01 0.0% 2.9% 40.0% 3.18 100
SMB(MulTiScalp) 0.5% 0.08 0.3% 3.3% 50.0% 2.01 50
SafePamm(ECNtrade) 0.3% 0.03 0.1% 3.6% 50.0% 2.28 1
DmitriyECN (510642) 0.8% 0.49 0.7% 1.3% 40.0% 1.03 100
TRADE-BOWL (rvd1014) 0.7% 0.17 0.4% 2.6% 50.0% 2.24 100
Avas (ft5995) 0.8% 0.36 0.6% 1.7% 50.0% 3.66 100*
sven (ft7031) 1.1% 0.78 0.9% 1.2% 40.0% 3.47 200
veronika (ft7187) 0.8% 0.29 0.5% 1.9% 50.0% 3.41 100*
TP (ft6482) 1.1% 0.31 0.8% 2.5% 50.0% 3.35 500
AlexZhuk (ft7093) 1.2% 0.22 0.8% 3.6% 50.0% 3.35 200
Patrik (ft11402) 2.2% 0.30 1.6% 5.4% 50.0% 2.64 100
Viktor_Z (ft25889) 1.6% 0.12 0.8% 6.7% 50.0% 1.74 50
Jborn (ft518906) 1.6% 0.32 1.2% 3.7% 50.0% 1.17 10
votfx (ft520050) 1.0% 0.38 0.8% 2.0% 50.0% 1.17 100
Skilled (pf5000080) 1.1% 0.14 0.5% 3.6% 30.0% 2.70 100
Trader (pf5000099) 1.1% 0.17 0.7% 3.9% 50.0% 2.62 100
Fenix (pf5000106) 1.4% 0.13 0.7% 4.9% 50.0% 2.61 200
SkyFx (pf5000105) 0.8% 0.11 0.5% 4.2% 50.0% 2.61 500
Aleksej (pf5000152) 2.2% 0.35 1.5% 4.4% 40.0% 1.76 100
Hermes (pf5000164) 1.0% 0.10 0.6% 5.8% 50.0% 1.68 200
Master (pf5000176) 0.8% 0.08 0.4% 5.1% 50.0% 1.67 100
Maksim (pf5000182) 1.6% 0.13 0.7% 5.4% 50.0% 1.59 100
Maksim (pf5000290) 1.0% 0.20 0.6% 2.9% 40.0% 1.24 5000
Gelios (5000419) 1.4% 0.33 1.1% 3.2% 60.0% 1.09 50
BestPammManager 2.2% 0.18 1.4% 7.7% 50.0% 1.01 100
2. Список интересных молодых ПАММ-счетов в возрасте до года
money shopkeeper -0.1% 0.01 0.1% 8.0% 50.0% 0.96 10
Melady (VictoryUSD) 2.9% 0.06 1.4% 25.6% 50.0% 0.88 10
matroskin_26 1.0% 0.04 0.2% 6.5% 15.0% 0.84 10
Romsaf 0.8% 0.06 0.2% 3.9% 30.0% 0.80 10
Svetlana_Pyzhova 1.1% -0.01 -0.1% 10.9% 50.0% 0.75 300
Howard 1.1% 0.10 0.6% 6.2% 50.0% 0.67 10
Aurum 999 2.2% 0.18 1.3% 6.9% 47.0% 0.53 10
4xCobra(Cobra) 1.4% 0.02 0.3% 11.4% 40.0% 0.94 200
eforextrading 0.5% 0.03 0.1% 5.1% 35.0% 0.80 1
HAOYUNLAI 1.5% 0.03 0.5% 14.0% 38.0% 0.63 1000
AIF(AIF) 1.2% 0.22 0.7% 3.2% 50.0% 0.61 100
Lucky777 (rvd13960) 0.9% -0.02 -0.1% 7.3% 30.0% 0.88 100
Nickma (ft533638) 1.0% 0.07 0.6% 9.2% 50.0% 0.86 10
Hozyin (ft534457) 2.5% 0.26 2.0% 7.6% 50.0% 0.84 100
3aIIyIIbIHDpuK 3.7% 0.75 3.1% 4.1% 25.0% 0.84 50
Djohn_Gold (ft535041) 0.7% 0.10 0.4% 3.4% 50.0% 0.82 100
nuts (ft532430) 11.1% 0.09 3.1% 36.2% 30.0% 0.90 10
zym0t1c (ft536958) 1.9% 0.17 1.1% 6.8% 45.0% 0.78 20
POLYAKOVA (ft537798) 1.7% 0.93 1.4% 1.5% 40.0% 0.75 10
Bross (ft539998) 1.2% 0.32 0.8% 2.4% 40.0% 0.71 25
Shumer (ft541938) 3.1% 0.14 1.8% 12.8% 40.0% 0.67 60
Ahmedos (ft558616) 2.5% 0.30 1.7% 5.9% 30.0% 0.32 100
