Оптимальные ПАММ-портфели на 17 февраля 2014 года

Публикую оптимальные портфели по состоянию на 17 февраля 2014 года.

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте особых методологических изменений нет, хотя ранее я их и планировал внести — оставил на потом.

    • Часть счетов, которые уже не относятся к молодым, но не совсем удовлетворяют моим требованиям перенесены в отдельный раздел и не участвуют в итоговом расчёте портфелей.

 

    • В связи с объективными причинами, по которым инвестирование в ПАММ-фонды Пантеон Финанс стало очень актуально — добавил в статью отдельную таблицу с показателями рассчитанными для фондов в соответствии с моей методикой расчёта.

 

  • Решил не возвращать «Агрессивные портфели» в расчёт.

 

Комментарий к расчёту

  • В общей таблице ПАММ-счетов (первая таблица см. ниже) из молодых счетов итоговый портфель счетов попадающих в расчёт перенесен счёт DmitriyECN (510642) — очень и очень перспективный счёт на мой взгляд.
  • Сильно агрессивные счета и счета с недостаточным показателем доходность/риск перенесены в новый раздел  «Взрослые счета недотянувшие до попадания в расчёт«. Связано это с тем чтобы не «засорять» рабочий список ПАММ-счетов, и так же сыграло свою роль техническое ограничение — используемая мною методика поиска оптимальных портфелей основанная на переборе всех комбинаций портфеля позволяет перебирать ограниченное кол-во переменных.
  • В связи с тем, что в последнее время очевидно прослеживается проблема инвестирования в счета ПАММ 2.0, а так же невозможность инвестировать в отдельный счёт Maksim (pf5000290) из-за очень высокого минимального порога входа, актуальным становятся возможность инвестирования в ПАММ-фонды Пантеон Финанс.Как следствие в раздел ПАММ-портфель «Украина» я добавил дополнительно расчёт показателей по моей методике для ПАММ-фондов Стабильного, Консервативного и для портфеля который на половину из одного и из другого фонда.Результаты показывают, что инвестиции в ПАММ-фонды по своим характеристикам очень близки к консервативному портфелю, но при этом геморроя при инвестирования в фонды на порядок меньше, что позволяет утверждать в определенной целесообразности инвестирования в ПАММ-фонды, если вас устроит консервативный ежемесячный доход доход (3.5%-4.5%) и вы при этом не хотите тратить много времени на «управление» своим портфелем, что неизбежно при формировании индивидуального ПАММ-портфеля.
  • В прошлом расчёте я исключил из портфеля Агрессивные ПАММ-портфели, что в итоге вызвало определенную критику в мой адрес и просьбы вернуть их назад. По началу я даже немного поддался на «народный клич», но еще раз поразмыслив пришел к выводу о нецелесообразности публикации Агрессивных ПАММ-портфелей.В целом, если вы себя считаете достаточно опытным инвестором и готовы формировать для себя агрессивные ПАММ-портфели, то информации из первой таблицы со списком всех ПАММ-счетов и их характеристик вам должно быть более чем достаточно, чтобы справиться с задачей формирования Агрессивного ПАММ-портфеля.

Напомню, что если вы хотели бы чтобы я, используя свою модель формирования оптимального ПАММ-портфеля, сформировал для Вас портфель учитывающий ваши пожелания, то это вполне возможно. Как заказать формирование индивидуального ПАММ-портфеля смотрите тут.




По поводу торговых и не торговых рисков: моя модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей очень хорошо учитывает торговые риски и минимизирует их, но не торговые риски моя модель учитывать не может. Инвестор всегда должен принимать самостоятельно решение о том доверить или не доверять конкретному брокеру свои инвестиции.

И практика показала что в вопросе не торговых рисков что-то прогнозировать очень и очень сложно и полагаться на чьё-то мнение не верно. Вы должны понимать, что при реализации не торговых рисков Вам нельзя будет винить никого кроме себя самого.

