Всем инвесторам счетов HibRuMix — обязательно к прочтению. Часть первая.

мая 18, 2018

Май принёс много событий всем нам. Многим кажется что многие принятые решения были очень спонтанными, нелогичными, необдуманными и непонятными. На самом деле это далеко не так, но чтобы немного понять логику моих решения я предлагаю читателям немного вспомнить историю блога hib.ru.

Блог был запущен весной 2012 года как мой дневник высокорискованных инвестиций. В портфеле преимущественно были хайпы и проекты псевдо ДУ, то есть проекты крайне сомнительного качества. Степень моего осведомления о том как устроено большинство этих проектов на началом этапе была крайне не высокой. Грубо говоря я даже иногда думал, что возможно "там даже что-то действительно работает". Но по факту большинство проектов всё же относилось к пирамидам и мы всё это прекрасно осознавали, поэтому главным инвестиционным методом был так называемый метод разгона, суть которого заключалось в том, чтобы инвестировать на начальном этапе работы пирамиды и вывести из неё как можно раньше тело депозита, получая последующую прибыль профитом.

Было весело и задорно. При этом часть портфеля было инвестировано в инструменты, которые мы тогда считали " очень надежными" - в ПАММ-счета на форексе. И действительно, на фоне хайпов и псевдо ду, форекс брокеры казались мировыми центрами финансов.

Но стоит отметить, что на то время основным доходом была заработная плата, а инвестиции во всю эту "шелупонь" были исключительно способом позабавиться, пообщаться и по возможности, подзаработать.

В августе 2013 года, нарвавшись на серию скамов нескольких хайпов и потеряв существенную для себя сумму денег я решил окончательно завязать с хайпами и переключиться на инвестирование на форексе, тем более что вроде как там появились ПАММ-счета с достаточно стабильными показателями доходности/риска.

С конца 2013 года я полностью переключился на формирование инвестиционных счетов из ПАММ-счетов форекс брокеров Форекс Тренд, Пантеон Финанс, Альпари и FXOpen.

Больше всего ПАММ-счетов традиционно было на Альпари, но никакой стабильности в торговле управляющих не наблюдалось от слова СОВСЕМ. FXOpen выглядел крайне перспективной ПАММ-площадкой, у опенов была реализована технология ECN-счетов, которая на тот момент была крайне новаторской. В итоге, торговые условия у FXOpen были невероятно крутыми, в сравнении с другими розничными форекс брокерами, которые работали в странах СНГ. На родственных ПАММ-площадках: Пантеон Финанс и Форекс Тренд трейдеры показывали очень хорошую стабильность в торговле. Анализ недельной динамики торговли которых показывал очень неплохие перспективы для "консервативных" инвестиций. В итоге в течении 2014 года большая часть моих денег перекочевала в Форекс Тренд и Пантеон Финанс. Особо вопросами "надежности" не заморачивались, после хайпов и различных проектов типо МММ, любой форекс брокер выглядел оплотом надежности.

Вокруг этих Форекс Тренда и Пантеон Финанс сформировалась очень большая "инвестиционная тусовка" — все инвестировали, все получали прибыль, пусть и не очень большую, но зато очень стабильную и по большей степени смотрели на происходящее сквозь призму розовых очков, которые фильтровали различные не стыковки, на которые стоило бы обращать внимание, и ретроспективный анализ которых привел в последствии к написанию вот такой очень полезной статьи.

В начале 2015 года банкротится Пантеон Финанс и практически сразу Форекс Тренд. Выяснилось что эти компании были довольно классическими финансовыми пирамидами, которые работали под легендой о том, что это форекс-брокеры с инвестиционной площадкой. Большинство инвесторов полностью или практически полностью лишились вложенных инвестиций. С этого момент и до сих пор слово ПАММ-счёт и форекс является скорее
ругательством, хотя непосредственно к форексу скам этих компаний отношения не имел.

После указанных событий из работающих форекс-брокеров с ПАММ-площадками остаются Альпари, ФХОпен и небольшая площадка РВДМаркетс, которая в последствии так же оказалась финансовой пирамидой, но после опыта с Форекс Трендом и Пантеон Финансом, практически все, кого я знаю, успели вывести из этой площадки свои средства, так как разглядели в РВДМаркетс финансовую пирамиду.

В чистом итоге из форекс брокеров с ПАММ-площадками оставались Альпари и ФХОпен. Я принял решение продолжать инвестиционную деятельность на рынке форекс по средствам инвестирования в ПАММ-счета.

Итого, на середину 2015 года из мы имеем для инвестирования на FXOpen два интересных счёта для инвестировани: TradeBowl и DmitryECN; на Альпари из интересных счетов в основном счёт Stability с ощутимым объемом средств и довольно большой статистикой и... собственно все. О Lucky Pound в то время еще никто не знал — он тонул в рейтинге альпари под лестницестроителями со своим скромным объемом инвестиций в размере около $30000.

И вот теперь давайте взглянем ретроспективно на сферу инвестирования на рынке форекс. С какого момента можно было более менее стабильно начать зарабатывать на инвестициях именно в торговлю на рынке форекс?

2012 год? Нет, не реально.
2013 год? Нет, не реально.
2014 год? Нет, не реально.
2015 год? Возможно, но практически нереально.

К примеру, сейчас мы знаем что случилось с FXOpen в 2015 году. Брокер очень сильно "попал" на деньги во время скачка швецарского франка. Настолько сильно, что ему пришлось отказываться от большого количества поставщиков ликвидности, что привело брокера к существенному ухудшению торговых условий.

И трейдеры, которые показывали хорошие результаты, а именно TradeBowl и DmitryECN, в которых я влился в 2015 году начали неожиданно сливать.

Наши инвестиции в управляющего Стабилити в 2015 году не принесли бы сколько бы то ни было ощутимого результата.

Были ли альтернативные варианты инвестирования? Да были, Антон описал в конце 2015 года один из вариантов инвестирования в зарубежных трейдеров через Managed Forex Hub. Много бы вы заработали с этим вариантом инвестирования? Нет, ваши доходы были бы существенно ниже ожидаемых, но надо отдать должное вы были бы хотя бы не в убытке.

Параллельно с инвестированием в 2015 году я провожу разработку собственной торговой системы, которая в итоге вылилась в ПАММ-счета Bollindger на которых работали только мои роботы. Торговая система была довольно подробно мной описана вот в этой статье.

В августе 2015 года, я зафиксировал очень болезненный для себя убыток от фактического слива ПАММ-счетов в которые инвестировал на FXOpen. После чего решил, что идея "широкой" диверсификации очень опасна при неправильном её использовании. После чего я прихожу к идеи "узкой" диверсификации, которая гласит, что инвестировать нужно только в лучшее. И если из имеющихся вариантов инвестирования под понятие "лучшее" не попадает ни одни актив, то реально лучший из возможных диверсифицированный инвестиционный портфель будет  состоять из нуля активов.

К сентябрю 2015 года я решил, что лучший из возможных вариантов инвестирования, который у меня был на тот момент — это мои собственные торговые советники bollindger. Изначально я торговал только на собственные средства. Мои ПАММ-счета были открыты существенно позже, так как эта торговля была токсичной и я понимал, что токсичные ПАММ-счета далеко не лучшее из того что можно было представить публики в качестве инвестиционных активов.

По данным бэктестов, коэффициент эффективности торговли выраженные в отношении среднегодовой доходности и макс просадки находился на уровне 3:1. То есть при целевой доходности 100% мы имели просадки на бэктестах в размере около 33%, при этом оставался определенный запас прочности для счетов.

Данная торговля за счёт токсичности обладала неплохим коэффициентом комфортности инвестирования, но за счёт рыночного динамического выставления уровня тейк-профитов система могла периодически фиксировать существенные убытки, которые всегда реализовывались крайне неожиданно и влияние которых хотелось существенно уменьшить.

Но при всех недостатках торговой системы bollindger, это моя первая долгосрочная инвестиция на рынке форекс которая реально приносила мне стабильный профит и этот профит был ощутим не только в относительном выражении, но и в абсолютном. С конца 2015 года бОльшая часть моих доходов стала формироваться как доходы от торговли на свои собственные средства.

Но токсичная торговая система с отношениеми доходности к просадке в размере 3:1, в прниципе, крайне плохо подходит под получение целевой доходности в размере 100%.  Для такой системы целевой потолок 50%, и то только с детальной информацией по бектестам на всей истории. Просто физически, токсичная торговая система, которая подразумевает плавающие просадки большой величины, должна держать свою наибольшую просадку в размере не более 10%-20% и уже исходя из этого корректировать свои целевые показатели по доходности.

На текущий момент я не встречал из токсичных торговых систем что-то лучше чем мои роботы bollindger, но все же это опасная торговля, из которой крайне не желательно вытаскивать доходность более чем 30%-50% в год. Собственно в рамках торговли на счетах HibRuMix настройки боллинджеров были заточены на получение доходности в размере не более 25% в год и даже при этом я планировал снижать их долю.

Но с момента создания мной торговых роботов bollindger уже прошло 3 года. И это было очень динамическое время.

С 2016 года развитие рынка форекс можно охарактеризовать как крайне положительное. Практически у всех "нормальных" брокеров наблюдается существенное улучшение торговых условий. Начинается повсеместное использование ECN-счетов. Спреды сужаются. Все эти явления приводят к появлению немыслимого количества всевозможных скальперов. Наибольшее развитие, благодаря форуму портала tradelikeapro, получают ночные скальперы в Альпари.

Так же существенный вклад в развитие ПАММ-движения вносит изменение алгоритма расчёта рейтинга Альпари. С конца 2016 года в топ рейтинга Альпари наконец то начинают выходить хорошие трейдеры с качественными нетоксичными торговыми системами. В них начинают наконец то заливать деньги инвесторы и у нетоксичных трейдеров появляется реальный шанс начать зарабатывать на форексе профессионально.

С другой стороны с 2016 года активно начинает запускать свою деятельность новый инвестиционный форекс брокер, на который я лично сразу начал возлагать очень большие надежды. Конечно же речь об IceFX, который взял курс на продвижение профессиональной нетоксичной торговли.

И вот где-то с середины 2016 года начинают появляться признаки того, что близится то время, когда инвестиционный портфель на форексе сможет приносить более-менее стабильный доход. И в этом портфеле не будет токсичных торговых систем. И комфортность инвестирования устраивать большинство инвесторов. Но даже 2016 год это не тот год, когда это время пришло.

Продолжение следует...

Поделиться в соцсетях