Недавно побродил по блогам с тематикой аналогичной тематике моего блога и понял что мой ПАММ-портфель, наверное, один из самых консервативных. Чаще блогеры-инвесторы ставят перед собой гораздо более высокие цели по доходности, и, для достижения результата, инвестируют в достаточно молодые ПАММ-счета, которым еще нет и года.
При этом среди молодых ПАММ-счетов действительно есть очень интересные экземпляры, которые с большой вероятностью по достижению годовалого возраста будут добавлены как в мой фактически инвестиционный портфель, так и в периодический расчёт оптимальных ПАММ-портфелей.
На ПАММ-площадках Пантеон Финанс, Форекс Тренд, FXOpen и Альпари я подобрал такие ПАММ-счета, на которых идет торговля от 6 до 12 месяцев и которые в целом удовлетворяют мои требования по показателям доходности/риска и при сохранении этих показателей могут стать частью моего ПАММ-портфеля.
В целом получился солидный список из 10 счетов. Предлагаю всем сегодня на них внимательно посмотреть.
Содержание
- Общие характеристики молодых ПАММ-счетов
- Альпари — Gorri (223135)
- FXOpen — DmitriyECN (510642)
- Форекс Тренд — Jborn (518906)
- Форекс Тренд — Klyaksa (519959)
- Форекс Тренд — votfx (520050)
- Форекс Тренд — Emmy (520283)
- Форекс Тренд — Leventa (523719)
- Пантеон Финанс — Maksim (5000290)
- Пантеон Финанс — Viktor (5000380)
- Пантеон Финанс — Gelios (pf5000419)
- Заключение
Общие характеристики молодых ПАММ-счетов
| ПАММ-счет | ср. дох-ть средня дох-ть за 52 нед. |
ср. мин. дох-ть нижняя граница дов. интервала недельной дох-ти |
Риск СКО |
Дох./ риск |
Комисия вознаг- раждение управляющего |
Возраст, лет | Порог $ мин. сумма инвестиции |
| Gorri (223135) | 3.4% | 1.1% | 11.5% | 0.097 | 40.0% | 0.79 | 100 |
| DmitriyECN (510642) | 1.2% | 0.4% | 2.7% | 0.138 | 50.0% | 0.58 | 10 |
| Jborn (518906) | 2.4% | 1.0% | 7.8% | 0.129 | 50.0% | 0.72 | 10 |
| Klyaksa (519959) | 2.5% | 0.8% | 9.7% | 0.078 | 50.0% | 0.72 | 25 |
| votfx (520050) | 2.0% | 1.1% | 3.2% | 0.338 | 50.0% | 0.72 | 100 |
| Emmy (520283) | 1.1% | 0.3% | 2.0% | 0.143 | 50.0% | 0.62 | 10 |
| Leventa (526137) | 1.2% | 0.4% | 1.4% | 0.268 | 35.0% | 0.54 | 50 |
| Maksim (5000290) | 2.0% | 0.7% | 2.8% | 0.250 | 40.0% | 0.79 | 5000 |
| Viktor (5000380) | 5.2% | 2.3% | 6.5% | 0.350 | 20.0% | 0.66 | 18 |
| Gelios (5000419) | 1.7% | 0.8% | 3.2% | 0.260 | 60.0% | 0.64 | 50 |
Альпари — Gorri (223135)
| доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год | |||||||
| 06 янв | 13 янв | 20 янв | 27 янв | 03 фев | 10 фев | 17 фев | 24 фев |
| 0.0% | 33.2% | 4.8% | 10.7% | 41.3% | -19.8% | 8.9% | -14.2% |
| 03 мар | 10 мар | 17 мар | 24 мар | 31 мар | 07 апр | 14 апр | 21 апр |
| -13.6% | 31.9% | 0.0% | 0.0% | -3.4% | 15.2% | 8.4% | 23.8% |
| 28 апр | 05 май | 12 май | 19 май | 26 май | 02 июн | 09 июн | 16 июн |
| 2.4% | -10.1% | 16.5% | 13.3% | 18.5% | 10.8% | 40.1% | 2.4% |
| 23 июн | 30 июн | 07 июл | 14 июл | 21 июл | 28 июл | 04 авг | 11 авг |
| -1.7% | -1.4% | -3.3% | 3.7% | 0.7% | -0.3% | 2.4% | 2.3% |
| 18 авг | 25 авг | 01 сен | 08 сен | 15 сен | 22 сен | 29 сен | 06 окт |
| -4.3% | -2.1% | 1.0% | -0.9% | 9.3% | 1.7% | 1.3% | 5.5% |
| 13 окт | 20 окт | 27 окт | 03 ноя | 10 ноя | 17 ноя | 24 ноя | 01 дек |
| -1.6% | 4.1% | ||||||
ПАММ-счёт Gorri (223135). Типичный пример молодого ПАММ-счёта, управляющий которого ранее был не известен инвесторам.
