Оптимальные ПАММ-портфели на январь 2015

Публикую оптимальные портфели по состоянию на январь 2015 года.

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, методика расчёта портфелей осталась без изменений

  • Состав ПАММ-счетов из которых рассчитывается структура оптимальных ПАММ-портфелей без изменений.
  • В портфель без ФТ и ПФ решил добавить немного молодых счетов из RVD Markets, а так же ПАММ-счета с площадки TenkoFX.

 

Комментарий к расчёту

  • В этот раз ничего принципиально нового, расчёт просто обновлен.

Напомню, что если Вы хотели бы, чтобы я, используя свою модель формирования оптимального ПАММ-портфеля, сформировал для Вас портфель, учитывающий ваши пожелания, то это вполне возможно. Как заказать формирование индивидуального ПАММ-портфеля смотрите тут.


По поводу торговых и неторговых рисков: моя модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей очень хорошо учитывает торговые риски и минимизирует их, но неторговые риски моя модель учитывать не может. Инвестор всегда должен принимать самостоятельно решение о том, доверять или не доверять конкретному брокеру свои инвестиции.

И практика показала, что в вопросе неторговых рисков что-то прогнозировать очень и очень сложно и полагаться на чьё-то мнение неверно. Вы должны понимать, что при реализации неторговых рисков Вам нельзя будет винить никого кроме себя самого.

 

Счета отобранные для участия в расчете

Зеленым шрифтов указаны ПАММ-счета изменившие своё положение в таблице
Красным шрифтом указаны ПАММ-счета добавленные в таблицу

Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 52 нед.
дох-ть/
риск
качество торговли
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комис-
сия
вознаг-
раждение управ-
ляющего
Воз-
раст
лет
Порог $
мин. сумма инвестиц-ии
1. ПАММ-счета участвующие в расчете
Trade-Bowl(ECNp20) 0.3% 0.03 0.0% 1.4% 40.0% 3.98 100
DmitriyECN (510642) 0.3% 0.17 0.2% 1.0% 40.0% 1.81 100
Avas (ft5995) 0.8% 0.47 0.6% 1.4% 50.0% 4.44 100*
sven (ft7031) 1.0% 0.35 0.7% 2.0% 40.0% 4.24 200
veronika (ft7165) 1.0% 0.67 0.8% 1.2% 50.0% 4.19 100*
TP (ft6482) 0.9% 0.21 0.6% 2.7% 50.0% 4.13 500
AlexZhuk (ft7093) 0.9% 0.12 0.5% 4.0% 50.0% 4.13 200
investobolin (ft10253) 1.5% 0.38 1.1% 3.0% 50.0% 3.61 100
Patrik (ft11402) 1.7% 0.37 1.3% 3.6% 50.0% 3.42 100
Jborn (ft518906) 1.4% 0.27 1.0% 3.7% 50.0% 1.94 10
votfx (ft520050) 0.8% 0.20 0.5% 2.6% 50.0% 1.94 100
Klyaksa (ft519959) 1.4% 0.19 0.9% 4.7% 50.0% 1.94 25
Ahmedos (ft558616) 1.7% 0.36 1.2% 3.3% 30.0% 1.10 100
sean (ft561368) 1.8% 0.55 1.5% 2.7% 50.0% 1.04 100
Kuznets (ft561375) 1.6% 0.49 1.3% 2.7% 50.0% 1.04 100
ubunt (ft563732) 1.6% 0.40 1.3% 3.2% 50.0% 0.98 50
twilight (ft563903) 1.7% 0.45 1.4% 3.1% 50.0% 0.98 100
Skilled (pf5000080) 1.0% 0.18 0.5% 2.8% 30.0% 3.48 100
Trader (pf5000099) 1.1% 0.18 0.6% 3.6% 50.0% 3.40 100
SkyFx (pf5000105) 0.9% 0.29 0.7% 2.4% 50.0% 3.38 500
Aleksej (pf5000152) 1.5% 0.19 0.7% 4.0% 40.0% 2.54 100
Master (pf5000176) 1.6% 0.35 1.2% 3.4% 50.0% 2.44 100
Hermes (pf5000164) 0.9% 0.18 0.6% 3.1% 50.0% 2.46 200
Maksim (pf5000182) 0.8% 0.21 0.6% 2.9% 50.0% 2.36 100
NoName (pf5000242) 1.3% 0.15 0.9% 6.0% 50.0% 2.15 100
Maksim (pf5000290) 1.3% 0.46 1.0% 2.1% 40.0% 2.02 5000
Gelios (5000419) 1.1% 0.26 0.8% 3.2% 60.0% 1.87 50
BestPammManager 1.3% 0.12 0.6% 5.5% 50.0% 1.79 100
2. Список интересных молодых ПАММ-счетов в возрасте до года
FaunusOptimal 1.3% -0.07 -0.7% 9.3% 30.0% 1.00 23
MagnoliaH 1.4% 0.35 0.9% 2.6% 10.0% 0.50 3
Money Train NEW 2.2% 0.20 1.2% 6.2% 35.0% 1.06 3
VA Investments 4.1% 0.02 0.4% 23.3% 50.0% 1.06 3
Velikan 2.4% 0.09 1.1% 12.8% 50.0% 0.89 3
RVD PAMM 2 0.8% 0.06 0.3% 5.2% 50.0% 0.83 3
Titan 2.1% 0.08 0.9% 12.1% 50.0% 0.79 3
MathemLabs 4.0% 0.01 0.5% 32.1% 39.0% 0.75 3
Mad Wolf 3.9% 0.40 3.1% 7.6% 45.0% 0.77 2
Jakov Fetisov 2.1% 0.16 1.3% 8.0% 50.0% 0.60 3
3. Взрослые счета «недотянувшие» до попадания в расчёт
Petrov_Ivan -0.6% -0.13 -0.3% 2.5% 30.0% 4.88 10
Kostas (ATS) 0.4% -0.08 -0.3% 4.1% 30.0% 4.19 1
lego 0.3% -0.01 -0.1% 8.1% 50.0% 3.71 0
Stability (Risk:M) 1.1% 0.21 0.6% 2.9% 40.0% 3.28 0
SeeK 2.6% -0.04 -0.8% 17.8% 35.0% 3.07 0
Uspexx 1.2% 0.17 0.7% 3.9% 50.0% 3.07 0
Algorithmic Trading 2.5% 0.22 1.5% 7.0% 50.0% 1.92 0
Elektronik 0.4% 0.01 0.0% 2.4% 40.0% 1.33 0
PEKOPDCMEH 1.1% -0.02 -0.2% 8.0% 50.0% 1.29 0
Samurayi 1.2% 0.41 0.9% 2.3% 30.0% 1.33 3
Kosmos FX 1.4% 0.07 0.3% 4.9% 25.0% 1.31 0
Trade-Bowl(ECNp40) 0.3% -0.06 -0.2% 3.1% 40.0% 2.56 3
SafePamm(ECNtrade) 0.3% -0.11 -0.5% 5.0% 50.0% 3.05 0
SMB(MulTiScalp) 0.3% -0.02 -0.1% 3.8% 50.0% 2.79 2
TRADE-BOWL (rvd) -0.2% -0.10 -0.3% 3.3% 50.0% 3.02 100
Nutellonka 1.6% 0.20 1.0% 4.8% 50.0% 1.27 3
First 1.2% 0.15 0.8% 4.9% 50.0% 2.18 1
MACD 1.4% 0.25 1.0% 3.9% 30.0% 2.19 1
PetrovIvan -0.7% -0.12 -0.5% 4.6% 35.0% 1.96 1
Hozyin (ft534457) 1.4% 0.17 0.9% 5.5% 50.0% 1.62 3
Valex (ft7061) 1.5% 0.07 0.5% 7.0% 40.0% 4.24 3
Otmar (ft11695) 2.0% 0.33 1.5% 4.5% 50.0% 3.38 17
Viktor_Z (ft25889) 0.4% -0.06 -0.8% 14.3% 50.0% 2.52 50
Kraken (ft518134) 1.4% 0.49 1.1% 2.3% 50.0% 1.96 2
Fenix (pf5000106) 2.0% 0.18 1.3% 7.4% 50.0% 3.38 200
Lion (pf5000100) 1.4% 0.10 0.6% 6.2% 50.0% 3.38 7
Perseus (pf5000194) 1.6% 0.16 0.9% 5.7% 50.0% 2.27 2
Floringo 1.8% 0.40 1.2% 3.1% 30.0% 1.52 3
4. ПАММ-счета использующие в торговле усреднение или мартингейл
Mr.Green (alp206160) 1.0% -0.06 -0.5% 7.9% 25.0% 3.40 0
$Top$Master$ 0.7% 0.53 0.5% 1.0% 49.0% 1.73 0
merk 0.6% 0.12 0.3% 2.6% 50.0% 1.60 0
Akulov 1.3% 0.12 0.6% 4.7% 43.0% 1.56 0
Max072 1.8% 0.32 1.2% 3.7% 39.0% 1.25 10
IVP-R 1.2% 0.23 0.6% 2.8% 33.0% 1.02 0
Stab-lim 1.3% 0.26 0.8% 3.0% 0.0% 0.96 0
Profi USD 0.7% 0.02 0.3% 16.0% 50.0% 0.93 0
WanSF 0.6% 0.37 0.4% 1.2% 35.0% 2.58 2
Mega Profit 4.2 2.9% -0.03 -0.5% 17.7% 30.0% 2.50 7
*при инвестировании через консультантов

(ниже вы найдете краткое описание того как пользоваться представленной таблицей)

На мой взгляд это очень информативная таблица из которой каждый инвестор может для себя вынести много интересного — более того, данных этой таблицы достаточно для самостоятельного формирования качественных ПАММ-портфелей, поэтому ниже опишу кратко как правильно ей пользоваться.

Самым главным показателем таблицы является дох-ть/риск, который является показателем качественности торговли — чем он выше, тем выше качественность торговли, показатель универсальный — по нему можно сравнивать качество разных счетов: агрессоров, консервативный и прочих… Конкретно моя методика расчёта этого показателя достаточно сложна, чтобы описать ее «кратко».

Если значение показателя от 0 до 0.05, то доходность счёта находится под вопросом — когда счёт находится в этом диапазоне, то будим считать что его доходность «на грани рассматриваемой».

Когда значение показателя находится в диапазоне от 0.05 до 0.15, то можно сказать, что этот счёт приносит прибыль, но просадки для счёта вполне нормальное явление — качество торговли «неплохое».

Если значение показателя находится в диапазоне от 0.15 до 0.30, то это говорит о том, что это хороший счёт, и им управляют достаточно качественно — достичь этого уровня очень непросто для управляющего. И если счёт достиг этого диапазона, то к нему стоит присмотреться.

Если значение показателя доходность/риск больше 0.30, то такой счёт можно отнести к «звёздам», потому что счёт показывает практически плавный рост кривой доходности — просто «мечта» инвестора.

Но важно помнить, что если счёт использует в торговле мартингейл или усреднения, то для такого счёта этот показатель бесполезен — он нам ни о чём не скажет, поэтому инвестировать в мартингейльщиков и оправдывать свои действия высоким значением этого показателя — самообман.

При использовании комбинации показателей «доходность/риск» и «риск(СКО)» можно формировать разные по агрессивности ПАММ-портфели. Например, если вы хотите сформировать консервативный ПАММ-портфель, то можете выбрать все счета показатель риска для которых не превышает уровень 4%, а показатель доходность/риск не меньше 0.3 — ну и конечно не забываем про время — срок жизни отобранных счетов должен быть не менее 1 года.

В итоге отобранные счета составят очень хороший консервативный ПАММ-портфель.

Если хотите составить «сбалансированный» ПАММ-портфель, тогда нужно поднять планку показателя Риск (СКО) до уровня 7%-8%, а уровень «доходность/риск» оставить либо на том же уровне, либо опустить до 0.15-0.20 + добавить ограничения на минимальную среднюю доходность (4я колонка в таблице) на уровень от 0.5% — в итоге вы выберите очень неплохие счета для формирования сбалансированного ПАММ-портфеля, доходность которого будет выше чем у консервативного, но стоит помнить, что и риски поднимутся.

А вот счета с показателем Риск(СКО) более (около?) 10% я вообще рекомендую обходить стороной — управляющие таких счетов пытаются выжать из счёта, поэтому средства инвесторов находятся в «зоне риска» (дрова рубят — щепки летят).

Придерживаясь таких нехитрых правил — вы можете, используя только одну таблицу из этой публикации, формировать различные качественные ПАММ-портфели.

 

ПАММ-портфель «Оптимальный»

Структура Портфеля «Оптимальный»
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
(макс дох/риск)
Сбалансир
новая методика
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля х $10 000 $10 000
Риск (СКО) 0.78% 0.89% 1.09%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 93.30% 100.0% 102.6%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 4.2% 4.2% 3.8%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 63.8% 63.1% 56.6%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 50.4% 47.9% 38.9%
Trade-Bowl(ECNp20) 0.0% 0.0% 0.0% 100
DmitriyECN (510642) 0.0% 5.0% 4.6% 100
Avas (ft5995) 10.5% 15.0% 4.6% 100
sven (ft7031) 6.4% 11.8% 4.6% 200
veronika (ft7165) 28.7% 15.0% 4.6% 100
TP (ft6482) 0.0% 0.0% 0.0% 500
AlexZhuk (ft7093) 0.0% 0.0% 3.1% 200*
investobolin (ft10253) 6.1% 8.5% 4.6% 100
Patrik (ft11402) 4.7% 0.0% 0.0% 100*
Jborn (ft518906) 3.8% 5.0% 6.2% 10
votfx (ft520050) 0.0% 0.0% 4.6% 100
Klyaksa (ft519959) 0.0% 0.0% 4.6% 25
Ahmedos (ft558616) 3.7% 6.3% 4.6% 100
sean (ft561368) 0.4% 6.1% 4.6% 100
Kuznets (ft561375) 7.9% 9.9% 4.6% 100
ubunt (ft563732) 2.0% 0.0% 4.6% 50
twilight (ft563903) 4.3% 6.9% 4.6% 100
Skilled (pf5000080) 0.0% 0.0% 3.4% 100
Trader (pf5000099) 0.4% 0.0% 2.5% 100
SkyFx (pf5000105) 0.0% 0.0% 5.1% 500
Aleksej (pf5000152) 0.4% 0.0% 2.5% 100
Master (pf5000176) 3.0% 5.3% 3.8% 100
Hermes (pf5000164) 0.0% 0.0% 3.4% 200
Maksim (pf5000182) 0.0% 0.0% 3.4% 100
NoName (pf5000242) 0.0% 0.0% 3.4% 100
Maksim (pf5000290) 14.0% 0.0% 0.0% 5000
Gelios (5000419) 3.8% 5.0% 5.1% 50
BestPammManager 0.0% 0.0% 2.5% 100
Итого 100% 100% 100%

 

ПАММ-портфель «ФТ+ПФ»

Структура Портфеля ФТ+ПФ
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
(макс дох/риск)
Сбалансир
новая методики
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля х $10 000 $10 000
Риск (СКО) 0.78% 0.94% 1.14%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 93.3% 106.1% 102.6%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 4.2% 4.4% 4.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 63.8% 67.0% 59.4%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 50.4% 50.7% 40.7%
Avas (ft5995) 10.5% 15.0% 4.9% 100*
sven (ft7031) 6.4% 12.9% 4.9% 200
veronika (ft7165) 28.7% 15.0% 4.9% 100*
TP (ft6482) 0.0% 0.0% 0.0% 500
AlexZhuk (ft7093) 0.0% 0.0% 3.2% 200
investobolin (ft10253) 6.1% 9.3% 4.9% 100
Patrik (ft11402) 4.7% 0.0% 0.0% 100
Jborn (ft518906) 3.8% 5.9% 6.5% 10
votfx (ft520050) 0.0% 0.0% 4.9% 100
Klyaksa (ft519959) 0.0% 0.0% 4.9% 25
Ahmedos (ft558616) 3.7% 6.7% 4.9% 100
sean (ft561368) 0.4% 7.1% 4.9% 100
Kuznets (ft561375) 7.9% 10.0% 4.9% 100
ubunt (ft563732) 2.0% 0.0% 4.9% 50
twilight (ft563903) 4.3% 7.0% 4.9% 100
Skilled (pf5000080) 0.0% 0.0% 3.6% 100
Trader (pf5000099) 0.4% 0.0% 2.7% 100
SkyFx (pf5000105) 0.0% 0.0% 5.3% 500
Aleksej (pf5000152) 0.4% 0.0% 2.7% 100
Master (pf5000176) 3.0% 5.7% 4.0% 100
Hermes (pf5000164) 0.0% 0.0% 3.6% 200
Maksim (pf5000182) 0.0% 0.0% 3.6% 100
NoName (pf5000242) 0.0% 0.0% 3.6% 100
Maksim (pf5000290) 14.0% 0.0% 0.0% 5000
Gelios (5000419) 3.8% 5.5% 5.3% 50
BestPammManager 0.0% 0.0% 2.7% 100
Итого 100% 100% 100%
Структура ПАММ-Фондов Пантеон Финанс*
Консерва-тивный Стабильный Консер-ый + Стабильный (50%/50%) ТОП15
мин объем портфеля $100 $100 $200 $100
Риск (СКО) 1.41% 1.17% 1.01% 1.36%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 87.0% 63.2% 74.9% 100.8%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 3.5% 2.9% 3.2% 3.6%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 51.1% 40.7% 45.9% 53.7%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 29.3% 23.7% 30.6% 32.4%
Avas (ft5995) 0.0% 20.0% 10.0% 0.0%
sven (ft7031) 14.0% 0.0% 7.0% 0.0%
veronika (ft7165) 0.0% 20.0% 10.0% 0.0%
TP (ft6482) 14.0% 0.0% 7.0% 0.0%
votfx (ft520050) 14.0% 0.0% 7.0% 0.0%
Skilled (pf5000080) 0.0% 20.0% 10.0% 7.0%
Trader (pf5000099) 0.0% 0.0% 0.0% 7.0%
Lion (pf5000100) 0.0% 0.0% 0.0% 7.0%
Fenix (pf5000106) 14.0% 0.0% 7.0% 7.0%
SkyFx (pf5000105) 14.0% 0.0% 7.0% 7.0%
Aleksej (pf5000152) 0.0% 20.0% 10.0% 7.0%
Master (pf5000176) 0.0% 0.0% 0.0% 7.0%
Hermes (pf5000164) 14.0% 0.0% 7.0% 7.0%
Maksim (pf5000182) 0.0% 20.0% 10.0% 7.0%
 pf5000242 0.0% 0.0% 0.0% 7.0%
Maksim (pf5000290) 16.0% 0.0% 8.0% 2.0%
Gelios (5000419) 0.0% 0.0% 0.0% 7.0%
BestPammManager 0.0% 0.0% 0.0% 7.0%
Perseus (pf5000194) 0.0% 0.0% 0.0% 7.0%
Floringo 0.0% 0.0% 0.0% 7.0%
Итого 100% 100% 100% 100%
*Читайте подробнее о ПАММ-фондах Пантеон Финанс в этой статье

 