sean (ft561368) 1.9% 0.18 1.1% 5.8% 50.0% 0.27 100
Kuznets (ft561375) 1.6% 0.25 1.0% 4.2% 50.0% 0.27 100
guber35 (ft562247) 4.3% 0.06 1.3% 22.7% 40.0% 0.23 100
WestF (ft563222) -0.1% -0.09 -0.9% 9.7% 50.0% 0.21 100
ubunt (ft563732) 1.7% 0.17 1.0% 5.6% 50.0% 0.21 50
twilight (ft563903) 1.8% 0.21 1.1% 5.2% 50.0% 0.21 100
Floringo (pf5000813) 1.6% 0.09 0.9% 10.0% 30.0% 0.75 100
Thule (pf5001041) 3.2% 0.19 1.7% 9.2% 40.0% 0.63 50
guber (pf5001999) 4.6% 0.10 2.1% 21.8% 50.0% 0.23 100
3. Взрослые счета «недотянувшие» до попадания в расчёт
Petrov_Ivan (USD) 0.4% -0.05 -0.2% 4.3% 40.0% 4.10 10
avp555 -0.6% -0.07 -0.5% 6.8% 40.0% 3.53 10
cheget 1.2% 0.07 0.5% 6.7% 50.0% 2.45 300
Irrespective 1.2% 0.08 0.6% 7.4% 50.0% 2.24 10
morozFX 0.2% -0.08 -0.3% 4.5% 35.0% 2.15 10
abeiks 0.7% 0.03 0.1% 5.1% 50.0% 1.68 10
Gorri 0.5% 0.02 0.1% 3.4% 40.0% 1.24 300
phil 0.3% 0.02 0.1% 5.8% 10.0% 1.80 100
RTG CG-A (rvd8192) 0.5% -0.02 -0.2% 7.0% 50.0% 1.38 100
investobolin (ft10253) 0.9% 0.02 0.1% 6.9% 50.0% 2.84 100
Otmar (ft11695) 1.8% 0.05 0.6% 10.3% 50.0% 2.61 500
Goldi (ft500775) 0.8% 0.08 0.4% 4.5% 60.0% 1.68 500
Klyaksa (ft519959) 1.3% 0.04 0.3% 7.1% 50.0% 1.17 25
Leventa (523719) 0.7% 0.26 0.4% 1.7% 50.0% 1.07 50
Lion (pf5000100) 0.1% -0.04 -0.3% 8.9% 50.0% 2.61 200
Perseus (pf5000194) 2.9% 0.21 1.8% 8.5% 50.0% 1.49 50
Viktor (5000380) -3.5% -0.08 -1.1% 13.8% 20.0% 1.11 18
5000242 2.0% 0.09 0.8% 9.0% 50.0% 1.38 100
4. ПАММ-счета с очень низкой загрузкой капитала
Stability (Risk:M) 0.3% 0.07 0.1% 1.7% 50.0% 2.51 10
MrGold 0.2% 0.09 0.1% 0.9% 50.0% 2.39 10
Shnyuk (ft504113) 0.4% 0.67 0.3% 0.4% 40.0% 1.59 50
5. ПАММ-счета использующие в торговле усреднение или мартингейл
Mr.Green (alp206160) 0.7% 0.09 0.2% 2.7% 25.0% 2.62 10
alexche (206377) 1.8% -0.06 -1.4% 22.3% 50.0% 2.55 10
Alru (alp217368) 0.2% -0.02 -0.1% 3.0% 50.0% 1.67 300
anclbob (hedge) 1.9% -0.04 -0.7% 16.2% 50.0% 1.53 10
MASTER OF FINANCE 0.7% 0.53 0.6% 1.0% 40.0% 1.22 300
LeZhick 1.1% -0.08 -1.1% 13.8% 50.0% 1.05 10
$Top$Master$ 1.6% 0.84 1.4% 1.7% 49.0% 0.96 10
Optimus -0.6% -0.12 -1.6% 13.3% 45.0% 3.08 10
msts(WanSF) 0.5% -0.03 -0.1% 3.1% 35.0% 1.80 50
Mega Profit 4.2 1.2% 0.00 0.0% 9.1% 30.0% 1.72 200
RTG Stamina Standard 0.3% -0.08 -0.5% 6.7% 40.0% 1.38 100
RTG Stamina Aggres 1.4% -0.07 -1.4% 19.3% 50.0% 1.38 100
6. Счета ПАММ-пирамиды, которые рано или поздно «рушатся»
Galaxy (ft9185) 0.8% 2.09 0.7% 0.3% 30.0% 3.03 100
Galaxy (ft9422) 0.9% 1.63 0.8% 0.5% 40.0% 2.97 200
*при инвестировании через консультантов

На мой взгляд эта очень информативная таблица из которой каждый инвестор может для себя вынести очень много интересного — более того данных этой таблицы достаточно для самостоятельного формирования очень качественных ПАММ-портфелей, поэтому ниже опишу кратко как правильно ей пользоваться.

Самым главным показателем таблицы является дох-ть/риск который является показателем качественности торговли — чем он выше тем выше качественность торговли, показатель универсальный — по нему можно сравнивать качество разных счетов: агрессоров, консервативный и прочих… Конкретно моя методика расчёта этого показателя достаточно сложна чтобы описать ее «кратко».

Если значение показателя от 0 до 0.05, то доходность счёта находится под вопросом — когда счёт находится в этом диапазоне «на грани».

Когда значение показателя находится в диапазоне от 0.05 до 0.15, то можно сказать что этот счёт приносит прибыль, но просадки для счёта вполне нормальное явление — качество торговли «не плохое».

Если значение показателя находится в диапазоне от 0.15 до 0.30, то это говорит о том что это хороший счёт и им управляют достаточно качественно — достичь этого уровня очень не просто для управляющего. И если счёт достиг этого диапазона, то к нему стоит присмотреться.

Если значение показателя доходность/риск больше 0.30, то такой счёт можно отнести к «звёздам» потому что счёт показывает практически плавный рост кривой доходности — просто «мечта» инвестора.

Но важно помнить, что если счёт использует в торговле мартингейл или усреднения, то для такого счёта этот показатель бесполезен — он нам ни о чём не скажет, поэтому инвестировать в мартингейльщиков и оправдывать свои действия высоким значением этого показателя — самообман.

При использовании комбинации показателей «доходность/риск» и «риск(СКО)» можно формировать разные по агрессивности ПАММ-портфели. Например если вы хотите сформировать консервативный ПАММ-портфель, то можете выбрать все счета показатель риска для которых не превышает уровень 4%, а показатель доходность/риск не меньше 0.3 — ну и конечно не забываем про время — срок жизни отобранных счетов должен быть не менее 1 года.

В итоге отобранные счета составят очень хороший консервативный ПАММ-портфель.

Если хотите составить «сбалансированный» ПАММ-портфель, тогда нужно поднять планку показателя Риск (СКО) до уровня 7%-8%, а уровень «доходность/риск» оставить либо на том же уровне либо опустить до 0.15-0.20 + добавить ограничения на минимальную среднюю доходность (4я колонка в таблице) на уровнь от 0.5% — в итоге вы выберите очень не плохие счета для формирования сбалансированного ПАММ-портфеля, доходность которого будет выше чем у консервативного, но стоит помнить что и риски поднимутся.

А вот счета с показателем Риск(СКО) более (около?) 10% я вообще рекомендую обходить стороной — управляющие таких счетов пытаются выжать из счёта поэтому средства инвесторов находятся в «зоне риска» (дрова рубят — щепки летят).

Придерживаясь таких не хитрых правил — вы можете использую только одну таблицу из этой публикации формировать различные качественные ПАММ-портфели.