Очень четко видно, что первые 5 месяцев своего существования управляющий придерживался более рискованной стратегии торговли чем в последние месяцы. И после успешного «разгона» в счет потекли средства инвесторов.
После достижения объема портфеля до уровня $40 000 управляющий не рискует и ведет размеренную торговлю, а поток средств инвесторов прекращается.
После того, как 15 сентября счёт достигает очередного максимума своей доходности приток средств инвесторов опять возобновляется и на текущий момент еще не остановился.
В целом счёт действительно не плохо. Управляющий не использует мартингейл или усреднений. Судя по загрузке депозита он занимается торговлей на среднесрочных трендах, т.к. всегда имеются открытые позиции, которые долгое время не закрываются. Честно говоря я не совсем люблю такую манеру торговли ПАММ-управляющих, т.к. не совсем понятно сможет ли управляющий показываться стабильно и в долгосрочном периоде подобный уровень доходности.
Вполне вероятно среднесрочный тренд, в который «попал» управляющий закончится и не факт что очередной тренд он так же успешно попадет.
В общем это одна из причин по которой я не инвестирую в ПАММ-счета со сроком жизни менее 1 года. Хотя в целом если счёт сумеет сохранить подобную динамику доходности, то счёт имеет все шансы попасть в мой инвестиционный портфель.
FXOpen — DmitriyECN (510642)
| доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год | |||||||
| 06 янв | 13 янв | 20 янв | 27 янв | 03 фев | 10 фев | 17 фев | 24 фев |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 03 мар | 10 мар | 17 мар | 24 мар | 31 мар | 07 апр | 14 апр | 21 апр |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.3% | 0.0% | 1.7% | 5.2% |
| 28 апр | 05 май | 12 май | 19 май | 26 май | 02 июн | 09 июн | 16 июн |
| 7.5% | 2.3% | 4.1% | 3.8% | 7.1% | 3.4% | 3.1% | 5.8% |
| 23 июн | 30 июн | 07 июл | 14 июл | 21 июл | 28 июл | 04 авг | 11 авг |
| -10.8% | 3.7% | 3.0% | 0.2% | 1.1% | 3.8% | 2.1% | 5.1% |
| 18 авг | 25 авг | 01 сен | 08 сен | 15 сен | 22 сен | 29 сен | 06 окт |
| -0.1% | 1.9% | 2.8% | 2.8% | 3.3% | 3.6% | 0.4% | 0.8% |
| 13 окт | 20 окт | 27 окт | 03 ноя | 10 ноя | 17 ноя | 24 ноя | 01 дек |
| 0.3% | 2.0% | ||||||
Так же стоит отметить, что управляющий не использовал трюк с «разгоном» депозита. Хотя после первой просадки риски и были снижены, всё же период до просадки я разгоном не считаю. Тот факт что после просадки были снижены риски можно оценить по тому факту, что изменился наклон кривой доходности — он стал немного более пологий — в подобной разновидности скальпинга это с большой вероятностью означает именно снижение рисков управляющим.
Объем средств в управлении растёт постепенно без особых скачков, сейчас объем средств в управлении находится на уровне $47 000 — уверен, что это не предел и в этот счёт приток капитала инвесторов продолжится. Текущий «небольшой» объем средств в управлении я списываю на тот факт, что на ПАММ-площадке FXOpen не так много инвесторов как в том же Альпари или Форекс Тренде.
При этом хочу отметить, что при работе с подобными счетами я предпочитаю инвестировать после того как счёт «схватит» не менее двух глубоких просадок — это позволяет более менее нормально оценить реальную доходность и риски по ПАММ-счёту. Одну просадку счёт уже схватил, думаю что к тому моменту как ему исполнится 1 года он успеет схватить как минимум еще одну просадку.
В целом на мой взгляд очень перспективный и если он сохранит текущие показатели доходности то с большой вероятность так же попадет как в расчёт оптимальных ПАММ-портфелей, так и вполне вероятно и в моей реальный инвестиционный портфель.
Форекс Тренд — Jborn (518906)
| доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год | |||||||
| 06 янв | 13 янв | 20 янв | 27 янв | 03 фев | 10 фев | 17 фев | 24 фев |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.8% | 13.3% | 17.4% | 11.6% |
| 03 мар | 10 мар | 17 мар | 24 мар | 31 мар | 07 апр | 14 апр | 21 апр |
| 5.1% | 10.9% | -42.0% | 5.5% | 12.3% | 10.1% | 4.6% | 11.0% |
| 28 апр | 05 май | 12 май | 19 май | 26 май | 02 июн | 09 июн | 16 июн |
| 9.0% | 4.9% | 10.2% | 10.5% | 3.9% | 9.4% | 2.1% | 5.4% |
| 23 июн | 30 июн | 07 июл | 14 июл | 21 июл | 28 июл | 04 авг | 11 авг |
| 4.9% | 2.0% | 4.3% | 2.1% | 4.0% | 5.7% | 6.4% | 5.3% |
| 18 авг | 25 авг | 01 сен | 08 сен | 15 сен | 22 сен | 29 сен | 06 окт |
| 4.4% | 4.1% | 6.0% | 4.8% | 4.6% | 5.8% | 2.3% | 4.1% |
| 13 окт | 20 окт | 27 окт | 03 ноя | 10 ноя | 17 ноя | 24 ноя | 01 дек |
| 4.5% | -11.3% | ||||||
Так же совершенно очевидно, что данный управляющий еще до открытия этого ПАММ-счёт успел зарекомендовать себя у инвесторов, т.к. никто не даст ПАММ-управляющему без имени $500 000 в течении 6 недель.
Совершенно очевидно, что несмотря на тот факт, что этот счёт живет менее 1 года — его вполне уже можно включать в расчёт оптимальных ПАММ-портфелей, т.к. в управлении находится очень большая сумма даже для Форекс Тренда — более $2 800 000. А так же этот счёт уже уходил в две большие просадки и в целом оценить прогнозный уровень доходности и риска можно вполне адекватно.
Кстати по поводу просадки — на Форекс Тренде очень популярно инвестировать в подобные агрессивные счета именно на просадках. Так, если в воскресенье 20 октября на этом счёте в управлении находилось $2 200 000, то к вечеру вторника 22 октября объем средств в управлении уже составляет более $2 800 000 — огромный скачек.
Этот счёт пользуется большой популярностью у агрессивных инвесторов, инвестирующих в счета приносящие наиболее возможную прибыль, и в целом, глядя на эту статистику — становится понятно почему.
Форекс Тренд — Klyaksa (519959)
| доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год | |||||||
| 06 янв | 13 янв | 20 янв | 27 янв | 03 фев | 10 фев | 17 фев | 24 фев |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.2% | 15.1% | 15.5% | 15.2% |
| 03 мар | 10 мар | 17 мар | 24 мар | 31 мар | 07 апр | 14 апр | 21 апр |
| 7.5% | 5.0% | 9.5% | 6.3% | 8.7% | -35.0% | 9.4% | 10.4% |
| 28 апр | 05 май | 12 май | 19 май | 26 май | 02 июн | 09 июн | 16 июн |
| -29.7% | 11.4% | 12.0% | 9.6% | 10.9% | 11.5% | 5.7% | 3.8% |
| 23 июн | 30 июн | 07 июл | 14 июл | 21 июл | 28 июл | 04 авг | 11 авг |
| 8.5% | 8.9% | 7.5% | 9.4% | 6.1% | 6.4% | 7.4% | 9.9% |
| 18 авг | 25 авг | 01 сен | 08 сен | 15 сен | 22 сен | 29 сен | 06 окт |
| -25.5% | 7.0% | 4.5% | 4.6% | 7.2% | 4.8% | 4.9% | 3.7% |
| 13 окт | 20 окт | 27 окт | 03 ноя | 10 ноя | 17 ноя | 24 ноя | 01 дек |
| 5.0% | 2.9% | ||||||
ПАММ-счёт Klyaksa (519959). Еще один не плохой скальпер с Форекс Тренда. В целом всё что было сказано выше относительно Jborn (518906) касается и этого ПАММ-счёта, только с тем исключением, что до создания этого ПАММ-счёта управляющей не был известен инвесторам.
Доходность и риски в целом оценить можно, управляющий имеет хороший опыт управления большим объемом инвестиций — счёт можно включить в расчёт оптимальных ПАММ-портфелей.
Форекс Тренд — votfx (520050)
| доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год | |||||||
| 06 янв | 13 янв | 20 янв | 27 янв | 03 фев | 10 фев | 17 фев | 24 фев |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 7.5% | 4.0% | 5.5% |
| 03 мар | 10 мар | 17 мар | 24 мар | 31 мар | 07 апр | 14 апр | 21 апр |
| 5.7% | 6.5% | 7.9% | 6.5% | 7.0% | 6.2% | 5.8% | 7.0% |
| 28 апр | 05 май | 12 май | 19 май | 26 май | 02 июн | 09 июн | 16 июн |
| 10.6% | 4.1% | 6.3% | 3.0% | 3.7% | 3.2% | 4.9% | 4.3% |
| 23 июн | 30 июн | 07 июл | 14 июл | 21 июл | 28 июл | 04 авг | 11 авг |
| 3.7% | 1.9% | 3.4% | 4.1% | -10.1% | 4.0% | 4.0% | 3.2% |
| 18 авг | 25 авг | 01 сен | 08 сен | 15 сен | 22 сен | 29 сен | 06 окт |
| 2.5% | 2.9% | 3.6% | 2.4% | 2.1% | 3.2% | 2.4% | 2.4% |
| 13 окт | 20 окт | 27 окт | 03 ноя | 10 ноя | 17 ноя | 24 ноя | 01 дек |
| 3.0% | 1.9% | ||||||
Кстати про доходность — недельная доходность всех трех предыдущих ПАММ-счетов имеет очень ярко выраженную тенденцию к снижению. Это очень хорошо видно на графике недельной доходности этих счетов.
Форекс Тренд — Emmy (520283)
| доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год | |||||||
| 06 янв | 13 янв | 20 янв | 27 янв | 03 фев | 10 фев | 17 фев | 24 фев |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 03 мар | 10 мар | 17 мар | 24 мар | 31 мар | 07 апр | 14 апр | 21 апр |
| 0.8% | 1.4% | 0.5% | |||||
| 28 апр | 05 май | 12 май | 19 май | 26 май | 02 июн | 09 июн | 16 июн |
| -1.5% | 0.1% | 1.5% | 1.8% | 2.6% | 1.3% | 0.0% | 0.0% |
| 23 июн | 30 июн | 07 июл | 14 июл | 21 июл | 28 июл | 04 авг | 11 авг |
| 1.1% | 4.2% | 1.3% | 0.4% | 0.0% | 7.6% | 0.0% | |
| 18 авг | 25 авг | 01 сен | 08 сен | 15 сен | 22 сен | 29 сен | 06 окт |
| 5.8% | 3.6% | 7.1% | 4.4% | 0.7% | 0.8% | 3.7% | |
| 13 окт | 20 окт | 27 окт | 03 ноя | 10 ноя | 17 ноя | 24 ноя | 01 дек |
| 3.2% | 4.1% | ||||||
ПАММ-счёт Emmy (520283). Интересный ПАММ-счёт с точки зрения того как делать управляющим на ПАММ-площадке Форекс Тренд не надо, если они хотят заработать денег.
В целом, текущие результаты доходности этого ПАММ-счёта я считаю отличными. Но не смотря на это мы видим, что инвесторы в этот ПАММ-счёт вообще не идут. Почему? Сейчас попробуем разобраться (надеюсь что управляющий этого счёта прочтёт этот пост).
Ошибка 1. На текущий момент простая средняя недельная доходнодость составляет всего 1.1%, при том что средняя доходность «мамонтов» Форекс Тренда Avas (5995) и sven (7031) составляет 1,7% и 1,9% в неделю. Соответственно этот счёт не сможет привлечь себе даже самых консервативных инвесторов, т.к. доходность этого счёта ниже доходности эталонных консервативных счетов.
Если ПАММ-управляющий хочет на площадке Форекс Тренд привлечь поток инвесторов, то его средняя недельная доходность должна быть не ниже 1,5%-1,7% в неделю при довольно низком уровне риска.
Ошибка 2. Управляющий не выплачивает агентам % от прибыли за привлечении инвесторов в его ПАММ-счёт. Тоже крайне не разумный ход, т.к. о счёте просто никто не будет говорить в сети — практика показала что инвесторы-блоггеры (за исключением меня, разумеется) все же предпочитают публиковать информацию о инвестиционных портфелях в которые входят ПАММ-счета за привличение инвесторов в которые они получат не большое, но всё же, вознаграждение.
В итоге, всё что нужно сделать этому ПАММ-управляющему чтобы его заметили и в него потекли средства инвесторов это:
- сохранить динамику торговли
- увеличить загрузку депозита минимум в 2 раза
- добавить стандартное вознаграждение агента с прибыли в стандартном размере 5%
Форекс Тренд — Leventa (523719)
| доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год | |||||||
| 06 янв | 13 янв | 20 янв | 27 янв | 03 фев | 10 фев | 17 фев | 24 фев |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 03 мар | 10 мар | 17 мар | 24 мар | 31 мар | 07 апр | 14 апр | 21 апр |
| 0.0% | 0.3% | 0.5% | 0.4% | 0.9% | 6.1% | 4.3% | 3.7% |
| 28 апр | 05 май | 12 май | 19 май | 26 май | 02 июн | 09 июн | 16 июн |
| 3.7% | 3.2% | 1.6% | 2.5% | 2.3% | 1.4% | 2.7% | 1.4% |
| 23 июн | 30 июн | 07 июл | 14 июл | 21 июл | 28 июл | 04 авг | 11 авг |
| 0.6% | 2.1% | 1.8% | 1.5% | 0.6% | 0.7% | 1.3% | 0.9% |
| 18 авг | 25 авг | 01 сен | 08 сен | 15 сен | 22 сен | 29 сен | 06 окт |
| 0.3% | 3.2% | 0.9% | 0.0% | -12.8% | 3.1% | 4.6% | 3.8% |
| 13 окт | 20 окт | 27 окт | 03 ноя | 10 ноя | 17 ноя | 24 ноя | 01 дек |
| 3.5% | 2.2% | ||||||
Именно в такие счета часто инвестируют инвесторы придерживающиеся активной тактики инвестирования на просадках.
Пантеон Финанс — Maksim (5000290)
| доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год | |||||||
| 06 янв | 13 янв | 20 янв | 27 янв | 03 фев | 10 фев | 17 фев | 24 фев |
| 0.0% | 3.0% | 8.7% | -2.5% | 3.2% | 0.7% | 3.5% | 1.3% |
| 03 мар | 10 мар | 17 мар | 24 мар | 31 мар | 07 апр | 14 апр | 21 апр |
| 2.0% | 10.6% | 0.0% | 1.2% | 2.1% | 0.0% | 6.7% | 1.5% |
| 28 апр | 05 май | 12 май | 19 май | 26 май | 02 июн | 09 июн | 16 июн |
| -0.2% | 2.6% | 0.0% | 7.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 5.1% |
| 23 июн | 30 июн | 07 июл | 14 июл | 21 июл | 28 июл | 04 авг | 11 авг |
| 4.6% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | -0.6% | 1.9% | 0.0% | 5.9% |
| 18 авг | 25 авг | 01 сен | 08 сен | 15 сен | 22 сен | 29 сен | 06 окт |
| 6.3% | 0.0% | 0.0% | 9.2% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 2.6% |
| 13 окт | 20 окт | 27 окт | 03 ноя | 10 ноя | 17 ноя | 24 ноя | 01 дек |
| 2.4% | 2.0% | ||||||
Пантеон Финанс — Viktor (5000380)
| доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год | |||||||
| 06 янв | 13 янв | 20 янв | 27 янв | 03 фев | 10 фев | 17 фев | 24 фев |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.8% |
| 03 мар | 10 мар | 17 мар | 24 мар | 31 мар | 07 апр | 14 апр | 21 апр |
| 41.3% | 1.8% | 2.4% | 5.7% | 6.6% | -6.0% | 3.7% | 4.0% |
| 28 апр | 05 май | 12 май | 19 май | 26 май | 02 июн | 09 июн | 16 июн |
| 4.9% | -3.0% | 20.7% | 15.7% | 4.6% | 5.8% | 7.6% | 9.5% |
| 23 июн | 30 июн | 07 июл | 14 июл | 21 июл | 28 июл | 04 авг | 11 авг |
| 5.9% | -1.3% | 9.9% | 8.2% | 7.5% | -2.6% | 5.9% | 10.3% |
| 18 авг | 25 авг | 01 сен | 08 сен | 15 сен | 22 сен | 29 сен | 06 окт |
| 16.7% | -5.4% | 7.8% | -1.0% | 7.0% | 3.5% | 7.1% | 9.9% |
| 13 окт | 20 окт | 27 окт | 03 ноя | 10 ноя | 17 ноя | 24 ноя | 01 дек |
| 5.8% | -11.0% | ||||||
Сейчас в управлении находится солидная сумма — $370 000. При этом показатель доходность/риск находится на крайне высоком уровне, что говорит об очень качественно торговле.
Пантеон Финанс — Gelios (pf5000419)
| доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год | |||||||
| 06 янв | 13 янв | 20 янв | 27 янв | 03 фев | 10 фев | 17 фев | 24 фев |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 03 мар | 10 мар | 17 мар | 24 мар | 31 мар | 07 апр | 14 апр | 21 апр |
| 5.4% | 5.8% | 4.7% | 6.4% | 3.0% | 5.5% | 6.7% | -3.0% |
| 28 апр | 05 май | 12 май | 19 май | 26 май | 02 июн | 09 июн | 16 июн |
| -0.2% | 6.3% | 4.7% | 11.4% | 5.8% | 5.4% | 11.2% | 4.9% |
| 23 июн | 30 июн | 07 июл | 14 июл | 21 июл | 28 июл | 04 авг | 11 авг |
| -3.6% | 5.0% | 4.5% | 4.3% | -0.3% | 5.1% | 4.0% | 5.0% |
| 18 авг | 25 авг | 01 сен | 08 сен | 15 сен | 22 сен | 29 сен | 06 окт |
| 5.4% | 4.4% | 4.4% | -2.1% | 5.0% | 4.8% | 1.9% | 3.9% |
| 13 окт | 20 окт | 27 окт | 03 ноя | 10 ноя | 17 ноя | 24 ноя | 01 дек |
| 4.9% | 5.9% | ||||||
Загрузка...
