Оптимальные ПАММ-портфели на 17 декабря 2012

Итак, обещанные долгожданные оптимальные портфели. Исправил ошибки и немного переработал алгоритм расчётов. Теперь при расчете средней доходности ПАММ счета я использую доверительные интервалы «снизу» для среднего. Это позволяет сразу отсечь некоторые счета, доходность которых может быть по факту положительная но на проверку могла бы с тем же успехом оказаться и нулевой/отрицательной.

Счета отобранные для участия в расчете

Ссылка на основную публикацию
Оптимальные ПАММ-портфели на 17 декабря 2012
Хиб.ру
Adblock
detector