 

Счета отобранные для участия в расчете

Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 52 нед.
дох-ть/
риск
качество торговли
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комис-
сия
вознаг-
раждение управ-
ляющего
Воз-
раст
лет
Порог $
мин. сумма инвестиц-ии
1. ПАММ-счета участвующие в расчете
Kostas (ATS) 0.8% 0.07 0.3% 4.1% 50.0% 3.27 1
Suzuka12 (USD) 2.0% 0.12 0.9% 7.2% 30.0% 2.10 1
HaFoAll 2.1% 0.29 1.2% 4.2% 10.0% 1.55 100
Trade-Bowl(ECNp20) 0.2% 0.08 0.1% 1.9% 40.0% 3.04 100
Trade-Bowl(ECNp40) 0.3% 0.02 0.1% 3.6% 40.0% 3.04 100
SMB(MulTiScalp) 0.7% 0.09 0.3% 3.4% 50.0% 1.87 50
SafePamm(ECNtrade) 0.6% 0.06 0.2% 3.2% 50.0% 2.14 1
DmitriyECN (510642) 0.7% 0.29 0.5% 1.7% 45.0% 0.90 100
TRADE-BOWL (rvd1014) 0.9% 0.16 0.5% 3.0% 50.0% 2.10 100
Avas (ft5995) 0.8% 0.25 0.5% 2.1% 50.0% 3.52 100*
sven (ft7031) 1.0% 0.59 0.8% 1.4% 40.0% 3.33 200
veronika (ft7187) 0.8% 0.18 0.4% 2.4% 50.0% 3.27 100*
TP (ft6482) 0.8% 0.12 0.4% 3.5% 50.0% 3.22 500
AlexZhuk (ft7093) 1.1% 0.11 0.5% 4.5% 50.0% 3.22 200
Patrik (ft11402) 2.1% 0.17 1.2% 7.1% 50.0% 2.51 100
Otmar (ft11695) 2.1% 0.12 1.0% 8.6% 50.0% 2.47 500
Viktor_Z (ft25889) 1.6% 0.10 0.7% 7.2% 50.0% 1.61 50
Jborn (ft518906) 1.6% 0.23 1.1% 4.7% 50.0% 1.03 10
votfx (ft520050) 1.3% 0.60 1.0% 1.7% 50.0% 1.03 100
Skilled (pf5000080) 1.1% 0.14 0.6% 4.1% 30.0% 2.56 100
Trader (pf5000099) 1.2% 0.18 0.7% 4.1% 50.0% 2.49 100
Fenix (pf5000106) 1.5% 0.12 0.7% 5.5% 50.0% 2.47 200
SkyFx (pf5000105) 0.9% 0.08 0.4% 4.4% 50.0% 2.47 500
Aleksej (pf5000152) 2.3% 0.31 1.6% 5.2% 40.0% 1.62 100
Hermes (pf5000164) 1.7% 0.19 1.1% 5.5% 50.0% 1.55 200
Master (pf5000176) 1.0% 0.09 0.5% 5.7% 50.0% 1.53 100
Maksim (pf5000182) 1.7% 0.11 0.7% 6.3% 50.0% 1.45 100
Maksim (pf5000290) 1.4% 0.50 1.1% 2.2% 40.0% 1.11 5000
2. Список интересных ПАММ-счетов в возрасте 6-12 месяцев
money shopkeeper 0.6% 0.04 0.3% 8.1% 50.0% 0.82 10
Melady (VictoryUSD) 18.4% 0.17 9.2% 53.4% 0.0% 0.74 0
matroskin_26 1.8% 0.12 0.8% 6.7% 0.0% 0.70 0
Romsaf 1.7% 0.11 0.5% 4.8% 0.0% 0.67 0
Svetlana_Pyzhova 1.0% 0.05 0.4% 9.0% 50.0% 0.61 300
4xCobra(Cobra) 1.5% 0.05 0.6% 13.0% 40.0% 0.80 200
eforextrading 0.9% 0.05 0.3% 5.6% 35.0% 0.67 1
Lucky777 (rvd13960) 1.0% -0.03 -0.2% 7.7% 30.0% 0.74 100
Leventa (523719) 0.7% 0.24 0.4% 1.8% 50.0% 0.93 50
Nickma (ft533638) 1.8% 0.13 1.1% 8.6% 50.0% 0.72 10
Hozyin (ft534457) 2.9% 0.24 2.0% 8.5% 50.0% 0.70 100
3aIIyIIbIHDpuK 3.6% 0.57 2.9% 5.0% 25.0% 0.70 50
Djohn_Gold (ft535041) 1.0% 0.12 0.5% 4.2% 50.0% 0.68 100
Shumer (ft541938) 3.4% 0.16 2.5% 15.6% 40.0% 0.53 60
MonaX (ft543721) 2.3% 0.56 1.9% 3.3% 50.0% 0.49 50
Ahmedos (ft558616) 2.2% 0.14 1.1% 7.6% 30.0% 0.19 100
Gelios (5000419) 1.5% 0.37 1.2% 3.3% 60.0% 0.95 50
BestPammManager 2.4% 0.14 1.3% 9.2% 50.0% 0.88 100
Floringo (pf5000813) 2.5% 0.20 1.4% 7.1% 30.0% 0.61 100
3. Взрослые счета «недотянувшие» до попадания в расчёт
Petrov_Ivan (USD) 0.5% -0.17 -0.8% 4.6% 20.0% 3.96 0
avp555 -0.3% -0.06 -0.5% 8.0% 40.0% 3.39 10
cheget 1.4% 0.14 0.8% 5.7% 50.0% 2.32 300
morozFX 0.4% 0.01 0.0% 2.7% 35.0% 2.01 10
abeiks 0.8% 0.08 0.3% 3.8% 50.0% 1.55 10
Gorri 0.5% -0.03 -0.1% 3.7% 40.0% 1.11 300
phil 1.0% 0.02 0.1% 7.9% 10.0% 1.66 100
RTG CG-A (rvd8192) 0.5% 0.02 0.1% 7.7% 50.0% 1.24 100
investobolin (ft10253) 1.0% 0.04 0.2% 6.3% 50.0% 2.70 100
Goldi (ft500775) 0.6% 0.06 0.3% 5.4% 60.0% 1.55 500
Klyaksa (ft519959) 1.0% 0.06 0.5% 8.9% 50.0% 1.03 25
Lion (pf5000100) 0.8% 0.04 0.2% 6.5% 50.0% 2.47 200
Perseus (pf5000194) 2.8% 0.11 1.1% 10.6% 50.0% 1.36 50
Viktor (5000380) 0.1% -0.01 -0.1% 17.1% 20.0% 0.97 18
5000242 1.7% 0.02 0.3% 10.8% 50.0% 1.24 100
4. ПАММ-счета с очень низкой загрузкой капитала
Stability (Risk:M) 0.2% 0.02 0.0% 1.6% 50.0% 2.37 10
MrGold 0.2% 0.06 0.1% 0.9% 50.0% 2.26 10
Shnyuk (ft504113) 0.4% 0.54 0.3% 0.5% 40.0% 1.45 50
5. ПАММ-счета использующие в торговле усреднение или мартингейл
Mr.Green (alp206160) 1.1% 0.04 0.1% 3.4% 0.0% 2.49 0
alexche (206377) 0.6% 0.04 0.1% 3.9% 50.0% 2.41 10
Alru (alp217368) 0.3% 0.03 0.1% 3.0% 50.0% 1.53 300
anclbob (hedge) 4.3% -0.11 -2.2% 20.5% 0.0% 1.39 0
MASTER OF FINANCE 0.8% 0.44 0.6% 1.3% 40.0% 1.09 300
LeZhick 1.2% -0.06 -1.4% 22.2% 50.0% 0.92 10
$Top$Master$ 1.9% 0.84 1.6% 1.9% 49.0% 0.82 10
Alla1960 (ft504699) 1.3% -0.03 -0.3% 11.3% 50.0% 1.45 10
Optimus -1.8% -0.11 -1.5% 13.8% 45.0% 2.95 10
msts(WanSF) 0.6% 0.04 0.1% 2.5% 35.0% 1.66 50
Mega Profit 4.2 1.4% -0.01 -0.1% 10.7% 30.0% 1.59 200
RTG Stamina Standard 0.1% -0.07 -0.6% 8.0% 40.0% 1.24 100
RTG Stamina Aggres 1.5% -0.06 -1.5% 23.2% 50.0% 1.24 100
6. Счета ПАММ-пирамиды, которые рано или поздно «рушатся»
Galaxy (ft9185) 0.9% 1.10 0.7% 0.7% 30.0% 2.89 100
Galaxy (ft9422) 1.0% 0.95 0.9% 0.9% 40.0% 2.83 200
*при инвестировании через консультантов

Тут стоит отметить, что после ахтунговой просадки счёта Viktor (5000380) я решил убрать из расчёта счета показатель риска которых находится в районе не 10% и выше. Около полугода назад я придерживался этого правила, но чёрт дернул податься на заманчивые доходности и немного «подвинуть» его, что в итоге привело к печальным последствиям…

В итоге в список «недотянувших» перенесены счета Perseus (pf5000194) и 5000242. В целом для агрессивного инвестирования эти счета вполне пойдут, но для консервативного и сбалансированного — вряд ли.

ПАММ-портфель «Оптимальный»

Структура Портфеля «Оптимальный»
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
(макс дох/риск)
Сбалансир
около
5% в мес
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля х $10 000 $10 000
Риск (СКО) 0.90% 0.98% 1.60%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 98.53% 95.8% 154.4%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 3.9% 3.5% 4.7%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 58.9% 51.4% 73.0%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 43.8% 35.7% 44.9%
Kostas (ATS) 0.0% 0.0% 0.0% 0
Suzuka12 (USD) 0.0% 0.0% 0.0% 0
HaFoAll 1.3% 2.5% 10.0% 100
Trade-Bowl(ECNp20) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Trade-Bowl(ECNp40) 3.0% 3.0% 3.0% 100
SMB(MulTiScalp) 0.0% 0.6% 0.0% 50
SafePamm(ECNtrade) 0.0% 0.0% 0.0% 1
DmitriyECN (510642) 7.2% 10.0% 0.0% 100
TRADE-BOWL (rvd1014) 3.0% 3.0% 3.0% 100
Avas (ft5995) 4.8% 14.0% 0.0% 100*
sven (ft7031) 29.4% 20.0% 20.0% 200
veronika (ft7187) 1.5% 8.3% 0.0% 100*
TP (ft6482) 0.0% 0.0% 0.0% 500
AlexZhuk (ft7093) 0.0% 0.0% 0.0% 200
Patrik (ft11402) 1.3% 2.0% 9.4% 100
Otmar (ft11695) 0.6% 0.0% 0.0% 500
Viktor_Z (ft25889) 0.0% 0.0% 0.0% 50
Jborn (ft518906) 3.2% 4.9% 15.0% 10
votfx (ft520050) 23.6% 15.0% 15.0% 100
Skilled (pf5000080) 0.2% 3.4% 0.0% 100
Trader (pf5000099) 0.3% 4.2% 2.5% 100
Fenix (pf5000106) 0.3% 0.0% 0.0% 200
SkyFx (pf5000105) 0.0% 0.0% 0.0% 500
Aleksej (pf5000152) 4.7% 9.0% 14.0% 100
Hermes (pf5000164) 0.3% 0.0% 8.1% 200
Master (pf5000176) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Maksim (pf5000182) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Maksim (pf5000290) 15.2% 0.0% 0.0% 5000
Итого 100% 100% 100%

 

 

Несмотря на всю мою неприязнь к счёту HaFoAll, должен отметить качество итоговых характеристик счёта — модель начала его активно включать в портфели. Но лично я в ближайшее время не планирую его добавлять в своей фактический ПАММ-портфель.

ПАММ-портфель «Украина»

Структура Портфеля «Украина»
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
(макс дох/риск)
Сбалансир
около
5% в мес
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля х $10 000 $10 000
Риск (СКО) 0.94% 1.21% 1.86%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 102.4% 93.9% 147.1%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 4.2% 3.4% 4.5%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 63.4% 49.7% 69.3%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 47.2% 30.8% 37.7%
Avas (ft5995) 7.6% 15.0% 0.0% 100*
sven (ft7031) 30.3% 20.0% 20.0% 200
veronika (ft7187) 3.5% 12.3% 0.0% 100*
TP (ft6482) 0.1% 5.0% 0.0% 500
AlexZhuk (ft7093) 0.6% 2.0% 0.0% 200
Patrik (ft11402) 1.6% 2.6% 12.1% 100
Otmar (ft11695) 0.4% 0.0% 0.0% 500
Viktor_Z (ft25889) 0.0% 0.0% 0.0% 50
Jborn (ft518906) 4.1% 6.2% 15.0% 10
votfx (ft520050) 25.4% 15.0% 15.0% 100
Skilled (pf5000080) 1.4% 4.9% 0.0% 100
Trader (pf5000099) 0.8% 5.4% 8.3% 100
Fenix (pf5000106) 0.2% 0.0% 0.0% 200
SkyFx (pf5000105) 0.0% 0.0% 0.0% 500
Aleksej (pf5000152) 6.1% 8.6% 15.8% 100
Hermes (pf5000164) 0.4% 2.0% 12.5% 200
Master (pf5000176) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Maksim (pf5000182) 0.0% 1.0% 1.2% 100
Maksim (pf5000290) 17.6% 0.0% 0.0% 5000
Итого 100% 100% 100%

В портфеле «Украина» всё без особых изменений — свен в переди планеты всей, а сбалансированный портфель достигает требуемого уровня дохода за счёт перераспределения долей в более агрессивные и доходные счета.