 

ПАММ-портфель «Оптимальный»

Структура Портфеля «Оптимальный»
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
(макс дох/риск)
Сбалансир
около
5% в мес
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля х $10 000 $10 000
Риск (СКО) 0.68% 0.71% 1.12%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 74.83% 73.1% 94.9%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 3.6% 3.5% 4.3%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 53.0% 50.5% 66.4%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 41.9% 39.0% 47.0%
Kostas (ATS) 0.0% 0.0% 0.0% 1
SeeK 15.6% 10.0% 2.3% 10
Suzuka12 (USD) 0.0% 0.0% 0.0% 0
HaFoAll 0.0% 0.0% 0.0% 100
Trade-Bowl(ECNp20) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Trade-Bowl(ECNp40) 0.0% 0.0% 0.0% 100
SMB(MulTiScalp) 0.0% 0.0% 0.0% 50
SafePamm(ECNtrade) 0.0% 0.0% 0.0% 1
DmitriyECN (510642) 13.4% 10.0% 5.0% 100
TRADE-BOWL (rvd1014) 0.0% 5.0% 5.0% 100
Avas (ft5995) 8.8% 14.3% 0.0% 100*
sven (ft7031) 35.8% 20.0% 20.0% 200
veronika (ft7187) 5.4% 8.5% 0.0% 100*
TP (ft6482) 0.0% 5.0% 7.2% 500
AlexZhuk (ft7093) 2.9% 3.1% 7.2% 200
Patrik (ft11402) 1.8% 2.2% 7.5% 100
Viktor_Z (ft25889) 0.0% 0.0% 0.0% 50
Jborn (ft518906) 3.2% 4.3% 9.8% 10
votfx (ft520050) 5.0% 8.1% 11.8% 100
Skilled (pf5000080) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Trader (pf5000099) 1.2% 1.9% 1.0% 100
Fenix (pf5000106) 0.0% 0.0% 0.0% 200
SkyFx (pf5000105) 0.0% 0.0% 0.0% 500
Aleksej (pf5000152) 3.9% 4.9% 9.1% 100
Hermes (pf5000164) 0.0% 0.0% 0.0% 200
Master (pf5000176) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Maksim (pf5000182) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Maksim (pf5000290) 0.0% 0.0% 0.0% 5000
Gelios (pf5000419) 2.7% 2.6% 10.0% 50
BestPammManager 0.3% 0.0% 4.0% 100
Итого 100% 100% 100%

 

В этот раз без частных комментариев — принципиальных изменений нет.

ПАММ-портфель «Украина»

Структура Портфеля «Украина»
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
(макс дох/риск)
Сбалансир
около
5% в мес
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля х $10 000 $10 000
Риск (СКО) 0.80% 0.84% 1.11%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 80.8% 83.6% 101.3%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 3.9% 3.7% 4.3%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 57.8% 54.9% 66.4%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 44.3% 41.0% 47.2%
Avas (ft5995) 11.3% 15.0% 0.0% 100*
sven (ft7031) 44.9% 20.0% 20.0% 200
veronika (ft7187) 7.1% 12.5% 5.4% 100*
TP (ft6482) 2.6% 8.0% 10.7% 500
AlexZhuk (ft7093) 3.7% 5.0% 7.8% 200
Patrik (ft11402) 2.8% 3.2% 7.3% 100
Viktor_Z (ft25889) 0.0% 0.0% 0.0% 50
Jborn (ft518906) 4.8% 5.9% 10.0% 10
votfx (ft520050) 8.8% 12.9% 15.0% 100
Skilled (pf5000080) 1.5% 2.6% 0.0% 100
Trader (pf5000099) 1.9% 2.8% 3.0% 100
Fenix (pf5000106) 0.0% 0.0% 0.0% 200
SkyFx (pf5000105) 0.0% 0.0% 0.0% 500
Aleksej (pf5000152) 4.9% 6.2% 9.2% 100
Hermes (pf5000164) 0.0% 0.0% 0.0% 200
Master (pf5000176) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Maksim (pf5000182) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Maksim (pf5000290) 0.5% 0.0% 0.0% 5000
Gelios (5000419) 4.4% 4.8% 9.4% 50
BestPammManager 0.7% 1.0% 2.4% 100
Итого 100% 100% 100%
Структура ПАММ-Фондов Пантеон Финанс*
Консерва-тивный Стабильный Консер-ый + Стабильный (50%/50%)
мин объем портфеля $100 $100 $200
Риск (СКО) 1.70% 1.74% 1.42%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 78.5% 90.0% 84.4%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 3.0% 3.2% 3.1%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 42.2% 45.5% 44.0%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 17.7% 20.0% 22.9%
Avas (ft5995) 0.0% 20.0% 10.0%
sven (ft7031) 14.0% 0.0% 7.0%
veronika (ft7187) 0.0% 20.0% 10.0%
TP (ft6482) 14.0% 0.0% 7.0%
votfx (ft520050) 14.0% 0.0% 7.0%
Skilled (pf5000080) 0.0% 20.0% 10.0%
Fenix (pf5000106) 14.0% 0.0% 7.0%
SkyFx (pf5000105) 14.0% 0.0% 7.0%
Aleksej (pf5000152) 0.0% 20.0% 10.0%
Hermes (pf5000164) 14.0% 0.0% 7.0%
Maksim (pf5000182) 0.0% 20.0% 10.0%
Maksim (pf5000290) 16.0% 0.0% 8.0%
Итого 100% 100% 100%
*Читайте подробнее о ПАММ-фондах Пантеон Финанс в этой статье

 

В этот раз без частных комментариев — принципиальных изменений нет.

 

ПАММ-портфель «Без Украины»

Структура Портфеля «Без Украины»
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
макс дох/риск
«Выбор
редакции»
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля х $10 000 $10 000
Риск (СКО) 0.94% 1.08% 1.38%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 71.0% 35.7% 55.7%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 2.8% 2.1% 2.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 39.4% 28.4% 27.5%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 25.6% 13.8% 9.3%
Kostas (ATS) 1.7% 10.9% 5.0% 1
SeeK 40.3% 20.0% 15.0% 1
Suzuka12 (USD) 0.0% 5.0% 10.0% 0
HaFoAll 7.6% 0.0% 10.0% 100
Trade-Bowl(ECNp20) 0.0% 20.6% 0.0% 100
Trade-Bowl(ECNp40) 0.0% 0.0% 10.0% 100
SMB(MulTiScalp) 3.7% 9.3% 10.0% 50
SafePamm(ECNtrade) 0.0% 5.6% 5.0% 1
DmitriyECN (510642) 46.1% 15.0% 20.0% 100
TRADE-BOWL (rvd1014) 0.5% 13.6% 15.0% 100
Итого 100% 100% 100%

 

 

 

В этот раз без частных комментариев — принципиальных изменений нет.

Методика расчёта

При расчёте Оптимальных ПАММ-портфелей я использую имитационную математическую модель, которая перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирают такую структуру при которой общие показатели соотношения доходности и риска наиболее оптимальны при заданном уровне целевой доходности.

В итоге полученный портфель имеет очень гладкую — постоянно возрастающую кривую доходности. Для инвестора это означает получение довольно стабильной прибыли без резких колебаний.

При отборе ПАММ-счетов участвующих в расчёте оптимальных ПАММ-портфеле я перебираю автоматически все ПАММ-счета на таких площадках как Альпари, Пантеон Финанс, Форекс ТрендRVD Markets и Форекс Клуб.

Так же я использую временной фильтр — в мой ПАММ-портфель могут попасть только такие счета которые существуют не менее 1 года (за редким исключением). При этом чем больше возраст счёта тем большую долю в моем портфеле он может занять. Практика показала, что время — это один из важнейших показателей работы ПАММ-счета. Было не мало счетов которые показывали хорошие результаты торговли в течении очень продолжительного промежутка времени, но по каким то причинам «сливались» не дожив до года.

Отфильтровываю ПАММ-счета использующие в своей торговле такие техники как мартингейл и усреднение. Эти техники отличаются тем что искусственно «сглаживают» кривую доходности ПАММ-счёта при этом показывают очень высокие результаты доходности.

Но достигаются такие результаты путем резкого увеличения объема используемой маржи при торговле, что рано или поздно приводят к почти мгновенному сливу торговых счетов.

Так же советую к ознакомлению статьи в которых я касаюсь основных моментов методики формирования ПАММ-портфеля и управления им:

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о возможном конфликте интересов между читателями и автором блога.

 

Ссылка на основную публикацию
Оптимальные ПАММ-портфели на 7 апреля 2014 года
Хиб.ру
Adblock
detector