ПАММ-молодежь: обзор молодых и перспективных ПАММ-счетов на 22.10.2013

октября 23, 2013

Недавно побродил по блогам с тематикой аналогичной тематике моего блога и понял что мой ПАММ-портфель, наверное, один из самых консервативных. Чаще блогеры-инвесторы ставят перед собой гораздо более высокие цели по доходности, и, для достижения результата, инвестируют в достаточно молодые ПАММ-счета, которым еще нет и года.

При этом среди молодых ПАММ-счетов действительно есть очень интересные экземпляры, которые с большой вероятностью по достижению годовалого возраста будут добавлены как в мой фактически инвестиционный портфель, так и в периодический расчёт оптимальных ПАММ-портфелей.

На ПАММ-площадках Пантеон Финанс, Форекс Тренд, FXOpen и Альпари я подобрал такие ПАММ-счета, на которых идет торговля от 6 до 12 месяцев и которые в целом удовлетворяют мои требования по показателям доходности/риска и при сохранении этих показателей могут стать частью моего ПАММ-портфеля.

В целом получился солидный список из 10 счетов. Предлагаю всем сегодня на них внимательно посмотреть.



Общие характеристики молодых ПАММ-счетов

ПАММ-счетср. дох-ть
средня дох-ть
за 52 нед.
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Дох./
риск
Комисия
вознаг-
раждение управляющего
Возраст, летПорог $
мин. сумма инвестиции
Gorri (223135)3.4%1.1%11.5%0.09740.0%0.79100
DmitriyECN (510642)1.2%0.4%2.7%0.13850.0%0.5810
Jborn (518906)2.4%1.0%7.8%0.12950.0%0.7210
Klyaksa (519959)2.5%0.8%9.7%0.07850.0%0.7225
votfx (520050)2.0%1.1%3.2%0.33850.0%0.72100
Emmy (520283)1.1%0.3%2.0%0.14350.0%0.6210
Leventa (526137)1.2%0.4%1.4%0.26835.0%0.5450
Maksim (5000290)2.0%0.7%2.8%0.25040.0%0.795000
Viktor (5000380)5.2%2.3%6.5%0.35020.0%0.6618
Gelios (5000419)1.7%0.8%3.2%0.26060.0%0.6450

Как всегда, большую часть счетов составляют счета компании Форекс Тренд, но это и не удивительно - управляющие предпочитают создавать ПАММ-счета там, где находится больше всего капитала инвесторов, а по этому показателю Форекс Тренд сейчас лидер.

В целом сейчас у счетов показатели очень хорошие, в глаза бросается сразу счёт votfx (520050) и счёт Viktor (5000380) - у этих счетов показатель доходность/риск превышает 0.300 - очень высокий показатель.

Зачастую у новичков подобные "хорошие" показатели частично объясняются периодом "разгона" счёта, когда управляющий намеренно использует большую загрузку депозита в первые месяцы жизни счёта для достижения заметных результатов по доходности, а затем загрузка резко снижается и доходность соответственно тоже. Сегодня мы это как раз и увидим на некоторых счетах.


Альпари - Gorri (223135)



доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год
06 янв13 янв20 янв27 янв03 фев10 фев17 фев24 фев
0.0%33.2%4.8%10.7%41.3%-19.8%8.9%-14.2%
03 мар10 мар17 мар24 мар31 мар07 апр14 апр21 апр
-13.6%31.9%0.0%0.0%-3.4%15.2%8.4%23.8%
28 апр05 май12 май19 май26 май02 июн09 июн16 июн
2.4%-10.1%16.5%13.3%18.5%10.8%40.1%2.4%
23 июн30 июн07 июл14 июл21 июл28 июл04 авг11 авг
-1.7%-1.4%-3.3%3.7%0.7%-0.3%2.4%2.3%
18 авг25 авг01 сен08 сен15 сен22 сен29 сен06 окт
-4.3%-2.1%1.0%-0.9%9.3%1.7%1.3%5.5%
13 окт20 окт27 окт03 ноя10 ноя17 ноя24 ноя01 дек
-1.6%4.1%

ПАММ-счёт Gorri (223135). Типичный пример молодого ПАММ-счёта, управляющий которого ранее был не известен инвесторам.

Очень четко видно, что первые 5 месяцев своего существования управляющий придерживался более рискованной стратегии торговли чем в последние месяцы. И после успешного "разгона" в счет потекли средства инвесторов.

После достижения объема портфеля до уровня $40 000 управляющий не рискует и ведет размеренную торговлю, а поток средств инвесторов прекращается.

После того, как 15 сентября счёт достигает очередного максимума своей доходности приток средств инвесторов опять возобновляется и на текущий момент еще не остановился.

В целом счёт действительно не плохо. Управляющий не использует мартингейл или усреднений. Судя по загрузке депозита он занимается торговлей на среднесрочных трендах, т.к. всегда имеются открытые позиции, которые долгое время не закрываются. Честно говоря я не совсем люблю такую манеру торговли ПАММ-управляющих, т.к. не совсем понятно сможет ли управляющий показываться стабильно и в долгосрочном периоде подобный уровень доходности.

Вполне вероятно среднесрочный тренд, в который "попал" управляющий закончится и не факт что очередной тренд он так же успешно попадет.

В общем это одна из причин по которой я не инвестирую в ПАММ-счета со сроком жизни менее 1 года. Хотя в целом если счёт сумеет сохранить подобную динамику доходности, то счёт имеет все шансы попасть в мой инвестиционный портфель.


FXOpen - DmitriyECN (510642)



доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год
06 янв13 янв20 янв27 янв03 фев10 фев17 фев24 фев
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
03 мар10 мар17 мар24 мар31 мар07 апр14 апр21 апр
0.0%0.0%0.0%3.1%0.3%0.0%1.7%5.2%
28 апр05 май12 май19 май26 май02 июн09 июн16 июн
7.5%2.3%4.1%3.8%7.1%3.4%3.1%5.8%
23 июн30 июн07 июл14 июл21 июл28 июл04 авг11 авг
-10.8%3.7%3.0%0.2%1.1%3.8%2.1%5.1%
18 авг25 авг01 сен08 сен15 сен22 сен29 сен06 окт
-0.1%1.9%2.8%2.8%3.3%3.6%0.4%0.8%
13 окт20 окт27 окт03 ноя10 ноя17 ноя24 ноя01 дек
0.3%2.0%

ПАММ-счёт DmitriyECN (510642). По графику доходности сразу видно, что в торговле управляющий использует скальпниг с большим уровнем стоп лоса и небольшим уровнем тейк профита.

В целом торговля очень качественная. За семь месяцев счёт попал только в одну, вполне допустимую, просадку. Из просадки управляющий выходил без использования увеличения загрузки депозита, что правильно и на мой взгляд профессионально.

Так же стоит отметить, что управляющий не использовал трюк с "разгоном" депозита. Хотя после первой просадки риски и были снижены, всё же период до просадки я разгоном не считаю. Тот факт что после просадки были снижены риски можно оценить по тому факту, что изменился наклон кривой доходности - он стал немного более пологий - в подобной разновидности скальпинга это с большой вероятностью означает именно снижение рисков управляющим.

Объем средств в управлении растёт постепенно без особых скачков, сейчас объем средств в управлении находится на уровне $47 000 - уверен, что это не предел и в этот счёт приток капитала инвесторов продолжится. Текущий "небольшой" объем средств в управлении я списываю на тот факт, что на ПАММ-площадке FXOpen не так много инвесторов как в том же Альпари или Форекс Тренде.

При этом хочу отметить, что при работе с подобными счетами я предпочитаю инвестировать после того как счёт "схватит" не менее двух глубоких просадок - это позволяет более менее нормально оценить реальную доходность и риски по ПАММ-счёту. Одну просадку счёт уже схватил, думаю что к тому моменту как ему исполнится 1 года он успеет схватить как минимум еще одну просадку.

В целом на мой взгляд очень перспективный и если он сохранит текущие показатели доходности то с большой вероятность так же попадет как в расчёт оптимальных ПАММ-портфелей, так и вполне вероятно и в моей реальный инвестиционный портфель.


Форекс Тренд - Jborn (518906)



доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год
06 янв13 янв20 янв27 янв03 фев10 фев17 фев24 фев
0.0%0.0%0.0%0.0%6.8%13.3%17.4%11.6%
03 мар10 мар17 мар24 мар31 мар07 апр14 апр21 апр
5.1%10.9%-42.0%5.5%12.3%10.1%4.6%11.0%
28 апр05 май12 май19 май26 май02 июн09 июн16 июн
9.0%4.9%10.2%10.5%3.9%9.4%2.1%5.4%
23 июн30 июн07 июл14 июл21 июл28 июл04 авг11 авг
4.9%2.0%4.3%2.1%4.0%5.7%6.4%5.3%
18 авг25 авг01 сен08 сен15 сен22 сен29 сен06 окт
4.4%4.1%6.0%4.8%4.6%5.8%2.3%4.1%
13 окт20 окт27 окт03 ноя10 ноя17 ноя24 ноя01 дек
4.5%-11.3%

ПАММ-счёт Jborn (518906). Счёт очень интересный. Из графика доходности я делаю такой же вывод как и по предыдущему счёту - управляющий в своей торговле использует скальпинг и не использует мартингейл/усреднение, а так же не разгонял счёт в начале его жизни (хотя как посмотреть).

Совершенно очевидно, что управляющий это не новичок и до создания этого ПАММ-счёта имел опыт управления чужими деньгами, так же торговая стратегия отработана и не меняется в течении жизни счёта.

Так же совершенно очевидно, что данный управляющий еще до открытия этого ПАММ-счёт успел зарекомендовать себя у инвесторов, т.к. никто не даст ПАММ-управляющему без имени $500 000 в течении 6 недель.

Совершенно очевидно, что несмотря на тот факт, что этот счёт живет менее 1 года - его вполне уже можно включать в расчёт оптимальных ПАММ-портфелей, т.к. в управлении находится очень большая сумма даже для Форекс Тренда - более $2 800 000. А так же этот счёт уже уходил в две большие просадки и в целом оценить прогнозный уровень доходности и риска можно вполне адекватно.

Кстати по поводу просадки - на Форекс Тренде очень популярно инвестировать в подобные агрессивные счета именно на просадках. Так, если в воскресенье 20 октября   на этом счёте в управлении находилось $2 200 000, то к вечеру вторника 22 октября объем средств в управлении уже составляет более $2 800 000 - огромный скачек.

Этот счёт пользуется большой популярностью у агрессивных инвесторов, инвестирующих в счета приносящие наиболее возможную прибыль, и в целом, глядя на эту статистику - становится понятно почему.


Форекс Тренд - Klyaksa (519959)



доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год
06 янв13 янв20 янв27 янв03 фев10 фев17 фев24 фев
0.0%0.0%0.0%0.0%6.2%15.1%15.5%15.2%
03 мар10 мар17 мар24 мар31 мар07 апр14 апр21 апр
7.5%5.0%9.5%6.3%8.7%-35.0%9.4%10.4%
28 апр05 май12 май19 май26 май02 июн09 июн16 июн
-29.7%11.4%12.0%9.6%10.9%11.5%5.7%3.8%
23 июн30 июн07 июл14 июл21 июл28 июл04 авг11 авг
8.5%8.9%7.5%9.4%6.1%6.4%7.4%9.9%
18 авг25 авг01 сен08 сен15 сен22 сен29 сен06 окт
-25.5%7.0%4.5%4.6%7.2%4.8%4.9%3.7%
13 окт20 окт27 окт03 ноя10 ноя17 ноя24 ноя01 дек
5.0%2.9%

ПАММ-счёт Klyaksa (519959). Еще один не плохой скальпер с Форекс Тренда. В целом всё что было сказано выше относительно Jborn (518906) касается и этого ПАММ-счёта, только с тем исключением, что до создания этого ПАММ-счёта управляющей не был известен инвесторам.

Доходность и риски в целом оценить можно, управляющий имеет хороший опыт управления большим объемом инвестиций - счёт можно включить в расчёт оптимальных ПАММ-портфелей.


Форекс Тренд - votfx (520050)



доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год
06 янв13 янв20 янв27 янв03 фев10 фев17 фев24 фев
0.0%0.0%0.0%0.0%4.0%7.5%4.0%5.5%
03 мар10 мар17 мар24 мар31 мар07 апр14 апр21 апр
5.7%6.5%7.9%6.5%7.0%6.2%5.8%7.0%
28 апр05 май12 май19 май26 май02 июн09 июн16 июн
10.6%4.1%6.3%3.0%3.7%3.2%4.9%4.3%
23 июн30 июн07 июл14 июл21 июл28 июл04 авг11 авг
3.7%1.9%3.4%4.1%-10.1%4.0%4.0%3.2%
18 авг25 авг01 сен08 сен15 сен22 сен29 сен06 окт
2.5%2.9%3.6%2.4%2.1%3.2%2.4%2.4%
13 окт20 окт27 окт03 ноя10 ноя17 ноя24 ноя01 дек
3.0%1.9%

ПАММ-счёт votfx (520050). Очевидно, что из рассматриваемых сегодня ПАММ-счетов этот является безусловным лидером. Идеальный график доходности, колоссальный объем средств в управлении для ПАММ-счёта, которому нет еще и одного года.

При  это общие риски и как следствие доходность в абсолютном выражении этого счёта ниже чем у двух предыдущих ПАММ-счетов, но в целом доходность все-равно находится на очень высоком уровне.

Кстати про доходность - недельная доходность всех трех предыдущих ПАММ-счетов имеет очень ярко выраженную тенденцию к снижению. Это очень хорошо видно на графике недельной доходности этих счетов.


Но в целом, тот факт что доходность торговли со временем снижается общеизвестный факт.


Форекс Тренд - Emmy (520283)



доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год
06 янв13 янв20 янв27 янв03 фев10 фев17 фев24 фев
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
03 мар10 мар17 мар24 мар31 мар07 апр14 апр21 апр





0.8%1.4%0.5%
28 апр05 май12 май19 май26 май02 июн09 июн16 июн
-1.5%0.1%1.5%1.8%2.6%1.3%0.0%0.0%
23 июн30 июн07 июл14 июл21 июл28 июл04 авг11 авг
1.1%4.2%1.3%0.4%
0.0%7.6%0.0%
18 авг25 авг01 сен08 сен15 сен22 сен29 сен06 окт
5.8%3.6%7.1%4.4%0.7%
0.8%3.7%
13 окт20 окт27 окт03 ноя10 ноя17 ноя24 ноя01 дек
3.2%4.1%

ПАММ-счёт Emmy (520283). Интересный ПАММ-счёт с точки зрения того как делать управляющим на ПАММ-площадке Форекс Тренд не надо, если они хотят заработать денег.

В целом, текущие результаты доходности этого ПАММ-счёта я считаю отличными. Но не смотря на это мы видим, что инвесторы в этот ПАММ-счёт вообще не идут. Почему? Сейчас попробуем разобраться (надеюсь что управляющий этого счёта прочтёт этот пост).

Ошибка 1. На текущий момент простая средняя недельная доходнодость составляет всего 1.1%, при том что средняя доходность "мамонтов" Форекс Тренда Avas (5995) и sven (7031) составляет 1,7% и 1,9% в неделю. Соответственно этот счёт не сможет привлечь себе даже самых консервативных инвесторов, т.к. доходность этого счёта ниже доходности эталонных консервативных счетов.

Если ПАММ-управляющий хочет на площадке Форекс Тренд привлечь поток инвесторов, то его средняя недельная доходность должна быть не ниже 1,5%-1,7% в неделю при довольно низком уровне риска.

Ошибка 2. Управляющий не выплачивает агентам % от прибыли за привлечении инвесторов в его ПАММ-счёт. Тоже крайне не разумный ход, т.к. о счёте просто никто не будет говорить в сети - практика показала что инвесторы-блоггеры (за исключением меня, разумеется) все же предпочитают публиковать информацию о инвестиционных портфелях в которые входят ПАММ-счета за привличение инвесторов в которые они получат не большое, но всё же, вознаграждение.

В итоге, всё что нужно сделать этому ПАММ-управляющему чтобы его заметили и в него потекли средства инвесторов это:
  • сохранить динамику торговли
  • увеличить загрузку депозита минимум в 2 раза
  • добавить стандартное вознаграждение агента с прибыли в стандартном размере 5%
И управляющий будет поражен тому, как сильно через 3-4 месяца к нему увеличится поток инвесторов. А при текущих показателях - инвесторов точно не будет.


Форекс Тренд - Leventa (523719)



доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год
06 янв13 янв20 янв27 янв03 фев10 фев17 фев24 фев
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
03 мар10 мар17 мар24 мар31 мар07 апр14 апр21 апр
0.0%0.3%0.5%0.4%0.9%6.1%4.3%3.7%
28 апр05 май12 май19 май26 май02 июн09 июн16 июн
3.7%3.2%1.6%2.5%2.3%1.4%2.7%1.4%
23 июн30 июн07 июл14 июл21 июл28 июл04 авг11 авг
0.6%2.1%1.8%1.5%0.6%0.7%1.3%0.9%
18 авг25 авг01 сен08 сен15 сен22 сен29 сен06 окт
0.3%3.2%0.9%0.0%-12.8%3.1%4.6%3.8%
13 окт20 окт27 окт03 ноя10 ноя17 ноя24 ноя01 дек
3.5%2.2%

ПАММ-счёт Leventa (523719). Еще один скальпер, страдающий той же проблемой что и предыдущий ПАММ-счёт. В частности доходность счёта слишком низкая чтобы конкурировать с консервативными счетами существующими уже около 3х лет, поэтому притока средств инвесторов нет. По сути управляющий торгует собственными средствами. Вот если бы этот счёт был открыт на других  ПАММ-площадках, то вероятно он привлек бы больше внимания.

У этого счёта наблюдается интересная деталь - после просадки наклон графика стал круче. Это свидетельствует о том что управляющий либо вообще решил изменить доходность счёта в большую сторону, либо после просадок использует большую загрузку депозита, чтобы быстрее выходить из просадок.

Именно в такие счета часто инвестируют инвесторы придерживающиеся активной тактики инвестирования на просадках.


Пантеон Финанс - Maksim (5000290)



доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год
06 янв13 янв20 янв27 янв03 фев10 фев17 фев24 фев
0.0%3.0%8.7%-2.5%3.2%0.7%3.5%1.3%
03 мар10 мар17 мар24 мар31 мар07 апр14 апр21 апр
2.0%10.6%0.0%1.2%2.1%0.0%6.7%1.5%
28 апр05 май12 май19 май26 май02 июн09 июн16 июн
-0.2%2.6%0.0%7.3%0.1%0.0%0.0%5.1%
23 июн30 июн07 июл14 июл21 июл28 июл04 авг11 авг
4.6%0.0%0.0%5.0%-0.6%1.9%0.0%5.9%
18 авг25 авг01 сен08 сен15 сен22 сен29 сен06 окт
6.3%0.0%0.0%9.2%2.1%0.0%0.0%2.6%
13 окт20 окт27 окт03 ноя10 ноя17 ноя24 ноя01 дек
2.4%2.0%

ПАММ-счёт Maksim (5000290). Безусловно очень интересный ПАММ-счёт, про который можно сказать что торгует не часто, но когда торгует - получается очень хорошо.

Принципе у этого управляющего имеется более известный ПАММ-счёт Maksim (5000182) входящий в расчёт оптимальных ПАММ-портфелей, поэтому ожидать год для начала инвестирования в рассматриваемый ПАММ-счёт не надо - информации более чем достаточно чтобы оценить и доходность и риск этого счёта, а в компетенции управляющего сомневаться не приходится.

Интересен тот факт, что минимальная сумма входа в этот счёт $5000 - очень не стандартно, совсем не понятно зачем управляющий искусственно ограничивает поток инвесторов этот ПАММ-счёт такими высокими загородительными барьерами.


Пантеон Финанс - Viktor (5000380)



доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год
06 янв13 янв20 янв27 янв03 фев10 фев17 фев24 фев
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%17.8%
03 мар10 мар17 мар24 мар31 мар07 апр14 апр21 апр
41.3%1.8%2.4%5.7%6.6%-6.0%3.7%4.0%
28 апр05 май12 май19 май26 май02 июн09 июн16 июн
4.9%-3.0%20.7%15.7%4.6%5.8%7.6%9.5%
23 июн30 июн07 июл14 июл21 июл28 июл04 авг11 авг
5.9%-1.3%9.9%8.2%7.5%-2.6%5.9%10.3%
18 авг25 авг01 сен08 сен15 сен22 сен29 сен06 окт
16.7%-5.4%7.8%-1.0%7.0%3.5%7.1%9.9%
13 окт20 окт27 окт03 ноя10 ноя17 ноя24 ноя01 дек
5.8%-11.0%

ПАММ-счёт Viktor (5000380). Этот счёт является самым доходным из рассматриваемых сегодня. Думаю, что если бы управляющий открыл этот счёт в Форекс Тренде, то на текущий момент он бы управлял инвестиции объемом не менее $2 000 000 - с учётом того, что инвесторы Форекс Тренда очень любят высокодоходные ПАММ-счета.

В целом динамика доходности выводит на мысль, что это тоже скальпер, причем начинал управляющий с небольшой и забавной суммы $1234. При этом довольно долго инвесторов не было и только когда счёту исполнилось 3 месяца в счёт активно начали поступать средства инвесторов.

Сейчас в управлении находится солидная сумма - $370 000. При этом показатель доходность/риск находится на крайне высоком уровне, что говорит об очень качественно торговле.


Пантеон Финанс - Gelios (pf5000419)



доходность ПАММ-счёта по неделям за 2013 год
06 янв13 янв20 янв27 янв03 фев10 фев17 фев24 фев
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
03 мар10 мар17 мар24 мар31 мар07 апр14 апр21 апр
5.4%5.8%4.7%6.4%3.0%5.5%6.7%-3.0%
28 апр05 май12 май19 май26 май02 июн09 июн16 июн
-0.2%6.3%4.7%11.4%5.8%5.4%11.2%4.9%
23 июн30 июн07 июл14 июл21 июл28 июл04 авг11 авг
-3.6%5.0%4.5%4.3%-0.3%5.1%4.0%5.0%
18 авг25 авг01 сен08 сен15 сен22 сен29 сен06 окт
5.4%4.4%4.4%-2.1%5.0%4.8%1.9%3.9%
13 окт20 окт27 окт03 ноя10 ноя17 ноя24 ноя01 дек
4.9%5.9%

ПАММ-счёт Gelios (5000419). Еще один не плохой представитель молодёжи от Пантеон Финанс. Вполне достойный счёт. Правда у него имеется одна небольшая проблемка, это счёта типа ПАММ 2.0 - объем инвестиций ограничен объемом средств управляющего. В итоге стать инвестором этого ПАММ-счёт довольно проблематично.


Заключение

Честно говоря обзор получился гораздо больше, чем я ожидал - если вы внимательно его изучили, то вам большой респект, так как большое количество графиков и таблиц в этой публикации могут сбивать с толку. Но в целом считаю эту публикацию очень полезной как для инвесторов так и для трейдеров, которые планируют стать ПАММ-управляющими.

Можно сделать вывод, что молодое поколение созревает и через 3-4 месяца в количество не плохих ПАММ-счетов, которые включаются в расчёт оптимальных ПАММ-портфелей, будет увеличено и как следствие возможности по диверсификации портфеля будут расширены.

Поделиться в соцсетях