Оптимальные ПАММ-портфели на 15 сентября 2014 года: Без принципиальных изменений

Содержание

1. Комментарий к расчёту
2. Счета отобранные для участия в расчете
3. ПАММ-портфель «Оптимальный»
4. ПАММ-портфель «ФТ и ПФ»
5. ПАММ-портфель «Без ФТ и ПФ»
6. Методика расчёта

• Прежде всего отмечу то, что из основного ПАММ-портфеля я убрал ПАММ-счёт Seek по всем известным причинам. Так же убраны счета Suzuka12 (USD) и SafePamm(ECNtrade), но это не так заметно, т.к. указанные счета уже очень давно не получали доли в портфеле.Так же из портфеля исключён ПАММ-счёт Floringo в связи с тем, что ПАММ-счета на площадке Форекс Тренд и Пантеон Финанс с длиной торгового периода более 4х недель я приравниваю к ПАММ-счетам с Условно Периодическим Роллловером (УПР), а я в такие счета не инвестирую.

• В основной портфель вернулись ПАММ-счета Master (pf5000176) и pf5000242 в связи с тем что их показатели риска (СКО) снизились ниже критического, для меня, уровня в 7%.

• В раздел молодых ПАММ-счетов была добавлена «молодёжь» с RVD Markets, которая показывает неплохие результаты торговли.Так же были добавлены в список ПАММ-счетов молодые счета из Альпари, но они в полном составе попали в раздел счетов использующих в торговле мартингейл. Для любителей «по-горячее» самый раз.

• В этот раз не стал рассчитывать ПАММ-портфель без счетов Форекс Тренда и Пантеон Финанс. В следующих портфелях рассчитаю обязательно.

Зеленым шрифтов указаны ПАММ-счета изменившие своё положение в таблице
Красным шрифтом указаны ПАММ-счета добавленные в таблицу

Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели
ПАММ-счет	ср. дох-ть средня дох-ть за 52 нед.	дох-ть/ риск качество торговли	ср. мин. дох-ть нижняя граница дов. интервала недельной дох-ти	Риск СКО	Комис- сия вознаг- раждение управ- ляющего	Воз- раст лет	Порог $ мин. сумма инвестиц-ии
1. ПАММ-счета участвующие в расчете
Kostas (ATS)	0.4%	-0.09	-0.3%	3.7%	30.0%	3.86	1
Trade-Bowl(ECNp20)	0.2%	0.04	0.1%	1.4%	40.0%	3.65	100
Trade-Bowl(ECNp40)	0.1%	-0.11	-0.3%	2.7%	40.0%	3.63	100
SMB(MulTiScalp)	0.2%	-0.04	-0.1%	3.1%	50.0%	2.46	50
DmitriyECN (510642)	0.4%	0.24	0.3%	1.1%	40.0%	1.48	100
TRADE-BOWL (rvd1014)	-0.3%	-0.06	-0.2%	3.7%	50.0%	2.69	100
Avas (ft5995)	0.7%	0.22	0.4%	2.1%	50.0%	4.11	100*
sven (ft7031)	0.8%	0.17	0.5%	2.9%	40.0%	3.92	200
veronika (ft7165)	0.8%	0.24	0.5%	2.2%	50.0%	3.86	100*
TP (ft6482)	0.9%	0.27	0.6%	2.2%	50.0%	3.80	500
AlexZhuk (ft7093)	1.2%	0.19	0.7%	3.7%	50.0%	3.80	200
investobolin (ft10253)	1.2%	0.12	0.6%	5.2%	50.0%	3.28	100
Patrik (ft11402)	1.4%	0.14	0.8%	5.8%	50.0%	3.09	100
Viktor_Z (ft25889)	1.2%	0.14	0.8%	5.6%	50.0%	2.19	50
Jborn (ft518906)	1.5%	0.28	1.0%	3.6%	50.0%	1.61	10
votfx (ft520050)	0.8%	0.27	0.6%	2.3%	50.0%	1.61	100
Klyaksa (ft519959)	1.3%	0.13	0.8%	6.0%	50.0%	1.61	25
Ahmedos (ft558616)	2.5%	0.43	1.9%	4.5%	30.0%	0.77	100
sean (ft561368)	2.2%	0.52	1.8%	3.4%	50.0%	0.71	100
Kuznets (ft561375)	1.9%	0.46	1.5%	3.2%	50.0%	0.71	100
ubunt (ft563732)	2.2%	0.49	1.7%	3.4%	50.0%	0.65	50
twilight (ft563903)	1.8%	0.36	1.4%	4.0%	50.0%	0.65	100
Skilled (pf5000080)	0.7%	0.05	0.2%	4.1%	30.0%	3.15	100
Trader (pf5000099)	1.1%	0.15	0.6%	4.1%	50.0%	3.07	100
Fenix (pf5000106)	1.0%	0.10	0.4%	4.5%	50.0%	3.05	200
SkyFx (pf5000105)	1.1%	0.23	0.7%	3.1%	50.0%	3.05	500
Aleksej (pf5000152)	0.9%	0.06	0.3%	5.2%	40.0%	2.21	100
Master (pf5000176)	1.4%	0.14	0.8%	5.5%	50.0%	2.11	100
Hermes (pf5000164)	0.8%	0.07	0.3%	4.6%	50.0%	2.13	200
Maksim (pf5000182)	1.1%	0.15	0.6%	4.0%	50.0%	2.04	100
(pf5000242)	2.4%	0.28	1.7%	6.0%	50.0%	1.82	100
Maksim (pf5000290)	1.1%	0.24	0.6%	2.6%	40.0%	1.69	5000
Gelios (5000419)	1.2%	0.23	0.9%	3.8%	60.0%	1.54	50
BestPammManager	1.6%	0.14	0.9%	6.8%	50.0%	1.46	100
2. Список интересных молодых ПАММ-счетов в возрасте до года
Money Train NEW	2.2%	0.18	1.3%	7.1%	35.0%	0.73	100
4X Connect Co	2.0%	0.24	1.1%	4.7%	20.0%	0.62	100
RVD PAMM 2	1.0%	0.14	0.6%	4.1%	50.0%	0.50	100
3. Взрослые счета «недотянувшие» до попадания в расчёт
Petrov_Ivan	-0.4%	-0.07	-0.2%	3.4%	20.0%	4.55	10
SeeK	0.0%	0.02	0.1%	3.6%	35.0%	2.75	10
Suzuka12 (USD)	0.0%	-0.01	0.0%	5.9%	50.0%	2.69	1
Samurayi	2.7%	0.31	1.8%	5.6%	30.0%	1.00	100
SafePamm(ECNtrade)	-0.2%	-0.09	-0.5%	5.6%	50.0%	2.73	1
Lion (pf5000100)	1.1%	0.03	0.2%	7.3%	50.0%	3.05	200
Perseus (pf5000194)	1.2%	0.05	0.4%	8.3%	50.0%	1.94	50
Floringo	2.0%	0.28	1.3%	4.5%	30.0%	1.19	100
4. ПАММ-счета использующие в торговле усреднение или мартингейл
Mr.Green (alp206160)	1.2%	-0.12	-1.4%	11.6%	25.0%	3.07	10
alexche (206377)	0.8%	-0.07	-0.8%	11.7%	50.0%	2.99	10
Alru (alp217368)	-0.3%	-0.07	-0.3%	4.1%	50.0%	2.11	300
anclbob (rebound)	1.8%	0.17	1.0%	6.2%	50.0%	2.23	10
LeZhick	-0.7%	-0.10	-2.0%	21.4%	50.0%	1.50	10
Melady	-1.1%	-0.08	-1.7%	20.1%	50.0%	1.33	10
$Top$Master$	0.9%	0.68	0.8%	1.2%	49.0%	1.40	10
Max072	2.7%	0.29	1.9%	6.3%	30.0%	0.92	300
here-and-there	1.3%	0.19	0.9%	4.4%	50.0%	0.90	300
IVP-R	1.2%	0.17	0.7%	4.0%	33.0%	0.69	10
Stab-lim	1.2%	0.19	0.7%	3.9%	45.0%	0.64	10
Profi USD	2.6%	0.16	1.6%	10.0%	50.0%	0.60	10
WanSF	0.2%	-0.03	0.0%	1.5%	35.0%	2.25	50
Mega Profit 4.2	2.1%	-0.05	-0.7%	13.3%	30.0%	2.17	200
5. ПАММ-счета с очень низкой загрузкой капитала
Stability (Risk:M)	0.2%	-0.03	-0.1%	2.1%	50.0%	2.96	10
MrGold	0.1%	-0.02	0.0%	1.2%	50.0%	2.84	10
*при инвестировании через консультантов

