Оптимальные ПАММ-портфели на 25 ноября 2013

Публикую оптимальные портфели по состоянию на 25 ноября 2013 года.

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, в этом расчёте имеются следующие изменения.

• В список молодых ПАММ-счетов, которые находятся под «наблюдением» я добавил еще 6 ПАММ-счетов.

• В список ПАММ-счетов, использующих рискованные методы торговли, я добавил одного «старого» агрессора с площадки FXOpen — для инвесторов любящих «поиграться» с рискованными ПАММ-счетами это интересный счёт.

• Временно изменил подход к формированию ПАММ-портфеля «Без Украины».

• В общем списке ПАММ-счетов добавил колонку «доходность/риск» — так как в комментариях к статьям я часто ссылаюсь на этот показатель, то посчитал уместным вывести его отдельно. Так же этот показатель является простым показателем качества торговли и с его помощью удобно сравнивать ПАММ-счета друг с другом.

В методике расчёта изменений нет.

Комментарий к расчёту

• Посмотрим по отдельности на новичков, которых я добавил в список наблюдаемых.Первый счёт это счёт LeZhick с площадки Альпари. Примечателен этот счёт объемом средств в управлении — счёту еще нет и года, а в управлении уже более $400 000 — для молодого счёта это ОЧЕНЬ много.
  

  Почему так получилось? Основная причина это то, что средств управляющего на этом счёте более $100 000, что может говорить о серьезности подхода к делу и опыте управляющего.

  При этом кол-во инвесторов у этого счёта всего 29, итого на каждого инвестора приходится более $11000 — что совершенно не соответствует средним показателям инвестиций на один счёт на ПАММ-площадках.

  Вероятно у управляющего есть возможность привлекать крупных клиентов, чем он активно и пользуется.

  Посмотрим на доходность и динамику использования кредитного плеча.

  

  Совершенно очевидно, что в торговле используется усреднение — это не очень хорошо, т.к. периодически появляются глубокие просадки. Но заинтересованность управляющего в том, чтобы счёт не слить выражается в объеме его собственных средств — очевидно терять $100 000 управляющий не хочет, поэтому в целом счёт вызывает доверие.

  Так же есть подозрение, что торговая стратегия с августа изменилась и управляющий перешел на внутридневную торговлю, в то время как раньше использовалась среднесрочная позиционная торговля — это не очень хорошо, т.к. в таком случае сложнее по истории торговли спрогнозировать будущие показатели доходности и риска.

  Если смотреть чисто на статистику этого счёта сквозь призму моей модели, то счёт не попадет в мой портфель если сохранит аналогичную динамику доходности — слишком низкая доходность для довольно большого показателя риска.

• Еще один новичок с Альпари — money shopkeeper. Тоже очень интересный счёт на мой взгляд. Посмотрим на его график доходности и использования кредитного плеча.
  

  Из графика используемого кредитного плеча видно, что торговля преимущественно внутридневная, при этом управляющий работает очень аккуратно — кредитное плечо в среднем не превышает 15 — что достаточно консервативно, тем более для молодого ПАММ-счёта.

  Вероятно управляющий входит  рынок с жестким небольшим стопом, который хорошо ограничивает убытки, а прибыль фиксируется по обстоятельствам — и если попадает в «тренд», то за день может не плохо заработать.

  Посмотрим на объем управляемых средств.

  

  Из графика видно, что этот управляющий по сути начинал с «нуля», но к текущему моменту в управлении у него находится довольно солидная сумма в размере $90 000 — более чем достойно. Важно что сумма в управлении росла более-менее равномерно, что давало время управляющему адаптироваться постоянно к увеличивающейся сумме в управлении. На мой взгляд важно, чтобы у управляющего накопился опыт управления более чем $100 000 хотя бы в течении 3х месяцев. Если после такого «испытания» счёт сохранит свои показатели и не покажет нам «кочергу», то это будет очень хороший вариант для инвестирования — это должно будет произойти где-то месяца через четыре.

• Теперь предлагаю посмотреть на интересных новичков с площадки FXOpen.Первый счёт это 4xCobra(Cobra). Счёт показывает очень хорошую динамику доходности по которой я делаю вывод, что это скальпер, причём скальпер очень хороший.
  

  С мая 2013 года брутто доходность (до выплаты вознаграждения управляющему) счёта составила более 350% — отличный результат. Скорее всего доходность в будущем будет снижаться, но если в целом график доходности сохранит свою форму, то счёт будет пользоваться большой популярностью.

  Посмотрим на объем управляемых средств.

  

  Сейчас в управлении находится более $160 000 — очень и очень хороший результат. Так же стоит отметить, что управляющий уже более 2х месяцев управляет средствами объемом не менее $100 000.

  Таким образом вполне вероятно, что этот счёт попадет в расчёт оптимальных портфелей еще до того как ему исполнится год, во всяком случае еще 3х месяцев результативной торговли будет более чем достаточно для того чтобы включить его в портфель.

• Так же хочу осветить работу счёта с забавным названием www.Fund4x.com — чем примечателен этот счёт?Прежде всего тем, что этим счётом управляет кто-то не из нашей привычно русскоговорящей тусовки, а парни из «инвест фонда» султаната Оман ))).

  На текущий момент они показывают не плохую доходность

  

  Но их проблема в том, что они скрыли из паблика объем управляемых средств, и вероятно они не знают что мы — «руссишь инвесторс» предпочитаем инвестировать только в те счета, в которых знаем суммарный объем инвестиций, а так как нас сейчас на ПАММ-площадках большинство, то скрывать от нас общий объем управляемых средств — более чем глупо.

  Но надеемся, что со временем «парни из Омана» поймут свою ошибку и всё исправят.

• Еще два новичка о которых я подробно писать уже не буду, это Hozyin (ft534457) и Floringo (pf5000813). Первый это довольно популярный среди активных инвесторов «супер агрессор», а второй это молодой ПАММ-счёт с площадки Пантеон Финанс, который уже имеет в управлении $300к, из которых, правда, $215 собственные средства управляющего, думаю что со временем этот счёт войдет в линейку популярных ПАММ-счетов на этой площадке.

• Из не новичков стоит отметить добавление в список счетов использующих мартингейл или усреднение ПАММ-счёт Optimus. Посмотрим динамику его доходности.
  

  Из графика видно, что это скальпер агрессор использующий мартингейл. Причем за свою не маленькую историю счёт уже два раза сливался более чем на 70%. Для любителей агрессивных счетов, я  уверен, это просто клондайк — очевидно что счётом управляет профессиональный трейдер с хорошим опытом.

  В этот счёт конечно нельзя инвестировать по принципу «положил и забыл» и если инвестировать то только на просадках и с периодическим выводом прибыли или вообще методом разгона.

  Посмотрим на объем управляемых средств.

  

  Прежде всего мы видим, что любителей «погорячее» более чем достаточно — объем управляемых средств на этом счёте более $200 000 — с учётом рисков этого счёта, сумма большая.

  Зачем я мониторю агрессивные счета, которые не попадут в мои оптимальные ПАММ-портфели? Дело в том, что в будущем я думаю выделить отдельно так называемый «активный» способ инвестирования в ПАММ-счета и описать его теоретически в одной из статей. Такой способ инвестирования будет основываться на подходе к инвестирования в агрессивные счета — этот способ инвестирования от инвестора требует гораздо больше времени и нервов, но тоже вполне может приносить прибыль, что важно с точки зрения диверсификации источников инвестиционных доходов на рынке форекс.

Напомню, что если вы хотели бы чтобы я, используя свою модель формирования оптимального ПАММ-портфеля, сформировал для Вас портфель учитывающий ваши пожелания, то это вполне возможно. Как заказать формирование индивидуального ПАММ-портфеля смотрите тут.




По поводу торговых и не торговых рисков: моя модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей очень хорошо учитывает торговые риски и минимизирует их, но не торговые риски моя модель учитывать не может. Инвестор всегда должен принимать самостоятельно решение о том доверить или не доверять конкретному брокеру свои инвестиции.

И практика показала что в вопросе не торговых рисков что-то прогнозировать очень и очень сложно и полагаться на чьё-то мнение не верно. Вы должны понимать, что при реализации не торговых рисков Вам нельзя будет винить никого кроме себя самого.