Оптимальные ПАММ-портфели на 6 января 2014 года

Публикую оптимальные портфели по состоянию на 6 января 2014 года.

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте имеются следующие изменения.

• Произведено плановое изменение методики расчёта показателя ожидаемой доходности ПАММ-счёта.

• В расчёт обратно включены ПАММ-счета  5000152 (Aleksej) и 5000164 (Hermes), т.к. вариант портфеля без них это уже частный вариант инвестиционного портфеля и я считаю важным подчеркнуть необходимость включения этих счетов в портфель для улучшения показателей портфеля вне зависимости от того, что инвестировать в эти счета достаточно сложно.

• Добавлено в конечный расчёт несколько ПАММ-счетов с ПАММ-площадки RVD Markets.

• Существенно расширен список молодых ПАММ-счетов за которыми ведем наблюдение.

• В очередной раз портфель «Без Украины» не включен в обзор, т.к. к настоящему моменту «озарение» так и не пришло.

Комментарий к расчёту

• По поводу изменения методики расчёта доходности отдельных ПАММ-счетов. Изменение серьезных корректировок в портфель не внесла, но сама по себе может кому то показаться не очевидной и даже не правильной.Суть изменения заключается в том, что доходность ПАММ-счёта которая используются при формировании ПАММ-портфеля считается только до последнего максимума, все последующие доходности после того как график доходности ушёл от максимума в расчёт не берутся, но если график доходности не возвращается к максимуму, а время идет то в итоге доходность счёта постепенно снижается за счёт того, что доходность каждого нового период принимается за 0 до тех пор пока график доходности не сформирует новый максимум.

  При этом расчёт риска как и раньше будет считаться по всем имеющимся данным — без пропусков, как при расчёте доходности.

  Такой подход можно использовать только при формировании ПАММ-портфеля из счетов которые с большой вероятностью рано или поздно выйдут из просадки и не сольют во время нахождения в просадке весь депозит. Разумеется этот подход подойдет только при использовании его на счетах не использующих рискованных методик торговли таких как мартингейл и усреднение.

  В целом я и так всегда старался, чтобы именно такие счета попадали в итоговый расчёт оптимальных ПАММ-портфелей.

  В чем преимущество такого подхода? Дело в том, что все счета входящие в ПАММ-портфель периодически уходят в просадки, причем делают они это не синхронно а в разное время, таким образом в конкретный момент времени счета находящиеся не в просадке технически имеют лучше показатели чем счета находящиеся в просадке, хотя через некоторое время ситуация может значительно измениться на противоположную.

  Моя методика как раз  выравнивает шансы различных ПАММ-счетов на попадание в оптимальные ПАММ-портфель вне зависимости от того находится ли ПАММ-счёт в просадке или нет.

• В опубликованные оптимальные ПАММ-портфели опять включены ПАММ-счета 5000152 (Aleksej) и 5000164 (Hermes), всё таки тот факт что  инвестировать в них проблематично еще не означает что инвестировать в них невозможно.Если у Вас так и не получилось инвестировать в указанные ПАММ-счета, т.к. не было лимитов то постараюсь кратко объяснить как это сделать (если кто знает способ по проще или совершеннее, то плз поделитесь).

  Если инвестировать в указанные счёта в текущий момент времени нельзя из-за того что отсутствуют лимиты для инвестирования, то необходимо отслеживать на сайте http://fastpamm.com/ или аналогичном сервисе текущее состояние счёта, в частности кол-во открытых позиций. Если открытые позиции имеются то нужно ждать, когда управляющий закроет сделку, если управляющий закрывает сделку в плюс, то это означает что капитал управляющего увеличится и одновременно с этим увеличится объем средств которые можно в этот счёт инвестировать — соответственно появляется «окно» для инвестирования и его необходимо использовать, причем желательно достаточно быстро, так как таких «поджидающих» как вы — более чем достаточно.

• • В оптимальные ПАММ-портфели добавлены ПАММ-счета с площадки RVD Markets
    • TRADE-BOWL (rvd1014)
    • RTG CG-A (rvd8192)

Первый счёт, это счёт которым управляет тот же управляющий, который управляет одноименными ПАММ-счетами на ПАММ-площадке FXOpen. Но торговля на указанных площадках отличается друг от друга достаточно сильно, чтобы можно было их включать в общий портфель с целью диверсификации.

Второй счёт, это самый адекватный счёт из ПАММ-счетов семейства RTG на ПАММ-площадке RVD Markets на мой взгляд.

• • В список молодых ПАММ-счетов включены несколько ПАММ-счетов, которые уже были добавлены в ежедневный мониторинг ПАММ-счетов. В частности это:
    • Melady (VictoryUSD)
    • matroskin_26
    • eforextrading
    • Lucky777 (rvd13960)
    • Nickma (ft533638)
    • 3aIIyIIbIHDpuK
    • Djohn_Gold (ft535041)
    • Shumer (ft541938)
    • Ahmedos (ft558616)

Состав довольно «интернациональный», т.к. в списке находятся ПАММ-счета с трёх различных ПАММ-площадок, объединяет эти счета только то что им всем меньше года — по показателям доходности, риска, объема средств в управлении, опыта трейдинга счета самые разные.

Напомню, что если вы хотели бы чтобы я, используя свою модель формирования оптимального ПАММ-портфеля, сформировал для Вас портфель учитывающий ваши пожелания, то это вполне возможно. Как заказать формирование индивидуального ПАММ-портфеля смотрите тут.




По поводу торговых и не торговых рисков: моя модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей очень хорошо учитывает торговые риски и минимизирует их, но не торговые риски моя модель учитывать не может. Инвестор всегда должен принимать самостоятельно решение о том доверить или не доверять конкретному брокеру свои инвестиции.

И практика показала что в вопросе не торговых рисков что-то прогнозировать очень и очень сложно и полагаться на чьё-то мнение не верно. Вы должны понимать, что при реализации не торговых рисков Вам нельзя будет винить никого кроме себя самого.

Счета отобранные для участия в расчете