Оптимальные ПАММ-портфели на 6 января 2014 года

Публикую оптимальные портфели по состоянию на 6 января 2014 года.

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте имеются следующие изменения.

  • Произведено плановое изменение методики расчёта показателя ожидаемой доходности ПАММ-счёта.
  • В расчёт обратно включены ПАММ-счета  5000152 (Aleksej) и 5000164 (Hermes), т.к. вариант портфеля без них это уже частный вариант инвестиционного портфеля и я считаю важным подчеркнуть необходимость включения этих счетов в портфель для улучшения показателей портфеля вне зависимости от того, что инвестировать в эти счета достаточно сложно.
  • Добавлено в конечный расчёт несколько ПАММ-счетов с ПАММ-площадки RVD Markets.
  • Существенно расширен список молодых ПАММ-счетов за которыми ведем наблюдение.
  • В очередной раз портфель «Без Украины» не включен в обзор, т.к. к настоящему моменту «озарение» так и не пришло.

 

Комментарий к расчёту

  • По поводу изменения методики расчёта доходности отдельных ПАММ-счетов. Изменение серьезных корректировок в портфель не внесла, но сама по себе может кому то показаться не очевидной и даже не правильной.Суть изменения заключается в том, что доходность ПАММ-счёта которая используются при формировании ПАММ-портфеля считается только до последнего максимума, все последующие доходности после того как график доходности ушёл от максимума в расчёт не берутся, но если график доходности не возвращается к максимуму, а время идет то в итоге доходность счёта постепенно снижается за счёт того, что доходность каждого нового период принимается за 0 до тех пор пока график доходности не сформирует новый максимум.

    При этом расчёт риска как и раньше будет считаться по всем имеющимся данным — без пропусков, как при расчёте доходности.

    Такой подход можно использовать только при формировании ПАММ-портфеля из счетов которые с большой вероятностью рано или поздно выйдут из просадки и не сольют во время нахождения в просадке весь депозит. Разумеется этот подход подойдет только при использовании его на счетах не использующих рискованных методик торговли таких как мартингейл и усреднение.

    В целом я и так всегда старался, чтобы именно такие счета попадали в итоговый расчёт оптимальных ПАММ-портфелей.

    В чем преимущество такого подхода? Дело в том, что все счета входящие в ПАММ-портфель периодически уходят в просадки, причем делают они это не синхронно а в разное время, таким образом в конкретный момент времени счета находящиеся не в просадке технически имеют лучше показатели чем счета находящиеся в просадке, хотя через некоторое время ситуация может значительно измениться на противоположную.

    Моя методика как раз  выравнивает шансы различных ПАММ-счетов на попадание в оптимальные ПАММ-портфель вне зависимости от того находится ли ПАММ-счёт в просадке или нет.

 

  • В опубликованные оптимальные ПАММ-портфели опять включены ПАММ-счета 5000152 (Aleksej) и 5000164 (Hermes), всё таки тот факт что  инвестировать в них проблематично еще не означает что инвестировать в них невозможно.Если у Вас так и не получилось инвестировать в указанные ПАММ-счета, т.к. не было лимитов то постараюсь кратко объяснить как это сделать (если кто знает способ по проще или совершеннее, то плз поделитесь).

    Если инвестировать в указанные счёта в текущий момент времени нельзя из-за того что отсутствуют лимиты для инвестирования, то необходимо отслеживать на сайте http://fastpamm.com/ или аналогичном сервисе текущее состояние счёта, в частности кол-во открытых позиций. Если открытые позиции имеются то нужно ждать, когда управляющий закроет сделку, если управляющий закрывает сделку в плюс, то это означает что капитал управляющего увеличится и одновременно с этим увеличится объем средств которые можно в этот счёт инвестировать — соответственно появляется «окно» для инвестирования и его необходимо использовать, причем желательно достаточно быстро, так как таких «поджидающих» как вы — более чем достаточно.

    • В оптимальные ПАММ-портфели добавлены ПАММ-счета с площадки RVD Markets
      • TRADE-BOWL (rvd1014)
      • RTG CG-A (rvd8192)

Первый счёт, это счёт которым управляет тот же управляющий, который управляет одноименными ПАММ-счетами на ПАММ-площадке FXOpen. Но торговля на указанных площадках отличается друг от друга достаточно сильно, чтобы можно было их включать в общий портфель с целью диверсификации.

Второй счёт, это самый адекватный счёт из ПАММ-счетов семейства RTG на ПАММ-площадке RVD Markets на мой взгляд.

Состав довольно «интернациональный», т.к. в списке находятся ПАММ-счета с трёх различных ПАММ-площадок, объединяет эти счета только то что им всем меньше года — по показателям доходности, риска, объема средств в управлении, опыта трейдинга счета самые разные.

Напомню, что если вы хотели бы чтобы я, используя свою модель формирования оптимального ПАММ-портфеля, сформировал для Вас портфель учитывающий ваши пожелания, то это вполне возможно. Как заказать формирование индивидуального ПАММ-портфеля смотрите тут.




По поводу торговых и не торговых рисков: моя модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей очень хорошо учитывает торговые риски и минимизирует их, но не торговые риски моя модель учитывать не может. Инвестор всегда должен принимать самостоятельно решение о том доверить или не доверять конкретному брокеру свои инвестиции.

И практика показала что в вопросе не торговых рисков что-то прогнозировать очень и очень сложно и полагаться на чьё-то мнение не верно. Вы должны понимать, что при реализации не торговых рисков Вам нельзя будет винить никого кроме себя самого.

Счета отобранные для участия в расчете

Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 52 нед.
дох-ть/
риск
качество торговли
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комис-
сия
вознаг-
раждение управ-
ляющего
Воз-
раст
лет
Порог $
мин. сумма инвестиц-ии
1. ПАММ-счета участвующие в расчете
Petrov_Ivan (USD) 0.5% -0.12 -0.6% 4.8% 20.0% 3.87 10
avp555 0.6% -0.01 -0.1% 8.5% 40.0% 3.29 10
Kostas (ATS) 0.5% 0.05 0.2% 3.9% 50.0% 3.18 1
cheget 1.7% 0.17 1.1% 6.2% 50.0% 2.22 300
Suzuka12 (USD) 2.3% 0.25 1.5% 5.9% 30.0% 2.01 1
morozFX 0.4% 0.05 0.2% 3.2% 35.0% 1.91 10
Gorri 1.5% 0.18 1.0% 5.7% 40.0% 1.01 300
phil 2.6% 0.09 0.7% 8.5% 10.0% 1.57 100
HaFoAll 2.7% 0.20 1.3% 6.7% 10.0% 1.45 100
Trade-Bowl(ECNp20) 0.5% 0.21 0.3% 1.6% 40.0% 2.95 100
Trade-Bowl(ECNp40) 0.9% 0.14 0.5% 3.2% 40.0% 2.95 100
SMB(MulTiScalp) 0.7% 0.15 0.5% 3.5% 50.0% 1.78 50
SafePamm(ECNtrade) 0.8% 0.14 0.5% 3.3% 50.0% 2.05 1
TRADE-BOWL (rvd1014) 0.9% 0.25 0.6% 2.6% 50.0% 2.01 100
RTG CG-A (rvd8192) 1.3% 0.17 0.9% 5.0% 50.0% 1.15 100
Avas (ft5995) 0.7% 0.26 0.6% 2.3% 50.0% 3.43 100*
sven (ft7031) 0.8% 0.39 0.6% 1.5% 50.0% 3.24 200
veronika (ft7165) 0.7% 0.14 0.4% 2.8% 50.0% 3.18 100*
TP (ft6482) 0.6% 0.06 0.2% 4.1% 50.0% 3.12 500
AlexZhuk (ft7093) 0.9% 0.14 0.7% 5.1% 50.0% 3.12 200
investobolin (ft10253) 0.7% 0.04 0.3% 7.2% 50.0% 2.60 100
Patrik (ft11402) 2.0% 0.14 1.2% 8.2% 50.0% 2.41 100
Viktor_Z (ft25889) 1.2% 0.06 0.5% 7.4% 50.0% 1.51 50
Goldi (ft500775) 1.0% 0.23 0.7% 3.1% 60.0% 1.45 500
Jborn (ft518906) 1.7% 0.18 1.3% 7.4% 50.0% 0.93 10
Klyaksa (ft519959) 0.9% 0.07 1.0% 13.6% 50.0% 0.93 25
votfx (ft520050) 1.4% 0.42 1.2% 2.7% 50.0% 0.93 100
Skilled (pf5000080) 1.1% 0.21 1.0% 4.7% 30.0% 2.47 100
Trader (pf5000099) 1.3% 0.26 1.1% 4.2% 50.0% 2.39 100
Fenix (pf5000106) 0.9% 0.16 0.6% 3.7% 50.0% 2.37 200
SkyFx (pf5000105) 0.7% 0.10 0.5% 4.9% 50.0% 2.37 500
Lion (pf5000100) 1.2% 0.11 0.7% 6.1% 50.0% 2.37 200
Aleksej (pf5000152) 2.6% 0.48 2.1% 4.5% 40.0% 1.53 100
Hermes (pf5000164) 1.9% 0.24 1.4% 6.1% 50.0% 1.45 200
Master (pf5000176) 1.4% 0.17 1.0% 5.5% 50.0% 1.43 100
Maksim (pf5000182) 1.6% 0.09 0.6% 7.1% 50.0% 1.36 100
Perseus (pf5000194) 2.5% 0.15 1.8% 12.3% 50.0% 1.26 50
Viktor (5000380) 2.6% 0.27 2.0% 7.5% 20.0% 0.88 18
Maksim (pf5000290) 1.2% 0.39 0.9% 2.4% 40.0% 1.01 5000
5000242 0.4% 0.02 0.2% 10.5% 50.0% 1.15 100
2. Список интересных ПАММ-счетов в возрасте 6-12 месяцев
LeZhick 1.4% -0.04 -1.0% 24.6% 50.0% 0.82 10
money shopkeeper 1.3% 0.09 0.7% 7.8% 50.0% 0.72 10
Melady (VictoryUSD) 10.9% 0.28 7.4% 26.3% 0.0% 0.65 0
matroskin_26 2.0% 0.17 1.3% 7.5% 0.0% 0.61 0
DmitriyECN (510642) 0.9% 0.40 0.7% 1.8% 45.0% 0.80 100
4xCobra(Cobra) 2.2% 0.10 1.2% 12.5% 40.0% 0.70 200
eforextrading 1.1% 0.09 0.5% 5.8% 35.0% 0.57 1
Lucky777 (rvd13960) 0.5% 0.11 0.3% 3.2% 30.0% 0.65 100
Leventa (523719) 0.7% 0.24 0.5% 2.1% 50.0% 0.84 50
Nickma (ft533638) 2.2% 0.20 1.6% 8.0% 50.0% 0.63 10
Hozyin (ft534457) 2.8% 0.21 2.1% 10.0% 50.0% 0.61 100
3aIIyIIbIHDpuK 3.7% 0.54 3.1% 5.7% 25.0% 0.61 50
Djohn_Gold (ft535041) 1.1% 0.14 0.7% 4.8% 50.0% 0.59 100
Shumer (ft541938) 4.9% 0.36 3.8% 10.6% 40.0% 0.44 60
Ahmedos (ft558616) 1.3% 0.02 0.2% 10.0% 30.0% 0.09 100
Gelios (5000419) 1.6% 0.52 1.4% 2.8% 60.0% 0.86 50
BestPammManager 2.9% 0.24 2.1% 8.9% 50.0% 0.78 100
Floringo (pf5000813) 2.6% 0.22 1.6% 7.5% 30.0% 0.51 100
3. ПАММ-счета с очень низкой загрузкой капитала
Stability (Risk:M) 0.1% 0.00 0.0% 1.4% 50.0% 2.28 10
Shnyuk (ft504113) 0.4% 0.59 0.3% 0.6% 40.0% 1.36 50
4. ПАММ-счета использующие в торговле усреднение или мартингейл
alexche (206377) 0.7% 0.06 0.3% 4.5% 50.0% 2.32 10
anclbob (hedge) 5.0% -0.06 -1.3% 23.1% 0.0% 1.30 0
Alla1960 (ft504699) 0.5% 0.02 0.3% 11.3% 50.0% 1.36 10
Optimus 0.6% -0.06 -0.6% 9.6% 45.0% 2.85 10
msts(WanSF) 0.6% 0.16 0.3% 2.1% 35.0% 1.57 50
Mega Profit 4.2 2.3% 0.07 0.7% 10.2% 30.0% 1.49 200
RTG Stamina Standard 0.6% 0.18 0.4% 2.0% 40.0% 1.15 100
RTG Stamina Aggres 1.4% 0.04 0.3% 8.9% 50.0% 1.15 100
5. Счета ПАММ-пирамиды, которые рано или поздно «рушатся»
Galaxy (ft9185) 0.9% 0.75 0.7% 1.0% 30.0% 2.79 100
Galaxy (ft9422) 1.0% 0.66 0.9% 1.3% 40.0% 2.74 200
6. Счета имеющие значительную корреляцию с
другими счетами, но хуже по характеристикам доходность/риск
ETC70 (RugiaC) 1.1% 0.10 0.5% 5.3% 0.0% 3.68 0
avp555 (Gold) 0.7% 0.00 0.0% 8.5% 40.0% 2.41 10
MrGold 0.1% 0.05 0.0% 0.9% 50.0% 2.16 10
RTG CG-Cons (rvd8190) 0.6% 0.09 0.2% 2.8% 30.0% 1.15 100
RTG CG-St (rvd8191) 1.1% 0.09 0.5% 5.7% 40.0% 1.15 100
veronika (ft7187) 0.7% 0.14 0.4% 2.8% 50.0% 3.18 100
veronika (ft9035) 0.4% 0.14 0.3% 1.9% 60.0% 2.81 1000
sven (ft18550) 0.8% 0.35 0.6% 1.7% 50.0% 1.85 10000
*при инвестировании через консультантов

ПАММ-портфель «Оптимальный»

Структура Портфеля «Оптимальный»
Консерват
не менее
3% в мес
Сбалансир
не менее
5% в мес
Агрессивн
факт
200% в год
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля $10 000 $10 000 $10 000
Риск (СКО) 1.21% 1.84% 2.10%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 99.4% 146.4% 180.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 3.8% 5.0% 5.43%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 56.6% 79.4% 88.6%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 37.0% 46.3% 49.4%
Petrov_Ivan (USD) 0.0% 0.0% 0.0% 10
avp555 0.0% 0.0% 0.0% 10
Kostas (ATS) 0.0% 0.0% 0.0% 0
cheget 0.0% 0.0% 0.0% 300
Suzuka12 (USD) 0.0% 0.0% 0.0% 0
Desatnik (U96) 0.0% 0.0% 0.0% 10
Gorri 0.0% 0.0% 0.0% 300
phil 0.0% 0.0% 0.0% 100
HaFoAll 0.0% 0.0% 0.0% 100
Trade-Bowl(ECNp20) 8.0% 0.0% 0.0% 100
Trade-Bowl(ECNp40) 0.0% 8.0% 4.3% 100
SMB(MulTiScalp) 1.7% 0.0% 0.0% 50
SafePamm(ECNtrade) 1.0% 0.0% 0.0% 1
TRADE-BOWL (rvd1014) 7.5% 4.0% 3.2% 100
RTG CG-A (rvd8192) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Avas (ft5995) 15.0% 13.0% 0.0% 100*
sven (ft7031) 15.0% 0.0% 10.9% 200
veronika (ft7165) 2.5% 0.0% 0.0% 100*
TP (ft6482) 0.0% 0.0% 0.0% 500
AlexZhuk (ft7093) 0.0% 0.0% 0.0% 200
investobolin (ft10253) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Patrik (ft11402) 1.2% 6.7% 5.9% 100
Viktor_Z (ft25889) 0.0% 0.0% 0.0% 50
Goldi (ft500775) 0.0% 0.0% 0.0% 500
Jborn (ft518906) 1.8% 8.2% 10.7% 10
Klyaksa (ft519959) 0.0% 0.0% 0.0% 25
votfx (ft520050) 10.0% 10.0% 15.0% 100
Skilled (pf5000080) 5.1% 5.5% 4.4% 100
Trader (pf5000099) 8.7% 11.2% 1.0% 100
Fenix (pf5000106) 0.0% 0.0% 0.0% 200
SkyFx (pf5000105) 0.0% 0.0% 0.0% 500
Lion (pf5000100) 2.0% 0.0% 0.0% 200
Aleksej (pf5000152) 9.5% 14.2% 15.0% 100
Hermes (pf5000164) 4.2% 10.4% 13.8% 200
Master (pf5000176) 2.2% 0.0% 0.0% 100
Maksim (pf5000182) 1.0% 1.0% 1.0% 100
Perseus (pf5000194) 0.0% 2.7% 4.8% 50
Viktor (5000380) 3.6% 5.0% 10.0% 18
Maksim (pf5000290) 0.0% 0.0% 0.0% 5000
5000242 0.0% 0.0% 0.0% 100
Итого 100% 100% 100%

 

В оптимальном ПАММ-портфеле в сравнении с предыдущим вариантом достаточно много изменений. Из портфеля исключен ПАММ-счёт Win_Win, т.к. управляющий больше не будет торговать на этом счёте — эта новость детально описана в предыдущем еженедельном отчёте.

А ПАММ-счёт phil просто не попал в портфель, т.к. не выдержал конкуренции за попадание в портфель с другими ПАММ-счетами.

Возвращены максимальные доли отдельных ПАММ_счетов в размере до 15% от объема ПАММ-портфеля, что в совокупности с возвратом ПАММ-счетов Aleksej (pf5000152) и Hermes (pf5000164), существенно перераспределило средства между теми же действующими лицами.

Доля ПАММ-счёта Klyaksa (ft519959)  уменьшена до ноля из-за того, что в ее торговле были усмотрены элементы использования мартингейла, что делает этот счёт потенциально опасным для инвестирования.

В оптимальные портфели из «ссылки» возвращен счёт SafePamm(ECNtrade), который ранее не попадал в ПАММ-портфель из за обвинения в коррелированности с ПАММ-счетами Trade-Bowl.

ПАММ-портфель «Украина»

Структура Портфеля «Украина»
Консерват
не менее
3% в мес
Сбалансир
не менее
5% в мес
Агрессивн
факт
200% в год
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля $10 000 $10 000 $10 000
Риск (СКО) 1.35% 1.67% 2.34%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 116.9% 144.4% 180.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 4.3% 5.0% 5.7%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 65.6% 79.5% 94.0%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 42.6% 49.1% 49.6%
Avas (ft5995) 15.0% 15.0% 1.8% 100*
sven (ft7031) 15.0% 9.3% 15.0% 200
veronika (ft7165) 5.6% 0.0% 0.0% 100*
TP (ft6482) 0.0% 0.0% 0.0% 500
AlexZhuk (ft7093) 0.0% 0.0% 0.0% 200
investobolin (ft10253) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Patrik (ft11402) 1.0% 3.7% 6.4% 100
Viktor_Z (ft25889) 0.0% 0.0% 0.3% 50
Goldi (ft500775) 0.0% 0.0% 0.0% 500
Jborn (ft518906) 2.6% 6.9% 11.5% 10
Klyaksa (ft519959) 0.0% 0.0% 0.0% 25
votfx (ft520050) 15.0% 15.0% 15.0% 100
Skilled (pf5000080) 7.6% 6.4% 5.7% 100
Trader (pf5000099) 11.6% 10.7% 0.2% 100
Fenix (pf5000106) 0.0% 0.0% 0.0% 200
SkyFx (pf5000105) 0.0% 0.0% 0.0% 500
Lion (pf5000100) 2.0% 0.0% 0.0% 200
Aleksej (pf5000152) 11.2% 13.8% 15.0% 100
Hermes (pf5000164) 5.2% 9.3% 13.6% 200
Master (pf5000176) 2.0% 0.0% 1.0% 100
Maksim (pf5000182) 1.0% 1.0% 0.0% 100
Perseus (pf5000194) 0.0% 1.6% 4.5% 50
Viktor (5000380) 5.0% 7.2% 10.0% 18
Maksim (pf5000290) 0.0% 0.0% 0.0% 5000
5000242 0.0% 0.0% 0.0% 100
Итого 100% 100% 100%

Изменения в ПАММ-портфеле «Украина» в целом вызваны теми же причинами что и портфеле «Оптимальный», которые касаются ПАММ-счетов форекс-брокеров Пантеон Финанс и Форекс Тренд.

ПАММ-портфель «Без Украины»

В этот раз портфель опять не рассчитывался, продолжаем ждать «озарения».

Методика расчёта

При расчёте Оптимальных ПАММ-портфелей я использую имитационную математическую модель, которая перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирают такую структуру при которой общие показатели соотношения доходности и риска наиболее оптимальны при заданном уровне целевой доходности.

В итоге полученный портфель имеет очень гладкую — постоянно возрастающую кривую доходности. Для инвестора это означает получение довольно стабильной прибыли без резких колебаний.

При отборе ПАММ-счетов участвующих в расчёте оптимальных ПАММ-портфеле я перебираю автоматически все ПАММ-счета на таких площадках как Альпари, Пантеон Финанс, Форекс ТрендRVD Markets и Форекс Клуб.

Так же я использую временной фильтр — в мой ПАММ-портфель могут попасть только такие счета которые существуют не менее 1 года (за редким исключением). При этом чем больше возраст счёта тем большую долю в моем портфеле он может занять. Практика показала, что время — это один из важнейших показателей работы ПАММ-счета. Было не мало счетов которые показывали хорошие результаты торговли в течении очень продолжительного промежутка времени, но по каким то причинам «сливались» не дожив до года.

Отфильтровываю ПАММ-счета использующие в своей торговле такие техники как мартингейл и усреднение. Эти техники отличаются тем что искусственно «сглаживают» кривую доходности ПАММ-счёта при этом показывают очень высокие результаты доходности.

Но достигаются такие результаты путем резкого увеличения объема используемой маржи при торговле, что рано или поздно приводят к почти мгновенному сливу торговых счетов.

Так же советую к ознакомлению статьи в которых я касаюсь основных моментов методики формирования ПАММ-портфеля и управления им:

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках.

 

Ссылка на основную публикацию
Оптимальные ПАММ-портфели на 6 января 2014 года
Хиб.ру
Adblock
detector