Анализ управляющего по всем ПАММ-счетам, включая ликвидированные

Доработал страницу Анализа ПАММ-счетов. Теперь просматривая совокупную статистику управляющего ПАММ-счета можно включить галочку «добавить архивные счета». Раньше при анализе результатов торговли управляющего использовались только те ПАММ-счета, которые не ликвидированы на момент анализа.

Возможность выбора этой галочки актуален когда вы находитесь в режиме анализа совокупного результата, а не в режиме анализа отдельного ПАММ-счёта.

В ходе реализации столкнулся с определенными проблемами. Если анализировать историю управляющих, то бывают ситуации когда управляющий полностью сливает свой счёт и затем открывает новый. С точки зрения непрерывного графика доходности такое «нарисовать» невозможно без допущений. Поэтому каждый раз когда график доходности совокупного результата управляющего достигает величины доходности -99% я считаю, что управляющий слился и восстанавливаю значение доходности до базовых 0%.

Ниже график восстанавливается после «сливов». Для примера возьмем главного сливатора управляющего TopMaster, у которого уже много лет вообще нет счетов с продолжительным сроком жизни.

Видны три скачка графика вверх, до уровня 100%. Это и есть «восстановление после слива». К сожалению, такой подход портит аналитические показатели, потому что все аналитические расчёты считают такой скачок графика реальным ростом. Поэтому если наблюдаются сливы и восстановления, то значит, что показатели «качества» к этому графику уже применять не стоит.

Предлагаю посмотреть на то как выглядят графики различных известных управляющих с историей архивных счетов и без неё.

На графике включающем в себя все счета управляющего Paymaster мы видим старую эпопею со счётом Trustoff, который в своё время набирал объем инвестиций равный $5 млн. А также видим, что с учётом слива того счёта управляющий до сих пор находится в убытке. Но, с точки зрения относительной доходности, управляющий уже вышел из просадки и обновляет свои исторические хаи.

Можно посмотреть на статистику управляющего Petrov_Ivan, который когда то был очень популярен, а буквально несколько дней назад закрыл свой последний счёт в Альпари. Теперь он история.

Можно посмотреть на многолетние эксперименты управляющего Veselka прежде чем она стала популярной.

Или вспомнить результаты ударницы, которая нас так долго забавляла.

Или еще раз взглянуть на эпичный провал финтрейдеров в начале этого года.

Пользуйтесь. Если увидите какие-то явные баги или ошибки — пожалуйста, напишите об этом в комментарии под любой статьей портала.

Ссылка на основную публикацию
Анализ управляющего по всем ПАММ-счетам, включая ликвидированные
Хиб.ру