Оптимальные ПАММ-портфели на 31 декабря 2012

Публикую оптимальные портфели по состоянию на 31 декабря 2012 года. В сравнении с предыдущим расчетом была изменена методика. В частности одно из главных изменений — это исключение из портфеля сильно коррелированных (имеющих очень похожую динамику доходности) ПАММ счетов. Из групп коррелированных счетов в портфель теперь может попасть только один ПАММ счет.

В рамках борьбы с резкими изменениями в портфелях пытался добиться определенной стабильности долей памм счетов в портфелях во времени. Было решено предполагать, что в последние шесть недель каждый из ПАММ счетов схватил «стандартный» убыток. Это хоть и занижает доходность каждого из счета, но снижает влияние «просадок» которые счета получают в рамках своей нормальной деятельности.

Так же снижена максимальная доля одного счета в ПАММ портфеле до 15% ну и увеличено кол-во участвующих ПАММ счетов, в том числе за счет новых ПАММ площадок

Счета отобранные для участия в расчете

Ссылка на основную публикацию
Оптимальные ПАММ-портфели на 31 декабря 2012
Хиб.ру
Adblock
detector