Всем инвесторам счетов HibRuMix и просто читателям блога — обязательно к прочтению. Часть первая.


Май принёс много событий всем нам. Многим кажется что многие принятые решения были очень спонтанными, нелогичными, необдуманными и непонятными. На самом деле это далеко не так, но чтобы немного понять логику моих решения я предлагаю читателям немного вспомнить историю блога hib.ru.

Блог был запущен весной 2012 года как мой дневник высокорискованных инвестиций. В портфеле преимущественно были хайпы и проекты псевдо ДУ, то есть проекты крайне сомнительного качества. Степень моего осведомления о том как устроено большинство этих проектов на началом этапе была крайне не высокой. Грубо говоря я даже иногда думал, что возможно "там даже что-то действительно работает". Но по факту большинство проектов всё же относилось к пирамидам и мы всё это прекрасно осознавали, поэтому главным инвестиционным методом был так называемый метод разгона, суть которого заключалось в том, чтобы инвестировать на начальном этапе работы пирамиды и вывести из неё как можно раньше тело депозита, получая последующую прибыль профитом.

Было весело и задорно. При этом часть портфеля было инвестировано в инструменты, которые мы тогда считали " очень надежными" - в ПАММ-счета на форексе. И действительно, на фоне хайпов и псевдо ду, форекс брокеры казались мировыми центрами финансов.

Но стоит отметить, что на то время основным доходом была заработная плата, а инвестиции во всю эту "шелупонь" были исключительно способом позабавиться, пообщаться и по возможности, подзаработать.

В августе 2013 года, нарвавшись на серию скамов нескольких хайпов и потеряв существенную для себя сумму денег я решил окончательно завязать с хайпами и переключиться на инвестирование на форексе, тем более что вроде как там появились ПАММ-счета с достаточно стабильными показателями доходности/риска.

С конца 2013 года я полностью переключился на формирование инвестиционных счетов из ПАММ-счетов форекс брокеров Форекс Тренд, Пантеон Финанс, Альпари и FXOpen.

Больше всего ПАММ-счетов традиционно было на Альпари, но никакой стабильности в торговле управляющих не наблюдалось от слова СОВСЕМ. FXOpen выглядел крайне перспективной ПАММ-площадкой, у опенов была реализована технология ECN-счетов, которая на тот момент была крайне новаторской. В итоге, торговые условия у FXOpen были невероятно крутыми, в сравнении с другими розничными форекс брокерами, которые работали в странах СНГ. На родственных ПАММ-площадках: Пантеон Финанс и Форекс Тренд трейдеры показывали очень хорошую стабильность в торговле. Анализ недельной динамики торговли которых показывал очень неплохие перспективы для "консервативных" инвестиций. В итоге в течении 2014 года большая часть моих денег перекочевала в Форекс Тренд и Пантеон Финанс. Особо вопросами "надежности" не заморачивались, после хайпов и различных проектов типо МММ, любой форекс брокер выглядел оплотом надежности.

Вокруг этих Форекс Тренда и Пантеон Финанс сформировалась очень большая "инвестиционная тусовка" — все инвестировали, все получали прибыль, пусть и не очень большую, но зато очень стабильную и по большей степени смотрели на происходящее сквозь призму розовых очков, которые фильтровали различные не стыковки, на которые стоило бы обращать внимание, и ретроспективный анализ которых привел в последствии к написанию вот такой очень полезной статьи.

В начале 2015 года банкротится Пантеон Финанс и практически сразу Форекс Тренд. Выяснилось что эти компании были довольно классическими финансовыми пирамидами, которые работали под легендой о том, что это форекс-брокеры с инвестиционной площадкой. Большинство инвесторов полностью или практически полностью лишились вложенных инвестиций. С этого момент и до сих пор слово ПАММ-счёт и форекс является скорее
ругательством, хотя непосредственно к форексу скам этих компаний отношения не имел.

После указанных событий из работающих форекс-брокеров с ПАММ-площадками остаются Альпари, ФХОпен и небольшая площадка РВДМаркетс, которая в последствии так же оказалась финансовой пирамидой, но после опыта с Форекс Трендом и Пантеон Финансом, практически все, кого я знаю, успели вывести из этой площадки свои средства, так как разглядели в РВДМаркетс финансовую пирамиду.

В чистом итоге из форекс брокеров с ПАММ-площадками оставались Альпари и ФХОпен. Я принял решение продолжать инвестиционную деятельность на рынке форекс по средствам инвестирования в ПАММ-счета.

Итого, на середину 2015 года из мы имеем для инвестирования на FXOpen два интересных счёта для инвестировани: TradeBowl и DmitryECN; на Альпари из интересных счетов в основном счёт Stability с ощутимым объемом средств и довольно большой статистикой и... собственно все. О Lucky Pound в то время еще никто не знал — он тонул в рейтинге альпари под лестницестроителями со своим скромным объемом инвестиций в размере около $30000.

И вот теперь давайте взглянем ретроспективно на сферу инвестирования на рынке форекс. С какого момента можно было более менее стабильно начать зарабатывать на инвестициях именно в торговлю на рынке форекс?

2012 год? Нет, не реально.
2013 год? Нет, не реально.
2014 год? Нет, не реально.
2015 год? Возможно, но практически нереально.

К примеру, сейчас мы знаем что случилось с FXOpen в 2015 году. Брокер очень сильно "попал" на деньги во время скачка швецарского франка. Настолько сильно, что ему пришлось отказываться от большого количества поставщиков ликвидности, что привело брокера к существенному ухудшению торговых условий.

И трейдеры, которые показывали хорошие результаты, а именно TradeBowl и DmitryECN, в которых я влился в 2015 году начали неожиданно сливать.

Наши инвестиции в управляющего Стабилити в 2015 году не принесли бы сколько бы то ни было ощутимого результата.

Были ли альтернативные варианты инвестирования? Да были, Антон описал в конце 2015 года один из вариантов инвестирования в зарубежных трейдеров через Managed Forex Hub. Много бы вы заработали с этим вариантом инвестирования? Нет, ваши доходы были бы существенно ниже ожидаемых, но надо отдать должное вы были бы хотя бы не в убытке.

Параллельно с инвестированием в 2015 году я провожу разработку собственной торговой системы, которая в итоге вылилась в ПАММ-счета Bollindger на которых работали только мои роботы. Торговая система была довольно подробно мной описана вот в этой статье.

В августе 2015 года, я зафиксировал очень болезненный для себя убыток от фактического слива ПАММ-счетов в которые инвестировал на FXOpen. После чего решил, что идея "широкой" диверсификации очень опасна при неправильном её использовании. После чего я прихожу к идеи "узкой" диверсификации, которая гласит, что инвестировать нужно только в лучшее. И если из имеющихся вариантов инвестирования под понятие "лучшее" не попадает ни одни актив, то реально лучший из возможных диверсифицированный инвестиционный портфель будет  состоять из нуля активов.

К сентябрю 2015 года я решил, что лучший из возможных вариантов инвестирования, который у меня был на тот момент — это мои собственные торговые советники bollindger. Изначально я торговал только на собственные средства. Мои ПАММ-счета были открыты существенно позже, так как эта торговля была токсичной и я понимал, что токсичные ПАММ-счета далеко не лучшее из того что можно было представить публики в качестве инвестиционных активов.

По данным бэктестов, коэффициент эффективности торговли выраженные в отношении среднегодовой доходности и макс просадки находился на уровне 3:1. То есть при целевой доходности 100% мы имели просадки на бэктестах в размере около 33%, при этом оставался определенный запас прочности для счетов.

Данная торговля за счёт токсичности обладала неплохим коэффициентом комфортности инвестирования, но за счёт рыночного динамического выставления уровня тейк-профитов система могла периодически фиксировать существенные убытки, которые всегда реализовывались крайне неожиданно и влияние которых хотелось существенно уменьшить.

Но при всех недостатках торговой системы bollindger, это моя первая долгосрочная инвестиция на рынке форекс которая реально приносила мне стабильный профит и этот профит был ощутим не только в относительном выражении, но и в абсолютном. С конца 2015 года бОльшая часть моих доходов стала формироваться как доходы от торговли на свои собственные средства.

Но токсичная торговая система с отношениеми доходности к просадке в размере 3:1, в прниципе, крайне плохо подходит под получение целевой доходности в размере 100%.  Для такой системы целевой потолок 50%, и то только с детальной информацией по бектестам на всей истории. Просто физически, токсичная торговая система, которая подразумевает плавающие просадки большой величины, должна держать свою наибольшую просадку в размере не более 10%-20% и уже исходя из этого корректировать свои целевые показатели по доходности.

На текущий момент я не встречал из токсичных торговых систем что-то лучше чем мои роботы bollindger, но все же это опасная торговля, из которой крайне не желательно вытаскивать доходность более чем 30%-50% в год. Собственно в рамках торговли на счетах HibRuMix настройки боллинджеров были заточены на получение доходности в размере не более 25% в год и даже при этом я планировал снижать их долю.

Но с момента создания мной торговых роботов bollindger уже прошло 3 года. И это было очень динамическое время.

С 2016 года развитие рынка форекс можно охарактеризовать как крайне положительное. Практически у всех "нормальных" брокеров наблюдается существенное улучшение торговых условий. Начинается повсеместное использование ECN-счетов. Спреды сужаются. Все эти явления приводят к появлению немыслимого количества всевозможных скальперов. Наибольшее развитие, благодаря форуму портала tradelikeapro, получают ночные скальперы в Альпари.

Так же существенный вклад в развитие ПАММ-движения вносит изменение алгоритма расчёта рейтинга Альпари. С конца 2016 года в топ рейтинга Альпари наконец то начинают выходить хорошие трейдеры с качественными нетоксичными торговыми системами. В них начинают наконец то заливать деньги инвесторы и у нетоксичных трейдеров появляется реальный шанс начать зарабатывать на форексе профессионально.

С другой стороны с 2016 года активно начинает запускать свою деятельность новый инвестиционный форекс брокер, на который я лично сразу начал возлагать очень большие надежды. Конечно же речь об IceFX, который взял курс на продвижение профессиональной нетоксичной торговли.

И вот где-то с середины 2016 года начинают появляться признаки того, что близится то время, когда инвестиционный портфель на форексе сможет приносить более-менее стабильный доход. И в этом портфеле не будет токсичных торговых систем. И комфортность инвестирования устраивать большинство инвесторов. Но даже 2016 год это не тот год, когда это время пришло.

Продолжение следует...

Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !