Оптимальные ПАММ-портфели на 17 июня 2013

июня 18, 2013

Публикую оптимальные портфели по состоянию на 17 июня 2013 года

В сравнении с предыдущим расчетом существенных изменений методике не внедрилось:


  • В конечный расчёт новых ПАММ-счетов не попало. Ожидается поступление новых счетов через 1.5 месяца. К тому времени несколько молодых ПАММ-счетов FX-Trend "дозреют" до того возраста с которого я включаю ПАММ-счета в свой портфель.

  • При этом из конечного расчёта "вылетел" счёт avp555 в связи с тем что я отменил этот счёт как обязательный (с минимальной долей 5% в портфеле), а "честно" он  не может по своим характеристикам попасть ко мне в оптимальный портфель.

    Еще один аутсайдер Valery S (ATS#3-Risky) из конечного расчёт портфеля не вылетел, но сам расчет теперь данному счёту не выделяет долю в ПАММ-портфеле.

  • В оптимальный ПАММ-портфель не добавился счёт, который уже находится у меня в фактическом портфеле: Mega Profit 4.2 с ПАММ-площадки RVD Markets. Это связано с тем, что информация с этой площадки автоматически еще не загружается. А вручную заливать инфу по этому счёту, мне честно признаться было в лом.

    Но вообще я рекомендую для инвестиций этот счёт с долей в Вашем ПАММ-портфеле от 5% до 8%.

  • Итоговая структура портфеля не значительно изменилась, но при этом существенных изменений в сравнении с предыдущим оптимальным портфелем не наблюдается.

    Хочу отметить что с каждым разом портфель становится все более стабильным, изменений от одного расчёта к другому расчёту все меньше и меньше и основные изменения теперь скорее структурные, чем принципиальные.

    Как результат мы имеем консервативный и стабильный инвестиционный портфель в который можем вкладывать по сути безлимитное кол-во средств не боясь их потерять.

    В целом именно к такому портфелю изначально я и стремился и чем дальше тем лучше он будет становиться в связи с тем, что хороших ПАММ-счетов будет становиться больше и больше и диверсификация будет всё глубже и качественнее.

  • Немного статистики. В этом расчёте участвовало 1524 ПАММ-счета с ПАММ-площадок FX-Trend, FXOpen, Panteon, Alpari.


Счета отобранные для участия в расчете


Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 54 недели
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 54 нед.
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комисия
вознаг-
раждение управляющего
Макс доля
макс. доля памм-счёта в портфеле
Порог $
мин. сумма инвестиции
Petrov_Ivan (USD) 0.5% -0.2% 4.0% 20.0% 15.0% 3
Stability (208007) 0.5% 0.2% 1.8% 36.0% 15.0% 200
Skilled (5000080) 2.0% 1.2% 5.5% 30.0% 10.0% 100
SkyFx (5000105) 1.9% 1.1% 4.8% 50.0% 10.0% 500
veronika (7165) 0.9% 0.6% 3.0% 50.0% 15.0% 1000
Avas (5995) 0.8% 0.5% 2.8% 50.0% 15.0% 1000
Trade-Bowl(ECNp20) 0.8% 0.5% 2.7% 40.0% 15.0% 100
sven (7031) 1.2% 0.9% 2.9% 50.0% 15.0% 200
TP (6482) 1.0% 0.5% 3.6% 50.0% 15.0% 500
Alfonsofont (MA_Trender) 1.8% 1.2% 5.3% 50.0% 5.0% 50
Valery S (ATS#3-Risky) 1.1% 0.4% 4.4% 30.0% 5.0% 17
Fenix (5000106) 1.6% 0.7% 5.8% 50.0% 10.0% 200
Trader (5000099) 1.1% 0.4% 4.3% 50.0% 10.0% 100
Lion (5000100) 1.8% 0.9% 5.9% 50.0% 10.0% 200
SMB(MulTiScalp) 0.9% 0.2% 5.7% 40.0% 5.0% 100

Матрицу корреляции ПАММ-счетов, которую я использовал при вычислениях, а так же расширенный список ПАММ-счетов, не участвовавших в итоговом портфеле по причинам низкой доходности, коррелированности и пр. причинам, можно посмотреть тут.

Собственно портфель:
Структура Портфеля "Оптимальный"
объем портфеля $2 000 $5 000 $10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.36% 1.24% 0.95%
Средняя дох-сть инв-ра 72.8% 51.4% 68.9%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 30.7% 35.3% 34.7%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 11.1% 16.7% 20.3%
Petrov_Ivan (USD) 15.0% 8.1% 5.0% 3
Stability (208007) 15.0% 15.0% 15.6% 200
Skilled (5000080) 10.0% 6.0% 5.9% 100
SkyFx (5000105) 0.0% 10.0% 5.9% 500
veronika (7165) 0.0% 0.0% 7.5% 1000
Avas (5995) 0.0% 0.0% 15.1% 1000
Trade-Bowl(ECNp20) 15.0% 15.0% 18.1% 100
sven (7031) 15.0% 15.0% 12.0% 200
TP (6482) 0.0% 15.0% 6.0% 500
Alfonsofont (MA_Trender) 5.0% 5.0% 3.1% 50
Valery S (ATS#3-Risky) 5.0% 5.0% 0.0% 17
Fenix (5000106) 0.0% 0.0% 0.0% 200
Trader (5000099) 5.0% 0.0% 0.0% 100
Lion (5000100) 10.0% 4.0% 5.6% 200
SMB(MulTiScalp) 5.0% 1.9% 0.0% 100
Итого 100% 100% 100%


Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать отношение доходность/риск портфеля, при соблюдении ограничений на максимальную/минимальную долю отдельных ПАММ-счетов в портфеле.

Поделиться в соцсетях