сотрудничества с читателями.
Содержание
Суть статьи
2. Что чаще всего понимается под этими терминами в данном блоге.
Полагаю, что нет большого смысла в составлении собственной версии «Форекс-словаря», поскольку это будет только очередное мнение, не имеющее большой практической ценности. Раскрытие же описанных вопросов даст возможность читателям понимать, что имеют в виду различные авторы, и таким образом будет иметь явную практическую ценность.
Сторонние мнения
При написании данной статьи я проконсультировался со знакомыми трейдерами, управляющими ПАММ-счетов и другими людьми, активно «живущими» в Форекс-сфере. В начале статьи я решил привести их мнения, чтобы получить общее представление о том, что имеют в виду под данными терминами важные участники Форекса.
Сначала, конечно, опросил Василия, как управляющего, специализирующегося на сеточной торговле. Он дал такие варианты определений:
Сеточная торговля — использование наращивания позиции одинаковым лотом, при этом серия ордеров, открытая в рамках наращивания закрывается одновременно.
Усреднение — в моём понимание то же самое, что сетка.
Мартингейл — это сетка, при которой каждый следующий ордер больше предыдущего. По факту это сетка с коэффицентом прироста лота более чем 1.0.
Пересиживание — это удержание позиции без наращивания до тех пор, пока она не закроется в плюс по ранее установленному тейк профиту.
Затем проконсультировался с Павлом — автором блога gelium.net, как с опытным трейдером, не специализирующимся на сеточных торговых системах:
Сетка, усреднение — наращивание объема в направлении убыточной
позиции. Закрытие позиций по сетке может быть как в одной точке, так и в
разных. Суть от этого не меняется — стоять против тренда, пока либо не
откатит, либо не сгорит счет.
Мартингейл — увеличение объема сделок по мере роста убытков.
Пересиживание — торговля без стопа в расчете на то, что курс вернется.
Уже видны некоторые различия, хотя есть и сходство в определениях. Во-первых и Василий, и Павел считают, что сетку и усреднение можно считать синонимами. Во-вторых, есть различие в определении точки выхода — Василий полагает, что все сделки, открытые в рамках наращивания позиции, должны закрываться одновременно:
Павел же считает, что суть не в этом, а именно в наращивании позиции против тренда. Проиллюстрировать разницу может вот такая ситуация:
С точки зрения Василия, это не сетка, а скорее пересиживание с наращиванием позиции. С точки зрения Павла — однозначно сеточная торговля. Хотя сайт, на котором я нашел данный скриншот, был озаглавлен как «grid trading» (сеточная торговля). Полагаю, что в большинстве случаев трейдеры все-таки будут называть это сеткой, либо сеткой с пересиживанием.
После этого проконсультировался с известным в рунете управляющим Solandr. Он дал такую версию определений:
У меня про сетку всегда было почему-то другое мнение. Возможно оно не совсем правильное, но я так всегда считал.
Сетка — это расставленные на определённом шаге ордера одинакового размера, которые торгуются независимо от того, что было до этого.
Ну то есть используется независимый риск для каждой позиции. Допустим вот такой вот сценарий.
Открылся первый ордер BUY. Ушёл в минус. Сработал второй. Случился откат, достаточный для закрытия второго ордера по тейку. Второй закрылся по тейку с прибылью. Тут же на его место опять поставили такой же ордер. Если цена ещё раз сходит так же, то ещё одна прибыль в кармане. Ну если промажет, то такая же история повторяется на новых уровнях — колебания цены на месте наращивают прибыль на повторяющихся ордерах. При этом у нас висят в минусе предыдущие незакрытые ордера — «висяки». Получается, что баланс ежедневно растёт, а эквити от этого роста сильно запаздывает. При благоприятных условиях цена вернётся обратно и все ранее висевшие полгода минусовые позиции закроются в ноль или даже с прибылью. Ну или ещё какие-нибудь другие варианты закрытия минусовых позиций используются — например когда надоело ждать и трейдер понял бесперспективность возврата цены на 10 фигур обратно и фиксируется на откате допустим только в 5 фигур, рисуя небольшие кочерёжки, которые могут быть отбиты при благоприятном стечении обстоятельств в будущем. Таких счетов много на сервисе Альпари.
Мартингейл — это увеличение размера следующей позиции в случае если последняя сделка была убыточной. Классический коэффициент увеличения 2, но могут быть отклонения от этого значения. Отклонения в меньшую сторону называют «мягкий мартингейл», а в большую «жёсткий» — это типа как у TopMaster используется. Он увеличивает следующую позицию не в 2 раза, а помнится в 5-10 раз на разных счетах. Посмотрите более детально по его графикам загрузки в мониторинге. Когда сделка оказалась успешной, то размер лота возвращается на минимально допустимый уровень. Любители «мягкого мартингейла» в общении часто употребляют такие слова, что «вы просто не умеете его готовить», показывая тем самым, что они полностью уверены, что их никогда не постигнет традиционная судьба всех мартингейлистов. Сколько таких уже было — просто не счесть.
Пересиживание — торговля без стопа в расчете на то, что курс вернется.
Опять же, есть как схожесть в определениях, так и различия.
Я опросил еще нескольких трейдеров/управляющих, и у всех определения слегка отличались друг от друга. Поэтому для формирования понятия о том, что же может иметься в виду, логично искать не «пересечение» этих определений:
а их объединение:
Для этого рассмотрим сначала этимологию, т.е. наиболее вероятное происхождение терминов и поймем, что изначально имелось в виду, и какие значения могли «наложиться» на них со временем.
Происхождение
усреднение — стратегия оптимизации средней цены бумаги в портфеле трейдера путем дополнительной покупки уже имеющихся в портфеле ценных бумаг в случае снижения (averaging down) или роста (averaging up) их курсовой стоимости.