(ниже вы найдете краткое описание того как пользоваться представленной таблицей)

На мой взгляд это очень информативная таблица из которой каждый инвестор может для себя вынести много интересного — более того, данных этой таблицы достаточно для самостоятельного формирования качественных ПАММ-портфелей, поэтому ниже опишу кратко как правильно ей пользоваться.

Самым главным показателем таблицы является дох-ть/риск, который является показателем качественности торговли — чем он выше, тем выше качественность торговли, показатель универсальный — по нему можно сравнивать качество разных счетов: агрессоров, консервативный и прочих… Конкретно моя методика расчёта этого показателя достаточно сложна, чтобы описать ее «кратко».

Если значение показателя от 0 до 0.05, то доходность счёта находится под вопросом — когда счёт находится в этом диапазоне «на грани».

Когда значение показателя находится в диапазоне от 0.05 до 0.15, то можно сказать, что этот счёт приносит прибыль, но просадки для счёта вполне нормальное явление — качество торговли «неплохое».

Если значение показателя находится в диапазоне от 0.15 до 0.30, то это говорит о том, что это хороший счёт, и им управляют достаточно качественно — достичь этого уровня очень непросто для управляющего. И если счёт достиг этого диапазона, то к нему стоит присмотреться.

Если значение показателя доходность/риск больше 0.30, то такой счёт можно отнести к «звёздам», потому что счёт показывает практически плавный рост кривой доходности — просто «мечта» инвестора.

Но важно помнить, что если счёт использует в торговле мартингейл или усреднения, то для такого счёта этот показатель бесполезен — он нам ни о чём не скажет, поэтому инвестировать в мартингейльщиков и оправдывать свои действия высоким значением этого показателя — самообман.

При использовании комбинации показателей «доходность/риск» и «риск(СКО)» можно формировать разные по агрессивности ПАММ-портфели. Например, если вы хотите сформировать консервативный ПАММ-портфель, то можете выбрать все счета показатель риска для которых не превышает уровень 4%, а показатель доходность/риск не меньше 0.3 — ну и конечно не забываем про время — срок жизни отобранных счетов должен быть не менее 1 года.

В итоге отобранные счета составят очень хороший консервативный ПАММ-портфель.

Если хотите составить «сбалансированный» ПАММ-портфель, тогда нужно поднять планку показателя Риск (СКО) до уровня 7%-8%, а уровень «доходность/риск» оставить либо на том же уровне, либо опустить до 0.15-0.20 + добавить ограничения на минимальную среднюю доходность (4я колонка в таблице) на уровень от 0.5% — в итоге вы выберите очень неплохие счета для формирования сбалансированного ПАММ-портфеля, доходность которого будет выше чем у консервативного, но стоит помнить, что и риски поднимутся.

А вот счета с показателем Риск(СКО) более (около?) 10% я вообще рекомендую обходить стороной — управляющие таких счетов пытаются выжать из счёта, поэтому средства инвесторов находятся в «зоне риска» (дрова рубят — щепки летят).

Придерживаясь таких нехитрых правил — вы можете, используя только одну таблицу из этой публикации, формировать различные качественные ПАММ-портфели.