Оптимальные ПАММ-портфели на 6 мая 2013

Публикую оптимальные портфели по состоянию на 06 мая 2013 года. В сравнении с предыдущим расчетом произошли следующие существенные изменения:

 

  • Первое и одно из самых существенных изменений в методике это то, что я увеличил минимальный срок жизни ПАММ-счёта для попадания в мой ПАММ-портфель до 1 года. Соответственно максимальная доля счёта в портфеле в зависимости от возраста составляет 5% при > 1 год; 10% при > 1,5 года; 15% при > 2 года.Пришел к такому решению, исходя из следующей логики — среднесрочные тенденции на рынке форекс обычно длятся около полугода, и в этот  «тренд» вполне можно попасть, используя довольно примитивную торговую стратегию. А когда тренд развернется, то либо в сам момент разворота, либо даже при продолжающемся обратном движении, динамика доходности таких счетов резко изменится (как раз в аккурат после того как мы в них инвестируем) и будет получена неслабая просадка + статистика торговли счёта очень сильно изменится.

    При этом торговать год достаточно стабильно очень сложно, поэтому счетов с годовой хорошей историей мало, но к нашему счастью на сегодняшний момент их более чем достаточно для формирования инвестиционного портфеля.

  • Так же важное изменение — это включение всех ПАММ-счетов брокера FXOpen в расчёт. От этого брокера счетов в конечный портфель попадает всего два, т.к. значительное их число отфильтровывается, как сильно коррелирующие. Но важно, что в портфель попадает очень хороший ПАММ-счёт Trade-Bowl(ECNp20), на мой взгляд, на текущий момент один из лучших ПАММ-счетов с площадок, входящих в мой портфель.
  • С этой недели добавил нестандартную настройку — теперь я не только ограничиваю максимальную долю ПАММ-счета в портфеле, но и для некоторых счетов ввожу ограничение на минимальную долю в портфеле в размере 5%.Прежде всего это касается счетов-долгожителей АльпариPetrov_Ivan (USD) Stability (208007)avp555 (198538).

    Так же это относится к счёту Trade-Bowl(ECNp20).

    Данное новшество позволило существенно снизить долю счетов Форекс Тренда и Пантеона в своем портфеле. Напомню, что снижение доли этих площадок (суммарно) было одной из моих целей.

    P.S. буквально вчера читатель Блога скинул мне ссылку на не публичный, но открытый для инвестирования ПАММ-счёт Петрова Ивана с повышенным риском (доходностью) в 1,5 раза к своим базовым счетам — найти счёт можно тут.

    Сам я пока не решил в какой буду вкладываться: с одной стороны, мне удобнее вкладываться в долларовый базовый счет, с другой стороны я давно думал что Ивану нужен счет с бОльшим уровнем риска/доходности, но сам факт наличия такого счёта думаю будет интересен читателям.

  • С этой недели решил публиковать только один портфель — Оптимальный, т.к. по сути Безопасный и Оптимальный у меня получались крайне похожими. Свой собственный ПАММ-портфель буду подгонять именно под этот публикуемый портфель.
  • И немного статистики. В этом расчёте участвовало 1199 ПАММ-счетов с ПАММ-площадок FX-Trend, FXOpen, Panteon, Alpari.

Счета отобранные для участия в расчете

 

Ссылка на основную публикацию
Оптимальные ПАММ-портфели на 6 мая 2013
Хиб.ру