Оптимальные ПАММ-портфели на 31 декабря 2012

января 03, 2013

Публикую оптимальные портфели по состоянию на 31 декабря 2012 года. В сравнении с предыдущим расчетом была изменена методика. В частности одно из главных изменений - это исключение из портфеля сильно коррелированных (имеющих очень похожую динамику доходности) ПАММ счетов. Из групп коррелированных счетов в портфель теперь может попасть только один ПАММ счет.

В рамках борьбы с резкими изменениями в портфелях пытался добиться определенной стабильности долей памм счетов в портфелях во времени. Было решено предполагать, что в последние шесть недель каждый из ПАММ счетов схватил "стандартный" убыток. Это хоть и занижает доходность каждого из счета, но снижает влияние "просадок" которые счета получают в рамках своей нормальной деятельности.


Так же снижена максимальная доля одного счета в ПАММ портфеле до 15% ну и увеличено кол-во участвующих ПАММ счетов, в том числе за счет новых ПАММ площадок


Счета отобранные для участия в расчете


Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 27 недель
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 27 недель
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комисия
вознаграждение управляющего
Порог
мин. сумма инвестиции
5000105 (SkyFx) 3.5% 1.6% 4.6% 50.0% 500
10457 (GalaxyGT) 1.6% 1.4% 0.5% 50.0% 200
11695 (Otmar) 6.0% 1.2% 11.2% 50.0% 500.0
15747 (KingTrends) 3.7% 1.4% 5.9% 40.0% 10
5995 (Avas)  1.9% 0.8% 2.5% 50.0% 1000
7031 (sven) 2.4% 0.7% 3.8% 50.0% 200
10253 (investobolin) 2.6% 0.5% 4.7% 50.0% 100
5000080 (Skilled) 2.9% 0.7% 5.1% 30.0% 100
24688 (Panamera) 1.6% 0.6% 1.9% 30.0% 10
5000106 (Fenix) 3.7% 0.7% 6.5% 50.0% 200
Trade-Bowl(ECNp20) 1.7% 0.6% 2.7% 50.0% 100
9035 (veronika) 1.5% 0.3% 2.6% 60.0% 1000
7165 (veronika) 1.7% 0.3% 3.4% 50.0% 1000
9185 (Galaxy) 1.2% 0.8% 0.6% 30.0% 100
6482 (TP) 1.7% 0.4% 3.6% 50.0% 500
5000099 (Trader) 1.9% 0.4% 3.4% 50.0% 100
SMB(MulTiScalp) 2.3% 0.3% 4.9% 40.0% 100
7093 (AlexZhuk) 2.1% 0.0% 4.6% 50.0% 200
7187 (veronika) 1.7% 0.0% 3.9% 50.0% 1000
Stability:208007 0.7% 0.0% 1.6% 36.0% 200
Valery S:199085 1.0% -0.1% 2.4% 30.0% 40
SafePamm(ECNtrade) 1.6% -0.1% 4.0% 50.0% 1
Baks(MTSplus) 1.4% -0.4% 4.8% 50.0% 100
alexche:199973 0.9% -0.7% 2.4% 50.0% 50
11402 (Patrik) 2.7% -0.8% 8.2% 50.0% 100
5000100 (lion) 3.8% -1.4% 6.9% 50.0% 200
avp555:198538 1.1% -1.2% 5.3% 40.0% 10
Mihamuha(StableSca) 2.6% -0.9% 7.6% 40.0% 100
7061 (Valex) 2.9% -2.3% 15.1% 40.0% 100
7482 (Valex) 0.1% -4.2% 12.1% 50.0% 500
счета исключенные из расчета из-за низкой доходности
счета исключенные из-за высокой коррелированности со счетами уже включенными в расчет

В нижней части таблицы находятся счета которые не прошли в этап "моделирования", по причине либо низкой доходности либо высокой коррелированности со счетами включенными в расчет.


Портфель "Оптимальный"
объем портфеля 1 000 5 000 10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.34% 1.30% 0.98%
Средняя дох-сть инв-ра 85.1% 94.0% 81.3%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 29.4% 30.9% 29.6%
мин. возможная доходность инвестора (p<=0.05) 9.4% 11.3% 14.7%
5000105 (SkyFx) 0.0% 15.0% 15.0% 500
10457 (GalaxyGT) 20.0% 15.0% 15.0% 200
11695 (Otmar) 0.0% 0.0% 0.0% 500
15747 (KingTrends) 10.0% 6.0% 2.5% 10
5995 (Avas)  0.0% 0.0% 15.0% 1000
7031 (sven) 20.0% 15.0% 15.0% 200
10253 (investobolin) 0.0% 8.1% 3.8% 100
5000080 (Skilled) 10.0% 10.9% 3.8% 100
24688 (Panamera) 20.0% 15.0% 15.0% 10
5000106 (Fenix) 0.0% 0.0% 0.0% 200
Trade-Bowl(ECNp20) 20.0% 15.0% 15.0% 100
9035 (veronika) 0.0% 0.0% 0.0% 1000



Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать минимально возможную прибыль. При этом максимальная доля одного ПАММ счета искусственно ограничена и не превышает 15%.



Портфель "Безопасный"
объем портфеля 1 000 5 000 10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.26% 1.42% 0.70%
Средняя дох-ть инв-ра 75.8% 88.9% 64.1%
средняя минимальная дох-ть инвестора в год 26.7% 29.7% 23.2%
мин. возможная доходность инвестора (p<=0.05) 8.2% 8.6% 12.8%
5000105 (SkyFx) 0.0% 15.0% 5.1% 500
10457 (GalaxyGT) 20.0% 15.0% 15.0% 200
11695 (Otmar) 0.0% 0.0% 0.0% 500
15747 (KingTrends) 6.5% 6.0% 0.0% 10
5995 (Avas)  0.0% 0.0% 15.0% 1000
7031 (sven) 20.0% 15.0% 13.7% 200
10253 (investobolin) 13.5% 15.0% 6.2% 100
5000080 (Skilled) 0.0% 0.0% 0.0% 100
24688 (Panamera) 20.0% 15.0% 15.0% 10
5000106 (Fenix) 0.0% 4.0% 0.0% 200
Trade-Bowl(ECNp20) 20.0% 15.0% 15.0% 100
9035 (veronika) 0.0% 0.0% 15.0% 1000


Безопасный портфель рассчитывается так, чтобы минимизировать риск на сколько это возможно. Именно в этом портфеле достигается максимально возможная диверсификации инвестиций и как следствие доходность получается ниже чем в оптимальном портфеле, но надежность выше.

Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ площадок.

Поделиться в соцсетях