Оптимальные ПАММ-портфели на 6 января 2014 года

января 09, 2014

Публикую оптимальные портфели по состоянию на 6 января 2014 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте имеются следующие изменения.
  • Произведено плановое изменение методики расчёта показателя ожидаемой доходности ПАММ-счёта.
  • В расчёт обратно включены ПАММ-счета  5000152 (Aleksej) и 5000164 (Hermes), т.к. вариант портфеля без них это уже частный вариант инвестиционного портфеля и я считаю важным подчеркнуть необходимость включения этих счетов в портфель для улучшения показателей портфеля вне зависимости от того, что инвестировать в эти счета достаточно сложно.
  • Добавлено в конечный расчёт несколько ПАММ-счетов с ПАММ-площадки RVD Markets.
  • Существенно расширен список молодых ПАММ-счетов за которыми ведем наблюдение.
  • В очередной раз портфель "Без Украины" не включен в обзор, т.к. к настоящему моменту "озарение" так и не пришло.



Комментарий к расчёту


  • По поводу изменения методики расчёта доходности отдельных ПАММ-счетов. Изменение серьезных корректировок в портфель не внесла, но сама по себе может кому то показаться не очевидной и даже не правильной.

    Суть изменения заключается в том, что доходность ПАММ-счёта которая используются при формировании ПАММ-портфеля считается только до последнего максимума, все последующие доходности после того как график доходности ушёл от максимума в расчёт не берутся, но если график доходности не возвращается к максимуму, а время идет то в итоге доходность счёта постепенно снижается за счёт того, что доходность каждого нового период принимается за 0 до тех пор пока график доходности не сформирует новый максимум.

    При этом расчёт риска как и раньше будет считаться по всем имеющимся данным - без пропусков, как при расчёте доходности.

    Такой подход можно использовать только при формировании ПАММ-портфеля из счетов которые с большой вероятностью рано или поздно выйдут из просадки и не сольют во время нахождения в просадке весь депозит. Разумеется этот подход подойдет только при использовании его на счетах не использующих рискованных методик торговли таких как мартингейл и усреднение.

    В целом я и так всегда старался, чтобы именно такие счета попадали в итоговый расчёт оптимальных ПАММ-портфелей.

    В чем преимущество такого подхода? Дело в том, что все счета входящие в ПАММ-портфель периодически уходят в просадки, причем делают они это не синхронно а в разное время, таким образом в конкретный момент времени счета находящиеся не в просадке технически имеют лучше показатели чем счета находящиеся в просадке, хотя через некоторое время ситуация может значительно измениться на противоположную.

    Моя методика как раз  выравнивает шансы различных ПАММ-счетов на попадание в оптимальные ПАММ-портфель вне зависимости от того находится ли ПАММ-счёт в просадке или нет.

  • В опубликованные оптимальные ПАММ-портфели опять включены ПАММ-счета 5000152 (Aleksej) и 5000164 (Hermes), всё таки тот факт что  инвестировать в них проблематично еще не означает что инвестировать в них невозможно.

    Если у Вас так и не получилось инвестировать в указанные ПАММ-счета, т.к. не было лимитов то постараюсь кратко объяснить как это сделать (если кто знает способ по проще или совершеннее, то плз поделитесь).

    Если инвестировать в указанные счёта в текущий момент времени нельзя из-за того что отсутствуют лимиты для инвестирования, то необходимо отслеживать на сайте http://fastpamm.com/ или аналогичном сервисе текущее состояние счёта, в частности кол-во открытых позиций. Если открытые позиции имеются то нужно ждать, когда управляющий закроет сделку, если управляющий закрывает сделку в плюс, то это означает что капитал управляющего увеличится и одновременно с этим увеличится объем средств которые можно в этот счёт инвестировать - соответственно появляется "окно" для инвестирования и его необходимо использовать, причем желательно достаточно быстро, так как таких "поджидающих" как вы - более чем достаточно.

