Телеграм-бот @BitcoinTrendBot. Автоматизированный автономный пирамидинг на крипте.

Реализация идеи пирамидинга в рамках проекта 1000% на пирамидинге сначала привела меня к идеи автоматизации торговли, а затем пришла в голову идея не только автоматизации торговли, но и автоматизации процесса инвестирования (ввода/вывода/учёта средств) в пирамидинг или любую другую автоматизированную или ручную торговлю на крипторынке.

Сегодня я расскажу о телеграм-боте @BitcoinTrendBot, которого я сделал со своим партнером и через который можно инвестировать в автоматизированную открытую стратегию трендового роста биткоина.

Откуда растут ноги

Когда я собирал инвестиции на пирамидинг вручную я столкнулся с неудобством связанным с ручным учётом, пополнением и переводами средств. Было понятно, что этот процесс можно автоматизировать и это не сложно. Более того, совершенно очевидно, что в когда в середине февраля доходность по проекту пирамидинга достигла до 400% некоторые инвесторы, если бы была возможность, частично бы зафиксировали прибыль, или хотя бы вывели базовый депозит.

Но технической возможности такой по условиям проекта я не предоставлял, так как было очевидно что вручную обрабатывать такие заявки и еще и высчитывать прибыль — дело хоть и реальное, но муторное.

Необходимость создания простой и понятной инвестиционной инфраструктуры для подобных проектов очевидна. Я решил реализовать в самом упрощенном, но очень надежном виде виде подобную инфраструктуру. Общая схема инвестиционного бота @BitcoinTrendBot выглядит следующим образом.

По этой схеме хорошо видно, что часть отвечающая непосредственно за торговлю, в нашем случае это «торговый-бот @BitcoinTrendBot» напрямую со всей инфраструктурой не связана, а значит она может легко быть заменена. Например если подключиться к другому счёту по API — то можно реализовать копирование сигналов. Так же очень легко добавить другой торговый алгоритм, при этом в саму инвестиционную архитектуру никаких существенных изменений можно и не вносить. С этой точки зрения инфраструктура готова для широкого разворачивания. Если есть трейдеры с фьючерсной площадки бинанс, которые хотят, может быть просто «для своих», получить подобную инвестиционную инфраструктуру — пишите мне на @elrid1 — вполне можем договориться.

Но продолжим говорить конкретно о @BitcoinTrendBot, а точнее откуда ноги растут.

Я решил сделать полностью открытым торговый алгоритм. Для этого торговый алгоритм должен быть достаточно простым и логичным, таким, чтобы по нему можно было построить индекс. В этом плане такая идея очень похожа на ETF, где торговый портфель должен всегда соответствовать заранее оговоренной структуре, и структура эта может меняться только по заранее оговоренным правилам.

Более того, я решил позаимствовать у ETF полностью комиссионную схему, так как она проста, понятна и удобна. Напомню, что ETF берут фиксированную комиссию от суммы управляемых активов и отражают это в цене своих акций. Таким образом никаких сложностей как при доверительном управлении не возникает — нет хайвотермарка, нет уровней просадки за которые «управляющему» было бы уже заплачено.

С точки зрения учёта инвестиций всё выглядит довольно просто. Инвестор при переводе своих usdt меняет их по текущему курсу на токены бота. В данном конкретном случае токены я называл BTBT (BitcoinTrendBot Token). Курс токена к USDT рассчитывается как отношение всех средств (эквити) в управлении бота выраженных в USDT к количеству всех выпущенных токенов. Соответственно на стоимость токенов влияет прежде всего результат торговли.

На текущий момент токен BTBT является лишь «учетной единицей», но в ближайшем будущем планируем добавить эмиссию этих токенов на платформе эфириум + возможность вывод токенов из телеграм-бота. Так же планируется внедрение непосредственно большей части учёта именно через эмисси и сжигании BTBT внутри сети Ethereum.

Базовый токен для расчётов

Так как задача была максимально упростить взаимодействие инвестора с ботом, то было решено, что инвестировать можно только при помощи «стаблкоина» USDT, так как этот токен очень распространен и привязан к доллару США. Так же решено было не делать внутри личного кабинета инвестора (в телеграме) отдельно кошельки USDT и BTBT. Опять же для простоты сразу при пополнении USDT меняются на BTBT, а для обеспечения вывода USDT автоматически BTBT меняются на USDT по текущему курсу.

Внутри телеграм-бота всегда доступна актуальная информация о текущем остатке BTBT токенов и их стоимости выраженной в USDT.

Прозрачная торговая стратегия

Как я уже говорил в @BitcoinTrendBot реализована «прозрачная» торговая стратегия. Она полностью описана в разделе бота «Информация». Тут я продублирую основные моменты.

Для анализа рынка используются 2 простых индикатора.
Первый индикатор трендовый основанный на MA (скользящая средняя) с дневным периодом 25 и 99. В зависимости от значений индикатора считаем что рынок находится в следующих фазах:

1️⃣ Цена > MA25 > MA99 — на рынке 📈 ⬆️ восходящий тренд.

2️⃣ Цена < MA25 < MA99 — на рынке 📉 ⬇️ нисходящий тренд.

3️⃣ В остальных случаях на рынке 〰️ нет выраженной тенденции.

На графике битка схематично исторические фазы можно отобразить следующим образом.

Второй индикатор это индикатор рыночного пампа (осциллятор SPPO25), который рассчитывается как отношение текущей цены к MA25 на дневном графике. Он показывает избыточную перекупленность или перепроданность биткоина. В зависимости от значения осцилятора оцениваем текущую ситуацию:

1️⃣ SPPO25 > 35% — цена биткоина превышает скользящую среднюю(MA25) на 35%. На рынке наблюдается перекупленность биткоина или 📈 памп. Это опережающий признак того, что рост цены биткоина в ближайшее время остановится, или даже тренд развернется на противоположный.

2️⃣ SPPO25 < -30% — цена биткоина ниже скользящей средней(MA25) на 30%. На рынке наблюдается перепроданность биткоина или 📉 дамп. Это опережающий признак того, что падение цены скоро остановится, в том числе возможен резкий откат цены от текущих минимумов.

3️⃣ -30% < SPPO25 < 35% — говорить о сильной перекупленности или перепроданности не приходится. На рынке точно нет ценового пампа или дампа.

На графике цены биткоина данный индикатор выглядит следующим образом.

Описанные выше индикатор тренда и индикатор пампа можно посмотреть на этом «живом» графике цены биткоина.

В зависимости от значений индикаторов торговый алгоритм принимает решение о торговом поведении. Ниже поведение торгового бота в зависимости от текущих показателей индикаторов.

1. Если на рынке ПАМП — закрываем все торговые позиции на 28 дней (месяц), так как считаем что рынок перекуплен и рост скорее всего в ближайшее время остановится, в том числе может резко смениться падением. По факту если индикатор показывают ПАМП, то в этот момент мы фиксируем прибыль и уходим в кэш. Через 28 дней продолжаем торговать по рынку.
2. Если на рынке ДАМП — считаем, что биткоин перепродан. И имеет смысл до возврата значения индикатора дампа до величины >= 0% держать длинную позцию с плечом 1:1. С большим плечом входить в противоход рынку идея плохая.
3. Если на рынке подтвержденный тренд вверх, тогда покупаем биткоины и удерживаем на торговом счете позицию с плечом 1 : 3 (классический пирамидинг).
4. Если на рынке подтвержденные тренд вниз, или нет определенного тренда, то сидим в кэше.

Как вы видите, торговая идея очень простая. Бектест этой торговой на логарифмической шкале выглядит вот так.

В этом бектесте включены повышенные свопы и повышенные торговые комиссии.

Ниже эти же графики на линейных шкалах.

На линейной шкале хорошо видно, что данная торговая стратегия достаточно волатильная, но со своей главной целью — обогнать динамику биткоина, она должна справляться.

На изображенных графиках хорошо видно, что стратегия чередует активную торговлю на восходящих трендах с пассивным выжиданием, когда выраженных трендов нет.

В эту торговую стратегию вошли все мои наработки по процессу автоматизации пирамидинга.

Внутри бота в разделе «торговля» имеется описание текущего торгового состояния бота.

Присоединяйтесь, тестируйте @BitcoinTrendBot, дайте обратную связь.

Идеи о децентрализованных ETF

Давайте еще раз взглянем на всю схему работы @bitcoinTrendBot, но со стороны централизации/децентрализации.

Очевидно, что вся экосистема завязана на централизованных сервисах, но теоретически, вполне можно реализовать следующую децентрализованную прозрачную инвестиционную схему.

В итоге модно получить что-то типа полностью прозрачного децентрализованного ETF смарт-контракта. Полностью децентрализованного, а значит свободного от манипуляций из вне. Чистая «крипто-тема».

Сотрудничество

Если кого-то заинтересовала созданная мной и моим партнером инвестиционная экосистема Телега=> Телеграм бот => Бинанс => прием/вывод инвестиций, и вы хотите замутить на базе этой системы что-то совместное, то напишите мне в телегу @elrid1. Обсудим. Вы можете быть как трейдером, который хочет под свою торговлю создать подобного своего бота. Так можете быть инвестором который хочет запустить подобного автоматического бота, но только со своим специфическим торговым алгоритмом (индексом).

Ну и конечно, хотел бы получить обратную связть от читателей блога по функциональности @BitcoinTrendBot. Что нужно убрать? Что нужно добавить?

Если вас заинтересовала идея создания денцентрализованных ETF — пишите мне, можем обсудить и начать работать в этом направлении вместе.