Оптимальные ПАММ-портфели на 6 мая 2013


Публикую оптимальные портфели по состоянию на 06 мая 2013 года. В сравнении с предыдущим расчетом произошли следующие существенные изменения:


  • Первое и одно из самых существенных изменений в методике это то, что я увеличил минимальный срок жизни ПАММ-счёта для попадания в мой ПАММ-портфель до 1 года. Соответственно максимальная доля счёта в портфеле в зависимости от возраста составляет 5% при > 1 год; 10% при > 1,5 года; 15% при > 2 года.

    Пришел к такому решению, исходя из следующей логики - среднесрочные тенденции на рынке форекс обычно длятся около полугода, и в этот  "тренд" вполне можно попасть, используя довольно примитивную торговую стратегию. А когда тренд развернется, то либо в сам момент разворота, либо даже при продолжающемся обратном движении, динамика доходности таких счетов резко изменится (как раз в аккурат после того как мы в них инвестируем) и будет получена неслабая просадка + статистика торговли счёта очень сильно изменится.

    При этом торговать год достаточно стабильно очень сложно, поэтому счетов с годовой хорошей историей мало, но к нашему счастью на сегодняшний момент их более чем достаточно для формирования инвестиционного портфеля.

  • Так же важное изменение - это включение всех ПАММ-счетов брокера FXOpen в расчёт. От этого брокера счетов в конечный портфель попадает всего два, т.к. значительное их число отфильтровывается, как сильно коррелирующие. Но важно, что в портфель попадает очень хороший ПАММ-счёт Trade-Bowl(ECNp20), на мой взгляд, на текущий момент один из лучших ПАММ-счетов с площадок, входящих в мой портфель.

  • С этой недели добавил нестандартную настройку - теперь я не только ограничиваю максимальную долю ПАММ-счета в портфеле, но и для некоторых счетов ввожу ограничение на минимальную долю в портфеле в размере 5%.

    Прежде всего это касается счетов-долгожителей АльпариPetrov_Ivan (USD) Stability (208007)avp555 (198538).

    Так же это относится к счёту Trade-Bowl(ECNp20).

    Данное новшество позволило существенно снизить долю счетов Форекс Тренда и Пантеона в своем портфеле. Напомню, что снижение доли этих площадок (суммарно) было одной из моих целей.

    P.S. буквально вчера читатель Блога скинул мне ссылку на не публичный, но открытый для инвестирования ПАММ-счёт Петрова Ивана с повышенным риском (доходностью) в 1,5 раза к своим базовым счетам - найти счёт можно тут.

    Сам я пока не решил в какой буду вкладываться: с одной стороны, мне удобнее вкладываться в долларовый базовый счет, с другой стороны я давно думал что Ивану нужен счет с бОльшим уровнем риска/доходности, но сам факт наличия такого счёта думаю будет интересен читателям.

  • С этой недели решил публиковать только один портфель - Оптимальный, т.к. по сути Безопасный и Оптимальный у меня получались крайне похожими. Свой собственный ПАММ-портфель буду подгонять именно под этот публикуемый портфель.

  • И немного статистики. В этом расчёте участвовало 1199 ПАММ-счетов с ПАММ-площадок FX-Trend, FXOpen, Panteon, Alpari.


Счета отобранные для участия в расчете


Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 54 недели
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 54 нед.
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комисия
вознаг-
раждение управляющего
Макс доля
макс. доля памм-счёта в портфеле
Порог $
мин. сумма инвестиции
Petrov_Ivan (USD) 0.6% -0.1% 4.0% 20.0% 15.0% 3
Stability (208007) 0.8% 0.3% 2.4% 36.0% 10.0% 200
avp555 (198538) 1.4% 0.3% 7.1% 40.0% 15.0% 10
Skilled (5000080) 2.4% 1.4% 5.2% 30.0% 10.0% 100
Avas (5995) 1.0% 0.6% 2.7% 50.0% 15.0% 1000
SkyFx (5000105) 2.1% 1.1% 4.7% 50.0% 10.0% 500
veronika (7165) 1.0% 0.6% 3.0% 50.0% 15.0% 1000
sven (7031) 1.2% 0.8% 3.5% 50.0% 15.0% 200
TP (6482) 1.0% 0.6% 3.4% 50.0% 15.0% 500
Trade-Bowl(ECNp20) 1.0% 0.7% 3.1% 50.0% 15.0% 100
Alfonsofont (MA_Trender) 3.0% 1.5% 9.3% 30.0% 5.0% 50
Valery S (ATS#3-Risky) 1.6% 0.6% 4.3% 30.0% 5.0% 17
Trader (5000099) 1.4% 0.5% 4.5% 50.0% 10.0% 100
Fenix (5000106) 1.6% 0.7% 5.8% 50.0% 10.0% 200
l2l (follow the trend) 2.1% 0.8% 7.6% 40.0% 5.0% 500
SMB(MulTiScalp) 1.2% 0.6% 5.4% 40.0% 5.0% 100
Lion (5000100) 1.7% 0.6% 5.9% 50.0% 10.0% 200
FairGame (158773) 1.3% 0.4% 5.6% 25.0% 15.0% 10

Матрицу корреляции ПАММ-счетов, которую я использовал при вычислениях, а так же расширенный список ПАММ-счетов, неучаствовавших в итоговом портфеле по причинам низкой доходности, коррелированности и пр. причинам, можно посмотреть тут.

Собственно портфель:
Структура Портфеля "Оптимальный"
объем портфеля $2 000 $5 000 $10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.37% 1.33% 1.11%
Средняя дох-сть инв-ра 95.0% 94.3% 92.9%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 37.2% 41.4% 41.9%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 16.5% 20.7% 24.3%
Petrov_Ivan (USD) 5.0% 6.6% 5.0% 3
Stability (208007) 17.3% 18.9% 8.9% 200
avp555 (198538) 8.5% 7.3% 5.0% 10
Skilled (5000080) 7.4% 9.0% 7.2% 100
Avas (5995) 0.0% 0.0% 11.8% 1000
SkyFx (5000105) 0.0% 10.0% 7.2% 500
veronika (7165) 0.0% 0.0% 10.0% 1000
sven (7031) 16.1% 18.0% 13.4% 200
TP (6482) 0.0% 10.0% 5.0% 500
Trade-Bowl(ECNp20) 15.0% 13.9% 14.8% 100
Alfonsofont (MA_Trender) 4.5% 3.6% 2.9% 50
Valery S (ATS#3-Risky) 10.1% 0.0% 5.2% 17
Trader (5000099) 9.1% 0.0% 0.0% 100
Fenix (5000106) 0.0% 0.0% 0.0% 200
l2l (follow the trend) 0.0% 0.0% 0.0% 500
SMB(MulTiScalp) 0.0% 2.6% 0.0% 100
Lion (5000100) 0.0% 0.0% 3.6% 200
FairGame (158773) 7.0% 0.0% 0.0% 10
Итого 100% 100% 100%


Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать отношение доходность/риск портфеля, при соблюдении ограничений на максимальную/минимальную долю отдельных ПАММ-счетов в портфеле.


Прошу читателей продолжать предлагать различные ПАММ-счета для включения их в расчет оптимальных портфелей. ПАММ-счета лучше всего предлагать с самых разных ПАММ-площадок.

Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !