Оптимальные ПАММ-портфели на 21 января 2013


Публикую оптимальные портфели по состоянию на 21 января 2012 года. В сравнении с предыдущим расчетом произошли следующие существенные изменения:

  • из расчёта выбыл естественным образом ПАММ счёт 15747 (KingTrends). Основная причина - просадка по счёту, которая загнала счёт в список счетов с отрицательной ожидаемой минимальной доходностью. Текущие характеристики счёта не позволяют далее рассматривать данный счёт как часть портфеля.

    Обсуждаемый счёт я исключил из своего реального ПАММ портфеля.
  • так же из расчёт выбыл ПАММ счёт Trade-Bowl(ECNp20) в связи с тем, что его минимальная ожидаемая доходность опустилась до нуля.

    Из своего реального ПАММ портфеля я данный счёт не убрал, т.к. надеюсь что выберется из текущей не особо глубокой просадки. Так же меня останавливает от изъятия средств тот факт, что это единственный счёт в который я вкладываю на ПАММ площадке FXOpen.
  • укрепил свои позиции как в оптимальном так и в безопасном портфеле счет 7187 (veronika) за счёт увеличения ожидаемой минимальной доходности.

    Как результат буду включать данный счёт в свой реальный портфель на этой неделе.

К сожалению новых счетов в этот раз не появилось. Прошу своих читателей добавлять в комменты инфу о тех ПАММ счетах, которые бы вы хотели видеть в данном расчёте.


Счета отобранные для участия в расчете


Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 27 недель
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 27 недель
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комисия
вознаграждение управляющего
Порог
мин. сумма инвестиции
5000105 (SkyFx) 4.7% 2.3% 5.3% 50.0% 500
5995 (Avas)  2.2% 1.8% 0.9% 50.0% 1000
10457 (GalaxyGT) 1.7% 1.4% 0.6% 50.0% 200
5000080 (Skilled) 3.3% 1.2% 5.4% 30.0% 100
7187 (veronika) 2.0% 0.9% 2.7% 50.0% 1000
9185 (Galaxy) 1.0% 0.8% 0.4% 30.0% 100
24688 (Panamera) 1.7% 0.8% 1.8% 30.0% 10
7031 (sven) 2.1% 0.6% 3.7% 50.0% 200
6482 (TP) 1.8% 0.5% 3.6% 50.0% 500
7061 (Valex) 4.9% 0.5% 12.7% 40.0% 100
10253 (investobolin) 2.5% 0.5% 4.7% 50.0% 100
5000106 (Fenix) 3.9% 0.4% 7.4% 50.0% 200
9185 (Galaxy) 1.0% 0.8% 0.4% 30.0% 100
7165 (veronika) 1.9% 0.9% 2.6% 50.0% 1000
9035 (veronika) 1.7% 0.8% 2.1% 60.0% 1000
Trade-Bowl(ECNp20) 1.1% 0.0% 2.6% 50.0% 100
5000099 (Trader) 1.5% 0.0% 3.4% 50.0% 100
alexche:199973 0.5% -0.1% 1.3% 50.0% 50
SMB(MulTiScalp) 1.7% -0.1% 4.6% 40.0% 100
Valery S:199085 0.9% -0.3% 2.5% 30.0% 40
Stability:208007 0.6% -0.3% 1.7% 36.0% 200
7093 (AlexZhuk) 1.5% -0.3% 4.9% 50.0% 200
Brigadir:86272  0.7% -0.3% 2.6% 38.0% 38
15747 (KingTrends) 2.2% -0.6% 7.7% 40.0% 10
SafePamm(ECNtrade) 0.9% -0.7% 4.1% 50.0% 1
5000100 (lion) 3.5% -0.9% 5.9% 50.0% 200
avp555:198538 1.0% -1.2% 5.0% 40.0% 10
7482 (Valex) 1.8% -1.4% 9.0% 50.0% 500
Baks(MTSplus) 0.4% -1.7% 5.6% 50.0% 100
11695 (Otmar) 3.0% -2.0% 14.2% 50.0% 500
Mihamuha(StableSca) 1.8% -2.2% 9.0% 40.0% 100
11402 (Patrik) -0.4% -4.8% 12.6% 50.0% 100
счета исключенные из расчета из-за низкой минимальной доходности
счета исключенные из-за высокой коррелированности со счетами уже включенными в расчет

В нижней части таблицы находятся счета которые не прошли в этап "моделирования", по причине либо низкой доходности либо высокой коррелированности со счетами включенными в расчет. Матрицу корреляции ПАММ счетов, которую я использовал при вычислениях, можно посмотреть тут.


Портфель "Оптимальный"
объем портфеля $1 000 $5 000 $10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.83% 1.50% 1.24%
Средняя дох-сть инв-ра 70.0% 70.7% 105.2%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 31.7% 35.6% 44.3%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 5.0% 12.5% 23.6%
5000105 (SkyFx) 0.0% 15.0% 15.0% 500
5995 (Avas)  0.0% 0.0% 15.0% 1000
10457 (GalaxyGT) 20.0% 15.0% 15.0% 200
5000080 (Skilled) 20.0% 15.0% 14.6% 100
7187 (veronika) 0.0% 0.0% 15.0% 1000
24688 (Panamera) 20.0% 15.0% 15.0% 10
7031 (sven) 20.0% 15.0% 8.0% 200
6482 (TP) 0.0% 13.7% 0.0% 500
7061 (Valex) 10.0% 0.0% 0.0% 100
10253 (investobolin) 10.0% 11.3% 2.4% 100
5000106 (Fenix) 0.0% 0.0% 0.0% 200

(нажмите на изображение для увеличения)
Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать минимально возможную прибыль. При этом максимальная доля одного ПАММ счета искусственно ограничена и не превышает 15% (для портфеля в $1000 не более 20%).



Портфель "Безопасный"
объем портфеля $1 000 $5 000 $10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.80% 1.47% 1.03%
Средняя дох-ть инв-ра 96.1% 99.6% 83.1%
средняя минимальная дох-ть инвестора в год 31.3% 33.1% 34.1%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 4.9% 10.8% 17.9%
5000105 (SkyFx) 0.0% 12.2% 5.0% 500
5995 (Avas)  0.0% 0.0% 15.0% 1000
10457 (GalaxyGT) 20.0% 15.0% 15.0% 200
5000080 (Skilled) 20.0% 12.8% 4.6% 100
7187 (veronika) 0.0% 0.0% 15.0% 1000
24688 (Panamera) 20.0% 15.0% 15.0% 10
7031 (sven) 20.0% 15.0% 15.0% 200
6482 (TP) 0.0% 15.0% 5.0% 500
7061 (Valex) 0.0% 0.0% 1.0% 100
10253 (investobolin) 20.0% 15.0% 9.4% 100
5000106 (Fenix) 0.0% 0.0% 0.0% 200

(нажмите на изображение для увеличения)
Безопасный портфель рассчитывается так, чтобы минимизировать риск на сколько это возможно. Именно в этом портфеле достигается максимально возможная диверсификации инвестиций и как следствие доходность получается ниже чем в оптимальном портфеле, но надежность выше.

Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ площадок.

По данной ссылке вы найдете фаил с актуальной рассчётной моделью оптимальных ПАММ портфелей, которую я использовал для подготовки этого поста.

Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !