Оптимальные ПАММ-портфели на 17 июня 2013


Публикую оптимальные портфели по состоянию на 17 июня 2013 года

В сравнении с предыдущим расчетом существенных изменений методике не внедрилось:


  • В конечный расчёт новых ПАММ-счетов не попало. Ожидается поступление новых счетов через 1.5 месяца. К тому времени несколько молодых ПАММ-счетов FX-Trend "дозреют" до того возраста с которого я включаю ПАММ-счета в свой портфель.

  • При этом из конечного расчёта "вылетел" счёт avp555 в связи с тем что я отменил этот счёт как обязательный (с минимальной долей 5% в портфеле), а "честно" он  не может по своим характеристикам попасть ко мне в оптимальный портфель.

    Еще один аутсайдер Valery S (ATS#3-Risky) из конечного расчёт портфеля не вылетел, но сам расчет теперь данному счёту не выделяет долю в ПАММ-портфеле.

  • В оптимальный ПАММ-портфель не добавился счёт, который уже находится у меня в фактическом портфеле: Mega Profit 4.2 с ПАММ-площадки RVD Markets. Это связано с тем, что информация с этой площадки автоматически еще не загружается. А вручную заливать инфу по этому счёту, мне честно признаться было в лом.

    Но вообще я рекомендую для инвестиций этот счёт с долей в Вашем ПАММ-портфеле от 5% до 8%.

  • Итоговая структура портфеля не значительно изменилась, но при этом существенных изменений в сравнении с предыдущим оптимальным портфелем не наблюдается.

    Хочу отметить что с каждым разом портфель становится все более стабильным, изменений от одного расчёта к другому расчёту все меньше и меньше и основные изменения теперь скорее структурные, чем принципиальные.

    Как результат мы имеем консервативный и стабильный инвестиционный портфель в который можем вкладывать по сути безлимитное кол-во средств не боясь их потерять.

    В целом именно к такому портфелю изначально я и стремился и чем дальше тем лучше он будет становиться в связи с тем, что хороших ПАММ-счетов будет становиться больше и больше и диверсификация будет всё глубже и качественнее.

  • Немного статистики. В этом расчёте участвовало 1524 ПАММ-счета с ПАММ-площадок FX-Trend, FXOpen, Panteon, Alpari.


Счета отобранные для участия в расчете


Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 54 недели
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 54 нед.
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комисия
вознаг-
раждение управляющего
Макс доля
макс. доля памм-счёта в портфеле
Порог $
мин. сумма инвестиции
Petrov_Ivan (USD) 0.5% -0.2% 4.0% 20.0% 15.0% 3
Stability (208007) 0.5% 0.2% 1.8% 36.0% 15.0% 200
Skilled (5000080) 2.0% 1.2% 5.5% 30.0% 10.0% 100
SkyFx (5000105) 1.9% 1.1% 4.8% 50.0% 10.0% 500
veronika (7165) 0.9% 0.6% 3.0% 50.0% 15.0% 1000
Avas (5995) 0.8% 0.5% 2.8% 50.0% 15.0% 1000
Trade-Bowl(ECNp20) 0.8% 0.5% 2.7% 40.0% 15.0% 100
sven (7031) 1.2% 0.9% 2.9% 50.0% 15.0% 200
TP (6482) 1.0% 0.5% 3.6% 50.0% 15.0% 500
Alfonsofont (MA_Trender) 1.8% 1.2% 5.3% 50.0% 5.0% 50
Valery S (ATS#3-Risky) 1.1% 0.4% 4.4% 30.0% 5.0% 17
Fenix (5000106) 1.6% 0.7% 5.8% 50.0% 10.0% 200
Trader (5000099) 1.1% 0.4% 4.3% 50.0% 10.0% 100
Lion (5000100) 1.8% 0.9% 5.9% 50.0% 10.0% 200
SMB(MulTiScalp) 0.9% 0.2% 5.7% 40.0% 5.0% 100

Матрицу корреляции ПАММ-счетов, которую я использовал при вычислениях, а так же расширенный список ПАММ-счетов, не участвовавших в итоговом портфеле по причинам низкой доходности, коррелированности и пр. причинам, можно посмотреть тут.

Собственно портфель:
Структура Портфеля "Оптимальный"
объем портфеля $2 000 $5 000 $10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.36% 1.24% 0.95%
Средняя дох-сть инв-ра 72.8% 51.4% 68.9%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 30.7% 35.3% 34.7%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 11.1% 16.7% 20.3%
Petrov_Ivan (USD) 15.0% 8.1% 5.0% 3
Stability (208007) 15.0% 15.0% 15.6% 200
Skilled (5000080) 10.0% 6.0% 5.9% 100
SkyFx (5000105) 0.0% 10.0% 5.9% 500
veronika (7165) 0.0% 0.0% 7.5% 1000
Avas (5995) 0.0% 0.0% 15.1% 1000
Trade-Bowl(ECNp20) 15.0% 15.0% 18.1% 100
sven (7031) 15.0% 15.0% 12.0% 200
TP (6482) 0.0% 15.0% 6.0% 500
Alfonsofont (MA_Trender) 5.0% 5.0% 3.1% 50
Valery S (ATS#3-Risky) 5.0% 5.0% 0.0% 17
Fenix (5000106) 0.0% 0.0% 0.0% 200
Trader (5000099) 5.0% 0.0% 0.0% 100
Lion (5000100) 10.0% 4.0% 5.6% 200
SMB(MulTiScalp) 5.0% 1.9% 0.0% 100
Итого 100% 100% 100%


Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать отношение доходность/риск портфеля, при соблюдении ограничений на максимальную/минимальную долю отдельных ПАММ-счетов в портфеле.

Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !