Обзор ПАММ-счетов интересных читателям блога на весну 2017 года.

Ну вот наконец-то подвинул в сторону все свои дела чтобы подготовить первую часть весеннего обзора ПАММ-счетов. В этот обзор частично включены счета которые в начале зимы читатели просили добавить, а частично выбранные мной из рейтинга Альпари.

Предыдущий обзор вы можете посмотреть тут.

В этот обзор попали только счета с площадки Альпари, так как я, боясь затянуть с подготовкой, отбросил из первого весенного обзора счета других площадок по достаточно банальной причине — счета с Альпари гораздо «проще» обсчитывать по используемым мной показателям, так как история доходности легко заливается со страницы ПАММ-счета.

Во второй обзор я вполне готов включить счета с других площадок. Если вы хотите почитать мою краткую рецензию на интересующий вас счёт то дайте ссылку на этот счёт в комментариях к этому обзору + кратко напишите почему именно вас заинтересовал указанный ПАММ-счёт.

В этом обзоре как и в предыдущих я не могу сделать детальный обзор каждого счёта, поэтому пишу о том что мне сразу бросилось в глаза. К тому же данные обзоры я пишу подразумевая, что читатели блога читали следующие ликбезные статьи:

Во всяком случае предваритиельное изучение указанных выше статей и вообще большей части статей из раздела «Ликбез» существенно упростят понимание изложенных ниже вещей.

Но перед тем, как начать обозревать новые счета я предлагаю посмотреть на то что произошло с ПАММ-счетами, которые попали в обзор пол года назад.

ПАММ-счета Альпари

  • CFD USA — за прошедшие пол года счёт успел нырнуть в довольно ощутимую просадку и вынырнуть из неё. В результате объем средств в управлении на счёте без изменений, но график доходности выглядит уже не так «красиво» как пол года назад.
  • Surest — счёт попал в очень большую, возможно «тильтовую» просадку и растерял практически всех инвесторов.
  • Surest Secure — как и предыдущий, счёт попал в просадку, но за счёт меньших рисков на счёте эта просадка оказалась меньше, но всё равно счёт так же растерял большую часть своих инвесторов.
  • Platon — счёт слился, что было вполне ожидаемо, и забрал с собой на дно $100 000 инвесторских средств, .
  • Profit Zona — С этим счётом произошёл уникальный случай. На октябрьском ночном падении фунта этот счёт слился, что видно на его графике доходности в котором отражена доходность в этот день как -100%, но за счёт того что стоп аут просто не успел сработать и цена отскочила в нужную сторону позиции не были закрыты принудительно. Немного поднагадившие в штаны инвесторы этого счёта сначала вывели из него немного денег, но по итогу всё равно залили всё обратно и сейчас денег в управлении на счете больше чем пол года назад.
  • Goldclever — после того как в конце августа 2016 года управляющий изменил плечо счёта с 1:100 до 1:25 торговля существенно (возможно полностью) поменялась и кривая доходности счёта взяла курс на юго-восток. Естественно все инвесторы решили что им с этим счётом не по пути и прыгнули за борт.
  • Variant — как и ожидалось, счёт со своей странной торговлей залез в глубокую просадку и управляющий закрыл счёт.
  • Cobalt — счёт сохранил свою динамику доходности, но объем инвестиций существенно нарастить не смог. Думаю это связано с изменениями формирования рейтинга ПАММ-счетов в Альпари в конце прошлого года.
  • A0-HEDGE — счёт сохранил свою динамику доходности и существенно нарастил объем инвестиций. С другой стороны счёт продолжил свою тенденцию к снижению используемого кредитного плеча, что ожидаемо должно снизить его фактическую доходность.
  • INSIGHT regular PAMM — в конце прошлого года счёт ушел в ощутимую просадку, в начале этого счёта просадка ощутимо усугубилась, что несколько напугало инвесторов. Сейчас счёт бодро из просадки выходит. В итоге за пол года нарастить объем средств в управлении счёту не далось.
  • Auto-Tortoise — с момента предыдущего обзора счёт продолжил свою отличную серию, что позволило ему существенно нарастить объем средств в управлении до 400 000, но к сожалению счёт не ушёл на новогодние каникулы и попал на противоход евро 30 декабря, и ушёл в свою первую глубокую просадку из которой до сих пор выходит. В итоге объем средств инвесторов опустился до 200 000, что в целом тоже очень не плохо.
  • Lively — как и ожидалось, счёт слился.
  • Nedra CST-V.1 — счёт ушел в глубокую для него просадку и  никому более не интересен.
  • Breathe — счёт слился.
  • Leventa — счёт ушел в глубокую просадку и больше не представляет никакого интереса.
ПАММ-счета Альфа-Форекс
  • INSIGHT regular USD — с момента предыдущего обзора счёт нарастил объем средств в управлении с $1 000 000 до $1 500 000, но затем зафиксировал ощутимый убыток и инвесторы начали выводить свои инвестиции, опустив общую величину инвестиций до $800 000.
  • TarGet — счёт слился и унёс с собой добрые 400 тысяч американских вечнозеленых рублей.
  • FTJ — Stability — несмотря на серию ощутимых просадок в которые залез управляющий с октября прошлого года и не смотря на то что на счёте постоянно весит плавающий убыток, ему удалось нарастить объем инвестиций в счёт с $500 000 до $1000000.
  • BeRich — управляющий зафиксировал 50% убытка и закрыл счёт.
  • Golden Hill — ничего интересного управляющий своим инвесторам показать не смог и в итоге инвесторы вывели большую часть инвестиций.
  • InСom — график доходности счёта перестал расти с конца прошлого лета, после чего инвесторы постепенно вывели со счёта практически все инвестиции. Ну хорошо хотя бы что управляющий не слил средства инвесторов.
  • Deposit PLUS 2.0 (USD) — с октября прошлого года счёт попал в несколько просадок, которые частично пересидел, а частично зафиксировал. С тех пор счёт вышел из них и успел обновить максимум доходности. Как результат суммарный объем средств в управлении за пол года управляющему удалось удвоить.
  • Anikin Semyon — особых результатов за прошедшие пол года управляющий не показал, в результате инвесторы продолжили вывод средств из счёта.
  • Big Profit — статистика счёта более не доступна, вероятно счёт слился.
  • Lucky Pound — как ни странно, счёт одного из лучших трейдеров Альпари на площадке Альфа-Форекс популярностью не пользуется. А зря — на мой взгляд как и в Альпари так и в Альфе это один из лучших вариантов для инвестирования.

Стоит отметить что наблюдаются а Альфе серьезные изменения после закрытия инвестиционной дыры. Средства из счетов которые пользовались этой дырой выводятся, что однозначно хорошо для площадки и инвесторов.

Так же наблюдаются улучшения после изменения принципов ранжирования рейтинга ПАММ-счетов Альпари. Средства на площадке начали распределяться по счетам более менее равномерно и соответственно качеству торговли на самих счетах. Это очень хорошая подвижка как для управляющих так и для инвесторов.

В таблице представлены ПАММ-счета которые будут рассмотрены в этом обзоре.

Название URL Сумма в управлении, $ фактические статистически показатели Воз-
раст, лет
Токсич-
ность
Шарп дох/риск ср дох за месяц коэф комф
Альпари
Lucky Pound >>> 450 082 0.091 7.7% 53.1% 2.9 нет
Zapad >>> 440 612 0.090 5.5% 39.3% 5.1 нет
ST-INVEST >>> 397 100 0.075 14.9% 71.2% 1.7 средняя
A0-HEDGE >>> 394 261 0.109 11.0% 78.1% 1.6 низкая
Uspexx >>> 269 752 0.048 5.9% 64.9% 5.3 низкая
Gemmaster >>> 226 620 0.057 12.5% 55.5% 3.6 нет
Auto-Tortoise >>> 215 407 0.101 10.1% 56.0% 1.6 нет
Manticore >>> 201 268 0.038 7.6% 36.1% 4.8 средняя
Moriarti >>> 169 159 0.079 18.3% 48.4% 2.2 средняя
Quantum x >>> 136 624 0.054 12.9% 78.4% 1.5 средняя
Cobalt >>> 122 997 0.125 13.2% 89.8% 1.2 средняя
Veselka 1 >>> 96 081 0.108 9.1% 58.4% 1.0 низкая
BalanceRC >>> 86 665 0.104 10.6% 88.4% 1.8 нет
Alexandr Lyagin >>> 81 554 0.089 4.1% 46.9% 1.9 нет
Bo$$$ >>> 74 326 0.063 2.7% 29.4% 3.5 нет
Income and Prosperity >>> 57 448 0.045 2.8% 21.4% 3.6 нет
Aleksandr1 >>> 53 711 0.075 3.0% 63.5% 2.9 нет
VelociRaptor >>> 42 726 0.032 6.5% 51.0% 1.9 низкая
Second way >>> 39 990 0.108 5.5% 59.0% 1.4 нет
INSIGHT regular PAMM >>> 32 777 0.093 4.5% 48.8% 1.0 низкая
Fx10 >>> 31 340 0.083 2.3% 45.0% 2.2 нет
Carbon >>> 30 878 0.129 16.5% 94.4% 0.7 сильная
Renaissance >>> 27 670 0.047 6.1% 32.4% 2.5 низкая
Remedy >>> 17 783 0.058 6.8% 26.7% 1.8 нет
TOMORROW >>> 17 687 0.107 7.2% 58.4% 1.2 нет
PriceAction Turbo >>> 14 928 0.095 3.2% 35.3% 1.9 нет
Phantom FX >>> 13 699 0.073 5.7% 78.2% 1.3 низкая
Volumetrader >>> 13 690 0.045 1.1% 35.2% 4.8 нет
ActiveX >>> 12 874 0.110 5.7% 50.4% 1.6 нет

ПАММ-счета Альпари

Lucky Pound
Средств в управлении суммарно, USD 450 082 Возраст счёта Лет: 2   Месяцев: 10
Средств управляющего в торговле, USD 3 537 Токсичность торговли нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.091 Динамика загрузки депозита фикс на сделку
Фактическая среднемесячная доходность 7.7% Уровень загрузки депозита низкая
Коэффициент комфортности 53.1% Тип торговли импульсная
Подумал что стоит добавить Лаки в этот обзор. Безусловно об этом счёте и об этом управляющем уже сказано немало, но о хороших вариантах нужно повторять чаще и это тот случай. Недавно управляющий обновил свои максимумы доходности и на его примере можно ориентироваться на показатели качества торговли. Коэффициент шарпа близкий к 0.1 это показатель качественной торговли. Коэффициент комфортности инвестирования равный 53% для импульсной торговой системы это, возможно один из наиболее высоких возможных уровней.Например я сейчас пишу собственного импульсного робота и на текущий момент достигнуть даже расчётных уровней коэффицинта комфортности существенно выше 30% я не могу, а в данном случае управляющий это делает реальном счёте.

При всём этом счёт сохраняет неплохую доходность. Конечно сейчас доходность средняя ожидаемая будет ниже чем 7,7%, так как эта доходность рассчитана за всю истории, а в начале счёт работал на бОльших рисках. Но всё равно средняя доходность должна быть на уровне 4%-5%. При этом не стоит забывать что этот счёт основан на ипульсной торговой стратегии, поэтому ожидать «ежемесячных» 4%-5% не стоит, доход получает счёт на не частных, но сильных рывках рынка, которые порой приходятся ждать месяцами.

Zapad и Uspexx

Средств в управлении суммарно, USD 440 612 Возраст счёта Лет: 5   Месяцев: 0
Средств управляющего в торговле, USD 2 400 Токсичность торговли нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.090 Динамика загрузки депозита плавающая
Фактическая среднемесячная доходность 5.5% Уровень загрузки депозита средняя
Коэффициент комфортности 39.3% Тип торговли тренд среднесрочная

 

Средств в управлении суммарно, USD 269 752 Возраст счёта Лет: 5   Месяцев: 3
Средств управляющего в торговле, USD 1 800 Токсичность торговли нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.048 Динамика загрузки депозита плавающая
Фактическая среднемесячная доходность 5.9% Уровень загрузки депозита высокая
Коэффициент комфортности 64.9% Тип торговли тренд среднесрочная

Вероятно главные аутсайдеры последнего месяца, во всяком случае в глазах инвесторов.

По моему мнению управляющий данных счетов является единственным успешным управляющим торгующим на среднесрочных сильных трендах в Альпари и до февраля этого года он делал это просто виртуозно, ожидая порою по пол года, он удачно подхватывал рыночные волны и приносил своим инвесторам солидные доходы.

Но в этот раз, вероятно, ожидания подсказывали управляющему что евро уйдет ниже 1.05, честно говоря я тоже так думал, но рынок решил всё по иному и ушёл в достаточно долгую коррекцию.

В итоге на счетах глубокие просадки — нивелирован как минимум полугодовой доход. С другой стороны я уверен в профессионализме управляющего и уверен что он выйдет из этих просадок, но когда это случится сказать сложно, вдруг он сейчас заляжет на пол года на дно в ожидании трендов…

ST-INVEST

Средств в управлении суммарно, USD 397 100 Возраст счёта Лет: 1   Месяцев: 7
Средств управляющего в торговле, USD 21 911 Токсичность торговли усреднения?
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.075 Динамика загрузки депозита плавающая
Фактическая среднемесячная доходность 14.9% Уровень загрузки депозита средняя
Коэффициент комфортности 71.2% Тип торговли скальпинг

Интересный счёт, который довольно уверенно вырвался в ТОПы ПАММ-счетов Альпари. Основой торговой стратегии управляющего является скальпинг, причём приемущественно ночной, хотя так же достаточно много и дневных сделок.

Управляющий использовал усреднения, например в мае 2016 года.

С другой стороны в последнее время я не наблюдаю токсичных методик в торговле, может быть потому что управляющий перестал ими пользоваться, а может быть потому что пока нет необходимости.

С учётом того что на счёте ведется агрессивная торговля и существует вероятность использования усреднений, я отнёс этот счёт к счетам со средним уровнем токсичности торговли.

Но стоит отметить хорошие результаты торговли. Коэффициент шарпа в районе 0.075 это показатель достаточно качественной торговли, но в сочетании с коэффициентом комфортности инвестирования выше 70% и средней доходности выше 10% в месяц этот счёт очень позитивно выглядит в глазах инвесторов.

Я же боюсь что счёту, с учётом иногда используемых повышенных рисков, просто не хватит маржи для выхода из очередной просадки и управляющий либо зафиксирует убыток либо будет его «пересижывать» до последнего. Номинально на счёте установлено плечо 1:500, но на счетах pro.ecn и ecn это не более чем «номинальность», так как по факту маржинальные требования зависят от суммарной величины открытых сделок, смотрите подробности тут http://www.alpari.ru/ru/trading/margin_requirements/.

И чем больше средств на счёте управляющего, тем меньше на этом счёте фактически возможное к использованию кредитное плечо.

A0-HEDGE

Средств в управлении суммарно, USD 394 261 Возраст счёта Лет: 1   Месяцев: 6
Средств управляющего в торговле, USD 11 500 Токсичность торговли усреднения
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.109 Динамика загрузки депозита плавающая
Фактическая среднемесячная доходность 11.0% Уровень загрузки депозита низкая
Коэффициент комфортности 78.1% Тип торговли долгосрочная

Счёт со странной политикой использования кредитного плеча — на мой взгляд во времени происходит непомерное уменьшение используемого управляющим кредитного плеча. Зачем этот делается я понять не могу. По факту такое поведение приводит к тому что на графике кривая доходности в бесконечной перспективе вместо экспоненциального роста приобретает строго линейный вид, а фактическая доходность инвесторов при таком подходе за конкретный отрезок времени стремится к нулю.

На мой взгляд если бы управляющий использовал среднее плечо в размере хотя бы около  1:5 то это бы обеспечило как соблюдение консервативных рисков так и обеспечивало адекватный уровень доходов инвесторов.

Взглянем на график доходности этого счёта в логарифмической шкале.

Мы видим что доходность счёта продолжает падать и пока еще не перешла в линейную. По моим прикидкам уже сейчас инвесторы не могут надеяться на брутто доходность счёта  более чем в 3% в месяц и это при условии что график доходности стабильно растет без существенных просадок.

Но в целом, если не обращать внимание на эту «странность» управляющий молодец. В конце концов при таком подходе вероятность слить средства инвесторов стремится к 0, а сохранить средства инвесторов это первоочередная задача профессионального управляющего.

Gemmaster

Средств в управлении суммарно, USD 226 620 Возраст счёта Лет: 3   Месяцев: 7
Средств управляющего в торговле, USD 2 766 Токсичность торговли нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.057 Динамика загрузки депозита фиксированная
Фактическая среднемесячная доходность 12.5% Уровень загрузки депозита средний
Коэффициент комфортности 55.5% Тип торговли ночной скальпер

Еще один довольно успешный представитель школы ночных скальперов. Во всяком случае с начала 2016 года управляющий стал торговать с помощью указанной торговой стратегии. До этого торговля была преимущественно внутридневной.

Токсичности в торговле нет, а за счёт среднего уровня рисков достигается достаточно высокая доходность. К сожалению коэффициент шарпа не очень высокий, что говорит о высокой вероятности ухода в затяжную просадку, но в целом это совсем не обязательно.

Вообще я довольно настороженно отношусь к ночным скальперам — для обеспечения достаточного уровня доходности ночным скальперам приходится использовать довольно большую загрузку депозита, а ночь не на столько безопасный период торгов каким нам хотелось бы его видеть.

утром просыпаешься, а рынке такая вот кракозябра….

Auto-Tortoise

Средств в управлении суммарно, USD 215 407 Возраст счёта Лет: 1   Месяцев: 7
Средств управляющего в торговле, USD 6 770 Токсичность торговли нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.101 Динамика загрузки депозита плавающая
Фактическая среднемесячная доходность 10.1% Уровень загрузки депозита средний
Коэффициент комфортности 56.0% Тип торговли импульсная

Черепашка однозначно является ярким открытием конца прошедшего года, но без просадки в которую он попал под конец 2016 года было проблематично оценить его реальные показатели торговли — они были через чур завышенными. Текущие показатели, после попадания счёта в хорошую и относительно затяжную просадку, более менее отражают реальность в долгосрочной перспективе и эти показатели нас реально радуют — шарп 0.1 это отлично, коэфф комфортности выше 50% для импульсной торговли тоже отлично.

Сейчас нужно посмотреть как управляющий психологически справится с резким оттоком средств с его счёта и дождаться чтобы он набрал опыт управления «большим счётом» хотя бы пол года и тогда можно будет рассматривать его как вариант инвестирования. А пока продолжаем наблюдать.

Manticore

Средств в управлении суммарно, USD 201 268 Возраст счёта Лет: 4   Месяцев: 9
Средств управляющего в торговле, USD 23 930 Токсичность торговли усреднения
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.038 Динамика загрузки депозита плавающая
Фактическая среднемесячная доходность 7.6% Уровень загрузки депозита высокий
Коэффициент комфортности 36.1% Тип торговли среднесрочная

Один из двух счетов с агрессивной среднесрочной торговлей который я сегодня рассматриваю.

В целом качество торговли этого счёта довольно средненькое — коэффициент шарпа реально не высокий. При таком шарпе долго находиться «на коне» довольно проблематично. С другой стороны агрессивные счета торгующие со среднесрочной перспективой совершенно точно не вариант для инвестирования на «пике» доходности. В такие счета нужно инвестировать только на просадках, в которые эти счета ходят часто и надолго.

В данном случае управляющий поймал тренды конца 2016 года, обновив свои хаи, и вероятность продолжения движения на относительно вялом коррекционном рынке не велики.

Moriarti

Средств в управлении суммарно, USD 169 159 Возраст счёта Лет: 2   Месяцев: 2
Средств управляющего в торговле, USD 3 200 Токсичность торговли усреднения
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.079 Динамика загрузки депозита плавающая
Фактическая среднемесячная доходность 18.3% Уровень загрузки депозита высокий
Коэффициент комфортности 48.4% Тип торговли среднесрочная

А вот это мой любимый агрессивный среднесрочник на площадке Альпари. Как минимум потому что управляющий этого счёта всем известный paymaster управляющий канувшего в небытиё счёта Trustoff — лестницы на 5 миллионов долларов, которая была в итоге слита, хотя именно слито суммарно было существенно меньше пяти миллионов — всего 1.5 миллиона.

Конечно «слава» самого известного внутридневного лестницестроителя сейчас на площадке скорее является «негативной», хотя я в этом вижу больше позитивного. Я вам могу совершенно точно сказать что просто хер с горы такую лестницу построить не смогу бы. ПАММ-счёт трастов был реально крутым и совершенно не случайно получившимся проектом. Да, управ воспользовался дырой в ПАММ-рейтинге Альпари по полной, но дыра эта была более чем легальной. Более того я думаю что именно благодаря этому счёту Альпари полностью пересмотрела алгоритм формирования рейтинга ПАММ-счетов и теперь наконец-то в топе рейтинга ПАММ-счетов уже около полугода находятся реально отличные счета, ну или счета претендующие на звание отличных торговых счетов.

Но я отвлекся. Paymaster совершенно точно профессиональный управляющий с опытом управления очень большими суммами умеющий ставить перед собой чёткие цели и достигать их.

Стоит отметить что этот счёт находится в ТОПе управляющих по суммарному объему заработанных средств (суммарно заработано чуть менее $300 000) и я думаю что этот счёт занимает одно из первых место по отношению заработанных средств к суммарно введенным средствам для счетов в которых суммарно было инвестировано более $200 000.

В частности этот счёт по факту не использует токсичных методик в торговле и имеет для среднесрочника отличный коэффициент шарпа в размере 0.08. Такое качество торговли говорит о том что если счёт и будет уходить в просадки то они будут вполне адекватными ожидаемой доходности.

На мой взгляд это один из лучших счетов для любителей агрессивных инвестиций. Главное не забывайте инвестировать в этот счёт на просадках.

Ну а большинству я всё же рекомендую обходить этот счёт стороной, как ни крути это агрессивный ПАММ-счёт, а я в такие счета не рекомендую инвестировать.

Quantum x 

Средств в управлении суммарно, USD 136 624 Возраст счёта Лет: 1   Месяцев: 5
Средств управляющего в торговле, USD 3 077 Токсичность торговли пересиживание
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.054 Динамика загрузки депозита плавающая
Фактическая среднемесячная доходность 12.9% Уровень загрузки депозита средний
Коэффициент комфортности 78.4% Тип торговли тренд краткосрочная?

Однозначно это счёт с одним из самых странных графиков загрузки депозита и графика доходности.

Исходя из информации на форуме которую я нашел это хитрый вариант лестницестроительства без внутридневного мартингейла, но с пересиживаниями. Такое ощущение что управляющий ищет подходящие тренды и затем несколько дней подряд открывает довольно большую сделку с фиксированым небольшим уровнем тейк профита в сторону этого тренда.

В общем и целом достаточно мутно. Можно порекомендовать этот счёт только любителям экзотичного. Консервативным инвесторам тут делать нечего.

Cobalt

Средств в управлении суммарно, USD 122 997 Возраст счёта Лет: 1   Месяцев: 2
Средств управляющего в торговле, USD 3 000 Токсичность торговли пересиживания
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.125 Динамика загрузки депозита фиксированная
Фактическая среднемесячная доходность 13.2% Уровень загрузки депозита средняя
Коэффициент комфортности 89.8% Тип торговли краткосрочная

С учётом того что на счёте в последнее время используется относительно небольшое кредитное плечо можно утверждать что у счёта имеется достаточно большой запас прочности даже несмотря на то что в торговле используется токсичные методики. При этом на счёте высокий коэффициент шарпа, а это достаточно универсальный показатель качества торговли и не важно на счете с каким типом торговли и какими рисками он считается — если он высокий значит торговля качественная.

С другой стороны счёт достаточно молодой и при относительно редкой торговли вполне вероятно что счёт еще просто не влетел в ту просадку которая покажет реальные показатели качества торговли этого управляющего.

Инвесторы, которые позволяют себе инвестировать в счета с токсичными методиками торговли, к этом счёту вполне могут присмотреться.

Veselka 1

Средств в управлении суммарно, USD 96 081 Возраст счёта Лет: 1   Месяцев: 0
Средств управляющего в торговле, USD 3 500 Токсичность торговли нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.108 Динамика загрузки депозита фиксированная
Фактическая среднемесячная доходность 9.1% Уровень загрузки депозита высокая
Коэффициент комфортности 58.4% Тип торговли ночной скальпер

Еще один ночной скальпер который попал в ТОП10 рейтинга Альпари.

Периодически на счете видны попытки «пересидеть» сделку — достаточно плохой признак для ночного скальпера.

Инвестировать пока в этот счёт нельзя. Управляющий только только набрал существенный объем средств в управление и теперь ему нужно пережить все «детские» болезни «больших счетов» — проверку на психологическую устойчивость самого трейдера и проверку торговой стратегии большими объемами торговли.

С текущим объемом средств в управлении нужно наблюдать за счётом хотя бы еще полгода, чтобы было ясно сможет ли управляющий справиться с этой работой.

BalanceRC

Средств в управлении суммарно, USD 86 665 Возраст счёта Лет: 1   Месяцев: 9
Средств управляющего в торговле, USD 3 000 Токсичность торговли нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.104 Динамика загрузки депозита плавающая
Фактическая среднемесячная доходность 10.6% Уровень загрузки депозита средняя
Коэффициент комфортности 88.4% Тип торговли внутрднев, ночная

Еще один пример скальпера который раньше был дневным но в итоге переквалифицировался в ночного.

Точно так же как и на предыдущий счёт на этот накидали достаточно много денег совсем недавно и инвестировать в счёт нельзя. Нужно ждать и смотреть как «большие деньги» повлияют на управляющего и на его торговлю.

Alexandr Lyagin

Средств в управлении суммарно, USD 81 554 Возраст счёта Лет: 1   Месяцев: 11
Средств управляющего в торговле, USD 3 200 Токсичность торговли нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.089 Динамика загрузки депозита фиксированная
Фактическая среднемесячная доходность 4.1% Уровень загрузки депозита средний
Коэффициент комфортности 46.9% Тип торговли ночной скальпинг

Новый ТОП-1 в рейтинге ПАММ-счетов Альпари. Во всяком случае когда я собирал информацию по счетам этот счёт был на первом месте.

В отличие от двух предыдущих счетов небольшой опыт управления «большими» средствами у этого управляющего уже есть. В частности сразу после того как объем средств на счёте превысил $100 000 счёт пошел в просадку.

Вообще мне серьезно кажется что ночной скальпинг в новом рейтинге ПАММ-счетов стал каким то аналогом лестницестроителей прошлого рейтинга ПАММ-счетов, более гуманным разумеется, но все равно таким же не постоянным.

С другой стороны — ночной скальпинг вполне понятная и технически не токсичная торговля. Может быть именно этому методу торговли суждено занять первые места в инвестиционных рейтингах… мне лично в это не верится, но я такого варианта развития событий не исключаю.

Bo$$$

Средств в управлении суммарно, USD 74 326 Возраст счёта Лет: 3   Месяцев: 6
Средств управляющего в торговле, USD 5 100 Токсичность торговли нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.063 Динамика загрузки депозита фиксированная
Фактическая среднемесячная доходность 2.7% Уровень загрузки депозита низкий
Коэффициент комфортности 29.4% Тип торговли внутрднев

Вероятно единственный чистый скальпер интрадейщик в этом обзоре, старая школа.

Показатели торговли этого счёта посредственные, не думаю что надется можно желающих инвестировать в этот счёт, но не исключаю что могу ошибаться. В целом управляющий показывает хорошую торговлю — счёт несмотря ни на что продолжает расти.

Income and Prosperity

Средств в управлении суммарно, USD 57 448 Возраст счёта Лет: 3   Месяцев: 7
Средств управляющего в торговле, USD 6 647 Токсичность торговли усреднения
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.045 Динамика загрузки депозита плавающая
Фактическая среднемесячная доходность 2.8% Уровень загрузки депозита низкий
Коэффициент комфортности 21.4% Тип торговли долгосрочная

Счёт со среднесрочной/долгосрочной торговлей. Всё что нужно знать об этом счёте так это то что если бы на счёте Moriarti управляющий снизил риски до умеренных то в итоге торговля такого счёта была бы лучше чем у Income and Prosperity при сопоставимых рисках.

Для инвестирования слишком низкий и коэфф шарпа и коэффициент комфортности инвестирования.

Aleksandr1

Средств в управлении суммарно, USD 53 711 Возраст счёта Лет: 2   Месяцев: 10
Средств управляющего в торговле, USD 3 908 Токсичность торговли усреднения
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.075 Динамика загрузки депозита плавающая
Фактическая среднемесячная доходность 3.0% Уровень загрузки депозита низкий
Коэффициент комфортности 63.5% Тип торговли среднесрочная

Неплохой среднесрочник с низкими рисками. Его график доходности сразу напоминает A0-HEDGE. Опыт длительного управления относительно большими суммами в размере около $50 000  у этого управляющего уже есть, коэффициент шарпа и коэффициент комфортности более чем приемлемы, хотя доходность конечно не велика.

Для тех кого устроит доходность 1%-3% в месяц с минимальными рисками этот счёт вполне подходит.

VelociRaptor

Средств в управлении суммарно, USD 42 726 Возраст счёта Лет: 1   Месяцев: 10
Средств управляющего в торговле, USD 3 046 Токсичность торговли усреднения
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.032 Динамика загрузки депозита фиксированная
Фактическая среднемесячная доходность 6.5% Уровень загрузки депозита средняя
Коэффициент комфортности 51.0% Тип торговли ночной скальпинг

Еще один ночной скальпер от автора робота с открытым кодом VelociGrid EA который, на сколько, я помню работает на вот этом ПАММ-счёте. Сам робот можно найти тут, во всяком случае одну из её старых версий.

Рассматриваемый тут счёт работает по другому алгоритму — уже без использования мартингейла, а если конкретнее VelociRaptor — это ночной скальпер! Ну разумеется, как же без этого.

Этот управляющий постепенно набирает опыт как управления большими объемами средств, так и опытом разработки торговых роботов работающих по различным торговым логикам. За его работами стоит наблюдать, не исключено что появится стоящий продукт.

Ну а пока… если же говорить об упомянутом выше VelociGrid EA — то это очень примитивная мартышка, не стоит её ставить на реальный счёт.

Собственно ПАММ-счёт VelociRaptor в целом тоже особого интереса не представляет — низкий коэффициенрт шарпа говорит о том что будут большие просадки и относительно небольшие доходы.

INSIGHT regular PAMM 

Средств в управлении суммарно, USD 32 777 Возраст счёта Лет: 0   Месяцев: 11
Средств управляющего в торговле, USD 3 772 Токсичность торговли усреднения
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.093 Динамика загрузки депозита плавающая
Фактическая среднемесячная доходность 4.5% Уровень загрузки депозита средняя
Коэффициент комфортности 48.8% Тип торговли смешанная

ПАММ-счёт нашумевшего в Альфе ПАММ-счёта с аналогичным названием. Управляющий этого ПАММ-счёта заявлял что система включает в себя 10 или 20 независимых торговых систем, во что я очень даже верю. Проблема такого подхода заключается в том что неопытный трейдер соберет в кучу всё — и хорошее и так себе и плохое в надежде что в «среднем» выстрелит, а по факту то что «не очень» и то что «плохо» обычно выстреливает в убыток.

В данном случае в целом управляющий собрал не плохой портфель, что видно по достаточно высокому коэффициенту шарпа, но что-то в этом портфеле залезло в большую просадку.

Счета на которых торгуется что-то смешанное/портфельное прежде всего должны иметь профессионального управляющего с большим опытом собственной торговли и работы с роботами на рынке форекс. Только при удовлетворении таких требований в такие счета можно инвестировать, так инвестор не имеет возможность анализировать отдельно каждую использующуюся торговую стратегию, то суть принятия решения сводится к тому доверить ли управляющему или нет.

В данном случае я ничего не знаю об управляющем, значит доверять не могу, а следовательно и инвестировать не буду.

Fx10

Средств в управлении суммарно, USD 31 340 Возраст счёта Лет: 2   Месяцев: 2
Средств управляющего в торговле, USD 3 615 Токсичность торговли нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.083 Динамика загрузки депозита фикс на сделку
Фактическая среднемесячная доходность 2.3% Уровень загрузки депозита низкий
Коэффициент комфортности 45.0% Тип торговли импульсная

Еще один неплохой импульсник, сейчас так же входить ТОП-10. Риски для импульсника через чур низкие на мой взгляд. Плюс соотношение шарпа и комфортности не сильно высокие. Лаки лучше.

Carbon

Средств в управлении суммарно, USD 30 878 Возраст счёта Лет: 0   Месяцев: 8
Средств управляющего в торговле, USD 3 000 Токсичность торговли мартингейл
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.129 Динамика загрузки депозита плавающая
Фактическая среднемесячная доходность 16.5% Уровень загрузки депозита высокий
Коэффициент комфортности 94.4% Тип торговли краткосрочная

Единственный представитель олдскульного, жесткого мартина с высокими рисками попавший в этот обзор. Обязательно сольется если существенно не снизит риски. Можно ставить ставки на то через сколько.

Самое забавное в этом счёте это комментарий управляющего.

Не, чувак, никакого мартина!

Renaissance

Средств в управлении суммарно, USD 27 670 Возраст счёта Лет: 2   Месяцев: 6
Средств управляющего в торговле, USD 14 400 Токсичность торговли нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.047 Динамика загрузки депозита фиксированная
Фактическая среднемесячная доходность 6.1% Уровень загрузки депозита высокий
Коэффициент комфортности 32.4% Тип торговли ночной скальпинг

Еще один ночной скальпер, но плохой, ничего интересного.

Remedy

Средств в управлении суммарно, USD 17 783 Возраст счёта Лет: 1   Месяцев: 9
Средств управляющего в торговле, USD 531 Токсичность торговли нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.058 Динамика загрузки депозита фикс на сделку
Фактическая среднемесячная доходность 6.8% Уровень загрузки депозита средняя
Коэффициент комфортности 26.7% Тип торговли импульсная

Друган Lucky Pound, использует в торговле того же что и лаки робота — WBO. Ну собственно для инвестирования этот счёт не интересен. Если есть лаки, то зачем инвестировать в клона?


TOMORROW

Средств в управлении суммарно, USD 17 687 Возраст счёта Лет: 1   Месяцев: 2
Средств управляющего в торговле, USD 4 700 Токсичность торговли нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.107 Динамика загрузки депозита фикс на сделку
Фактическая среднемесячная доходность 7.2% Уровень загрузки депозита средняя
Коэффициент комфортности 58.4% Тип торговли ночной скальпинг

Еще один ночной скальпер. Пока показатели неплохие для скальпера, но инвестировать всё равно нельзя — у управляющего нет опыта управления большим объемом средств.

PriceAction Turbo

Средств в управлении суммарно, USD 14 928 Возраст счёта Лет: 1   Месяцев: 11
Средств управляющего в торговле, USD 3 280 Токсичность торговли усреднения
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.095 Динамика загрузки депозита плавающая
Фактическая среднемесячная доходность 3.2% Уровень загрузки депозита средняя
Коэффициент комфортности 35.3% Тип торговли смешанная (ночн скал

Интересный микс двух торговых систем — среднесрочной торговли и… естественно ночного скальпера! В целом показатели торговли неплохие можно понаблюдать. Инвестировать пока нельзя.

Phantom FX

Средств в управлении суммарно, USD 13 699 Возраст счёта Лет: 1   Месяцев: 3
Средств управляющего в торговле, USD 3 000 Токсичность торговли усреднения
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.073 Динамика загрузки депозита плавающая
Фактическая среднемесячная доходность 5.7% Уровень загрузки депозита низкая
Коэффициент комфортности 78.2% Тип торговли краткосрочная

Счёт использует в торговле усреднения, но тот факт что риски низкие несколько нивелирует этот  факт.  Возможно неплохой вариант для тех кто включает в свой портфель счета использующие токсичные методики торговли при низких рисках.

Volumetrader

Средств в управлении суммарно, USD 13 690 Возраст счёта Лет: 4   Месяцев: 9
Средств управляющего в торговле, USD 2 916 Токсичность торговли усреднения
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.045 Динамика загрузки депозита плавающая
Фактическая среднемесячная доходность 1.1% Уровень загрузки депозита низкая
Коэффициент комфортности 35.2% Тип торговли среднесрочная

Среднесрочная торговля с доходность 13% в год… это не интересно.

ActiveX

Средств в управлении суммарно, USD 12 874 Возраст счёта Лет: 1   Месяцев: 7
Средств управляющего в торговле, USD 5 000 Токсичность торговли нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли) 0.110 Динамика загрузки депозита плавающая
Фактическая среднемесячная доходность 5.7% Уровень загрузки депозита низкая
Коэффициент комфортности 50.4% Тип торговли (импульсн + среднеср)

А вот это очень интересный молодой ПАММ-счёт который буквально недавно вышел в ТОП-10 Альпари. Похоже на то что на счёте работает как импульсная так и среднесрочная торговая стратегия. При этом на счёте очень высокий коэффициенрт шарпа и достаточно высокий коэффициент комфортности инвестирования для подобных торговых систем. Токсичных методик в торговле не используется просадки хоть и бывают затяжными, зато не глубокие.

Именно на новичка не очень похоже, возможно опытный трейдер открывший счёт на Альпари. Думаю что стоит к этому счёту внимательно присмотреться.

******************************

Всё же тридцать счетов для обзора это слишком много. На один обзор из всех счетов которые пришлют читатели буду выбирать 20 наиболее интересных на мой взгляд и уже их буду обозревать. Больше просто физически в одном обзоре не могу осилить.

Ссылка на основную публикацию
Обзор ПАММ-счетов интересных читателям блога на весну 2017 года.
Хиб.ру