 

Структура ПАММ-Фондов Пантеон Финанс*
Консерва-тивный Стабильный Консер-ый + Стабильный (50%/50%)
мин объем портфеля $100 $100 $200
Риск (СКО) 1.61% 2.04% 1.51%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 74.4% 97.9% 86.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 3.4% 3.3% 3.4%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 50.2% 47.6% 49.1%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 25.5% 17.6% 26.1%
Avas (ft5995) 0.0% 20.0% 10.0%
sven (ft7031) 14.0% 0.0% 7.0%
veronika (ft7187) 0.0% 20.0% 10.0%
TP (ft6482) 14.0% 0.0% 7.0%
votfx (ft520050) 14.0% 0.0% 7.0%
Skilled (pf5000080) 0.0% 20.0% 10.0%
Fenix (pf5000106) 14.0% 0.0% 7.0%
SkyFx (pf5000105) 14.0% 0.0% 7.0%
Aleksej (pf5000152) 0.0% 20.0% 10.0%
Hermes (pf5000164) 14.0% 0.0% 7.0%
Maksim (pf5000182) 0.0% 20.0% 10.0%
Maksim (pf5000290) 16.0% 0.0% 8.0%
Итого 100% 100% 100%
*Читайте подробнее о ПАММ-фондах Пантеон Финанс в этой статье

В целом видно, что инвестиционный портфель состоящий на 50% из ПАММ-фонда Сбалансированный и на 50% ПАММ-фонда Консервативный по своим характеристикам доходности и риска не сильно уступают портфелю «Украина — Сбалансированный», что однозначно говорит в пользу выбора ПАММ-фондов, если Вас устраивает их доходность.

 

ПАММ-портфель «Без Украины»

Структура Портфеля «Без Украины»
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
макс дох/риск
«Выбор
редакции»
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля х $10 000 $10 000
Риск (СКО) 1.68% 1.46% 1.82%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 100.2% 76.3% 79.9%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 2.7% 2.1% 2.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 37.0% 27.9% 27.4%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 13.6% 8.7% 4.0%
Kostas (ATS) 2.7% 8.2% 12.5% 0
Suzuka12 (USD) 2.3% 5.1% 12.5% 0
HaFoAll 19.7% 15.0% 12.5% 100
Trade-Bowl(ECNp20) 1.1% 20.0% 0.0% 100
Trade-Bowl(ECNp40) 3.0% 3.0% 20.0% 100
SMB(MulTiScalp) 6.9% 11.0% 12.5% 50
SafePamm(ECNtrade) 0.6% 7.6% 10.0% 1
DmitriyECN (510642) 54.6% 10.0% 10.0% 100
TRADE-BOWL (rvd1014) 9.2% 20.0% 10.0% 100
Итого 100% 100% 100%

 

 

Портфель «Без Украины — Теоретический» и «Без Украины — Консервативный» рассчитаны с использованием моей расчётной модели. А портфель «выбор редакции» отражает моё личное представление о том как стоило бы сформировать портфель «Без Украины» — результаты довольно интересные.

Методика расчёта

При расчёте Оптимальных ПАММ-портфелей я использую имитационную математическую модель, которая перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирают такую структуру при которой общие показатели соотношения доходности и риска наиболее оптимальны при заданном уровне целевой доходности.

В итоге полученный портфель имеет очень гладкую — постоянно возрастающую кривую доходности. Для инвестора это означает получение довольно стабильной прибыли без резких колебаний.

При отборе ПАММ-счетов участвующих в расчёте оптимальных ПАММ-портфеле я перебираю автоматически все ПАММ-счета на таких площадках как Альпари, Пантеон Финанс, Форекс ТрендRVD Markets и Форекс Клуб.

Так же я использую временной фильтр — в мой ПАММ-портфель могут попасть только такие счета которые существуют не менее 1 года (за редким исключением). При этом чем больше возраст счёта тем большую долю в моем портфеле он может занять. Практика показала, что время — это один из важнейших показателей работы ПАММ-счета. Было не мало счетов которые показывали хорошие результаты торговли в течении очень продолжительного промежутка времени, но по каким то причинам «сливались» не дожив до года.

Отфильтровываю ПАММ-счета использующие в своей торговле такие техники как мартингейл и усреднение. Эти техники отличаются тем что искусственно «сглаживают» кривую доходности ПАММ-счёта при этом показывают очень высокие результаты доходности.

Но достигаются такие результаты путем резкого увеличения объема используемой маржи при торговле, что рано или поздно приводят к почти мгновенному сливу торговых счетов.

Так же советую к ознакомлению статьи в которых я касаюсь основных моментов методики формирования ПАММ-портфеля и управления им:

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках.

 

Ссылка на основную публикацию
Оптимальные ПАММ-портфели на 17 февраля 2014 года
Хиб.ру
Adblock
detector