Обзор ПАММ-счёта ETS от управляющего aldair

Обзор ПАММ-счёта ETS от управляющего aldair 403593
Сегодня внимательно посмотрим на новую звезду рейтинга Альпари, ПАММ-счёт ETS от управляющего aldair.

Я уже писал об этом ПАММ-счёте в прошлом недельном отчёте. Так же я поделился своими соображениями по поводу этого счёта с Антоном, Антон не увидел в этом скальпере «ничего нового», что меня несколько удивило, так как я в этом скальпере увидел довольно интересные вещи.

Дневной скальпер

Управляющий Aldair — это дневной скальпер. Это очень важно, потому что ночной скальпинг это попытка обмануть систему, это игра против брокера. Ночью нет ликвидности на рынках, поэтму зачастую брокеры дают эту ликвидность из своего кармана (куховарят чтобы красивая картинка торговых условий была). Такой формат работы можно поддерживать только на относительно небольших торговых объемах. Если трейдеры начинают эксплуатировать ночью эту особенность, то рано или поздно брокеры переведут всех или только отдельных трейдеров на полностью рыночное исполнение ночью, что приведет к большим проскальзыванием и снижением результата скальпинга до ноля.
Если торговать днём, то можно торговать не против брокера, а против рынка, так как вывести сделки дневных скальперов на рынок брокеры вполне могут.
ETS — дневной скальпер, это видно по распределению открытия и закрытия позиций.
Распределение времени входов и выходов по часам ПАММ-счёта ETS 403593
GMT+2
На этом графике чётко видно, что стоит жесткий фильтр на открытие сделок с 23 до 4 утра.
Так же видно, что на торговлю приходится два пика активности, первый пик это европейская торговая сессия, второй пик это  американская торговая сессия. Очевидно, что работа скальпера привязана к волатильности инструментов. Посмотрим на график волатильности EURUSD.
Распределение волатильности EURUSD
GMT+0
Видно, что пики активности, в целом, совпадают.
То что ETS это именно скальпер видно по среднему времени удержания позиции, которое не превышает одного часа.
Среднее время удержания позиций ПАММ-счёта ETS 403593

Согласно моим расчётам среднее время сделки равно около 30 минут. При этом погрешность расчета не превышает 15 минут, то есть совершенно точно средняя сделка меньше часа. По моей классификации к скальпингу относится как раз такая торговля, у которой средняя длительность меньше часа.

Антон пишет в личку.

Дневные скальперы — если ты о ETS, то не одобряю: средняя дневная прибыль 1.5%, средний дневной убыток 7%. Там средний стоп в разы больше тейка.

Но у скальпинга никогда не будет соотношения ТП/СЛ таким как у пробойников. C другой стороны у пробойных и импульсных систем процент прибыльных сделок колеблется от 30% до 40%, а тут мы наблюдаем 80%-90% сделок без пересиживаний и токсики, при таком соотношении прибыльных сделок к убыточным отношения тп к сл 1,5/7 кажется вполне приемлемым.

Да, скорее всего ETS еще попадет в серию убытков, которые идут раз за разом, но даже существенное ухудшение торговли скорее всего всё равно не сделает её убыточной.

Аналоги

Я не могу вспомнить аналогов. Антон прислал пару ссылок робота Vortex с разными настройками, говорит что они похожи на ETS.

Но нет, они не похожи — это всё скальпинг с токсикой — если не дошло до тейка то ждем с моря погоды. В итоге среднее время удержания позиции от 3 часов до суток, что сложно охарактеризовать как «скальпинг».

Хороших аналогов на Альпари тоже нет, во всяком случае я не вижу, поэтому можно говорить о довольно уникальной торговле, аналогов которой в публичном доступен нет.

Упустили

И вот главный вопрос. Как так? Вроде мы тоже роботов пишем, тестируем, запускам. Почему в нашем арсенале нет дневных скальперов? Это очень хороший вопрос который я сам себе задал и на который у меня есть довольно четкий ответ.

Дело в том, что у что наши представления о методике тестирования и запасе прочности, который нужно учитывать устарели. Посмотрите на средний профит на сделку на счетах управляющего aldair.

Эффективность, прибыль в пунктах на сделку ПАММ-счёта ETS 403593

Средняя прибыль на сделку 1,58 пункта! Да это очень мало. Мы же тестируем советников с запасом спреда около 3 пунктов для евробакса. Сейчас торговые условия для трейдеров улучшаются каждый год, если спред составляет 3 пункта, то нужно разворачиваться и уходить от такого брокера.

Накладные расходы скальпера очень велики. В среднем в Альпари скальпер отдает 1 пункт в качестве спреда и комиссии. Это означает что в среднем на $1.58 чистой прибыли брокеру уходит около $1 бакса в виде спреда и комиссий. Кажется что много, но если это позволяет генерировать стабильный доход совершенно независимый от других типов торговых систем, значит его нужно использовать.

Инвестировать ли в ETS?

Идеально инвестировать в такую торговлю в частном порядке, а не через ПАММ-счёт. Уже очень скоро у управляющего начнутся проблемы с масштабированием торговли на одном счёте. Очень хотите в него инвестировать, тогда лучше позвать его в дарвины или договориться с ним об индивидуальном инвестировании через непубличный счёт.

Хотя конечно можно и просто вложиться в этот публичный ПАММ-счёт, во всяком случае я не ожидаю его резкого слива.

Ссылка на основную публикацию
Обзор ПАММ-счёта ETS от управляющего aldair
Хиб.ру
Adblock
detector