Оптимальные ПАММ-портфели на 25 ноября 2013

Публикую оптимальные портфели по состоянию на 25 ноября 2013 года.

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте имеются следующие изменения.

  • В список молодых ПАММ-счетов, которые находятся под «наблюдением» я добавил еще 6 ПАММ-счетов.
  • В список ПАММ-счетов, использующих рискованные методы торговли, я добавил одного «старого» агрессора с площадки FXOpen — для инвесторов любящих «поиграться» с рискованными ПАММ-счетами это интересный счёт.
  • Временно изменил подход к формированию ПАММ-портфеля «Без Украины».
  • В общем списке ПАММ-счетов добавил колонку «доходность/риск» — так как в комментариях к статьям я часто ссылаюсь на этот показатель, то посчитал уместным вывести его отдельно. Так же этот показатель является простым показателем качества торговли и с его помощью удобно сравнивать ПАММ-счета друг с другом.

В методике расчёта изменений нет.

 

Комментарий к расчёту

  • Посмотрим по отдельности на новичков, которых я добавил в список наблюдаемых.Первый счёт это счёт LeZhick с площадки Альпари. Примечателен этот счёт объемом средств в управлении — счёту еще нет и года, а в управлении уже более $400 000 — для молодого счёта это ОЧЕНЬ много.

    Почему так получилось? Основная причина это то, что средств управляющего на этом счёте более $100 000, что может говорить о серьезности подхода к делу и опыте управляющего.

    При этом кол-во инвесторов у этого счёта всего 29, итого на каждого инвестора приходится более $11000 — что совершенно не соответствует средним показателям инвестиций на один счёт на ПАММ-площадках.

    Вероятно у управляющего есть возможность привлекать крупных клиентов, чем он активно и пользуется.

    Посмотрим на доходность и динамику использования кредитного плеча.

    Совершенно очевидно, что в торговле используется усреднение — это не очень хорошо, т.к. периодически появляются глубокие просадки. Но заинтересованность управляющего в том, чтобы счёт не слить выражается в объеме его собственных средств — очевидно терять $100 000 управляющий не хочет, поэтому в целом счёт вызывает доверие.

    Так же есть подозрение, что торговая стратегия с августа изменилась и управляющий перешел на внутридневную торговлю, в то время как раньше использовалась среднесрочная позиционная торговля — это не очень хорошо, т.к. в таком случае сложнее по истории торговли спрогнозировать будущие показатели доходности и риска.

    Если смотреть чисто на статистику этого счёта сквозь призму моей модели, то счёт не попадет в мой портфель если сохранит аналогичную динамику доходности — слишком низкая доходность для довольно большого показателя риска.

 

  • Еще один новичок с Альпари — money shopkeeper. Тоже очень интересный счёт на мой взгляд. Посмотрим на его график доходности и использования кредитного плеча.

    Из графика используемого кредитного плеча видно, что торговля преимущественно внутридневная, при этом управляющий работает очень аккуратно — кредитное плечо в среднем не превышает 15 — что достаточно консервативно, тем более для молодого ПАММ-счёта.

    Вероятно управляющий входит  рынок с жестким небольшим стопом, который хорошо ограничивает убытки, а прибыль фиксируется по обстоятельствам — и если попадает в «тренд», то за день может не плохо заработать.

    Посмотрим на объем управляемых средств.

    Из графика видно, что этот управляющий по сути начинал с «нуля», но к текущему моменту в управлении у него находится довольно солидная сумма в размере $90 000 — более чем достойно. Важно что сумма в управлении росла более-менее равномерно, что давало время управляющему адаптироваться постоянно к увеличивающейся сумме в управлении. На мой взгляд важно, чтобы у управляющего накопился опыт управления более чем $100 000 хотя бы в течении 3х месяцев. Если после такого «испытания» счёт сохранит свои показатели и не покажет нам «кочергу», то это будет очень хороший вариант для инвестирования — это должно будет произойти где-то месяца через четыре.

 

  • Теперь предлагаю посмотреть на интересных новичков с площадки FXOpen.Первый счёт это 4xCobra(Cobra). Счёт показывает очень хорошую динамику доходности по которой я делаю вывод, что это скальпер, причём скальпер очень хороший.

    С мая 2013 года брутто доходность (до выплаты вознаграждения управляющему) счёта составила более 350% — отличный результат. Скорее всего доходность в будущем будет снижаться, но если в целом график доходности сохранит свою форму, то счёт будет пользоваться большой популярностью.

    Посмотрим на объем управляемых средств.

    Сейчас в управлении находится более $160 000 — очень и очень хороший результат. Так же стоит отметить, что управляющий уже более 2х месяцев управляет средствами объемом не менее $100 000.

    Таким образом вполне вероятно, что этот счёт попадет в расчёт оптимальных портфелей еще до того как ему исполнится год, во всяком случае еще 3х месяцев результативной торговли будет более чем достаточно для того чтобы включить его в портфель.

 

  • Так же хочу осветить работу счёта с забавным названием www.Fund4x.com — чем примечателен этот счёт?Прежде всего тем, что этим счётом управляет кто-то не из нашей привычно русскоговорящей тусовки, а парни из «инвест фонда» султаната Оман ))).

    На текущий момент они показывают не плохую доходность

    Но их проблема в том, что они скрыли из паблика объем управляемых средств, и вероятно они не знают что мы — «руссишь инвесторс» предпочитаем инвестировать только в те счета, в которых знаем суммарный объем инвестиций, а так как нас сейчас на ПАММ-площадках большинство, то скрывать от нас общий объем управляемых средств — более чем глупо.

    Но надеемся, что со временем «парни из Омана» поймут свою ошибку и всё исправят.

 

  • Еще два новичка о которых я подробно писать уже не буду, это Hozyin (ft534457) и Floringo (pf5000813). Первый это довольно популярный среди активных инвесторов «супер агрессор», а второй это молодой ПАММ-счёт с площадки Пантеон Финанс, который уже имеет в управлении $300к, из которых, правда, $215 собственные средства управляющего, думаю что со временем этот счёт войдет в линейку популярных ПАММ-счетов на этой площадке.

 

  • Из не новичков стоит отметить добавление в список счетов использующих мартингейл или усреднение ПАММ-счёт Optimus. Посмотрим динамику его доходности.

    Из графика видно, что это скальпер агрессор использующий мартингейл. Причем за свою не маленькую историю счёт уже два раза сливался более чем на 70%. Для любителей агрессивных счетов, я  уверен, это просто клондайк — очевидно что счётом управляет профессиональный трейдер с хорошим опытом.

    В этот счёт конечно нельзя инвестировать по принципу «положил и забыл» и если инвестировать то только на просадках и с периодическим выводом прибыли или вообще методом разгона.

    Посмотрим на объем управляемых средств.

    Прежде всего мы видим, что любителей «погорячее» более чем достаточно — объем управляемых средств на этом счёте более $200 000 — с учётом рисков этого счёта, сумма большая.

    Зачем я мониторю агрессивные счета, которые не попадут в мои оптимальные ПАММ-портфели? Дело в том, что в будущем я думаю выделить отдельно так называемый «активный» способ инвестирования в ПАММ-счета и описать его теоретически в одной из статей. Такой способ инвестирования будет основываться на подходе к инвестирования в агрессивные счета — этот способ инвестирования от инвестора требует гораздо больше времени и нервов, но тоже вполне может приносить прибыль, что важно с точки зрения диверсификации источников инвестиционных доходов на рынке форекс.

Напомню, что если вы хотели бы чтобы я, используя свою модель формирования оптимального ПАММ-портфеля, сформировал для Вас портфель учитывающий ваши пожелания, то это вполне возможно. Как заказать формирование индивидуального ПАММ-портфеля смотрите тут.




По поводу торговых и не торговых рисков: моя модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей очень хорошо учитывает торговые риски и минимизирует их, но не торговые риски моя модель учитывать не может. Инвестор всегда должен принимать самостоятельно решение о том доверить или не доверять конкретному брокеру свои инвестиции.

И практика показала что в вопросе не торговых рисков что-то прогнозировать очень и очень сложно и полагаться на чьё-то мнение не верно. Вы должны понимать, что при реализации не торговых рисков Вам нельзя будет винить никого кроме себя самого.

 

Счета отобранные для участия в расчете
Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 52 нед.
дох-ть/
риск
качество торговли
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комис-
сия
вознаг-
раждение управ-
ляющего
Воз-
раст
лет
Порог $
мин. сумма инвестиц-ии
1. ПАММ-счета участвующие в расчете
avp555 0.9% -0.05 -0.4% 8.6% 40.0% 3.17 10
Petrov_Ivan (USD) 0.1% -0.18 -0.9% 4.9% 20.0% 3.75 3
Kostas (ATS) 1.0% 0.13 0.5% 3.7% 30.0% 3.06 1
Suzuka12 (USD) 2.0% 0.16 1.1% 6.6% 30.0% 1.89 0
morozFX (gbp…) 0.6% 0.01 0.0% 3.5% 35.0% 1.79 10
Desatnik (U96) 0.3% -0.10 -0.4% 4.3% 33.0% 1.31 4
WIN_WIN 0.7% 0.03 0.1% 3.2% 10.0% 1.59 100
phil 3.0% 0.08 0.7% 8.7% 10.0% 1.45 100
HaFoAll 3.4% 0.12 1.0% 8.1% 10.0% 1.34 100
Trade-Bowl(ECNp20) 0.4% 0.08 0.2% 2.1% 50.0% 2.83 100
Trade-Bowl(ECNp40) 0.7% 0.09 0.3% 3.5% 50.0% 2.83 100
SMB(MulTiScalp) 1.1% 0.15 0.6% 4.1% 40.0% 1.66 100
Avas (ft5995) 1.0% 0.44 0.7% 1.6% 50.0% 3.31 100
sven (ft7031) 0.8% 0.21 0.5% 2.2% 50.0% 3.12 200
veronika (ft7165) 0.6% 0.09 0.3% 3.3% 50.0% 3.04 100
TP (ft6482) 0.5% 0.01 0.1% 4.8% 50.0% 3.00 100
AlexZhuk (ft7093) 1.2% 0.23 0.9% 3.8% 50.0% 3.00 200
investobolin (ft10253) 1.1% 0.06 0.3% 5.9% 50.0% 2.48 100
Patrik (ft11402) 1.7% 0.08 0.7% 9.5% 50.0% 2.29 100
Goldi (ft500775) 1.0% 0.14 0.6% 4.0% 60.0% 1.33 500
boldinov (ft506299) 0.3% -0.04 -0.2% 5.4% 50.0% 1.18 100
Jborn (ft518906) 2.1% 0.29 1.7% 5.8% 50.0% 0.81 10
Klyaksa (ft519959) 2.2% 0.15 1.4% 9.0% 50.0% 0.81 25
votfx (ft520050) 1.6% 0.32 1.2% 3.6% 50.0% 0.81 100
Skilled (pf5000080) 1.5% 0.32 1.0% 3.3% 30.0% 2.35 100
Trader (pf5000099) 1.6% 0.28 1.1% 3.9% 50.0% 2.27 100
Fenix (pf5000106) 1.0% 0.15 0.6% 4.1% 50.0% 2.25 200
SkyFx (pf5000105) 1.1% 0.16 0.7% 4.5% 50.0% 2.25 500
Lion (pf5000100) 1.3% 0.09 0.6% 6.7% 50.0% 2.25 200
Aleksej (pf5000152) 2.6% 0.38 2.0% 5.2% 40.0% 1.41 100
Hermes (pf5000164) 2.4% 0.41 1.9% 4.6% 50.0% 1.33 200
Master (pf5000176) 1.8% 0.24 1.2% 5.2% 50.0% 1.31 100
Maksim (pf5000182) 1.3% 0.18 0.7% 4.2% 50.0% 1.24 100
Perseus (pf5000194) 3.8% 0.26 2.6% 10.1% 50.0% 1.14 50
Viktor (5000380) 3.4% 0.30 2.4% 7.8% 20.0% 0.76 18
5000242 1.3% 0.05 0.4% 8.9% 50.0% 1.02 100
2. Список интересных ПАММ-счетов в возрасте 6-12 месяцев
Gorri (223135) 2.2% 0.18 1.2% 7.0% 40.0% 0.89 100
LeZhick 0.5% -0.01 -0.1% 6.6% 50.0% 0.70 1000
money shopkeeper 1.5% 0.10 0.7% 6.6% 50.0% 0.60 3
DmitriyECN (510642) 1.0% 0.29 0.7% 2.3% 45.0% 0.68 100
4xCobra(Cobra) 2.9% 0.11 1.4% 12.1% 40.0% 0.58 200
www.Fund4x.com 1.4% 0.14 0.8% 5.6% 30.0% 0.47 1
Leventa (523719) 0.7% 0.06 0.2% 3.0% 50.0% 0.72 50
Emmy (520283) 0.8% 0.22 0.5% 2.1% 50.0% 0.64 10
Leventa (526137) 0.9% 0.43 0.6% 1.5% 35.0% 0.64 50
Hozyin (ft534457) 2.5% 0.14 1.6% 11.6% 50.0% 0.49 100
Maksim (5000290) 1.4% 0.37 1.0% 2.7% 40.0% 0.89 5000
Gelios (5000419) 1.7% 0.46 1.4% 3.0% 60.0% 0.74 50
BestPammManager 3.4% 0.26 2.4% 9.4% 50.0% 0.66 100
Floringo (pf5000813) 2.5% 0.16 1.3% 7.9% 30.0% 0.39 100
3. ПАММ-счета с очень низкой загрузкой капитала
Stability (Risk:M) 0.2% -0.07 -0.1% 1.4% 36.0% 2.16 200
Shnyuk (ft504113) 0.5% 0.23 0.3% 1.1% 40.0% 1.24 50
4. ПАММ-счета использующие в торговле усреднение или мартингейл
CoolMan (MM) -0.1% -0.10 -0.9% 8.5% 50.0% 3.86 1000
alexche (206377) 0.7% 0.04 0.2% 5.1% 50.0% 2.19 20
anclbob (hedge) 2.8% 0.00 0.0% 16.2% 50.0% 1.18 3
Alla1960 (ft504699) 1.9% 0.06 0.5% 8.7% 50.0% 1.24 10
Optimus 1.8% -0.01 -0.1% 9.7% 25.0% 2.73 500
msts(WanSF) 0.7% -0.14 -0.5% 3.7% 35.0% 1.45 50
Mega Profit 4.2 2.4% 0.04 0.4% 10.9% 30.0% 1.39 200
5. ПАММ-счета показатели торговли которых не так хороши,
чтобы включить их в расчёт
ETC70 (Rugia) 1.8% 0.08 0.6% 7.7% 33.0% 4.13 3
Koal (third) 0.1% -0.11 -0.5% 4.5% 50.0% 2.73 500
FRODDO (Frodo) 1.5% -0.10 -1.5% 15.1% 33.0% 2.52 25
DF-500 (DF-500) 0.0% -0.14 -0.4% 2.8% 30.0% 2.04 1000
Money Maker -0.7% -0.52 -3.7% 7.2% 50.0% 1.98 1000
Asmodeux (MA_T) -0.2% -0.14 -2.0% 14.0% 50.0% 1.81 50
Valery S (ATS#3-Risky) -0.1% -0.19 -0.5% 2.4% 30.0% 1.79 17
l2l (follow the trend) 0.6% 0.12 0.3% 2.6% 40.0% 1.66 100
abeiks (MACD 2012) 0.9% 0.05 0.2% 4.7% 50.0% 1.33 30
Gimmyhat 0.7% 0.03 0.1% 4.2% 30.0% 1.02 3
nik(Alfa) -1.1% -0.34 -2.8% 8.1% 0.0% 1.66 0
Otmar (ft11695) 1.2% 0.00 0.0% 11.7% 50.0% 2.25 500
vml (ft500523) 0.2% -0.07 -0.6% 8.1% 50.0% 1.27 100
6. Счета ПАММ-пирамиды, которые рано или поздно «рушатся»
Galaxy (ft9185) 0.9% 0.29 0.5% 1.7% 30.0% 2.67 100
Galaxy (ft9422) 1.1% 0.32 0.7% 2.2% 40.0% 2.62 200
GalaxyGT (ft10457) 0.0% -0.52 -2.6% 5.0% 50.0% 2.46 200
7. Счета имеющие значительную корреляцию с
другими счетами, но хуже по характеристикам доходность/риск
FairGame (Intuitive t) -0.3% -0.24 -1.1% 4.7% 25.0% 3.84 10
ETC70 (RugiaC) 1.3% 0.07 0.4% 5.8% 33.0% 3.56 3
avp555 (Gold) 0.9% -0.04 -0.4% 8.5% 40.0% 2.29 5
MrGold 0.2% -0.07 -0.1% 1.1% 37.0% 2.04 100
Asmodeux (Ami_T) 0.1% -0.11 -1.4% 13.0% 50.0% 1.87 7
FX_manager (FX_Gain) -0.1% -0.14 -1.9% 13.7% 49.0% 1.85 10
Baks(MTSplus) -0.7% -0.25 -1.4% 5.6% 50.0% 2.35 50
SafePamm(ECNtrade) 0.6% 0.07 0.3% 3.7% 50.0% 1.93 1
veronika (ft7187) 0.7% 0.12 0.4% 3.2% 50.0% 3.06 1000
veronika (ft9035) 0.4% 0.12 0.3% 2.2% 60.0% 2.69 1000
sven (ft18550) 0.8% 0.18 0.4% 2.3% 50.0% 1.73 10000
*при инвестировании через консультантов

В этой таблице вторая колонка новая. Если говорить о простой интерпретации значений в этой колонки, то я бы сказал что чем больше значение — тем круче торговля на этом счёте.

Матрицу корреляции ПАММ-счетов и прочую детальную информацию, которую я использовал при вычислениях, можно найти тут.

ПАММ-портфель «Оптимальный»

Структура Портфеля «Оптимальный»
Консерват
не менее
3% в мес
Сбалансир
не менее
5% в мес
Агрессивн
факт
200% в год
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля $10 000 $10 000 $10 000
Риск (СКО) 0.62% 0.90% 1.32%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 89.3% 145.2% 200.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 3.0% 5.0% 5.82%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 42.9% 80.0% 97.2%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 33.7% 63.6% 71.4%
avp555 0.0% 0.0% 0.0% 10
Petrov_Ivan (USD) 2.0% 0.0% 0.0% 3
Kostas (ATS) 5.0% 3.3% 0.0% 1
Suzuka12 (USD) 0.0% 0.0% 0.0% 0
morozFX (gbp…) 0.0% 0.0% 0.0% 10
Desatnik (U96) 0.0% 0.0% 0.0% 4
WIN_WIN 2.0% 3.0% 0.0% 100
phil 3.4% 4.3% 10.0% 100
HaFoAll 0.0% 0.0% 4.1% 100
Trade-Bowl(ECNp20) 15.0% 0.0% 0.0% 100
Trade-Bowl(ECNp40) 0.0% 8.0% 8.0% 100
SMB(MulTiScalp) 2.0% 2.3% 4.8% 100
Avas (ft5995) 13.0% 13.0% 13.0% 100*
sven (ft7031) 8.2% 8.2% 0.0% 200
veronika (ft7165) 2.5% 0.0% 0.0% 100*
TP (ft6482) 5.8% 1.9% 1.7% 100*
AlexZhuk (ft7093) 4.6% 0.0% 0.0% 200
investobolin (ft10253) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Patrik (ft11402) 1.0% 0.0% 0.0% 100
Goldi (ft500775) 0.0% 0.0% 0.0% 500
boldinov (ft506299) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Jborn (ft518906) 1.0% 6.6% 7.0% 10
Klyaksa (ft519959) 2.3% 2.5% 4.3% 25
votfx (ft520050) 3.3% 7.0% 7.0% 100
Skilled (pf5000080) 10.9% 6.5% 5.2% 100
Trader (pf5000099) 3.0% 2.5% 1.2% 100
Fenix (pf5000106) 0.0% 0.0% 0.0% 200
SkyFx (pf5000105) 5.0% 5.0% 0.0% 500
Lion (pf5000100) 2.0% 0.0% 0.0% 200
Aleksej (pf5000152) 1.9% 7.6% 8.6% 100
Hermes (pf5000164) 2.0% 8.1% 10.0% 200
Master (pf5000176) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Maksim (pf5000182) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Perseus (pf5000194) 1.8% 5.3% 10.0% 50
Viktor (5000380) 1.0% 5.0% 5.0% 18
5000242 1.4% 0.0% 0.0% 100
Итого 100% 100% 100%

 

В сравнении с предыдущим расчётом принципиальных изменений нет.

ПАММ-портфель «Украина»

Структура Портфеля «Украина»
Консерват
не менее
3% в мес
Сбалансир
не менее
5% в мес
Агрессивн
факт
200% в год
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля $10 000 $10 000 $10 000
Риск (СКО) 0.93% 0.90% 1.59%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 79.6% 129.3% 200.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 3.0% 5.0% 6.8%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 42.5% 79.5% 119.8%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 29.0% 63.0% 85.6%
Avas (ft5995) 15.0% 13.0% 13.0% 100*
sven (ft7031) 13.0% 10.0% 2.8% 200
veronika (ft7165) 13.0% 6.3% 0.0% 100*
TP (ft6482) 7.5% 1.3% 0.0% 100*
AlexZhuk (ft7093) 9.5% 2.7% 3.5% 200
investobolin (ft10253) 2.1% 1.8% 2.4% 100
Patrik (ft11402) 1.1% 0.0% 0.0% 100
Goldi (ft500775) 0.0% 0.0% 0.0% 500
boldinov (ft506299) 1.5% 0.0% 0.0% 100
Jborn (ft518906) 0.0% 4.8% 10.0% 10
Klyaksa (ft519959) 2.6% 3.1% 8.3% 25
votfx (ft520050) 4.9% 7.0% 10.0% 100
Skilled (pf5000080) 10.3% 10.2% 6.4% 100
Trader (pf5000099) 7.9% 8.9% 3.6% 100
Fenix (pf5000106) 2.0% 0.0% 0.0% 200
SkyFx (pf5000105) 5.0% 5.0% 0.0% 500
Lion (pf5000100) 0.0% 0.0% 0.0% 200
Aleksej (pf5000152) 1.1% 9.1% 10.0% 100
Hermes (pf5000164) 0.0% 7.7% 10.0% 200
Master (pf5000176) 1.0% 1.0% 0.0% 100
Maksim (pf5000182) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Perseus (pf5000194) 0.0% 2.1% 10.0% 50
Viktor (5000380) 0.0% 4.4% 10.0% 18
5000242 2.5% 1.7% 0.0% 100
Итого 100% 100% 100%

В сравнении с предыдущим расчётом принципиальных изменений нет.

ПАММ-портфель «Без Украины»

Структура Портфеля «Без Украины»
Консерват
макс дох/риск
Сбалансир
не менее
5% в мес
Агрессивн
факт
200% в год
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля $10 000 $10 000 $10 000
Риск (СКО) 2.09% x х
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 88.6% x 200.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 1.1% 5.0% х
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 13.5% x х
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) -9.4% x х
avp555 10.0% x х 10
Petrov_Ivan (USD) 10.0%
Kostas (ATS) 10.0% x х 1
Suzuka12 (USD) 5.0% x х 0
morozFX (gbp…) 5.0%
Desatnik (U96) 0.0% x х 4
WIN_WIN 5.0% x х 100
phil 10.0% x х 100
HaFoAll 5.0%
Trade-Bowl(ECNp20) 0.0% x х 100
Trade-Bowl(ECNp40) 30.0% x х 100
SMB(MulTiScalp) 10.0% x х 100
Итого 100% x х

 

В этот раз я вообще не использовал свою модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей при расчёте этого портфеля. Вместо этого я решил сделать портфель «на глазок». В частности я распределил средства между ПАММ-счетами, у которых управляющих считаю профессионалами — людьми обладающие опытом  управления большими объемами средств и не использующие рискованных стратегий в своей торговле.

Такой портфель, очевидно, далеко не всем придется «по вкусу» но с точки зрения долгосрочных инвестиций, например на год по принципу «положил и забыл», если вы по какой либо причине обходите украинские ПАММ-площадки — такой портфель очень хорош.

И хотя доли, которые я раздал управляющим выглядят довольно спорны — сам состав управляющих мне кажется вполне справедливым. С удовольствием послушаю комментарии читателей по поводу этого портфеля.

 

Методика расчёта

При расчёте Оптимальных ПАММ-портфелей я использую имитационную математическую модель, которая перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирают такую структуру при которой общие показатели соотношения доходности и риска наиболее оптимальны при заданном уровне целевой доходности.

В итоге полученный портфель имеет очень гладкую — постоянно возрастающую кривую доходности. Для инвестора это означает получение довольно стабильной прибыли без резких колебаний.

При отборе ПАММ-счетов участвующих в расчёте оптимальных ПАММ-портфеле я перебираю автоматически все ПАММ-счета на таких площадках как Альпари, Пантеон Финанс, Форекс Тренд и вручную пересматриваю наиболее понравившиеся мне счета на ПАММ-площадках RVD Markets и Форекс Клуб.

Так же я использую временной фильтр — в мой ПАММ-портфель могут попасть только такие счета которые существуют не менее 1 года (за редким исключением). При этом чем больше возраст счёта тем большую долю в моем портфеле он может занять. Практика показала, что время — это один из важнейших показателей работы ПАММ-счета. Было не мало счетов которые показывали хорошие результаты торговли в течении очень продолжительного промежутка времени, но по каким то причинам «сливались» не дожив до года.

Отфильтровываю ПАММ-счета использующие в своей торговле такие техники как мартингейл и усреднение. Эти техники отличаются тем что искусственно «сглаживают» кривую доходности ПАММ-счёта при этом показывают очень высокие результаты доходности.

Но достигаются такие результаты путем резкого увеличения объема используемой маржи при торговле, что рано или поздно приводят к почти мгновенному сливу торговых счетов.

Так же советую к ознакомлению статьи в которых я касаюсь основных моментов методики формирования ПАММ-портфеля и управления им:

 

Ссылка на основную публикацию
Оптимальные ПАММ-портфели на 25 ноября 2013
Хиб.ру
Adblock
detector