Оптимальные ПАММ-портфели на январь 2015


Публикую оптимальные портфели по состоянию на январь 2015 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей, методика расчёта портфелей осталась без изменений
  • Состав ПАММ-счетов из которых рассчитывается структура оптимальных ПАММ-портфелей без изменений.
  • В портфель без ФТ и ПФ решил добавить немного молодых счетов из RVD Markets, а так же ПАММ-счета с площадки TenkoFX.



Комментарий к расчёту

  • В этот раз ничего принципиально нового, расчёт просто обновлен.


Напомню, что если Вы хотели бы, чтобы я, используя свою модель формирования оптимального ПАММ-портфеля, сформировал для Вас портфель, учитывающий ваши пожелания, то это вполне возможно. Как заказать формирование индивидуального ПАММ-портфеля смотрите тут.

По поводу торговых и неторговых рисков: моя модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей очень хорошо учитывает торговые риски и минимизирует их, но неторговые риски моя модель учитывать не может. Инвестор всегда должен принимать самостоятельно решение о том, доверять или не доверять конкретному брокеру свои инвестиции.

И практика показала, что в вопросе неторговых рисков что-то прогнозировать очень и очень сложно и полагаться на чьё-то мнение неверно. Вы должны понимать, что при реализации неторговых рисков Вам нельзя будет винить никого кроме себя самого.


Счета отобранные для участия в расчете

Зеленым шрифтов указаны ПАММ-счета изменившие своё положение в таблице
Красным шрифтом указаны ПАММ-счета добавленные в таблицу
Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели
ПАММ-счетср. дох-ть
средня дох-ть
за 52 нед.
дох-ть/
риск
качество торговли
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комис-
сия
вознаг-
раждение управ-
ляющего
Воз-
раст
лет
Порог $
мин. сумма инвестиц-ии
1. ПАММ-счета участвующие в расчете
Trade-Bowl(ECNp20)0.3%0.030.0%1.4%40.0%3.98100
DmitriyECN (510642)0.3%0.170.2%1.0%40.0%1.81100
Avas (ft5995)0.8%0.470.6%1.4%50.0%4.44100*
sven (ft7031)1.0%0.350.7%2.0%40.0%4.24200
veronika (ft7165)1.0%0.670.8%1.2%50.0%4.19100*
TP (ft6482)0.9%0.210.6%2.7%50.0%4.13500
AlexZhuk (ft7093)0.9%0.120.5%4.0%50.0%4.13200
investobolin (ft10253)1.5%0.381.1%3.0%50.0%3.61100
Patrik (ft11402)1.7%0.371.3%3.6%50.0%3.42100
Jborn (ft518906)1.4%0.271.0%3.7%50.0%1.9410
votfx (ft520050)0.8%0.200.5%2.6%50.0%1.94100
Klyaksa (ft519959)1.4%0.190.9%4.7%50.0%1.9425
Ahmedos (ft558616)1.7%0.361.2%3.3%30.0%1.10100
sean (ft561368)1.8%0.551.5%2.7%50.0%1.04100
Kuznets (ft561375)1.6%0.491.3%2.7%50.0%1.04100
ubunt (ft563732)1.6%0.401.3%3.2%50.0%0.9850
twilight (ft563903)1.7%0.451.4%3.1%50.0%0.98100
Skilled (pf5000080)1.0%0.180.5%2.8%30.0%3.48100
Trader (pf5000099)1.1%0.180.6%3.6%50.0%3.40100
SkyFx (pf5000105)0.9%0.290.7%2.4%50.0%3.38500
Aleksej (pf5000152)1.5%0.190.7%4.0%40.0%2.54100
Master (pf5000176)1.6%0.351.2%3.4%50.0%2.44100
Hermes (pf5000164)0.9%0.180.6%3.1%50.0%2.46200
Maksim (pf5000182)0.8%0.210.6%2.9%50.0%2.36100
NoName (pf5000242)1.3%0.150.9%6.0%50.0%2.15100
Maksim (pf5000290)1.3%0.461.0%2.1%40.0%2.025000
Gelios (5000419)1.1%0.260.8%3.2%60.0%1.8750
BestPammManager1.3%0.120.6%5.5%50.0%1.79100
2. Список интересных молодых ПАММ-счетов в возрасте до года
FaunusOptimal1.3%-0.07-0.7%9.3%30.0%1.0023
MagnoliaH1.4%0.350.9%2.6%10.0%0.503
Money Train NEW2.2%0.201.2%6.2%35.0%1.063
VA Investments4.1%0.020.4%23.3%50.0%1.063
Velikan2.4%0.091.1%12.8%50.0%0.893
RVD PAMM 20.8%0.060.3%5.2%50.0%0.833
Titan2.1%0.080.9%12.1%50.0%0.793
MathemLabs4.0%0.010.5%32.1%39.0%0.753
Mad Wolf3.9%0.403.1%7.6%45.0%0.772
Jakov Fetisov2.1%0.161.3%8.0%50.0%0.603
3. Взрослые счета "недотянувшие" до попадания в расчёт
Petrov_Ivan-0.6%-0.13-0.3%2.5%30.0%4.8810
Kostas (ATS)0.4%-0.08-0.3%4.1%30.0%4.191
lego0.3%-0.01-0.1%8.1%50.0%3.710
Stability (Risk:M)1.1%0.210.6%2.9%40.0%3.280
SeeK2.6%-0.04-0.8%17.8%35.0%3.070
Uspexx1.2%0.170.7%3.9%50.0%3.070
Algorithmic Trading2.5%0.221.5%7.0%50.0%1.920
Elektronik0.4%0.010.0%2.4%40.0%1.330
PEKOPDCMEH1.1%-0.02-0.2%8.0%50.0%1.290
Samurayi1.2%0.410.9%2.3%30.0%1.333
Kosmos FX1.4%0.070.3%4.9%25.0%1.310
Trade-Bowl(ECNp40)0.3%-0.06-0.2%3.1%40.0%2.563
SafePamm(ECNtrade)0.3%-0.11-0.5%5.0%50.0%3.050
SMB(MulTiScalp)0.3%-0.02-0.1%3.8%50.0%2.792
TRADE-BOWL (rvd)-0.2%-0.10-0.3%3.3%50.0%3.02100
Nutellonka1.6%0.201.0%4.8%50.0%1.273
First1.2%0.150.8%4.9%50.0%2.181
MACD1.4%0.251.0%3.9%30.0%2.191
PetrovIvan-0.7%-0.12-0.5%4.6%35.0%1.961
Hozyin (ft534457)1.4%0.170.9%5.5%50.0%1.623
Valex (ft7061)1.5%0.070.5%7.0%40.0%4.243
Otmar (ft11695)2.0%0.331.5%4.5%50.0%3.3817
Viktor_Z (ft25889)0.4%-0.06-0.8%14.3%50.0%2.5250
Kraken (ft518134)1.4%0.491.1%2.3%50.0%1.962
Fenix (pf5000106)2.0%0.181.3%7.4%50.0%3.38200
Lion (pf5000100)1.4%0.100.6%6.2%50.0%3.387
Perseus (pf5000194)1.6%0.160.9%5.7%50.0%2.272
Floringo1.8%0.401.2%3.1%30.0%1.523
4. ПАММ-счета использующие в торговле усреднение или мартингейл
Mr.Green (alp206160)1.0%-0.06-0.5%7.9%25.0%3.400
$Top$Master$0.7%0.530.5%1.0%49.0%1.730
merk0.6%0.120.3%2.6%50.0%1.600
Akulov1.3%0.120.6%4.7%43.0%1.560
Max0721.8%0.321.2%3.7%39.0%1.2510
IVP-R1.2%0.230.6%2.8%33.0%1.020
Stab-lim1.3%0.260.8%3.0%0.0%0.960
Profi USD0.7%0.020.3%16.0%50.0%0.930
WanSF0.6%0.370.4%1.2%35.0%2.582
Mega Profit 4.22.9%-0.03-0.5%17.7%30.0%2.507
*при инвестировании через консультантов
(ниже вы найдете краткое описание того как пользоваться представленной таблицей)

На мой взгляд это очень информативная таблица из которой каждый инвестор может для себя вынести много интересного - более того, данных этой таблицы достаточно для самостоятельного формирования качественных ПАММ-портфелей, поэтому ниже опишу кратко как правильно ей пользоваться.

Самым главным показателем таблицы является дох-ть/риск, который является показателем качественности торговли - чем он выше, тем выше качественность торговли, показатель универсальный - по нему можно сравнивать качество разных счетов: агрессоров, консервативный и прочих... Конкретно моя методика расчёта этого показателя достаточно сложна, чтобы описать ее "кратко".

Если значение показателя от 0 до 0.05, то доходность счёта находится под вопросом - когда счёт находится в этом диапазоне, то будим считать что его доходность "на грани рассматриваемой".

Когда значение показателя находится в диапазоне от 0.05 до 0.15, то можно сказать, что этот счёт приносит прибыль, но просадки для счёта вполне нормальное явление - качество торговли "неплохое".

Если значение показателя находится в диапазоне от 0.15 до 0.30, то это говорит о том, что это хороший счёт, и им управляют достаточно качественно - достичь этого уровня очень непросто для управляющего. И если счёт достиг этого диапазона, то к нему стоит присмотреться.

Если значение показателя доходность/риск больше 0.30, то такой счёт можно отнести к "звёздам", потому что счёт показывает практически плавный рост кривой доходности - просто "мечта" инвестора.

Но важно помнить, что если счёт использует в торговле мартингейл или усреднения, то для такого счёта этот показатель бесполезен - он нам ни о чём не скажет, поэтому инвестировать в мартингейльщиков и оправдывать свои действия высоким значением этого показателя - самообман.

При использовании комбинации показателей "доходность/риск" и "риск(СКО)" можно формировать разные по агрессивности ПАММ-портфели. Например, если вы хотите сформировать консервативный ПАММ-портфель, то можете выбрать все счета показатель риска для которых не превышает уровень 4%, а показатель доходность/риск не меньше 0.3 - ну и конечно не забываем про время - срок жизни отобранных счетов должен быть не менее 1 года.

В итоге отобранные счета составят очень хороший консервативный ПАММ-портфель.

Если хотите составить "сбалансированный" ПАММ-портфель, тогда нужно поднять планку показателя Риск (СКО) до уровня 7%-8%, а уровень "доходность/риск" оставить либо на том же уровне, либо опустить до 0.15-0.20 + добавить ограничения на минимальную среднюю доходность (4я колонка в таблице) на уровень от 0.5% — в итоге вы выберите очень неплохие счета для формирования сбалансированного ПАММ-портфеля, доходность которого будет выше чем у консервативного, но стоит помнить, что и риски поднимутся.

А вот счета с показателем Риск(СКО) более (около?) 10% я вообще рекомендую обходить стороной - управляющие таких счетов пытаются выжать из счёта, поэтому средства инвесторов находятся в "зоне риска" (дрова рубят - щепки летят).

Придерживаясь таких нехитрых правил - вы можете, используя только одну таблицу из этой публикации, формировать различные качественные ПАММ-портфели.


ПАММ-портфель "Оптимальный"

Структура Портфеля "Оптимальный"
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
(макс дох/риск)
Сбалансир
новая методика
мин сумма инвест-я
мин объем портфелях$10 000$10 000
Риск (СКО)0.78%0.89%1.09%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год93.30%100.0%102.6%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес4.2%4.2%3.8%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год63.8%63.1%56.6%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)50.4%47.9%38.9%
Trade-Bowl(ECNp20)0.0%0.0%0.0%100
DmitriyECN (510642)0.0%5.0%4.6%100
Avas (ft5995)10.5%15.0%4.6%100
sven (ft7031)6.4%11.8%4.6%200
veronika (ft7165)28.7%15.0%4.6%100
TP (ft6482)0.0%0.0%0.0%500
AlexZhuk (ft7093)0.0%0.0%3.1%200*
investobolin (ft10253)6.1%8.5%4.6%100
Patrik (ft11402)4.7%0.0%0.0%100*
Jborn (ft518906)3.8%5.0%6.2%10
votfx (ft520050)0.0%0.0%4.6%100
Klyaksa (ft519959)0.0%0.0%4.6%25
Ahmedos (ft558616)3.7%6.3%4.6%100
sean (ft561368)0.4%6.1%4.6%100
Kuznets (ft561375)7.9%9.9%4.6%100
ubunt (ft563732)2.0%0.0%4.6%50
twilight (ft563903)4.3%6.9%4.6%100
Skilled (pf5000080)0.0%0.0%3.4%100
Trader (pf5000099)0.4%0.0%2.5%100
SkyFx (pf5000105)0.0%0.0%5.1%500
Aleksej (pf5000152)0.4%0.0%2.5%100
Master (pf5000176)3.0%5.3%3.8%100
Hermes (pf5000164)0.0%0.0%3.4%200
Maksim (pf5000182)0.0%0.0%3.4%100
NoName (pf5000242)0.0%0.0%3.4%100
Maksim (pf5000290)14.0%0.0%0.0%5000
Gelios (5000419)3.8%5.0%5.1%50
BestPammManager0.0%0.0%2.5%100
Итого100%100%100%





ПАММ-портфель "ФТ+ПФ"

Структура Портфеля ФТ+ПФ
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
(макс дох/риск)
Сбалансир
новая методики
мин сумма инвест-я
мин объем портфелях$10 000$10 000
Риск (СКО)0.78%0.94%1.14%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год93.3%106.1%102.6%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес4.2%4.4%4.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год63.8%67.0%59.4%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)50.4%50.7%40.7%
Avas (ft5995)10.5%15.0%4.9%100*
sven (ft7031)6.4%12.9%4.9%200
veronika (ft7165)28.7%15.0%4.9%100*
TP (ft6482)0.0%0.0%0.0%500
AlexZhuk (ft7093)0.0%0.0%3.2%200
investobolin (ft10253)6.1%9.3%4.9%100
Patrik (ft11402)4.7%0.0%0.0%100
Jborn (ft518906)3.8%5.9%6.5%10
votfx (ft520050)0.0%0.0%4.9%100
Klyaksa (ft519959)0.0%0.0%4.9%25
Ahmedos (ft558616)3.7%6.7%4.9%100
sean (ft561368)0.4%7.1%4.9%100
Kuznets (ft561375)7.9%10.0%4.9%100
ubunt (ft563732)2.0%0.0%4.9%50
twilight (ft563903)4.3%7.0%4.9%100
Skilled (pf5000080)0.0%0.0%3.6%100
Trader (pf5000099)0.4%0.0%2.7%100
SkyFx (pf5000105)0.0%0.0%5.3%500
Aleksej (pf5000152)0.4%0.0%2.7%100
Master (pf5000176)3.0%5.7%4.0%100
Hermes (pf5000164)0.0%0.0%3.6%200
Maksim (pf5000182)0.0%0.0%3.6%100
NoName (pf5000242)0.0%0.0%3.6%100
Maksim (pf5000290)14.0%0.0%0.0%5000
Gelios (5000419)3.8%5.5%5.3%50
BestPammManager0.0%0.0%2.7%100
Итого100%100%100%








Структура ПАММ-Фондов Пантеон Финанс*
Консерва-тивныйСтабильныйКонсер-ый + Стабильный (50%/50%)ТОП15
мин объем портфеля$100$100$200$100
Риск (СКО)1.41%1.17%1.01%1.36%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год87.0%63.2%74.9%100.8%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес3.5%2.9%3.2%3.6%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год51.1%40.7%45.9%53.7%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)29.3%23.7%30.6%32.4%
Avas (ft5995)0.0%20.0%10.0%0.0%
sven (ft7031)14.0%0.0%7.0%0.0%
veronika (ft7165)0.0%20.0%10.0%0.0%
TP (ft6482)14.0%0.0%7.0%0.0%
votfx (ft520050)14.0%0.0%7.0%0.0%
Skilled (pf5000080)0.0%20.0%10.0%7.0%
Trader (pf5000099)0.0%0.0%0.0%7.0%
Lion (pf5000100)0.0%0.0%0.0%7.0%
Fenix (pf5000106)14.0%0.0%7.0%7.0%
SkyFx (pf5000105)14.0%0.0%7.0%7.0%
Aleksej (pf5000152)0.0%20.0%10.0%7.0%
Master (pf5000176)0.0%0.0%0.0%7.0%
Hermes (pf5000164)14.0%0.0%7.0%7.0%
Maksim (pf5000182)0.0%20.0%10.0%7.0%
 pf50002420.0%0.0%0.0%7.0%
Maksim (pf5000290)16.0%0.0%8.0%2.0%
Gelios (5000419)0.0%0.0%0.0%7.0%
BestPammManager0.0%0.0%0.0%7.0%
Perseus (pf5000194)0.0%0.0%0.0%7.0%
Floringo0.0%0.0%0.0%7.0%
Итого100%100%100%100%
*Читайте подробнее о ПАММ-фондах Пантеон Финанс в этой статье





