Myfxbook — сервис мониторинга торговых счетов.

Содержание

1. Описание сервиса myfxbook
2. Мониторинг торгового счёта с использованием myfxbook
   1. Тип счёта
   2. Состояние верификации счёт
   3. Общая информация (Info)
   4. Основные графики (Charts)
   5. Торговля (Trading)
   6. Расширенная статистика (Advanced Statistics)
   7. Торговая Активность (Trading Activity)
   8. Месячный Анализ (Mounthly Analicis)
3. Заключение

Первое, на что обратят внимание русскоязычные пользователи сервиса myfxbook — на то, что сервис поддерживает только английский язык, что для нас фактор негативный.Но по большей части от сервиса нам нужны графики и цифры, а эта информация интернациональна по определению. По факту, знание английского необходимо только для того чтобы понимать разделы «новости рынка форекс» или «экономический календарь» — но эти разделы в основном интересны только трейдерам, для инвесторов они не нужны.

Основной функцией сервиса является именно мониторинг торговых счетов — как им пользоваться я расскажу подробнее ниже.

Тут я хочу упомянуть еще об одной небольшой но очень полезной функции из имеющейся на myfxbook.

В разделе Home => Forex Broker Spread находится таблица, в которой можно в режиме онлайн сравнивать величину спреда (разница между курсом покупки и курсом продажи валютной пары) с учётом комиссии для различных форекс-брокеров.

На приведенном выше изображении я отсортировал брокеров в порядке возрастания величины спреда с учётом комиссии по самой распространенной валютной паре EUR/USD. Из известных нам брокеров на верху оказались FXOpen и RVD Markets.

Что это означает? Это означает что трейдеры использующие брокеров находящихся в верху этого списка не переплачивают за открытие/закрытие позиций в торговле. Для трейдеров использующих в торговле скальпинг — средний профит на сделку у которых может не превышать 1-2 пунктов это очень критичный показатель.

Эти брокеры в маркетинговых целях используют именно тот факт что у них очень хорошие торговые условия, но низкая комиссия не позволяет им использовать другие способы привлечения клиентов, основанные на щедром поощрении агентов.

К примеру тот же Forex Trend в этой таблице находится где-то в середине, и величина спреда у него в полтора раза больше, чем у того же FXOpen, а Альпари находится где-то между двумя указанными брокерами.

Как следствие Форекс Тренд может позволить себе крупные выплаты агентам, привлекающим форекс трейдеров, Альпари может позволить себе обклеивать потолки аэроэкспрессов всех направлений в Москве, а рекламы FXOpen вообще нет не то что в оффлайне, но даже и в сети.

К сожалению далеко не все брокеры присутствуют в этой сравнительной таблице, к примеру IronFX с его персональными менеджарми для каждого клиента и соответствующей торговой комиссией однозначно находились бы где-то внизу рейтинга

Другие «мелкие» функции сервиса, скорее будут интересны либо трейдерам, либо просто любопытным, которые хотят побольше узнать о рынке форекс.

• Forex Currencies Real Time Quotes — сводный онлайн отчёт об относительном и абсолютном изменении котировок валютных пар за выбранный период

• Market Volatility — информация об изменении по валютным парам за разные торговые периода

В основном же сервисом пользуются для мониторинга торговых счетов, торговых систем и для публикации результатов бек тестов торговых роботов. Собственно об анализе таких мониторингов и пойдет речь ниже.

 

Мониторинг торгового счёта с использованием myfxbook

3. Общая информация (Info)

 

В блоке общей информации находится очень краткая информация о счёте, сам блок состоит из двух вкладок.

• • Статистика (Stats)

 

• • 1. Прирост (Gain) — итоговый показатель прибыльности полученный за весь период инвестирования с учётом реинвестирования.

 

• • 1. Абсолютный прирост (Abs. Gain) — простой прирост без учета реинвестирования (капитализации).

 

• • 1. Дневной прирост (Daily) — средний дневной прирост за весь период торговли.

 

• • 1. Месячный прирост (Monthly) — средний месячный прирост за весь период торговли.

 

• • 1. Просадка (Drowdown) — величина максимальной просадки по счёту за весь период торговли. Просадка на конкретный момент времени рассчитывается как отношение текущего значения эквити к максимальному значению на рассматриваемый момент.

 

• • 1. Текущий баланс (Balance) — значение баланса на момент последнего обновления информации. Баланс это сумма значений всех вводов/выводов и торгового результата всех закрытых сделок.

 

• • 1. Эквити (Equity) — это понятие похоже на баланс, с одним значительным отличием — в сумму эквити входит торговый результат по еще не закрытым сделкам. Именно значение эквити и есть реальное значение средств которые принадлежат владельцу счёта — не баланс, а эквити.

 

• • 1. Наивысшее значение (Highest) — наивысшее значение, которое достигало значение баланса (или эквити так я и не понял) за всю историю торгового счёта.

 

• • 1. Прибыль (Profit) — суммарное значение полученной прибыли по всем закрытым сделкам за всю историю торгового счёта.

 

• • 1. Проценты (Interest) — суммарное значение выплаченной/полученной суммы по операциям СВОП за всю историю торгового счёта.

 

• • 1. Пополнения (Deposits) — суммарное значение всех пополнений торгового счёта.

 

• • 1. Снятия (Withdrawals) — суммарное значение всех выводов с торгового счёта.

 

• • 1. Обновлено (Updated) — время, прошедшее с последней синхронизации с торговым счётом.

В целом исходя из данных этого блока сделать какие либо окончательные выводы о торговом счёте нельзя. Вероятно самой показательной является величина просадки — если ее значение находится на уровне около 90%, то думаю понятно, что при дальнейшем анализе мы увидим довольно печальную картину.

Так же исходя из этих данных можно судить о «серьезности» намерений управляющего — если величина эквити реального счёта более $100 000, это будет знаком к тому чтобы внимательнее анализировать счёт, т.к. сам факт наличия не маленького капитала в управлении уже является положительным фактором при оценке управляющего.

4. Основные графики (Charts)

 

На мой взгляд это самый важный элемент мониторинга на myfxbook, даже беглый осмотр всех четырёх графиков в этом блоке может много чего нам рассказать о торговом счёте и, в целом, позволит сделать определенные выводы.

• График прироста (Grouth)
  
  

   

• • 1. График прироста по балансу (Growth) — красный график, он показывает прибыльность торгового счёта в процентах только по закрытым сделкам.

 

• • 1. График прироста по эквити (Equity Growth) — желтый график, показывает прибыльность торгового счёта с учётом открытых позиций на торговом счёте.

 

• • 1. Проторгованные объемы (Lots) — объем закрытых ордеров за соответствующий день в торговых лотах.

Чем плавнее этот график растёт тем лучше. Чем меньше отклонений желтого графика от красного тем тоже лучше, идеально если он как и в приведенном примере не отходит от красного графика. Это означает, что управляющий не держит долго «висячие» открытые позиции — не занимается пересиживанием убыточных сделок.

По резким значительным отклонениям желтого графика вниз и таким же резким возвращением графика вверх можно определить использование мартингейла в торговле. Так же использование мартингейла должен подтверждать график проторгованных объемов. В момент подобных «скачек» желтого графика проторгованные объемы должны резко возрастать.

• Оба описанных признака мы можем увидеть на

этом примере

.

Пример использование мартингейла в торговле. Ссылка

• Если же желтый график «гуляет» в целом независимо от красного, то скорее всего перед нами пример счёта пересиживателя, который закрывает только прибыльные сделки и не закрывает убыточные.

См. пример подобного «пересиживателя» по этой ссылке. Прекрасно видно, что красный график растёт постепенно, а желтый гуляет как хочет. Это обуславливается наличием всегда открытых позиций на счёте.

Пример торгового счёта «пересиживателя». Ссылка

• Использование

мартингейла

• и

пересиживания

• в торговой стратегии это плохо, т.к. несет в себе заведомо повышенные риски — в случае резкого движения цены вызванное «неожиданным внешним шоком» это движение может очень быстро «убить» счёт использующий подобные методики в торговле.

В нашем примере в торговле не используется ни та ни другая методика торговли, к тому же график растёт довольно равномерно — без глубоких и затяжных просадок.

Можно сделать предположение что в основном сделки открываются и закрываются внутри одного торгового дня. Позже мы эти предположения проверим.

Огромный недостаток графика прироста в частности и всех четырех основных графиков в целом это то, что информация по ним дана не на каждый торговый день, а только на те дни в которые на счёте была закрыта хотя бы 1 торговая позиция.

На самом деле это очень плохо, т.к. немного искажает воспринимаемую информацию, т.к. мы ожидаем увидеть доходность именно в контексте непрерывного временного ряда, а видим не то о чём думаем.

• • График баланса (Balance)

 

• • 1. График изменения баланса (Balance) — красный график, он показывает изменение во времени величины баланса.

 

• • 1. График прироста по эквити (Equity) — желтый график, показывает изменение во времени показателя эквити.

Как мы уже могли убедиться из вкладки «Статистика» блока №3 снятия средств с этого счёта не производилось. Значительных средств во время жизни счёта тоже не вливалось, следовательно можно утверждать, что всю свою торговую историю счёт работает исключительно за счёт первоначального депозита.

А вот на приведенном ниже примере — взятом из мониторинга не безызвестного ПАММ-счёта Trade-Bowl(ECNp20) на графике баланса чётко видно как кто-то в декабре 2011 года влил почти $100 000 и скорее всего он же вывел где-то в сентябре 2012 года.

пример наблюдения значительных вводов/выводов средств на графике баланса. Ссылка

В целом из статистики операций, которую мы рассмотрим ниже, можно будет узнать какая конкретно сумма вводилась изначально и какая в итоге была выведена.

 

• График Прибыли (Profit)
  

   

• • 1. График прибыли накопленным итогом (Profit) — красный график, отражает общую полученную прибыль в валюте депозита.

 

• • 1. График прибыли полученной за день (Profit Daily) — желтый график, прибыль полученную за соответственный день в валюте депозита.

Вероятно, это самый бесполезный график из всех четырёх графиков этого блока — из него ничего интересного не узнаешь.

 

• График Просадки (Drowdown)
  

   

• • 1. График просадки (Drowdown) — красный график, единственный в этом окне, отражает величину просадки по эквити относительно предыдущего максимума.

На мой взгляд этот график отражает одну из важнейших характеристик торгового счёта. Очень желательно чтобы просадка рассматриваемого счёта не превышала 50%, так же желательно чтобы если на счёте и появляются просадки, то они должны по своей форме быть похожими на другие просадки этого же счёта — косвенно это подтверждает что управляющий в торговле использует одну и ту же торговую стратегию, что очень хорошо.

Так же желательно, чтобы просадки не были затяжными — находиться в просадке долго очень не приятно, поэтому один из важнейших показателей счёта это способность выходить из них достаточно быстро, но без использования мартингейла, т.е. без неограниченного наращивания торговых позиций.

В приводимом примере просадка в среднем не превышает уровня 7%-8% что говорит о консервативности торговой стратегии, т.к. увеличив потенциальные риски в два раза доходность счёта так же бы возросла в два раза, а уровень просадки увеличился бы «всего» до величины 14%-16%, что вполне приемлемо при инвестировании в  инвестиционные инструменты рынка форекс.