Оптимальные ПАММ-портфели на 22 июля 2013


Публикую оптимальные портфели по состоянию на 22 июля 2013 года

В сравнении с предыдущим расчетом существенных изменений в методике не внедрилось.


  • В конечный портфель попал ПАММ-счёт Mega Profit 4.2 от ДЦ RVD Markets. Особенность этого счёта заключается в том, что он уже довольно давно находится в моём фактическом ПАММ-портфеле.

    Указанный счёт отличается довольно высокими показателями доходности, но с другой стороны, подобно счёту Alfonsofont (MA_Trender), использует в своей торговой стратегии разновидность мартингейла - что увеличивает риски.

    За счёт того что счёт использует "мартин" - в него есть резон вкладывать на просадках, т.к. вероятность скорого выхода из каждой просадки с получением разового высокого профита довольно высока в подобных счетах.

    При этом в расчёт попадает только указанный счёт из всех ПАММ-счетов ДЦ RVD Markets, т.к. процесс сбора статистики ПАММ-счетов с сайте этого ДЦ не автоматизирован.

  • Так же в конечный расчёт попал счёт alexche (OnlyProfit) из ДЦ Альпари - тоже, кстати, не плохо работает с мартином - довольно аккуратно. Но в ПАММ-портфель данный счёт не попал из-за довольно низкого отношения уровня доходности/риска.

  • В конечный портфель не попал счёт avp555. Счёт показывает совершенно нестабильную торговлю с довольно высоким уровнем дисперсии в последнее время. Как результат я отменил для него обязательную 5% долю в ПАММ-портфеле и счёт сам собою выпал из него.

  • По аналогичной причине из конечного ПАММ-портфеля выпал счёт TP (6482) - счёт получил месяц назад огромный убыток в размере 30%, чем сильно испортил свои показатели, как результат низкая расчётная доходность и довольно высокие расчётные риски. В итоге автоматическое "выпадение" из портфеля.

    Но если честно из своего фактического портфеля я данный счёт убирать не планирую, можно это рассматривать как вариант инвестирования на просадке )).

  • И небольшой "технический" момент - с этой недели я перестал учитывать минимальную сумму инвестирования для ПАММ-счётов FX-Trend. Дело в том, что с появлением у данного ДЦ сервиса "консультационное инвестирование" стало возможно инвестировать в любой популярный счёт через консультантов-посредников практически без ограничения на минимальную сумму.

    Как следствие указанные ограничения на мин. сумму инвестирования в определенные ПАММ-счета по сути "самоустранились".


Счета отобранные для участия в расчете


Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 54 недели
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 54 нед.
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комисия
вознаг-
раждение управляющего
Макс доля
макс. доля памм-счёта в портфеле
Порог $
мин. сумма инвестиции
Alfonsofont (MA_Trender) 1.1% 0.6% 5.3% 50.0% 5.0% 50
Stability (Risk:MemoryOfAgris) 0.5% 0.2% 1.8% 36.0% 15.0% 200
Valery S (ATS#3-Risky) 1.0% 0.3% 4.3% 30.0% 5.0% 17
avp555 1.3% 0.2% 8.5% 40.0% 15.0% 10
Petrov_Ivan (USD) 0.3% -0.5% 4.6% 20.0% 15.0% 3
Trade-Bowl(ECNp20) 0.7% 0.4% 2.6% 40.0% 15.0% 100
veronika (7165) 1.0% 0.7% 2.6% 50.0% 15.0% 1000
sven (7031) 1.0% 0.7% 2.7% 50.0% 15.0% 200
Avas (5995) 0.9% 0.5% 2.7% 50.0% 15.0% 1000
TP (6482) 0.7% 0.1% 5.6% 50.0% 15.0% 500
Mega Profit 4.2 1.6% 0.5% 6.6% 30.0% 5.0% 200
Skilled (pf5000080) 2.2% 1.5% 5.3% 30.0% 10.0% 100
SkyFx (pf5000105) 1.9% 1.1% 4.7% 50.0% 10.0% 500
Trader (pf5000099) 1.2% 0.6% 4.6% 50.0% 10.0% 100
Lion (pf5000100) 1.8% 0.7% 6.2% 50.0% 10.0% 200
Fenix (pf5000106) 1.5% 0.7% 5.9% 50.0% 10.0% 200

Матрицу корреляции ПАММ-счетов, которую я использовал при вычислениях, а так же расширенный список ПАММ-счетов, не участвовавших в итоговом портфеле по причинам низкой доходности, коррелированности и пр. причинам, можно посмотреть тут.

Собственно портфель:

Структура Портфеля "Оптимальный"
объем портфеля $2 000 $5 000 $10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.05% 1.05% 0.96%
Средняя дох-сть инв-ра 64.0% 73.2% 70.8%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 31.6% 35.9% 33.7%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 16.1% 19.9% 19.1%
Alfonsofont (MA_Trender) 4.9% 2.7% 2.0% 50
Stability (Risk:MemoryOfAgris) 10.8% 7.3% 9.7% 200
Valery S (ATS#3-Risky) 0.0% 0.0% 0.0% 17
avp555 0.0% 0.0% 0.0% 10
Petrov_Ivan (USD) 5.0% 5.0% 5.0% 3
Trade-Bowl(ECNp20) 15.0% 15.0% 15.0% 100
veronika (7165) 15.0% 15.0% 15.0% 1000*
sven (7031) 15.0% 15.0% 15.0% 200*
Avas (5995) 14.8% 15.0% 13.3% 1000*
TP (6482) 5.0% 0.0% 0.0% 500*
Mega Profit 4.2 5.0% 5.0% 5.0% 200
Skilled (pf5000080) 9.6% 6.7% 5.6% 100
SkyFx (pf5000105) 0.0% 10.0% 6.5% 500
Trader (pf5000099) 5.0% 3.3% 4.6% 100
Lion (pf5000100) 0.0% 0.0% 3.3% 200
Fenix (pf5000106) 0.0% 0.0% 0.0% 200
Итого 100% 100% 100%


Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать отношение доходность/риск портфеля, при соблюдении ограничений на максимальную/минимальную долю отдельных ПАММ-счетов в портфеле.

Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !