Оптимальные ПАММ-портфели на 22 июля 2013

июля 23, 2013

Публикую оптимальные портфели по состоянию на 22 июля 2013 года

В сравнении с предыдущим расчетом существенных изменений в методике не внедрилось.


  • В конечный портфель попал ПАММ-счёт Mega Profit 4.2 от ДЦ RVD Markets. Особенность этого счёта заключается в том, что он уже довольно давно находится в моём фактическом ПАММ-портфеле.

    Указанный счёт отличается довольно высокими показателями доходности, но с другой стороны, подобно счёту Alfonsofont (MA_Trender), использует в своей торговой стратегии разновидность мартингейла - что увеличивает риски.

    За счёт того что счёт использует "мартин" - в него есть резон вкладывать на просадках, т.к. вероятность скорого выхода из каждой просадки с получением разового высокого профита довольно высока в подобных счетах.

    При этом в расчёт попадает только указанный счёт из всех ПАММ-счетов ДЦ RVD Markets, т.к. процесс сбора статистики ПАММ-счетов с сайте этого ДЦ не автоматизирован.

  • Так же в конечный расчёт попал счёт alexche (OnlyProfit) из ДЦ Альпари - тоже, кстати, не плохо работает с мартином - довольно аккуратно. Но в ПАММ-портфель данный счёт не попал из-за довольно низкого отношения уровня доходности/риска.

  • В конечный портфель не попал счёт avp555. Счёт показывает совершенно нестабильную торговлю с довольно высоким уровнем дисперсии в последнее время. Как результат я отменил для него обязательную 5% долю в ПАММ-портфеле и счёт сам собою выпал из него.

  • По аналогичной причине из конечного ПАММ-портфеля выпал счёт TP (6482) - счёт получил месяц назад огромный убыток в размере 30%, чем сильно испортил свои показатели, как результат низкая расчётная доходность и довольно высокие расчётные риски. В итоге автоматическое "выпадение" из портфеля.

    Но если честно из своего фактического портфеля я данный счёт убирать не планирую, можно это рассматривать как вариант инвестирования на просадке )).

  • И небольшой "технический" момент - с этой недели я перестал учитывать минимальную сумму инвестирования для ПАММ-счётов FX-Trend. Дело в том, что с появлением у данного ДЦ сервиса "консультационное инвестирование" стало возможно инвестировать в любой популярный счёт через консультантов-посредников практически без ограничения на минимальную сумму.

    Как следствие указанные ограничения на мин. сумму инвестирования в определенные ПАММ-счета по сути "самоустранились".


Счета отобранные для участия в расчете


Основные характеристики ПАММ счетов участвующих в расчете и расчитанные по недельным значениям доходности за период 54 недели
ПАММ-счет ср. дох-ть
средня дох-ть
за 54 нед.
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комисия
вознаг-
раждение управляющего
Макс доля
макс. доля памм-счёта в портфеле
Порог $
мин. сумма инвестиции
Alfonsofont (MA_Trender) 1.1% 0.6% 5.3% 50.0% 5.0% 50
Stability (Risk:MemoryOfAgris) 0.5% 0.2% 1.8% 36.0% 15.0% 200
Valery S (ATS#3-Risky) 1.0% 0.3% 4.3% 30.0% 5.0% 17
avp555 1.3% 0.2% 8.5% 40.0% 15.0% 10
Petrov_Ivan (USD) 0.3% -0.5% 4.6% 20.0% 15.0% 3
Trade-Bowl(ECNp20) 0.7% 0.4% 2.6% 40.0% 15.0% 100
veronika (7165) 1.0% 0.7% 2.6% 50.0% 15.0% 1000
sven (7031) 1.0% 0.7% 2.7% 50.0% 15.0% 200
Avas (5995) 0.9% 0.5% 2.7% 50.0% 15.0% 1000
TP (6482) 0.7% 0.1% 5.6% 50.0% 15.0% 500
Mega Profit 4.2 1.6% 0.5% 6.6% 30.0% 5.0% 200
Skilled (pf5000080) 2.2% 1.5% 5.3% 30.0% 10.0% 100
SkyFx (pf5000105) 1.9% 1.1% 4.7% 50.0% 10.0% 500
Trader (pf5000099) 1.2% 0.6% 4.6% 50.0% 10.0% 100
Lion (pf5000100) 1.8% 0.7% 6.2% 50.0% 10.0% 200
Fenix (pf5000106) 1.5% 0.7% 5.9% 50.0% 10.0% 200

Матрицу корреляции ПАММ-счетов, которую я использовал при вычислениях, а так же расширенный список ПАММ-счетов, не участвовавших в итоговом портфеле по причинам низкой доходности, коррелированности и пр. причинам, можно посмотреть тут.

Собственно портфель:

Структура Портфеля "Оптимальный"
объем портфеля $2 000 $5 000 $10 000 мин сумма инвест-я
Риск (СКО) 1.05% 1.05% 0.96%
Средняя дох-сть инв-ра 64.0% 73.2% 70.8%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 31.6% 35.9% 33.7%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 16.1% 19.9% 19.1%
Alfonsofont (MA_Trender) 4.9% 2.7% 2.0% 50
Stability (Risk:MemoryOfAgris) 10.8% 7.3% 9.7% 200
Valery S (ATS#3-Risky) 0.0% 0.0% 0.0% 17
avp555 0.0% 0.0% 0.0% 10
Petrov_Ivan (USD) 5.0% 5.0% 5.0% 3
Trade-Bowl(ECNp20) 15.0% 15.0% 15.0% 100
veronika (7165) 15.0% 15.0% 15.0% 1000*
sven (7031) 15.0% 15.0% 15.0% 200*
Avas (5995) 14.8% 15.0% 13.3% 1000*
TP (6482) 5.0% 0.0% 0.0% 500*
Mega Profit 4.2 5.0% 5.0% 5.0% 200
Skilled (pf5000080) 9.6% 6.7% 5.6% 100
SkyFx (pf5000105) 0.0% 10.0% 6.5% 500
Trader (pf5000099) 5.0% 3.3% 4.6% 100
Lion (pf5000100) 0.0% 0.0% 3.3% 200
Fenix (pf5000106) 0.0% 0.0% 0.0% 200
Итого 100% 100% 100%


Оптимальный портфель рассчитывается так, чтобы максимизировать отношение доходность/риск портфеля, при соблюдении ограничений на максимальную/минимальную долю отдельных ПАММ-счетов в портфеле.

Поделиться в соцсетях