Оптимальные ПАММ-портфели на 25 мая 2013

мая 27, 2013

Публикую оптимальные портфели по состоянию на 25 мая 2013 года

В сравнении с предыдущим расчетом существенных изменений методике не внедрилось:


  • В конечный расчёт попал еще один счёт с ПАММ-площадки Альпари FX_manager (FX_Gain).

  • Итоговая структура портфеля не значительно изменилась, но при этом существенных изменений в сравнении с предыдущим оптимальным портфелем не наблюдается.

    В целом именно к такой динамике в структуре оптимального инвестиционного портфеля я и стремлюсь, т.е. к такому состоянию портфеля при котором его структура меняется постепенно и без "скачков" и при этом все время остается оптимальной.

  • Немного статистики. В этом расчёте участвовало 1406 ПАММ-счетов с ПАММ-площадок FX-Trend, FXOpen, Panteon, Alpari.


Счета отобранные для участия в расчете


Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 54 недели
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 54 нед.
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комисия
вознаг-
раждение управляющего
Макс доля
макс. доля памм-счёта в портфеле
Порог $
мин. сумма инвестиции
Petrov_Ivan (USD) 0.5% -0.3% 4.3% 20.0% 15.0% 3
Stability (208007) 0.5% 0.2% 1.8% 36.0% 5.0% 200
avp555 (198538) 1.2% 0.2% 6.8% 40.0% 15.0% 10
Skilled (5000080) 2.3% 1.4% 5.2% 30.0% 10.0% 100
SkyFx (5000105) 2.0% 1.0% 4.8% 50.0% 10.0% 500
veronika (7165) 1.0% 0.6% 3.0% 50.0% 15.0% 1000
Avas (5995) 0.9% 0.6% 2.8% 50.0% 15.0% 1000
Trade-Bowl(ECNp20) 1.2% 0.7% 3.1% 40.0% 15.0% 100
sven (7031) 1.1% 0.7% 3.5% 50.0% 15.0% 200
TP (6482) 1.0% 0.6% 3.4% 50.0% 15.0% 500
Alfonsofont (MA_Trender) 2.0% 1.0% 8.6% 50.0% 5.0% 50
FX_manager (FX_Gain) 2.0% 1.1% 7.2% 49.0% 5.0% 10
Valery S (ATS#3-Risky) 1.3% 0.6% 4.3% 30.0% 5.0% 17
Fenix (5000106) 1.6% 0.7% 5.7% 50.0% 10.0% 200
Trader (5000099) 1.4% 0.6% 4.7% 50.0% 10.0% 100
Lion (5000100) 1.7% 0.7% 5.9% 50.0% 10.0% 200
SMB(MulTiScalp) 1.0% 0.3% 5.7% 40.0% 5.0% 100

Матрицу корреляции ПАММ-счетов, которую я использовал при вычислениях, а так же расширенный список ПАММ-счетов, не участвовавших в итоговом портфеле по причинам низкой доходности, коррелированности и пр. причинам, можно посмотреть тут.

Собственно портфель:
Структура Портфеля "Оптимальный"
объем портфеля $2 000 $5 000 $10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.49% 1.16% 1.06%
Средняя дох-сть инв-ра 76.2% 79.9% 79.3%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 25.9% 34.2% 36.5%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 5.3% 16.7% 20.3%
Petrov_Ivan (USD) 15.1% 5.0% 5.0% 3
Stability (208007) 10.0% 17.6% 12.1% 200
avp555 (198538) 8.8% 5.0% 5.0% 10
Skilled (5000080) 0.5% 6.5% 6.5% 100
SkyFx (5000105) 0.0% 0.0% 6.5% 500
veronika (7165) 0.0% 0.0% 10.0% 1000
Avas (5995) 0.0% 0.0% 12.7% 1000
Trade-Bowl(ECNp20) 19.5% 14.6% 14.6% 100
sven (7031) 14.6% 14.1% 12.3% 200
TP (6482) 0.0% 13.6% 5.9% 500
Alfonsofont (MA_Trender) 0.0% 3.6% 2.4% 50
FX_manager (FX_Gain) 3.2% 2.4% 0.2% 10
Valery S (ATS#3-Risky) 6.1% 5.8% 1.4% 17
Fenix (5000106) 5.0% 0.0% 0.0% 200
Trader (5000099) 4.6% 4.5% 0.0% 100
Lion (5000100) 10.0% 7.4% 5.4% 200
SMB(MulTiScalp) 2.7% 0.0% 0.0% 100
Итого 100% 100% 100%


Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать отношение доходность/риск портфеля, при соблюдении ограничений на максимальную/минимальную долю отдельных ПАММ-счетов в портфеле.


Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ-счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ-счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ-площадок.

Поделиться в соцсетях