Оптимальные ПАММ-портфели на 25 мая 2013


Публикую оптимальные портфели по состоянию на 25 мая 2013 года

В сравнении с предыдущим расчетом существенных изменений методике не внедрилось:


  • В конечный расчёт попал еще один счёт с ПАММ-площадки Альпари FX_manager (FX_Gain).

  • Итоговая структура портфеля не значительно изменилась, но при этом существенных изменений в сравнении с предыдущим оптимальным портфелем не наблюдается.

    В целом именно к такой динамике в структуре оптимального инвестиционного портфеля я и стремлюсь, т.е. к такому состоянию портфеля при котором его структура меняется постепенно и без "скачков" и при этом все время остается оптимальной.

  • Немного статистики. В этом расчёте участвовало 1406 ПАММ-счетов с ПАММ-площадок FX-Trend, FXOpen, Panteon, Alpari.


Счета отобранные для участия в расчете


Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 54 недели
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 54 нед.
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комисия
вознаг-
раждение управляющего
Макс доля
макс. доля памм-счёта в портфеле
Порог $
мин. сумма инвестиции
Petrov_Ivan (USD) 0.5% -0.3% 4.3% 20.0% 15.0% 3
Stability (208007) 0.5% 0.2% 1.8% 36.0% 5.0% 200
avp555 (198538) 1.2% 0.2% 6.8% 40.0% 15.0% 10
Skilled (5000080) 2.3% 1.4% 5.2% 30.0% 10.0% 100
SkyFx (5000105) 2.0% 1.0% 4.8% 50.0% 10.0% 500
veronika (7165) 1.0% 0.6% 3.0% 50.0% 15.0% 1000
Avas (5995) 0.9% 0.6% 2.8% 50.0% 15.0% 1000
Trade-Bowl(ECNp20) 1.2% 0.7% 3.1% 40.0% 15.0% 100
sven (7031) 1.1% 0.7% 3.5% 50.0% 15.0% 200
TP (6482) 1.0% 0.6% 3.4% 50.0% 15.0% 500
Alfonsofont (MA_Trender) 2.0% 1.0% 8.6% 50.0% 5.0% 50
FX_manager (FX_Gain) 2.0% 1.1% 7.2% 49.0% 5.0% 10
Valery S (ATS#3-Risky) 1.3% 0.6% 4.3% 30.0% 5.0% 17
Fenix (5000106) 1.6% 0.7% 5.7% 50.0% 10.0% 200
Trader (5000099) 1.4% 0.6% 4.7% 50.0% 10.0% 100
Lion (5000100) 1.7% 0.7% 5.9% 50.0% 10.0% 200
SMB(MulTiScalp) 1.0% 0.3% 5.7% 40.0% 5.0% 100

Матрицу корреляции ПАММ-счетов, которую я использовал при вычислениях, а так же расширенный список ПАММ-счетов, не участвовавших в итоговом портфеле по причинам низкой доходности, коррелированности и пр. причинам, можно посмотреть тут.

Собственно портфель:
Структура Портфеля "Оптимальный"
объем портфеля $2 000 $5 000 $10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.49% 1.16% 1.06%
Средняя дох-сть инв-ра 76.2% 79.9% 79.3%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 25.9% 34.2% 36.5%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 5.3% 16.7% 20.3%
Petrov_Ivan (USD) 15.1% 5.0% 5.0% 3
Stability (208007) 10.0% 17.6% 12.1% 200
avp555 (198538) 8.8% 5.0% 5.0% 10
Skilled (5000080) 0.5% 6.5% 6.5% 100
SkyFx (5000105) 0.0% 0.0% 6.5% 500
veronika (7165) 0.0% 0.0% 10.0% 1000
Avas (5995) 0.0% 0.0% 12.7% 1000
Trade-Bowl(ECNp20) 19.5% 14.6% 14.6% 100
sven (7031) 14.6% 14.1% 12.3% 200
TP (6482) 0.0% 13.6% 5.9% 500
Alfonsofont (MA_Trender) 0.0% 3.6% 2.4% 50
FX_manager (FX_Gain) 3.2% 2.4% 0.2% 10
Valery S (ATS#3-Risky) 6.1% 5.8% 1.4% 17
Fenix (5000106) 5.0% 0.0% 0.0% 200
Trader (5000099) 4.6% 4.5% 0.0% 100
Lion (5000100) 10.0% 7.4% 5.4% 200
SMB(MulTiScalp) 2.7% 0.0% 0.0% 100
Итого 100% 100% 100%


Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать отношение доходность/риск портфеля, при соблюдении ограничений на максимальную/минимальную долю отдельных ПАММ-счетов в портфеле.


Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ-счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ-счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ-площадок.

Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !