Публикую оптимальные портфели по состоянию на январь 2015 года.
В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, методика расчёта портфелей осталась без изменений
- Состав ПАММ-счетов из которых рассчитывается структура оптимальных ПАММ-портфелей без изменений.
- В портфель без ФТ и ПФ решил добавить немного молодых счетов из RVD Markets, а так же ПАММ-счета с площадки TenkoFX.
Содержание
Комментарий к расчёту
- В этот раз ничего принципиально нового, расчёт просто обновлен.
Напомню, что если Вы хотели бы, чтобы я, используя свою модель формирования оптимального ПАММ-портфеля, сформировал для Вас портфель, учитывающий ваши пожелания, то это вполне возможно. Как заказать формирование индивидуального ПАММ-портфеля смотрите тут.
По поводу торговых и неторговых рисков: моя модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей очень хорошо учитывает торговые риски и минимизирует их, но неторговые риски моя модель учитывать не может. Инвестор всегда должен принимать самостоятельно решение о том, доверять или не доверять конкретному брокеру свои инвестиции.
И практика показала, что в вопросе неторговых рисков что-то прогнозировать очень и очень сложно и полагаться на чьё-то мнение неверно. Вы должны понимать, что при реализации неторговых рисков Вам нельзя будет винить никого кроме себя самого.
Счета отобранные для участия в расчете
Красным шрифтом указаны ПАММ-счета добавленные в таблицу
Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели | |||||||
ПАММ-счет | ср. дох-ть средня дох-ть за 52 нед. |
дох-ть/ риск качество торговли |
ср. мин. дох-ть нижняя граница дов. интервала недельной дох-ти |
Риск СКО |
Комис- сия вознаг- раждение управ- ляющего |
Воз- раст лет |
Порог $ мин. сумма инвестиц-ии |
1. ПАММ-счета участвующие в расчете | |||||||
Trade-Bowl(ECNp20) | 0.3% | 0.03 | 0.0% | 1.4% | 40.0% | 3.98 | 100 |
DmitriyECN (510642) | 0.3% | 0.17 | 0.2% | 1.0% | 40.0% | 1.81 | 100 |
Avas (ft5995) | 0.8% | 0.47 | 0.6% | 1.4% | 50.0% | 4.44 | 100* |
sven (ft7031) | 1.0% | 0.35 | 0.7% | 2.0% | 40.0% | 4.24 | 200 |
veronika (ft7165) | 1.0% | 0.67 | 0.8% | 1.2% | 50.0% | 4.19 | 100* |
TP (ft6482) | 0.9% | 0.21 | 0.6% | 2.7% | 50.0% | 4.13 | 500 |
AlexZhuk (ft7093) | 0.9% | 0.12 | 0.5% | 4.0% | 50.0% | 4.13 | 200 |
investobolin (ft10253) | 1.5% | 0.38 | 1.1% | 3.0% | 50.0% | 3.61 | 100 |
Patrik (ft11402) | 1.7% | 0.37 | 1.3% | 3.6% | 50.0% | 3.42 | 100 |
Jborn (ft518906) | 1.4% | 0.27 | 1.0% | 3.7% | 50.0% | 1.94 | 10 |
votfx (ft520050) | 0.8% | 0.20 | 0.5% | 2.6% | 50.0% | 1.94 | 100 |
Klyaksa (ft519959) | 1.4% | 0.19 | 0.9% | 4.7% | 50.0% | 1.94 | 25 |
Ahmedos (ft558616) | 1.7% | 0.36 | 1.2% | 3.3% | 30.0% | 1.10 | 100 |
sean (ft561368) | 1.8% | 0.55 | 1.5% | 2.7% | 50.0% | 1.04 | 100 |
Kuznets (ft561375) | 1.6% | 0.49 | 1.3% | 2.7% | 50.0% | 1.04 | 100 |
ubunt (ft563732) | 1.6% | 0.40 | 1.3% | 3.2% | 50.0% | 0.98 | 50 |
twilight (ft563903) | 1.7% | 0.45 | 1.4% | 3.1% | 50.0% | 0.98 | 100 |
Skilled (pf5000080) | 1.0% | 0.18 | 0.5% | 2.8% | 30.0% | 3.48 | 100 |
Trader (pf5000099) | 1.1% | 0.18 | 0.6% | 3.6% | 50.0% | 3.40 | 100 |
SkyFx (pf5000105) | 0.9% | 0.29 | 0.7% | 2.4% | 50.0% | 3.38 | 500 |
Aleksej (pf5000152) | 1.5% | 0.19 | 0.7% | 4.0% | 40.0% | 2.54 | 100 |
Master (pf5000176) | 1.6% | 0.35 | 1.2% | 3.4% | 50.0% | 2.44 | 100 |
Hermes (pf5000164) | 0.9% | 0.18 | 0.6% | 3.1% | 50.0% | 2.46 | 200 |
Maksim (pf5000182) | 0.8% | 0.21 | 0.6% | 2.9% | 50.0% | 2.36 | 100 |
NoName (pf5000242) | 1.3% | 0.15 | 0.9% | 6.0% | 50.0% | 2.15 | 100 |
Maksim (pf5000290) | 1.3% | 0.46 | 1.0% | 2.1% | 40.0% | 2.02 | 5000 |
Gelios (5000419) | 1.1% | 0.26 | 0.8% | 3.2% | 60.0% | 1.87 | 50 |
BestPammManager | 1.3% | 0.12 | 0.6% | 5.5% | 50.0% | 1.79 | 100 |
2. Список интересных молодых ПАММ-счетов в возрасте до года | |||||||
FaunusOptimal | 1.3% | -0.07 | -0.7% | 9.3% | 30.0% | 1.00 | 23 |
MagnoliaH | 1.4% | 0.35 | 0.9% | 2.6% | 10.0% | 0.50 | 3 |
Money Train NEW | 2.2% | 0.20 | 1.2% | 6.2% | 35.0% | 1.06 | 3 |
VA Investments | 4.1% | 0.02 | 0.4% | 23.3% | 50.0% | 1.06 | 3 |
Velikan | 2.4% | 0.09 | 1.1% | 12.8% | 50.0% | 0.89 | 3 |
RVD PAMM 2 | 0.8% | 0.06 | 0.3% | 5.2% | 50.0% | 0.83 | 3 |
Titan | 2.1% | 0.08 | 0.9% | 12.1% | 50.0% | 0.79 | 3 |
MathemLabs | 4.0% | 0.01 | 0.5% | 32.1% | 39.0% | 0.75 | 3 |
Mad Wolf | 3.9% | 0.40 | 3.1% | 7.6% | 45.0% | 0.77 | 2 |
Jakov Fetisov | 2.1% | 0.16 | 1.3% | 8.0% | 50.0% | 0.60 | 3 |
3. Взрослые счета «недотянувшие» до попадания в расчёт | |||||||
Petrov_Ivan | -0.6% | -0.13 | -0.3% | 2.5% | 30.0% | 4.88 | 10 |
Kostas (ATS) | 0.4% | -0.08 | -0.3% | 4.1% | 30.0% | 4.19 | 1 |
lego | 0.3% | -0.01 | -0.1% | 8.1% | 50.0% | 3.71 | 0 |
Stability (Risk:M) | 1.1% | 0.21 | 0.6% | 2.9% | 40.0% | 3.28 | 0 |
SeeK | 2.6% | -0.04 | -0.8% | 17.8% | 35.0% | 3.07 | 0 |
Uspexx | 1.2% | 0.17 | 0.7% | 3.9% | 50.0% | 3.07 | 0 |
Algorithmic Trading | 2.5% | 0.22 | 1.5% | 7.0% | 50.0% | 1.92 | 0 |
Elektronik | 0.4% | 0.01 | 0.0% | 2.4% | 40.0% | 1.33 | 0 |
PEKOPDCMEH | 1.1% | -0.02 | -0.2% | 8.0% | 50.0% | 1.29 | 0 |
Samurayi | 1.2% | 0.41 | 0.9% | 2.3% | 30.0% | 1.33 | 3 |
Kosmos FX | 1.4% | 0.07 | 0.3% | 4.9% | 25.0% | 1.31 | 0 |
Trade-Bowl(ECNp40) | 0.3% | -0.06 | -0.2% | 3.1% | 40.0% | 2.56 | 3 |
SafePamm(ECNtrade) | 0.3% | -0.11 | -0.5% | 5.0% | 50.0% | 3.05 | 0 |
SMB(MulTiScalp) | 0.3% | -0.02 | -0.1% | 3.8% | 50.0% | 2.79 | 2 |
TRADE-BOWL (rvd) | -0.2% | -0.10 | -0.3% | 3.3% | 50.0% | 3.02 | 100 |
Nutellonka | 1.6% | 0.20 | 1.0% | 4.8% | 50.0% | 1.27 | 3 |
First | 1.2% | 0.15 | 0.8% | 4.9% | 50.0% | 2.18 | 1 |
MACD | 1.4% | 0.25 | 1.0% | 3.9% | 30.0% | 2.19 | 1 |
PetrovIvan | -0.7% | -0.12 | -0.5% | 4.6% | 35.0% | 1.96 | 1 |
Hozyin (ft534457) | 1.4% | 0.17 | 0.9% | 5.5% | 50.0% | 1.62 | 3 |
Valex (ft7061) | 1.5% | 0.07 | 0.5% | 7.0% | 40.0% | 4.24 | 3 |
Otmar (ft11695) | 2.0% | 0.33 | 1.5% | 4.5% | 50.0% | 3.38 | 17 |
Viktor_Z (ft25889) | 0.4% | -0.06 | -0.8% | 14.3% | 50.0% | 2.52 | 50 |
Kraken (ft518134) | 1.4% | 0.49 | 1.1% | 2.3% | 50.0% | 1.96 | 2 |
Fenix (pf5000106) | 2.0% | 0.18 | 1.3% | 7.4% | 50.0% | 3.38 | 200 |
Lion (pf5000100) | 1.4% | 0.10 | 0.6% | 6.2% | 50.0% | 3.38 | 7 |
Perseus (pf5000194) | 1.6% | 0.16 | 0.9% | 5.7% | 50.0% | 2.27 | 2 |
Floringo | 1.8% | 0.40 | 1.2% | 3.1% | 30.0% | 1.52 | 3 |
4. ПАММ-счета использующие в торговле усреднение или мартингейл | |||||||
Mr.Green (alp206160) | 1.0% | -0.06 | -0.5% | 7.9% | 25.0% | 3.40 | 0 |
$Top$Master$ | 0.7% | 0.53 | 0.5% | 1.0% | 49.0% | 1.73 | 0 |
merk | 0.6% | 0.12 | 0.3% | 2.6% | 50.0% | 1.60 | 0 |
Akulov | 1.3% | 0.12 | 0.6% | 4.7% | 43.0% | 1.56 | 0 |
Max072 | 1.8% | 0.32 | 1.2% | 3.7% | 39.0% | 1.25 | 10 |
IVP-R | 1.2% | 0.23 | 0.6% | 2.8% | 33.0% | 1.02 | 0 |
Stab-lim | 1.3% | 0.26 | 0.8% | 3.0% | 0.0% | 0.96 | 0 |
Profi USD | 0.7% | 0.02 | 0.3% | 16.0% | 50.0% | 0.93 | 0 |
WanSF | 0.6% | 0.37 | 0.4% | 1.2% | 35.0% | 2.58 | 2 |
Mega Profit 4.2 | 2.9% | -0.03 | -0.5% | 17.7% | 30.0% | 2.50 | 7 |
*при инвестировании через консультантов |
(ниже вы найдете краткое описание того как пользоваться представленной таблицей)
На мой взгляд это очень информативная таблица из которой каждый инвестор может для себя вынести много интересного — более того, данных этой таблицы достаточно для самостоятельного формирования качественных ПАММ-портфелей, поэтому ниже опишу кратко как правильно ей пользоваться.
Самым главным показателем таблицы является дох-ть/риск, который является показателем качественности торговли — чем он выше, тем выше качественность торговли, показатель универсальный — по нему можно сравнивать качество разных счетов: агрессоров, консервативный и прочих… Конкретно моя методика расчёта этого показателя достаточно сложна, чтобы описать ее «кратко».
Если значение показателя от 0 до 0.05, то доходность счёта находится под вопросом — когда счёт находится в этом диапазоне, то будим считать что его доходность «на грани рассматриваемой».
Когда значение показателя находится в диапазоне от 0.05 до 0.15, то можно сказать, что этот счёт приносит прибыль, но просадки для счёта вполне нормальное явление — качество торговли «неплохое».
Если значение показателя находится в диапазоне от 0.15 до 0.30, то это говорит о том, что это хороший счёт, и им управляют достаточно качественно — достичь этого уровня очень непросто для управляющего. И если счёт достиг этого диапазона, то к нему стоит присмотреться.
Если значение показателя доходность/риск больше 0.30, то такой счёт можно отнести к «звёздам», потому что счёт показывает практически плавный рост кривой доходности — просто «мечта» инвестора.
Но важно помнить, что если счёт использует в торговле мартингейл или усреднения, то для такого счёта этот показатель бесполезен — он нам ни о чём не скажет, поэтому инвестировать в мартингейльщиков и оправдывать свои действия высоким значением этого показателя — самообман.
При использовании комбинации показателей «доходность/риск» и «риск(СКО)» можно формировать разные по агрессивности ПАММ-портфели. Например, если вы хотите сформировать консервативный ПАММ-портфель, то можете выбрать все счета показатель риска для которых не превышает уровень 4%, а показатель доходность/риск не меньше 0.3 — ну и конечно не забываем про время — срок жизни отобранных счетов должен быть не менее 1 года.
В итоге отобранные счета составят очень хороший консервативный ПАММ-портфель.
Если хотите составить «сбалансированный» ПАММ-портфель, тогда нужно поднять планку показателя Риск (СКО) до уровня 7%-8%, а уровень «доходность/риск» оставить либо на том же уровне, либо опустить до 0.15-0.20 + добавить ограничения на минимальную среднюю доходность (4я колонка в таблице) на уровень от 0.5% — в итоге вы выберите очень неплохие счета для формирования сбалансированного ПАММ-портфеля, доходность которого будет выше чем у консервативного, но стоит помнить, что и риски поднимутся.
А вот счета с показателем Риск(СКО) более (около?) 10% я вообще рекомендую обходить стороной — управляющие таких счетов пытаются выжать из счёта, поэтому средства инвесторов находятся в «зоне риска» (дрова рубят — щепки летят).
Придерживаясь таких нехитрых правил — вы можете, используя только одну таблицу из этой публикации, формировать различные качественные ПАММ-портфели.
ПАММ-портфель «Оптимальный»
Структура Портфеля «Оптимальный» | ||||
Теорети-кий (без лимитов по долям) |
Консерват (макс дох/риск) |
Сбалансир новая методика |
мин сумма инвест-я | |
мин объем портфеля | х | $10 000 | $10 000 | |
Риск (СКО) | 0.78% | 0.89% | 1.09% | |
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 93.30% | 100.0% | 102.6% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 4.2% | 4.2% | 3.8% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 63.8% | 63.1% | 56.6% | |
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 50.4% | 47.9% | 38.9% | |
Trade-Bowl(ECNp20) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
DmitriyECN (510642) | 0.0% | 5.0% | 4.6% | 100 |
Avas (ft5995) | 10.5% | 15.0% | 4.6% | 100 |
sven (ft7031) | 6.4% | 11.8% | 4.6% | 200 |
veronika (ft7165) | 28.7% | 15.0% | 4.6% | 100 |
TP (ft6482) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
AlexZhuk (ft7093) | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 200* |
investobolin (ft10253) | 6.1% | 8.5% | 4.6% | 100 |
Patrik (ft11402) | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 100* |
Jborn (ft518906) | 3.8% | 5.0% | 6.2% | 10 |
votfx (ft520050) | 0.0% | 0.0% | 4.6% | 100 |
Klyaksa (ft519959) | 0.0% | 0.0% | 4.6% | 25 |
Ahmedos (ft558616) | 3.7% | 6.3% | 4.6% | 100 |
sean (ft561368) | 0.4% | 6.1% | 4.6% | 100 |
Kuznets (ft561375) | 7.9% | 9.9% | 4.6% | 100 |
ubunt (ft563732) | 2.0% | 0.0% | 4.6% | 50 |
twilight (ft563903) | 4.3% | 6.9% | 4.6% | 100 |
Skilled (pf5000080) | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 100 |
Trader (pf5000099) | 0.4% | 0.0% | 2.5% | 100 |
SkyFx (pf5000105) | 0.0% | 0.0% | 5.1% | 500 |
Aleksej (pf5000152) | 0.4% | 0.0% | 2.5% | 100 |
Master (pf5000176) | 3.0% | 5.3% | 3.8% | 100 |
Hermes (pf5000164) | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 200 |
Maksim (pf5000182) | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 100 |
NoName (pf5000242) | 0.0% | 0.0% | 3.4% | 100 |
Maksim (pf5000290) | 14.0% | 0.0% | 0.0% | 5000 |
Gelios (5000419) | 3.8% | 5.0% | 5.1% | 50 |
BestPammManager | 0.0% | 0.0% | 2.5% | 100 |
Итого | 100% | 100% | 100% |
ПАММ-портфель «ФТ+ПФ»
Структура Портфеля ФТ+ПФ | ||||
Теорети-кий (без лимитов по долям) |
Консерват (макс дох/риск) |
Сбалансир новая методики |
мин сумма инвест-я | |
мин объем портфеля | х | $10 000 | $10 000 | |
Риск (СКО) | 0.78% | 0.94% | 1.14% | |
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 93.3% | 106.1% | 102.6% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 4.2% | 4.4% | 4.0% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 63.8% | 67.0% | 59.4% | |
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 50.4% | 50.7% | 40.7% | |
Avas (ft5995) | 10.5% | 15.0% | 4.9% | 100* |
sven (ft7031) | 6.4% | 12.9% | 4.9% | 200 |
veronika (ft7165) | 28.7% | 15.0% | 4.9% | 100* |
TP (ft6482) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 500 |
AlexZhuk (ft7093) | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 200 |
investobolin (ft10253) | 6.1% | 9.3% | 4.9% | 100 |
Patrik (ft11402) | 4.7% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Jborn (ft518906) | 3.8% | 5.9% | 6.5% | 10 |
votfx (ft520050) | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 100 |
Klyaksa (ft519959) | 0.0% | 0.0% | 4.9% | 25 |
Ahmedos (ft558616) | 3.7% | 6.7% | 4.9% | 100 |
sean (ft561368) | 0.4% | 7.1% | 4.9% | 100 |
Kuznets (ft561375) | 7.9% | 10.0% | 4.9% | 100 |
ubunt (ft563732) | 2.0% | 0.0% | 4.9% | 50 |
twilight (ft563903) | 4.3% | 7.0% | 4.9% | 100 |
Skilled (pf5000080) | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 100 |
Trader (pf5000099) | 0.4% | 0.0% | 2.7% | 100 |
SkyFx (pf5000105) | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 500 |
Aleksej (pf5000152) | 0.4% | 0.0% | 2.7% | 100 |
Master (pf5000176) | 3.0% | 5.7% | 4.0% | 100 |
Hermes (pf5000164) | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 200 |
Maksim (pf5000182) | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 100 |
NoName (pf5000242) | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 100 |
Maksim (pf5000290) | 14.0% | 0.0% | 0.0% | 5000 |
Gelios (5000419) | 3.8% | 5.5% | 5.3% | 50 |
BestPammManager | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 100 |
Итого | 100% | 100% | 100% |
Структура ПАММ-Фондов Пантеон Финанс* | ||||
Консерва-тивный | Стабильный | Консер-ый + Стабильный (50%/50%) | ТОП15 | |
мин объем портфеля | $100 | $100 | $200 | $100 |
Риск (СКО) | 1.41% | 1.17% | 1.01% | 1.36% |
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 87.0% | 63.2% | 74.9% | 100.8% |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 3.5% | 2.9% | 3.2% | 3.6% |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 51.1% | 40.7% | 45.9% | 53.7% |
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 29.3% | 23.7% | 30.6% | 32.4% |
Avas (ft5995) | 0.0% | 20.0% | 10.0% | 0.0% |
sven (ft7031) | 14.0% | 0.0% | 7.0% | 0.0% |
veronika (ft7165) | 0.0% | 20.0% | 10.0% | 0.0% |
TP (ft6482) | 14.0% | 0.0% | 7.0% | 0.0% |
votfx (ft520050) | 14.0% | 0.0% | 7.0% | 0.0% |
Skilled (pf5000080) | 0.0% | 20.0% | 10.0% | 7.0% |
Trader (pf5000099) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% |
Lion (pf5000100) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% |
Fenix (pf5000106) | 14.0% | 0.0% | 7.0% | 7.0% |
SkyFx (pf5000105) | 14.0% | 0.0% | 7.0% | 7.0% |
Aleksej (pf5000152) | 0.0% | 20.0% | 10.0% | 7.0% |
Master (pf5000176) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% |
Hermes (pf5000164) | 14.0% | 0.0% | 7.0% | 7.0% |
Maksim (pf5000182) | 0.0% | 20.0% | 10.0% | 7.0% |
pf5000242 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% |
Maksim (pf5000290) | 16.0% | 0.0% | 8.0% | 2.0% |
Gelios (5000419) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% |
BestPammManager | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% |
Perseus (pf5000194) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% |
Floringo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% |
Итого | 100% | 100% | 100% | 100% |
*Читайте подробнее о ПАММ-фондах Пантеон Финанс в этой статье |
ПАММ-портфель без ПФ и ФТ
Структура Портфеля Без ПФ и ФТ | ||||
Теорети-кий (без лимитов по долям) |
Консерват макс дох/риск |
«Выбор редакции» |
мин сумма инвест-я | |
мин объем портфеля | х | $10 000 | $10 000 | |
Риск (СКО) | 0.97% | 0.95% | 1.24% | |
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год | 105.3% | 80.3% | 61.6% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес | 3.0% | 2.6% | 1.8% | |
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год | 43.2% | 36.7% | 24.0% | |
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) | 28.7% | 23.1% | 8.1% | |
Trade-Bowl(ECNp20) | 3.3% | 7.1% | 5.3% | 100 |
DmitriyECN (510642) | 23.2% | 20.0% | 10.5% | 100 |
Petrov_Ivan | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 10 |
Kostas (ATS) | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 1 |
lego | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
Stability (Risk:M) | 10.0% | 10.8% | 5.3% | 0 |
SeeK | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
Uspexx | 6.0% | 6.4% | 5.3% | 0 |
Algorithmic Trading | 4.2% | 5.0% | 5.3% | 0 |
Elektronik | 0.4% | 5.0% | 5.3% | 0 |
PEKOPDCMEH | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 0 |
Samurayi | 24.7% | 10.0% | 5.3% | 3 |
Kosmos FX | 1.9% | 5.0% | 5.3% | 0 |
Trade-Bowl(ECNp40) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3 |
SafePamm(ECNtrade) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
SMB(MulTiScalp) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 |
TRADE-BOWL (rvd) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Nutellonka | 5.7% | 6.2% | 5.3% | 3 |
First | 4.2% | 5.0% | 5.3% | 0 |
MACD | 8.6% | 9.4% | 5.3% | 0 |
PetrovIvan | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 0 |
Money Train NEW | 4.2% | 5.0% | 5.3% | 3 |
VA Investments | 0.1% | 0.0% | 5.3% | 3 |
Velikan | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 3 |
RVD PAMM 2 | 1.6% | 5.0% | 5.3% | 3 |
Titan | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 3 |
Итого | 100% | 100% | 100% |
Методика расчёта
При расчёте Оптимальных ПАММ-портфелей я использую имитационную математическую модель, которая перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирает такую структуру, при которой общие показатели соотношения доходности и риска наиболее оптимальны, при заданном уровне целевой доходности.
В итоге полученный портфель имеет очень гладкую — постоянно возрастающую кривую доходности. Для инвестора это означает получение довольно стабильной прибыли, без резких колебаний.
При отборе ПАММ-счетов, участвующих в расчёте оптимальных ПАММ-портфеле, я перебираю автоматически все ПАММ-счета на таких площадках как Альпари, Пантеон Финанс, Форекс Тренд, FXOpen, RVD Markets и Форекс Клуб.
Так же я использую временной фильтр — в мой ПАММ-портфель могут попасть только такие счета, которые существуют не менее 1 года (за редким исключением). При этом, чем больше возраст счёта, тем большую долю в моем портфеле он может занять. Практика показала, что время — это один из важнейших показателей работы ПАММ-счета. Было не мало счетов которые показывали хорошие результаты торговли в течении очень продолжительного промежутка времени, но по каким то причинам «сливались», не дожив до года.
Отфильтровываю ПАММ-счета, использующие в своей торговле такие техники, как мартингейл и усреднение. Эти техники отличаются тем что искусственно «сглаживают» кривую доходности ПАММ-счёта, при этом показывают очень высокие результаты доходности.
Но достигаются такие результаты путем резкого увеличения объема используемой маржи при торговле, что рано или поздно приводят к почти мгновенному сливу торговых счетов.
Так же советую к ознакомлению статьи, в которых я касаюсь основных моментов методики формирования ПАММ-портфеля и управления им:
- Общая статья об инвестировании в ПАММ-счета
- Как правильно формировать ПАММ портфель
- Диверсификация рисков
- Управление инвестиционным портфелем: периодическая ребалансировка