  • В оптимальные ПАММ-портфели добавлены ПАММ-счета с площадки RVD Markets 

  • Первый счёт, это счёт которым управляет тот же управляющий, который управляет одноименными ПАММ-счетами на ПАММ-площадке FXOpen. Но торговля на указанных площадках отличается друг от друга достаточно сильно, чтобы можно было их включать в общий портфель с целью диверсификации.

    Второй счёт, это самый адекватный счёт из ПАММ-счетов семейства RTG на ПАММ-площадке RVD Markets на мой взгляд.



Напомню, что если вы хотели бы чтобы я, используя свою модель формирования оптимального ПАММ-портфеля, сформировал для Вас портфель учитывающий ваши пожелания, то это вполне возможно. Как заказать формирование индивидуального ПАММ-портфеля смотрите тут.


По поводу торговых и не торговых рисков: моя модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей очень хорошо учитывает торговые риски и минимизирует их, но не торговые риски моя модель учитывать не может. Инвестор всегда должен принимать самостоятельно решение о том доверить или не доверять конкретному брокеру свои инвестиции.

И практика показала что в вопросе не торговых рисков что-то прогнозировать очень и очень сложно и полагаться на чьё-то мнение не верно. Вы должны понимать, что при реализации не торговых рисков Вам нельзя будет винить никого кроме себя самого.



Счета отобранные для участия в расчете

Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели
ПАММ-счетср. дох-ть
средня дох-ть
за 52 нед.
дох-ть/
риск
качество торговли
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комис-
сия
вознаг-
раждение управ-
ляющего
Воз-
раст
лет
Порог $
мин. сумма инвестиц-ии
1. ПАММ-счета участвующие в расчете
Petrov_Ivan (USD)0.5%-0.12-0.6%4.8%20.0%3.8710
avp5550.6%-0.01-0.1%8.5%40.0%3.2910
Kostas (ATS)0.5%0.050.2%3.9%50.0%3.181
cheget1.7%0.171.1%6.2%50.0%2.22300
Suzuka12 (USD)2.3%0.251.5%5.9%30.0%2.011
morozFX0.4%0.050.2%3.2%35.0%1.9110
Gorri1.5%0.181.0%5.7%40.0%1.01300
phil2.6%0.090.7%8.5%10.0%1.57100
HaFoAll2.7%0.201.3%6.7%10.0%1.45100
Trade-Bowl(ECNp20)0.5%0.210.3%1.6%40.0%2.95100
Trade-Bowl(ECNp40)0.9%0.140.5%3.2%40.0%2.95100
SMB(MulTiScalp)0.7%0.150.5%3.5%50.0%1.7850
SafePamm(ECNtrade)0.8%0.140.5%3.3%50.0%2.051
TRADE-BOWL (rvd1014)0.9%0.250.6%2.6%50.0%2.01100
RTG CG-A (rvd8192)1.3%0.170.9%5.0%50.0%1.15100
Avas (ft5995)0.7%0.260.6%2.3%50.0%3.43100*
sven (ft7031)0.8%0.390.6%1.5%50.0%3.24200
veronika (ft7165)0.7%0.140.4%2.8%50.0%3.18100*
TP (ft6482)0.6%0.060.2%4.1%50.0%3.12500
AlexZhuk (ft7093)0.9%0.140.7%5.1%50.0%3.12200
investobolin (ft10253)0.7%0.040.3%7.2%50.0%2.60100
Patrik (ft11402)2.0%0.141.2%8.2%50.0%2.41100
Viktor_Z (ft25889)1.2%0.060.5%7.4%50.0%1.5150
Goldi (ft500775)1.0%0.230.7%3.1%60.0%1.45500
Jborn (ft518906)1.7%0.181.3%7.4%50.0%0.9310
Klyaksa (ft519959)0.9%0.071.0%13.6%50.0%0.9325
votfx (ft520050)1.4%0.421.2%2.7%50.0%0.93100
Skilled (pf5000080)1.1%0.211.0%4.7%30.0%2.47100
Trader (pf5000099)1.3%0.261.1%4.2%50.0%2.39100
Fenix (pf5000106)0.9%0.160.6%3.7%50.0%2.37200
SkyFx (pf5000105)0.7%0.100.5%4.9%50.0%2.37500
Lion (pf5000100)1.2%0.110.7%6.1%50.0%2.37200
Aleksej (pf5000152)2.6%0.482.1%4.5%40.0%1.53100
Hermes (pf5000164)1.9%0.241.4%6.1%50.0%1.45200
Master (pf5000176)1.4%0.171.0%5.5%50.0%1.43100
Maksim (pf5000182)1.6%0.090.6%7.1%50.0%1.36100
Perseus (pf5000194)2.5%0.151.8%12.3%50.0%1.2650
Viktor (5000380)2.6%0.272.0%7.5%20.0%0.8818
Maksim (pf5000290)1.2%0.390.9%2.4%40.0%1.015000
50002420.4%0.020.2%10.5%50.0%1.15100
2. Список интересных ПАММ-счетов в возрасте 6-12 месяцев
LeZhick1.4%-0.04-1.0%24.6%50.0%0.8210
money shopkeeper1.3%0.090.7%7.8%50.0%0.7210
Melady (VictoryUSD)10.9%0.287.4%26.3%0.0%0.650
matroskin_262.0%0.171.3%7.5%0.0%0.610
DmitriyECN (510642)0.9%0.400.7%1.8%45.0%0.80100
4xCobra(Cobra)2.2%0.101.2%12.5%40.0%0.70200
eforextrading1.1%0.090.5%5.8%35.0%0.571
Lucky777 (rvd13960)0.5%0.110.3%3.2%30.0%0.65100
Leventa (523719)0.7%0.240.5%2.1%50.0%0.8450
Nickma (ft533638)2.2%0.201.6%8.0%50.0%0.6310
Hozyin (ft534457)2.8%0.212.1%10.0%50.0%0.61100
3aIIyIIbIHDpuK3.7%0.543.1%5.7%25.0%0.6150
Djohn_Gold (ft535041)1.1%0.140.7%4.8%50.0%0.59100
Shumer (ft541938)4.9%0.363.8%10.6%40.0%0.4460
Ahmedos (ft558616)1.3%0.020.2%10.0%30.0%0.09100
Gelios (5000419)1.6%0.521.4%2.8%60.0%0.8650
BestPammManager2.9%0.242.1%8.9%50.0%0.78100
Floringo (pf5000813)2.6%0.221.6%7.5%30.0%0.51100
3. ПАММ-счета с очень низкой загрузкой капитала
Stability (Risk:M)0.1%0.000.0%1.4%50.0%2.2810
Shnyuk (ft504113)0.4%0.590.3%0.6%40.0%1.3650
4. ПАММ-счета использующие в торговле усреднение или мартингейл
alexche (206377)0.7%0.060.3%4.5%50.0%2.3210
anclbob (hedge)5.0%-0.06-1.3%23.1%0.0%1.300
Alla1960 (ft504699)0.5%0.020.3%11.3%50.0%1.3610
Optimus0.6%-0.06-0.6%9.6%45.0%2.8510
msts(WanSF)0.6%0.160.3%2.1%35.0%1.5750
Mega Profit 4.22.3%0.070.7%10.2%30.0%1.49200
RTG Stamina Standard0.6%0.180.4%2.0%40.0%1.15100
RTG Stamina Aggres1.4%0.040.3%8.9%50.0%1.15100
5. Счета ПАММ-пирамиды, которые рано или поздно "рушатся"
Galaxy (ft9185)0.9%0.750.7%1.0%30.0%2.79100
Galaxy (ft9422)1.0%0.660.9%1.3%40.0%2.74200
6. Счета имеющие значительную корреляцию с
другими счетами, но хуже по характеристикам доходность/риск
ETC70 (RugiaC)1.1%0.100.5%5.3%0.0%3.680
avp555 (Gold)0.7%0.000.0%8.5%40.0%2.4110
MrGold0.1%0.050.0%0.9%50.0%2.1610
RTG CG-Cons (rvd8190)0.6%0.090.2%2.8%30.0%1.15100
RTG CG-St (rvd8191)1.1%0.090.5%5.7%40.0%1.15100
veronika (ft7187)0.7%0.140.4%2.8%50.0%3.18100
veronika (ft9035)0.4%0.140.3%1.9%60.0%2.811000
sven (ft18550)0.8%0.350.6%1.7%50.0%1.8510000
*при инвестировании через консультантов


ПАММ-портфель "Оптимальный"

Структура Портфеля "Оптимальный"
Консерват
не менее
3% в мес
Сбалансир
не менее
5% в мес
Агрессивн
факт
200% в год
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля$10 000$10 000$10 000
Риск (СКО)1.21%1.84%2.10%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год99.4%146.4%180.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес3.8%5.0%5.43%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год56.6%79.4%88.6%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)37.0%46.3%49.4%
Petrov_Ivan (USD)0.0%0.0%0.0%10
avp5550.0%0.0%0.0%10
Kostas (ATS)0.0%0.0%0.0%0
cheget0.0%0.0%0.0%300
Suzuka12 (USD)0.0%0.0%0.0%0
Desatnik (U96)0.0%0.0%0.0%10
Gorri0.0%0.0%0.0%300
phil0.0%0.0%0.0%100
HaFoAll0.0%0.0%0.0%100
Trade-Bowl(ECNp20)8.0%0.0%0.0%100
Trade-Bowl(ECNp40)0.0%8.0%4.3%100
SMB(MulTiScalp)1.7%0.0%0.0%50
SafePamm(ECNtrade)1.0%0.0%0.0%1
TRADE-BOWL (rvd1014)7.5%4.0%3.2%100
RTG CG-A (rvd8192)0.0%0.0%0.0%100
Avas (ft5995)15.0%13.0%0.0%100*
sven (ft7031)15.0%0.0%10.9%200
veronika (ft7165)2.5%0.0%0.0%100*
TP (ft6482)0.0%0.0%0.0%500
AlexZhuk (ft7093)0.0%0.0%0.0%200
investobolin (ft10253)0.0%0.0%0.0%100
Patrik (ft11402)1.2%6.7%5.9%100
Viktor_Z (ft25889)0.0%0.0%0.0%50
Goldi (ft500775)0.0%0.0%0.0%500
Jborn (ft518906)1.8%8.2%10.7%10
Klyaksa (ft519959)0.0%0.0%0.0%25
votfx (ft520050)10.0%10.0%15.0%100
Skilled (pf5000080)5.1%5.5%4.4%100
Trader (pf5000099)8.7%11.2%1.0%100
Fenix (pf5000106)0.0%0.0%0.0%200
SkyFx (pf5000105)0.0%0.0%0.0%500
Lion (pf5000100)2.0%0.0%0.0%200
Aleksej (pf5000152)9.5%14.2%15.0%100
Hermes (pf5000164)4.2%10.4%13.8%200
Master (pf5000176)2.2%0.0%0.0%100
Maksim (pf5000182)1.0%1.0%1.0%100
Perseus (pf5000194)0.0%2.7%4.8%50
Viktor (5000380)3.6%5.0%10.0%18
Maksim (pf5000290)0.0%0.0%0.0%5000
50002420.0%0.0%0.0%100
Итого100%100%100%


В оптимальном ПАММ-портфеле в сравнении с предыдущим вариантом достаточно много изменений. Из портфеля исключен ПАММ-счёт Win_Win, т.к. управляющий больше не будет торговать на этом счёте - эта новость детально описана в предыдущем еженедельном отчёте.

А ПАММ-счёт phil просто не попал в портфель, т.к. не выдержал конкуренции за попадание в портфель с другими ПАММ-счетами.

Возвращены максимальные доли отдельных ПАММ_счетов в размере до 15% от объема ПАММ-портфеля, что в совокупности с возвратом ПАММ-счетов Aleksej (pf5000152) и Hermes (pf5000164), существенно перераспределило средства между теми же действующими лицами.

Доля ПАММ-счёта Klyaksa (ft519959)  уменьшена до ноля из-за того, что в ее торговле были усмотрены элементы использования мартингейла, что делает этот счёт потенциально опасным для инвестирования.

В оптимальные портфели из "ссылки" возвращен счёт SafePamm(ECNtrade), который ранее не попадал в ПАММ-портфель из за обвинения в коррелированности с ПАММ-счетами Trade-Bowl.



ПАММ-портфель "Украина"

Структура Портфеля "Украина"
Консерват
не менее
3% в мес
Сбалансир
не менее
5% в мес
Агрессивн
факт
200% в год
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля$10 000$10 000$10 000
Риск (СКО)1.35%1.67%2.34%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год116.9%144.4%180.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес4.3%5.0%5.7%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год65.6%79.5%94.0%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)42.6%49.1%49.6%
Avas (ft5995)15.0%15.0%1.8%100*
sven (ft7031)15.0%9.3%15.0%200
veronika (ft7165)5.6%0.0%0.0%100*
TP (ft6482)0.0%0.0%0.0%500
AlexZhuk (ft7093)0.0%0.0%0.0%200
investobolin (ft10253)0.0%0.0%0.0%100
Patrik (ft11402)1.0%3.7%6.4%100
Viktor_Z (ft25889)0.0%0.0%0.3%50
Goldi (ft500775)0.0%0.0%0.0%500
Jborn (ft518906)2.6%6.9%11.5%10
Klyaksa (ft519959)0.0%0.0%0.0%25
votfx (ft520050)15.0%15.0%15.0%100
Skilled (pf5000080)7.6%6.4%5.7%100
Trader (pf5000099)11.6%10.7%0.2%100
Fenix (pf5000106)0.0%0.0%0.0%200
SkyFx (pf5000105)0.0%0.0%0.0%500
Lion (pf5000100)2.0%0.0%0.0%200
Aleksej (pf5000152)11.2%13.8%15.0%100
Hermes (pf5000164)5.2%9.3%13.6%200
Master (pf5000176)2.0%0.0%1.0%100
Maksim (pf5000182)1.0%1.0%0.0%100
Perseus (pf5000194)0.0%1.6%4.5%50
Viktor (5000380)5.0%7.2%10.0%18
Maksim (pf5000290)0.0%0.0%0.0%5000
50002420.0%0.0%0.0%100
Итого100%100%100%



Изменения в ПАММ-портфеле "Украина" в целом вызваны теми же причинами что и портфеле "Оптимальный", которые касаются ПАММ-счетов форекс-брокеров Пантеон Финанс и Форекс Тренд.



ПАММ-портфель "Без Украины"

В этот раз портфель опять не рассчитывался, продолжаем ждать "озарения".


Методика расчёта

При расчёте Оптимальных ПАММ-портфелей я использую имитационную математическую модель, которая перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирают такую структуру при которой общие показатели соотношения доходности и риска наиболее оптимальны при заданном уровне целевой доходности.

В итоге полученный портфель имеет очень гладкую - постоянно возрастающую кривую доходности. Для инвестора это означает получение довольно стабильной прибыли без резких колебаний.

При отборе ПАММ-счетов участвующих в расчёте оптимальных ПАММ-портфеле я перебираю автоматически все ПАММ-счета на таких площадках как Альпари, Пантеон Финанс, Форекс ТрендRVD Markets и Форекс Клуб.

Так же я использую временной фильтр - в мой ПАММ-портфель могут попасть только такие счета которые существуют не менее 1 года (за редким исключением). При этом чем больше возраст счёта тем большую долю в моем портфеле он может занять. Практика показала, что время - это один из важнейших показателей работы ПАММ-счета. Было не мало счетов которые показывали хорошие результаты торговли в течении очень продолжительного промежутка времени, но по каким то причинам "сливались" не дожив до года.

Отфильтровываю ПАММ-счета использующие в своей торговле такие техники как мартингейл и усреднение. Эти техники отличаются тем что искусственно "сглаживают" кривую доходности ПАММ-счёта при этом показывают очень высокие результаты доходности. Но достигаются такие результаты путем резкого увеличения объема используемой маржи при торговле, что рано или поздно приводят к почти мгновенному сливу торговых счетов.

Так же советую к ознакомлению статьи в которых я касаюсь основных моментов методики формирования ПАММ-портфеля и управления им:

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках.

Поделиться в соцсетях