Отчет за неделю 01.02.14 — 07.02.14: Вроде всё то, но вроде и не то…

Доход инвестиционного портфеля за вторую неделю составил -$1 216 или -1.4% от объема инвест-портфеля.


Основные события

  • Отчёт публикую с задержкой, т.к. находился в непродолжительном отпуске вдали от рабочего компьютера.

    Если вы мне писали в течении последних 4х дней и я до сих пор не ответил на ваш вопрос — пожалуйста продублируйте своё сообщение.

  • Вероятно самым «сильным» событием на прошедшей неделе был жёсткий слив счёта Viktor (pf5000380) — данное событие вскрывает серьезную проблему в моей методике формирования оптимальных ПАММ-портфелей.

    Очевидно что риски высокодоходных ПАММ-счетов мною не дооцениваются. В том числе в связи с этим планирую внедрить несколько корректировок в методику — в частности будут учтены тренды снижения доходностей ПАММ-счетов при сохранении уровня рисков, что очень чётко отслеживается в высокодоходных ПАММ-счетах. Эта мера снизит ожидаемую доходность агрессивных молодых ПАММ-счетов и соответственно уменьшит их шансы на попадание в портфель.

    Так же довольно давно я думал об исключении из портфеля ПАММ-счетов у которых показатель СКО (риска) на недельной доходности либо превышает либо находится на уровне 10%. Всё таки хороший управляющий видя подобную волатильность на своём счёте, должен жертвовать своей доходностью и снижать риски, если управляющий так не делает — значит компетенцию управляющего можно поставить под вопрос.

    В частности в категорию подобных ПАММ-счетов на протяжении продолжительного периода времени стабильно входят Perseus (pf5000194)Viktor (pf5000380) и  (pf5000242).

    Соответственно с большой вероятностью все эти счета будут убраны из расчёта оптимальных ПАММ-портфелей.

    Даже печально известная Klyaksa (ft519959) после своей просадки имеет меньший уровень риска.

  • В целом уже устал от того что портфель довольно длительный промежуток времени топчется на месте, однозначно надо что-то менять — и менять буду обязательно.

    Однозначно меня не устраивает сложившийся уровень доходности.

  • Другие ПАММ-площадки тоже не радуют — Trade-Bowl(ECNp40) и phil продолжают находиться в затяжном пике. И хотя я понимаю что это вполне рабочий момент — его продолжительность напрягает.
  • А вот моя маленькая инвестиция в ПАММ-счёт Kostas (ATS) меня забавляет — я никак не ожидал такого стабильного роста от этого счёта.
  • Периодически читатели интересуются моим мнением о ПАММ-фондам Пантеон Финанс и ПАММ-индексам Форекс Тренд. Стоит отметить что я всегда довольно положительно отзывался об этих инструментах, но в последнее время моё мнение к ним значительно улучшилось.

    Прежде всего это связанно с тем, что инвестируя в ПАММ-фонды не требуется напряженно ожидать момента, когда откроется доступ для инвестирования в ПАММ-счета 2.0 такие как Aleksej (5000152) и Hermes (5000164).

    А если учесть что ожидать приходится неделями вариант инвестирования в ПАММ-фонды Стабильный и Консервативный в пропорции 50%/50% я вижу отличной альтернативой формирования индивидуальных ПАММ-портфелей для читателей.

    Со следующего расчёта оптимальных ПАММ-портфелей я буду публиковать расчёт показателей доходности/риска ПАММ-фондов в соответствии с моей методикой расчёта, для того чтобы читатели имели возможность сравнить доходность фондов и рекомендованных мной портфелей и делать более обоснованный выбор при принятии решения о формировании индивидуального ПАММ-портфеля или использования готовых ПАММ-фондов.

        Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога — Заказать!.

        Доходность активов за неделю
        Инвестиционные
        активы
        Доход за неделю, $ Дох-ть за неделю, % Остаток на конец
         недели, $
        Доля в портфеле
        ПАММ-системы -1319.5 -1.6% 86 020 94.4%
        FXOpen -424.0 -6.4% 6 239 6.8%
        Trade-Bowl(ECNp40) -424.2 -6.5% 6 129 6.7%
        hrenfx(algotrading) +0.2 +0.2% 110 0.1%
        FXClub -155.3 -7.1% 2 021 2.2%
        WIN_WIN 0.0 0.0% 0 0.0%
        phil -162.8 -7.5% 2 021 2.2%
        FX-Trend +425.3 +1.3% 33 853 37.2%
        5995 (Avas) +77.4 +0.8% 0 0.0%
        7031 (sven) +86.8 +1.6% 10 050 11.0%
        7093 (AlexZhuk) +68.2 +1.8% 3 956 4.3%
        518906 (Jborn) +92.3 +2.1% 7 896 8.7%
        519959 (Klyaksa) +42.5 +1.1% 3 832 4.2%
        520050 (votfx) +58.1 +1.3% 8 118 8.9%
        Пантеон Финанс -1457.8 -4.0% 39 526 43.4%
        Skilled (5000080) +57.0 +1.3% 4 300 4.7%
        Trader (5000099) -10.5 -0.1% 7 728 8.5%
        SkyFx (5000105) +99.6 +3.7% 2 764 3.0%
        Lion (5000100) +4.8 +0.5% 1 039 1.1%
        Aleksej (5000152) +79.0 +2.3% 7 960 8.7%
        Hermes (5000164) +214.0 +2.7% 8 072 8.9%
        Perseus (5000194) +390.8 +7.4% 5 676 6.2%
        Viktor (5000380) -2290.4 -53.5% 1 988 2.2%
        RVD-PAMM +245.6 +7.4% 3 579 3.9%
        Trade-Bowl +221.4 +7.2% 3 293 3.6%
        Mega Profit 4.2 +24.3 +9.2% 287 0.3%
        Alpari-ПАММ +46.7 +6.2% 802 0.9%
        Kostas (ATS) +46.7 +6.2% 802 0.9%
        Псевдо ДУ
        без подтв.
        +103.7 +2.8% 4 140 4.5%
        MMCIS-TOP20 +48.1 +3.2% 1 968 2.2%
        GoldBoro +23.2 +2.2% 1 073 1.2%
        Hedge-Total +32.4 +3.0% 1 100 1.2%
        Весь портфель -1215.8 -1.4% 91 109 100.0%

        Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках.
        Ссылка на основную публикацию
        Отчет за неделю 01.02.14 — 07.02.14: Вроде всё то, но вроде и не то…
        Хиб.ру