.jpg)
Публикую оптимальные портфели по состоянию на 22 июля 2013 года.
В сравнении с предыдущим расчетом существенных изменений в методике не внедрилось.
- В конечный портфель попал ПАММ-счёт Mega Profit 4.2 от ДЦ RVD Markets. Особенность этого счёта заключается в том, что он уже довольно давно находится в моём фактическом ПАММ-портфеле.Указанный счёт отличается довольно высокими показателями доходности, но с другой стороны, подобно счёту Alfonsofont (MA_Trender), использует в своей торговой стратегии разновидность мартингейла — что увеличивает риски.За счёт того что счёт использует «мартин» — в него есть резон вкладывать на просадках, т.к. вероятность скорого выхода из каждой просадки с получением разового высокого профита довольно высока в подобных счетах.
При этом в расчёт попадает только указанный счёт из всех ПАММ-счетов ДЦ RVD Markets, т.к. процесс сбора статистики ПАММ-счетов с сайте этого ДЦ не автоматизирован.
- Так же в конечный расчёт попал счёт alexche (OnlyProfit) из ДЦ Альпари — тоже, кстати, не плохо работает с мартином — довольно аккуратно. Но в ПАММ-портфель данный счёт не попал из-за довольно низкого отношения уровня доходности/риска.
- В конечный портфель не попал счёт avp555. Счёт показывает совершенно нестабильную торговлю с довольно высоким уровнем дисперсии в последнее время. Как результат я отменил для него обязательную 5% долю в ПАММ-портфеле и счёт сам собою выпал из него.
- По аналогичной причине из конечного ПАММ-портфеля выпал счёт TP (6482) — счёт получил месяц назад огромный убыток в размере 30%, чем сильно испортил свои показатели, как результат низкая расчётная доходность и довольно высокие расчётные риски. В итоге автоматическое «выпадение» из портфеля.Но если честно из своего фактического портфеля я данный счёт убирать не планирую, можно это рассматривать как вариант инвестирования на просадке )).
- И небольшой «технический» момент — с этой недели я перестал учитывать минимальную сумму инвестирования для ПАММ-счётов FX-Trend. Дело в том, что с появлением у данного ДЦ сервиса «консультационное инвестирование» стало возможно инвестировать в любой популярный счёт через консультантов-посредников практически без ограничения на минимальную сумму.Как следствие указанные ограничения на мин. сумму инвестирования в определенные ПАММ-счета по сути «самоустранились».
Счета отобранные для участия в расчете
| Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 54 недели |
||||||
| ПАММ-счет | ср. дох-ть
средня дох-ть |
ср. мин. дох-ть нижняя граница дов. интервала недельной дох-ти |
Риск СКО |
Комисия вознаг- раждение управляющего |
Макс доля макс. доля памм-счёта в портфеле |
Порог $ мин. сумма инвестиции |
| Alfonsofont (MA_Trender) | 1.1% | 0.6% | 5.3% | 50.0% | 5.0% | 50 |
| Stability (Risk:MemoryOfAgris) | 0.5% | 0.2% | 1.8% | 36.0% | 15.0% | 200 |
| Valery S (ATS#3-Risky) | 1.0% | 0.3% | 4.3% | 30.0% | 5.0% | 17 |
| avp555 | 1.3% | 0.2% | 8.5% | 40.0% | 15.0% | 10 |
| Petrov_Ivan (USD) | 0.3% | -0.5% | 4.6% | 20.0% | 15.0% | 3 |
| Trade-Bowl(ECNp20) | 0.7% | 0.4% | 2.6% | 40.0% | 15.0% | 100 |
| veronika (7165) | 1.0% | 0.7% | 2.6% | 50.0% | 15.0% | 1000 |
| sven (7031) | 1.0% | 0.7% | 2.7% | 50.0% | 15.0% | 200 |
| Avas (5995) | 0.9% | 0.5% | 2.7% | 50.0% | 15.0% | 1000 |
| TP (6482) | 0.7% | 0.1% | 5.6% | 50.0% | 15.0% | 500 |
| Mega Profit 4.2 | 1.6% | 0.5% | 6.6% | 30.0% | 5.0% | 200 |
| Skilled (pf5000080) | 2.2% | 1.5% | 5.3% | 30.0% | 10.0% | 100 |
| SkyFx (pf5000105) | 1.9% | 1.1% | 4.7% | 50.0% | 10.0% | 500 |
| Trader (pf5000099) | 1.2% | 0.6% | 4.6% | 50.0% | 10.0% | 100 |
| Lion (pf5000100) | 1.8% | 0.7% | 6.2% | 50.0% | 10.0% | 200 |
| Fenix (pf5000106) | 1.5% | 0.7% | 5.9% | 50.0% | 10.0% | 200 |
Матрицу корреляции ПАММ-счетов, которую я использовал при вычислениях, а так же расширенный список ПАММ-счетов, не участвовавших в итоговом портфеле по причинам низкой доходности, коррелированности и пр. причинам, можно посмотреть тут.
Собственно портфель:
| Структура Портфеля «Оптимальный» | ||||
| объем портфеля | $2 000 | $5 000 | $10 000 | мин сумма инвест-я |
| Риск (СКО) | 1.05% | 1.05% | 0.96% | |
| Средняя дох-сть инв-ра | 64.0% | 73.2% | 70.8% | |
| Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 31.6% | 35.9% | 33.7% | |
| мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 16.1% | 19.9% | 19.1% | |
| Alfonsofont (MA_Trender) | 4.9% | 2.7% | 2.0% | 50 |
| Stability (Risk:MemoryOfAgris) | 10.8% | 7.3% | 9.7% | 200 |
| Valery S (ATS#3-Risky) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17 |
| avp555 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10 |
| Petrov_Ivan (USD) | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 3 |
| Trade-Bowl(ECNp20) | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 100 |
| veronika (7165) | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 1000* |
| sven (7031) | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 200* |
| Avas (5995) | 14.8% | 15.0% | 13.3% | 1000* |
| TP (6482) | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 500* |
| Mega Profit 4.2 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 200 |
| Skilled (pf5000080) | 9.6% | 6.7% | 5.6% | 100 |
| SkyFx (pf5000105) | 0.0% | 10.0% | 6.5% | 500 |
| Trader (pf5000099) | 5.0% | 3.3% | 4.6% | 100 |
| Lion (pf5000100) | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 200 |
| Fenix (pf5000106) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 200 |
| Итого | 100% | 100% | 100% | |
Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать отношение доходность/риск портфеля, при соблюдении ограничений на максимальную/минимальную долю отдельных ПАММ-счетов в портфеле.
Загрузка...