ПАММ-портфель без ПФ и ФТ

Структура Портфеля Без ПФ и ФТ
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
макс дох/риск
«Выбор
редакции»
мин сумма инвест-я
мин объем портфеля х $10 000 $10 000
Риск (СКО) 0.97% 0.95% 1.24%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 105.3% 80.3% 61.6%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 3.0% 2.6% 1.8%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 43.2% 36.7% 24.0%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 28.7% 23.1% 8.1%
Trade-Bowl(ECNp20) 3.3% 7.1% 5.3% 100
DmitriyECN (510642) 23.2% 20.0% 10.5% 100
Petrov_Ivan 0.0% 0.0% 5.3% 10
Kostas (ATS) 0.0% 0.0% 5.3% 1
lego 0.0% 0.0% 0.0% 0
Stability (Risk:M) 10.0% 10.8% 5.3% 0
SeeK 0.0% 0.0% 0.0% 0
Uspexx 6.0% 6.4% 5.3% 0
Algorithmic Trading 4.2% 5.0% 5.3% 0
Elektronik 0.4% 5.0% 5.3% 0
PEKOPDCMEH 0.0% 0.0% 5.3% 0
Samurayi 24.7% 10.0% 5.3% 3
Kosmos FX 1.9% 5.0% 5.3% 0
Trade-Bowl(ECNp40) 0.0% 0.0% 0.0% 3
SafePamm(ECNtrade) 0.0% 0.0% 0.0% 0
SMB(MulTiScalp) 0.0% 0.0% 0.0% 2
TRADE-BOWL (rvd) 0.0% 0.0% 0.0% 100
Nutellonka 5.7% 6.2% 5.3% 3
First 4.2% 5.0% 5.3% 0
MACD 8.6% 9.4% 5.3% 0
PetrovIvan 0.0% 0.0% 5.3% 0
Money Train NEW 4.2% 5.0% 5.3% 3
VA Investments 0.1% 0.0% 5.3% 3
Velikan 0.9% 0.0% 0.0% 3
RVD PAMM 2 1.6% 5.0% 5.3% 3
Titan 0.9% 0.0% 0.0% 3
Итого 100% 100% 100%
Последние пять ПАММ-счетов в этот портфель добавлены впервые.

Методика расчёта

При расчёте Оптимальных ПАММ-портфелей я использую имитационную математическую модель, которая перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирает такую структуру, при которой общие показатели соотношения доходности и риска наиболее оптимальны, при заданном уровне целевой доходности.

В итоге полученный портфель имеет очень гладкую — постоянно возрастающую кривую доходности. Для инвестора это означает получение довольно стабильной прибыли, без резких колебаний.

При отборе ПАММ-счетов, участвующих в расчёте оптимальных ПАММ-портфеле, я перебираю автоматически все ПАММ-счета на таких площадках как Альпари, Пантеон Финанс, Форекс Тренд, FXOpenRVD Markets и Форекс Клуб.

Так же я использую временной фильтр — в мой ПАММ-портфель могут попасть только такие счета, которые существуют не менее 1 года (за редким исключением). При этом, чем больше возраст счёта, тем большую долю в моем портфеле он может занять. Практика показала, что время — это один из важнейших показателей работы ПАММ-счета. Было не мало счетов которые показывали хорошие результаты торговли в течении очень продолжительного промежутка времени, но по каким то причинам «сливались», не дожив до года.

Отфильтровываю ПАММ-счета, использующие в своей торговле такие техники, как мартингейл и усреднение. Эти техники отличаются тем что искусственно «сглаживают» кривую доходности ПАММ-счёта, при этом показывают очень высокие результаты доходности.

Но достигаются такие результаты путем резкого увеличения объема используемой маржи при торговле, что рано или поздно приводят к почти мгновенному сливу торговых счетов.

Так же советую к ознакомлению статьи, в которых я касаюсь основных моментов методики формирования ПАММ-портфеля и управления им:

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о возможном конфликте интересов между читателями и автором блога.

 

Ссылка на основную публикацию
Оптимальные ПАММ-портфели на январь 2015
Хиб.ру