Оптимальные ПАММ-портфели на 17 декабря 2012

декабря 17, 2012

Итак, обещанные долгожданные оптимальные портфели. Исправил ошибки и немного переработал алгоритм расчётов. Теперь при расчете средней доходности ПАММ счета я использую доверительные интервалы "снизу" для среднего. Это позволяет сразу отсечь некоторые счета, доходность которых может быть по факту положительная но на проверку могла бы с тем же успехом оказаться и нулевой/отрицательной.


Счета отобранные для участия в расчете

->
Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 27 недель
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 27 недель
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комисия
вознаграждение управляющего
Порог
минимальная сумма инвестиции
10457 (GalaxyGT) 1.6% 1.3% 0.6% 50% 200
15747 (KingTrends) 4.6% 2.8% 3.6% 40% 10
5995 (Avas)  1.8% 0.6% 2.5% 50% 1000
6482 (TP) 2.2% 1.0% 2.9% 50% 500
9185 (Galaxy) 1.2% 0.8% 0.8% 30% 100
11695 (Otmar) 5.2% 0.9% 10.6% 50% 500.0
9035 (veronika) 1.5% 0.5% 2.4% 60% 1000
7165 (veronika) 1.7% 0.4% 3.2% 50% 1000
7093 (AlexZhuk) 2.2% 0.4% 4.4% 50% 200
24688 (Panamera) 3.3% 1.2% 3.9% 30% 10
5000080 (Skilled) 2.5% 0.4% 4.5% 30% 100
5000099 (Trader) 2.2% 0.6% 3.0% 50% 100
5000100 (lion) 3.4% 1.0% 4.6% 50% 200
5000105 (SkyFx) 3.8% 1.9% 3.9% 50% 500
7031 (sven) 2.2% -0.2% 5.1% 50% 200
7061 (Valex) 3.7% -1.0% 12.6% 40% 100
10253 (investobolin) 1.8% -0.1% 4.9% 50% 100
7187 (veronika) 1.7% 0.3% 3.6% 50% 1000
5000106 (Fenix) 3.7% 0.2% 6.8% 50% 200
11402 (Patrik) 2.7% -0.1% 7.5% 50% 100
7482 (Valex) 1.2% -2.6% 10.1% 50% 500


В нижней части таблицы находятся счета которые не прошли в этап "моделирования", т.к. теоретических их средняя доходность "снизу" может быть либо вообще убыточной, либо крайне низкой. Как следствие эти счета в на текущей недели в расчетах не участвуют  Если в дальнейшем их характеристики "улучшатся" то они смогут попасть в общий портфель.

Итак приветствуем!

Портфель "Оптимальный"
объем портфеля $1000 $5000 $10000 мин сумма инвест-я
средняя минимальная дох-ть инвестора в год 51.2% 53.9% 53.5%
минимально возможная доходность инвестора (p<=0.05) 30.1% 33.3% 35.9%
10457 (GalaxyGT) 20.0% 17.0% 17.0% 200
15747 (KingTrends) 20.0% 17.0% 17.0% 10
5995 (Avas)  0.0% 0.0% 14.7% 1000
6482 (TP) 0.0% 0.0% 0.0% 500
9185 (Galaxy) 20.0% 17.0% 17.0% 100
11695 (Otmar) 0.0% 0.0% 0.0% 500
9035 (veronika) 0.0% 0.0% 0.0% 1000
7165 (veronika) 0.0% 0.0% 0.0% 1000
7093 (AlexZhuk) 0.0% 0.0% 0.0% 200
24688 (Panamera) 20.0% 17.0% 17.0% 10
5000080 (Skilled) 20.0% 9.2% 1.1% 100
5000099 (Trader) 0.0% 5.8% 0.0% 100
5000100 (lion) 0.0% 0.0% 0.0% 200
5000105 (SkyFx) 0.0% 17.0% 16.2% 500



Сразу хочу отметить что в портфель попадают довольно "молодые" ПАММ счета 24688 (Panamera) и 15747 (KingTrends) - и это не ошибка, их динамика торговли действительно очень хорошая. Их единственная проблема в том что, под управлением у них сейчас не так много средств и если "влить" разом в них много дополнительных средств - характеристики торговли могут ухудшиться. Но с точки зрения "математики" они занимают в нашем портфеле почетные заслуженные места.

Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать минимально возможную прибыль. При этом максимальная доля одного ПАММ счета искусственно ограничена и не превышает 17%.


Портфель "Безопасный"
объем портфеля $1000 $5000 $10000 мин сумма инвест-я
средняя минимальная дох-ть инвестора в год 41.1% 38.4% 33.5%
минимально возможная доходность инвестора (p<=0.05) 24.2% 21.3% 22.4%
10457 (GalaxyGT) 20.0% 17.0% 17.0% 200
15747 (KingTrends) 10.0% 8.6% 6.3% 10
5995 (Avas)  0.0% 0.0% 17.0% 1000
6482 (TP) 0.0% 12.7% 0.0% 500
9185 (Galaxy) 20.0% 17.0% 17.0% 100
11695 (Otmar) 0.0% 0.0% 0.0% 500
9035 (veronika) 0.0% 0.0% 17.0% 1000
7165 (veronika) 0.0% 0.0% 0.0% 1000
7093 (AlexZhuk) 0.0% 6.8% 4.7% 200
24688 (Panamera) 20.0% 17.0% 17.0% 10
5000080 (Skilled) 10.0% 8.7% 4.0% 100
5000099 (Trader) 20.0% 12.2% 0.0% 100
5000100 (lion) 0.0% 0.0% 0.0% 200
5000105 (SkyFx) 0.0% 0.0% 0.0% 500


Безопасный портфель рассчитывается так, чтобы минимизировать риск на сколько это возможно. Именно в этом портфеле достигается максимально возможная диверсификации инвестиций и как следствие доходность получается ниже чем в оптимальном портфеле, но надежность выше.

По факту портфели получились похожими, это сложно не заметить. Но в будущем, при добавлении большего количества ПАММ счетов в расчет и при возможном изменении их характеристик структуры портфелей могут быть значимо различны, т.к. при их расчете используются разные критерии оптимизации.

В дальнейшем я буду приводить структуру своего ПАММ портфеля к структуре Оптимального портфеля.

Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ площадок.

скачать расчетный файл

Поделиться в соцсетях