ПАММ-портфель без ПФ и ФТ

Структура Портфеля Без ПФ и ФТ
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
макс дох/риск
"Выбор
редакции"
мин сумма инвест-я
мин объем портфелях$10 000$10 000
Риск (СКО)0.97%0.95%1.24%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год105.3%80.3%61.6%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес3.0%2.6%1.8%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год43.2%36.7%24.0%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)28.7%23.1%8.1%
Trade-Bowl(ECNp20)3.3%7.1%5.3%100
DmitriyECN (510642)23.2%20.0%10.5%100
Petrov_Ivan0.0%0.0%5.3%10
Kostas (ATS)0.0%0.0%5.3%1
lego0.0%0.0%0.0%0
Stability (Risk:M)10.0%10.8%5.3%0
SeeK0.0%0.0%0.0%0
Uspexx6.0%6.4%5.3%0
Algorithmic Trading4.2%5.0%5.3%0
Elektronik0.4%5.0%5.3%0
PEKOPDCMEH0.0%0.0%5.3%0
Samurayi24.7%10.0%5.3%3
Kosmos FX1.9%5.0%5.3%0
Trade-Bowl(ECNp40)0.0%0.0%0.0%3
SafePamm(ECNtrade)0.0%0.0%0.0%0
SMB(MulTiScalp)0.0%0.0%0.0%2
TRADE-BOWL (rvd)0.0%0.0%0.0%100
Nutellonka5.7%6.2%5.3%3
First4.2%5.0%5.3%0
MACD8.6%9.4%5.3%0
PetrovIvan0.0%0.0%5.3%0
Money Train NEW4.2%5.0%5.3%3
VA Investments0.1%0.0%5.3%3
Velikan0.9%0.0%0.0%3
RVD PAMM 21.6%5.0%5.3%3
Titan0.9%0.0%0.0%3
Итого100%100%100%




Последние пять ПАММ-счетов в этот портфель добавлены впервые.



Методика расчёта

При расчёте Оптимальных ПАММ-портфелей я использую имитационную математическую модель, которая перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирает такую структуру, при которой общие показатели соотношения доходности и риска наиболее оптимальны, при заданном уровне целевой доходности.

В итоге полученный портфель имеет очень гладкую - постоянно возрастающую кривую доходности. Для инвестора это означает получение довольно стабильной прибыли, без резких колебаний.

При отборе ПАММ-счетов, участвующих в расчёте оптимальных ПАММ-портфеле, я перебираю автоматически все ПАММ-счета на таких площадках как Альпари, Пантеон Финанс, Форекс Тренд, FXOpenRVD Markets и Форекс Клуб.

Так же я использую временной фильтр - в мой ПАММ-портфель могут попасть только такие счета, которые существуют не менее 1 года (за редким исключением). При этом, чем больше возраст счёта, тем большую долю в моем портфеле он может занять. Практика показала, что время - это один из важнейших показателей работы ПАММ-счета. Было не мало счетов которые показывали хорошие результаты торговли в течении очень продолжительного промежутка времени, но по каким то причинам "сливались", не дожив до года.

Отфильтровываю ПАММ-счета, использующие в своей торговле такие техники, как мартингейл и усреднение. Эти техники отличаются тем что искусственно "сглаживают" кривую доходности ПАММ-счёта, при этом показывают очень высокие результаты доходности. Но достигаются такие результаты путем резкого увеличения объема используемой маржи при торговле, что рано или поздно приводят к почти мгновенному сливу торговых счетов.

Так же советую к ознакомлению статьи, в которых я касаюсь основных моментов методики формирования ПАММ-портфеля и управления им:

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о возможном конфликте интересов между читателями и автором блога.


Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !