Ну вот наконец-то подвинул в сторону все свои дела чтобы подготовить первую часть весеннего обзора ПАММ-счетов. В этот обзор частично включены счета которые в начале зимы читатели просили добавить, а частично выбранные мной из рейтинга Альпари.
Предыдущий обзор вы можете посмотреть тут.
В этот обзор попали только счета с площадки Альпари, так как я, боясь затянуть с подготовкой, отбросил из первого весенного обзора счета других площадок по достаточно банальной причине — счета с Альпари гораздо «проще» обсчитывать по используемым мной показателям, так как история доходности легко заливается со страницы ПАММ-счета.
Во второй обзор я вполне готов включить счета с других площадок. Если вы хотите почитать мою краткую рецензию на интересующий вас счёт то дайте ссылку на этот счёт в комментариях к этому обзору + кратко напишите почему именно вас заинтересовал указанный ПАММ-счёт.
В этом обзоре как и в предыдущих я не могу сделать детальный обзор каждого счёта, поэтому пишу о том что мне сразу бросилось в глаза. К тому же данные обзоры я пишу подразумевая, что читатели блога читали следующие ликбезные статьи:
- 50 оттенков мартина: разбираемся в отличиях
- Полезные приемы анализа myfxbook. Часть II. Распознаем «опасную» торговлю
- Полезные приемы анализа myfxbook. Часть I
- Коэффициенты качества торговли и комфортности инвестирования в ПАММ-счета
Во всяком случае предваритиельное изучение указанных выше статей и вообще большей части статей из раздела «Ликбез» существенно упростят понимание изложенных ниже вещей.
Но перед тем, как начать обозревать новые счета я предлагаю посмотреть на то что произошло с ПАММ-счетами, которые попали в обзор пол года назад.
ПАММ-счета Альпари
- CFD USA — за прошедшие пол года счёт успел нырнуть в довольно ощутимую просадку и вынырнуть из неё. В результате объем средств в управлении на счёте без изменений, но график доходности выглядит уже не так «красиво» как пол года назад.
- Surest — счёт попал в очень большую, возможно «тильтовую» просадку и растерял практически всех инвесторов.
- Surest Secure — как и предыдущий, счёт попал в просадку, но за счёт меньших рисков на счёте эта просадка оказалась меньше, но всё равно счёт так же растерял большую часть своих инвесторов.
- Platon — счёт слился, что было вполне ожидаемо, и забрал с собой на дно $100 000 инвесторских средств, .
- Profit Zona — С этим счётом произошёл уникальный случай. На октябрьском ночном падении фунта этот счёт слился, что видно на его графике доходности в котором отражена доходность в этот день как -100%, но за счёт того что стоп аут просто не успел сработать и цена отскочила в нужную сторону позиции не были закрыты принудительно. Немного поднагадившие в штаны инвесторы этого счёта сначала вывели из него немного денег, но по итогу всё равно залили всё обратно и сейчас денег в управлении на счете больше чем пол года назад.
- Goldclever — после того как в конце августа 2016 года управляющий изменил плечо счёта с 1:100 до 1:25 торговля существенно (возможно полностью) поменялась и кривая доходности счёта взяла курс на юго-восток. Естественно все инвесторы решили что им с этим счётом не по пути и прыгнули за борт.
- Variant — как и ожидалось, счёт со своей странной торговлей залез в глубокую просадку и управляющий закрыл счёт.
- Cobalt — счёт сохранил свою динамику доходности, но объем инвестиций существенно нарастить не смог. Думаю это связано с изменениями формирования рейтинга ПАММ-счетов в Альпари в конце прошлого года.
- A0-HEDGE — счёт сохранил свою динамику доходности и существенно нарастил объем инвестиций. С другой стороны счёт продолжил свою тенденцию к снижению используемого кредитного плеча, что ожидаемо должно снизить его фактическую доходность.
- INSIGHT regular PAMM — в конце прошлого года счёт ушел в ощутимую просадку, в начале этого счёта просадка ощутимо усугубилась, что несколько напугало инвесторов. Сейчас счёт бодро из просадки выходит. В итоге за пол года нарастить объем средств в управлении счёту не далось.
- Auto-Tortoise — с момента предыдущего обзора счёт продолжил свою отличную серию, что позволило ему существенно нарастить объем средств в управлении до 400 000, но к сожалению счёт не ушёл на новогодние каникулы и попал на противоход евро 30 декабря, и ушёл в свою первую глубокую просадку из которой до сих пор выходит. В итоге объем средств инвесторов опустился до 200 000, что в целом тоже очень не плохо.
- Lively — как и ожидалось, счёт слился.
- Nedra CST-V.1 — счёт ушел в глубокую для него просадку и никому более не интересен.
- Breathe — счёт слился.
- Leventa — счёт ушел в глубокую просадку и больше не представляет никакого интереса.
- INSIGHT regular USD — с момента предыдущего обзора счёт нарастил объем средств в управлении с $1 000 000 до $1 500 000, но затем зафиксировал ощутимый убыток и инвесторы начали выводить свои инвестиции, опустив общую величину инвестиций до $800 000.
- TarGet — счёт слился и унёс с собой добрые 400 тысяч американских вечнозеленых рублей.
- FTJ — Stability — несмотря на серию ощутимых просадок в которые залез управляющий с октября прошлого года и не смотря на то что на счёте постоянно весит плавающий убыток, ему удалось нарастить объем инвестиций в счёт с $500 000 до $1000000.
- BeRich — управляющий зафиксировал 50% убытка и закрыл счёт.
- Golden Hill — ничего интересного управляющий своим инвесторам показать не смог и в итоге инвесторы вывели большую часть инвестиций.
- InСom — график доходности счёта перестал расти с конца прошлого лета, после чего инвесторы постепенно вывели со счёта практически все инвестиции. Ну хорошо хотя бы что управляющий не слил средства инвесторов.
- Deposit PLUS 2.0 (USD) — с октября прошлого года счёт попал в несколько просадок, которые частично пересидел, а частично зафиксировал. С тех пор счёт вышел из них и успел обновить максимум доходности. Как результат суммарный объем средств в управлении за пол года управляющему удалось удвоить.
- Anikin Semyon — особых результатов за прошедшие пол года управляющий не показал, в результате инвесторы продолжили вывод средств из счёта.
- Big Profit — статистика счёта более не доступна, вероятно счёт слился.
- Lucky Pound — как ни странно, счёт одного из лучших трейдеров Альпари на площадке Альфа-Форекс популярностью не пользуется. А зря — на мой взгляд как и в Альпари так и в Альфе это один из лучших вариантов для инвестирования.
Стоит отметить что наблюдаются а Альфе серьезные изменения после закрытия инвестиционной дыры. Средства из счетов которые пользовались этой дырой выводятся, что однозначно хорошо для площадки и инвесторов.
Так же наблюдаются улучшения после изменения принципов ранжирования рейтинга ПАММ-счетов Альпари. Средства на площадке начали распределяться по счетам более менее равномерно и соответственно качеству торговли на самих счетах. Это очень хорошая подвижка как для управляющих так и для инвесторов.
В таблице представлены ПАММ-счета которые будут рассмотрены в этом обзоре.
| Название | URL | Сумма в управлении, $ | фактические статистически показатели | Воз- раст, лет |
Токсич- ность |
||
| Шарп дох/риск | ср дох за месяц | коэф комф | |||||
| Альпари | |||||||
| Lucky Pound | >>> | 450 082 | 0.091 | 7.7% | 53.1% | 2.9 | нет |
| Zapad | >>> | 440 612 | 0.090 | 5.5% | 39.3% | 5.1 | нет |
| ST-INVEST | >>> | 397 100 | 0.075 | 14.9% | 71.2% | 1.7 | средняя |
| A0-HEDGE | >>> | 394 261 | 0.109 | 11.0% | 78.1% | 1.6 | низкая |
| Uspexx | >>> | 269 752 | 0.048 | 5.9% | 64.9% | 5.3 | низкая |
| Gemmaster | >>> | 226 620 | 0.057 | 12.5% | 55.5% | 3.6 | нет |
| Auto-Tortoise | >>> | 215 407 | 0.101 | 10.1% | 56.0% | 1.6 | нет |
| Manticore | >>> | 201 268 | 0.038 | 7.6% | 36.1% | 4.8 | средняя |
| Moriarti | >>> | 169 159 | 0.079 | 18.3% | 48.4% | 2.2 | средняя |
| Quantum x | >>> | 136 624 | 0.054 | 12.9% | 78.4% | 1.5 | средняя |
| Cobalt | >>> | 122 997 | 0.125 | 13.2% | 89.8% | 1.2 | средняя |
| Veselka 1 | >>> | 96 081 | 0.108 | 9.1% | 58.4% | 1.0 | низкая |
| BalanceRC | >>> | 86 665 | 0.104 | 10.6% | 88.4% | 1.8 | нет |
| Alexandr Lyagin | >>> | 81 554 | 0.089 | 4.1% | 46.9% | 1.9 | нет |
| Bo$$$ | >>> | 74 326 | 0.063 | 2.7% | 29.4% | 3.5 | нет |
| Income and Prosperity | >>> | 57 448 | 0.045 | 2.8% | 21.4% | 3.6 | нет |
| Aleksandr1 | >>> | 53 711 | 0.075 | 3.0% | 63.5% | 2.9 | нет |
| VelociRaptor | >>> | 42 726 | 0.032 | 6.5% | 51.0% | 1.9 | низкая |
| Second way | >>> | 39 990 | 0.108 | 5.5% | 59.0% | 1.4 | нет |
| INSIGHT regular PAMM | >>> | 32 777 | 0.093 | 4.5% | 48.8% | 1.0 | низкая |
| Fx10 | >>> | 31 340 | 0.083 | 2.3% | 45.0% | 2.2 | нет |
| Carbon | >>> | 30 878 | 0.129 | 16.5% | 94.4% | 0.7 | сильная |
| Renaissance | >>> | 27 670 | 0.047 | 6.1% | 32.4% | 2.5 | низкая |
| Remedy | >>> | 17 783 | 0.058 | 6.8% | 26.7% | 1.8 | нет |
| TOMORROW | >>> | 17 687 | 0.107 | 7.2% | 58.4% | 1.2 | нет |
| PriceAction Turbo | >>> | 14 928 | 0.095 | 3.2% | 35.3% | 1.9 | нет |
| Phantom FX | >>> | 13 699 | 0.073 | 5.7% | 78.2% | 1.3 | низкая |
| Volumetrader | >>> | 13 690 | 0.045 | 1.1% | 35.2% | 4.8 | нет |
| ActiveX | >>> | 12 874 | 0.110 | 5.7% | 50.4% | 1.6 | нет |
ПАММ-счета Альпари
| Средств в управлении суммарно, USD | 450 082 | Возраст счёта | Лет: 2 Месяцев: 10 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 3 537 | Токсичность торговли | нет | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.091 | Динамика загрузки депозита | фикс на сделку | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 7.7% | Уровень загрузки депозита | низкая | |
| Коэффициент комфортности | 53.1% | Тип торговли | импульсная |
При всём этом счёт сохраняет неплохую доходность. Конечно сейчас доходность средняя ожидаемая будет ниже чем 7,7%, так как эта доходность рассчитана за всю истории, а в начале счёт работал на бОльших рисках. Но всё равно средняя доходность должна быть на уровне 4%-5%. При этом не стоит забывать что этот счёт основан на ипульсной торговой стратегии, поэтому ожидать «ежемесячных» 4%-5% не стоит, доход получает счёт на не частных, но сильных рывках рынка, которые порой приходятся ждать месяцами.
| Средств в управлении суммарно, USD | 440 612 | Возраст счёта | Лет: 5 Месяцев: 0 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 2 400 | Токсичность торговли | нет | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.090 | Динамика загрузки депозита | плавающая | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 5.5% | Уровень загрузки депозита | средняя | |
| Коэффициент комфортности | 39.3% | Тип торговли | тренд среднесрочная |
| Средств в управлении суммарно, USD | 269 752 | Возраст счёта | Лет: 5 Месяцев: 3 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 1 800 | Токсичность торговли | нет | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.048 | Динамика загрузки депозита | плавающая | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 5.9% | Уровень загрузки депозита | высокая | |
| Коэффициент комфортности | 64.9% | Тип торговли | тренд среднесрочная |
Вероятно главные аутсайдеры последнего месяца, во всяком случае в глазах инвесторов.
По моему мнению управляющий данных счетов является единственным успешным управляющим торгующим на среднесрочных сильных трендах в Альпари и до февраля этого года он делал это просто виртуозно, ожидая порою по пол года, он удачно подхватывал рыночные волны и приносил своим инвесторам солидные доходы.
Но в этот раз, вероятно, ожидания подсказывали управляющему что евро уйдет ниже 1.05, честно говоря я тоже так думал, но рынок решил всё по иному и ушёл в достаточно долгую коррекцию.
В итоге на счетах глубокие просадки — нивелирован как минимум полугодовой доход. С другой стороны я уверен в профессионализме управляющего и уверен что он выйдет из этих просадок, но когда это случится сказать сложно, вдруг он сейчас заляжет на пол года на дно в ожидании трендов…
| Средств в управлении суммарно, USD | 397 100 | Возраст счёта | Лет: 1 Месяцев: 7 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 21 911 | Токсичность торговли | усреднения? | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.075 | Динамика загрузки депозита | плавающая | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 14.9% | Уровень загрузки депозита | средняя | |
| Коэффициент комфортности | 71.2% | Тип торговли | скальпинг |
Интересный счёт, который довольно уверенно вырвался в ТОПы ПАММ-счетов Альпари. Основой торговой стратегии управляющего является скальпинг, причём приемущественно ночной, хотя так же достаточно много и дневных сделок.
Управляющий использовал усреднения, например в мае 2016 года.
С другой стороны в последнее время я не наблюдаю токсичных методик в торговле, может быть потому что управляющий перестал ими пользоваться, а может быть потому что пока нет необходимости.
С учётом того что на счёте ведется агрессивная торговля и существует вероятность использования усреднений, я отнёс этот счёт к счетам со средним уровнем токсичности торговли.
Но стоит отметить хорошие результаты торговли. Коэффициент шарпа в районе 0.075 это показатель достаточно качественной торговли, но в сочетании с коэффициентом комфортности инвестирования выше 70% и средней доходности выше 10% в месяц этот счёт очень позитивно выглядит в глазах инвесторов.
Я же боюсь что счёту, с учётом иногда используемых повышенных рисков, просто не хватит маржи для выхода из очередной просадки и управляющий либо зафиксирует убыток либо будет его «пересижывать» до последнего. Номинально на счёте установлено плечо 1:500, но на счетах pro.ecn и ecn это не более чем «номинальность», так как по факту маржинальные требования зависят от суммарной величины открытых сделок, смотрите подробности тут http://www.alpari.ru/ru/trading/margin_requirements/.
И чем больше средств на счёте управляющего, тем меньше на этом счёте фактически возможное к использованию кредитное плечо.
| Средств в управлении суммарно, USD | 394 261 | Возраст счёта | Лет: 1 Месяцев: 6 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 11 500 | Токсичность торговли | усреднения | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.109 | Динамика загрузки депозита | плавающая | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 11.0% | Уровень загрузки депозита | низкая | |
| Коэффициент комфортности | 78.1% | Тип торговли | долгосрочная |
Счёт со странной политикой использования кредитного плеча — на мой взгляд во времени происходит непомерное уменьшение используемого управляющим кредитного плеча. Зачем этот делается я понять не могу. По факту такое поведение приводит к тому что на графике кривая доходности в бесконечной перспективе вместо экспоненциального роста приобретает строго линейный вид, а фактическая доходность инвесторов при таком подходе за конкретный отрезок времени стремится к нулю.
На мой взгляд если бы управляющий использовал среднее плечо в размере хотя бы около 1:5 то это бы обеспечило как соблюдение консервативных рисков так и обеспечивало адекватный уровень доходов инвесторов.
Взглянем на график доходности этого счёта в логарифмической шкале.
Мы видим что доходность счёта продолжает падать и пока еще не перешла в линейную. По моим прикидкам уже сейчас инвесторы не могут надеяться на брутто доходность счёта более чем в 3% в месяц и это при условии что график доходности стабильно растет без существенных просадок.
Но в целом, если не обращать внимание на эту «странность» управляющий молодец. В конце концов при таком подходе вероятность слить средства инвесторов стремится к 0, а сохранить средства инвесторов это первоочередная задача профессионального управляющего.
| Средств в управлении суммарно, USD | 226 620 | Возраст счёта | Лет: 3 Месяцев: 7 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 2 766 | Токсичность торговли | нет | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.057 | Динамика загрузки депозита | фиксированная | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 12.5% | Уровень загрузки депозита | средний | |
| Коэффициент комфортности | 55.5% | Тип торговли | ночной скальпер |
Еще один довольно успешный представитель школы ночных скальперов. Во всяком случае с начала 2016 года управляющий стал торговать с помощью указанной торговой стратегии. До этого торговля была преимущественно внутридневной.
Токсичности в торговле нет, а за счёт среднего уровня рисков достигается достаточно высокая доходность. К сожалению коэффициент шарпа не очень высокий, что говорит о высокой вероятности ухода в затяжную просадку, но в целом это совсем не обязательно.
Вообще я довольно настороженно отношусь к ночным скальперам — для обеспечения достаточного уровня доходности ночным скальперам приходится использовать довольно большую загрузку депозита, а ночь не на столько безопасный период торгов каким нам хотелось бы его видеть.
 |
| утром просыпаешься, а рынке такая вот кракозябра…. |
| Средств в управлении суммарно, USD | 215 407 | Возраст счёта | Лет: 1 Месяцев: 7 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 6 770 | Токсичность торговли | нет | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.101 | Динамика загрузки депозита | плавающая | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 10.1% | Уровень загрузки депозита | средний | |
| Коэффициент комфортности | 56.0% | Тип торговли | импульсная |
Черепашка однозначно является ярким открытием конца прошедшего года, но без просадки в которую он попал под конец 2016 года было проблематично оценить его реальные показатели торговли — они были через чур завышенными. Текущие показатели, после попадания счёта в хорошую и относительно затяжную просадку, более менее отражают реальность в долгосрочной перспективе и эти показатели нас реально радуют — шарп 0.1 это отлично, коэфф комфортности выше 50% для импульсной торговли тоже отлично.
Сейчас нужно посмотреть как управляющий психологически справится с резким оттоком средств с его счёта и дождаться чтобы он набрал опыт управления «большим счётом» хотя бы пол года и тогда можно будет рассматривать его как вариант инвестирования. А пока продолжаем наблюдать.
| Средств в управлении суммарно, USD | 201 268 | Возраст счёта | Лет: 4 Месяцев: 9 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 23 930 | Токсичность торговли | усреднения | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.038 | Динамика загрузки депозита | плавающая | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 7.6% | Уровень загрузки депозита | высокий | |
| Коэффициент комфортности | 36.1% | Тип торговли | среднесрочная |
Один из двух счетов с агрессивной среднесрочной торговлей который я сегодня рассматриваю.
В целом качество торговли этого счёта довольно средненькое — коэффициент шарпа реально не высокий. При таком шарпе долго находиться «на коне» довольно проблематично. С другой стороны агрессивные счета торгующие со среднесрочной перспективой совершенно точно не вариант для инвестирования на «пике» доходности. В такие счета нужно инвестировать только на просадках, в которые эти счета ходят часто и надолго.
В данном случае управляющий поймал тренды конца 2016 года, обновив свои хаи, и вероятность продолжения движения на относительно вялом коррекционном рынке не велики.
| Средств в управлении суммарно, USD | 169 159 | Возраст счёта | Лет: 2 Месяцев: 2 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 3 200 | Токсичность торговли | усреднения | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.079 | Динамика загрузки депозита | плавающая | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 18.3% | Уровень загрузки депозита | высокий | |
| Коэффициент комфортности | 48.4% | Тип торговли | среднесрочная |
А вот это мой любимый агрессивный среднесрочник на площадке Альпари. Как минимум потому что управляющий этого счёта всем известный paymaster управляющий канувшего в небытиё счёта Trustoff — лестницы на 5 миллионов долларов, которая была в итоге слита, хотя именно слито суммарно было существенно меньше пяти миллионов — всего 1.5 миллиона.
Конечно «слава» самого известного внутридневного лестницестроителя сейчас на площадке скорее является «негативной», хотя я в этом вижу больше позитивного. Я вам могу совершенно точно сказать что просто хер с горы такую лестницу построить не смогу бы. ПАММ-счёт трастов был реально крутым и совершенно не случайно получившимся проектом. Да, управ воспользовался дырой в ПАММ-рейтинге Альпари по полной, но дыра эта была более чем легальной. Более того я думаю что именно благодаря этому счёту Альпари полностью пересмотрела алгоритм формирования рейтинга ПАММ-счетов и теперь наконец-то в топе рейтинга ПАММ-счетов уже около полугода находятся реально отличные счета, ну или счета претендующие на звание отличных торговых счетов.
Но я отвлекся. Paymaster совершенно точно профессиональный управляющий с опытом управления очень большими суммами умеющий ставить перед собой чёткие цели и достигать их.
Стоит отметить что этот счёт находится в ТОПе управляющих по суммарному объему заработанных средств (суммарно заработано чуть менее $300 000) и я думаю что этот счёт занимает одно из первых место по отношению заработанных средств к суммарно введенным средствам для счетов в которых суммарно было инвестировано более $200 000.
В частности этот счёт по факту не использует токсичных методик в торговле и имеет для среднесрочника отличный коэффициент шарпа в размере 0.08. Такое качество торговли говорит о том что если счёт и будет уходить в просадки то они будут вполне адекватными ожидаемой доходности.
На мой взгляд это один из лучших счетов для любителей агрессивных инвестиций. Главное не забывайте инвестировать в этот счёт на просадках.
Ну а большинству я всё же рекомендую обходить этот счёт стороной, как ни крути это агрессивный ПАММ-счёт, а я в такие счета не рекомендую инвестировать.
| Средств в управлении суммарно, USD | 136 624 | Возраст счёта | Лет: 1 Месяцев: 5 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 3 077 | Токсичность торговли | пересиживание | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.054 | Динамика загрузки депозита | плавающая | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 12.9% | Уровень загрузки депозита | средний | |
| Коэффициент комфортности | 78.4% | Тип торговли | тренд краткосрочная? |
Однозначно это счёт с одним из самых странных графиков загрузки депозита и графика доходности.
Исходя из информации на форуме которую я нашел это хитрый вариант лестницестроительства без внутридневного мартингейла, но с пересиживаниями. Такое ощущение что управляющий ищет подходящие тренды и затем несколько дней подряд открывает довольно большую сделку с фиксированым небольшим уровнем тейк профита в сторону этого тренда.
В общем и целом достаточно мутно. Можно порекомендовать этот счёт только любителям экзотичного. Консервативным инвесторам тут делать нечего.
| Средств в управлении суммарно, USD | 122 997 | Возраст счёта | Лет: 1 Месяцев: 2 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 3 000 | Токсичность торговли | пересиживания | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.125 | Динамика загрузки депозита | фиксированная | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 13.2% | Уровень загрузки депозита | средняя | |
| Коэффициент комфортности | 89.8% | Тип торговли | краткосрочная |
С учётом того что на счёте в последнее время используется относительно небольшое кредитное плечо можно утверждать что у счёта имеется достаточно большой запас прочности даже несмотря на то что в торговле используется токсичные методики. При этом на счёте высокий коэффициент шарпа, а это достаточно универсальный показатель качества торговли и не важно на счете с каким типом торговли и какими рисками он считается — если он высокий значит торговля качественная.
С другой стороны счёт достаточно молодой и при относительно редкой торговли вполне вероятно что счёт еще просто не влетел в ту просадку которая покажет реальные показатели качества торговли этого управляющего.
Инвесторы, которые позволяют себе инвестировать в счета с токсичными методиками торговли, к этом счёту вполне могут присмотреться.
| Средств в управлении суммарно, USD | 96 081 | Возраст счёта | Лет: 1 Месяцев: 0 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 3 500 | Токсичность торговли | нет | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.108 | Динамика загрузки депозита | фиксированная | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 9.1% | Уровень загрузки депозита | высокая | |
| Коэффициент комфортности | 58.4% | Тип торговли | ночной скальпер |
Еще один ночной скальпер который попал в ТОП10 рейтинга Альпари.
Периодически на счете видны попытки «пересидеть» сделку — достаточно плохой признак для ночного скальпера.
Инвестировать пока в этот счёт нельзя. Управляющий только только набрал существенный объем средств в управление и теперь ему нужно пережить все «детские» болезни «больших счетов» — проверку на психологическую устойчивость самого трейдера и проверку торговой стратегии большими объемами торговли.
С текущим объемом средств в управлении нужно наблюдать за счётом хотя бы еще полгода, чтобы было ясно сможет ли управляющий справиться с этой работой.
| Средств в управлении суммарно, USD | 86 665 | Возраст счёта | Лет: 1 Месяцев: 9 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 3 000 | Токсичность торговли | нет | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.104 | Динамика загрузки депозита | плавающая | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 10.6% | Уровень загрузки депозита | средняя | |
| Коэффициент комфортности | 88.4% | Тип торговли | внутрднев, ночная |
Еще один пример скальпера который раньше был дневным но в итоге переквалифицировался в ночного.
Точно так же как и на предыдущий счёт на этот накидали достаточно много денег совсем недавно и инвестировать в счёт нельзя. Нужно ждать и смотреть как «большие деньги» повлияют на управляющего и на его торговлю.
| Средств в управлении суммарно, USD | 81 554 | Возраст счёта | Лет: 1 Месяцев: 11 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 3 200 | Токсичность торговли | нет | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.089 | Динамика загрузки депозита | фиксированная | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 4.1% | Уровень загрузки депозита | средний | |
| Коэффициент комфортности | 46.9% | Тип торговли | ночной скальпинг |
Новый ТОП-1 в рейтинге ПАММ-счетов Альпари. Во всяком случае когда я собирал информацию по счетам этот счёт был на первом месте.
В отличие от двух предыдущих счетов небольшой опыт управления «большими» средствами у этого управляющего уже есть. В частности сразу после того как объем средств на счёте превысил $100 000 счёт пошел в просадку.
Вообще мне серьезно кажется что ночной скальпинг в новом рейтинге ПАММ-счетов стал каким то аналогом лестницестроителей прошлого рейтинга ПАММ-счетов, более гуманным разумеется, но все равно таким же не постоянным.
С другой стороны — ночной скальпинг вполне понятная и технически не токсичная торговля. Может быть именно этому методу торговли суждено занять первые места в инвестиционных рейтингах… мне лично в это не верится, но я такого варианта развития событий не исключаю.
| Средств в управлении суммарно, USD | 74 326 | Возраст счёта | Лет: 3 Месяцев: 6 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 5 100 | Токсичность торговли | нет | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.063 | Динамика загрузки депозита | фиксированная | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 2.7% | Уровень загрузки депозита | низкий | |
| Коэффициент комфортности | 29.4% | Тип торговли | внутрднев |
Вероятно единственный чистый скальпер интрадейщик в этом обзоре, старая школа.
Показатели торговли этого счёта посредственные, не думаю что надется можно желающих инвестировать в этот счёт, но не исключаю что могу ошибаться. В целом управляющий показывает хорошую торговлю — счёт несмотря ни на что продолжает расти.
| Средств в управлении суммарно, USD | 57 448 | Возраст счёта | Лет: 3 Месяцев: 7 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 6 647 | Токсичность торговли | усреднения | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.045 | Динамика загрузки депозита | плавающая | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 2.8% | Уровень загрузки депозита | низкий | |
| Коэффициент комфортности | 21.4% | Тип торговли | долгосрочная |
Счёт со среднесрочной/долгосрочной торговлей. Всё что нужно знать об этом счёте так это то что если бы на счёте Moriarti управляющий снизил риски до умеренных то в итоге торговля такого счёта была бы лучше чем у Income and Prosperity при сопоставимых рисках.
Для инвестирования слишком низкий и коэфф шарпа и коэффициент комфортности инвестирования.
| Средств в управлении суммарно, USD | 53 711 | Возраст счёта | Лет: 2 Месяцев: 10 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 3 908 | Токсичность торговли | усреднения | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.075 | Динамика загрузки депозита | плавающая | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 3.0% | Уровень загрузки депозита | низкий | |
| Коэффициент комфортности | 63.5% | Тип торговли | среднесрочная |
Неплохой среднесрочник с низкими рисками. Его график доходности сразу напоминает A0-HEDGE. Опыт длительного управления относительно большими суммами в размере около $50 000 у этого управляющего уже есть, коэффициент шарпа и коэффициент комфортности более чем приемлемы, хотя доходность конечно не велика.
Для тех кого устроит доходность 1%-3% в месяц с минимальными рисками этот счёт вполне подходит.
| Средств в управлении суммарно, USD | 42 726 | Возраст счёта | Лет: 1 Месяцев: 10 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 3 046 | Токсичность торговли | усреднения | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.032 | Динамика загрузки депозита | фиксированная | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 6.5% | Уровень загрузки депозита | средняя | |
| Коэффициент комфортности | 51.0% | Тип торговли | ночной скальпинг |
Еще один ночной скальпер от автора робота с открытым кодом VelociGrid EA который, на сколько, я помню работает на вот этом ПАММ-счёте. Сам робот можно найти тут, во всяком случае одну из её старых версий.
Рассматриваемый тут счёт работает по другому алгоритму — уже без использования мартингейла, а если конкретнее VelociRaptor — это ночной скальпер! Ну разумеется, как же без этого.
Этот управляющий постепенно набирает опыт как управления большими объемами средств, так и опытом разработки торговых роботов работающих по различным торговым логикам. За его работами стоит наблюдать, не исключено что появится стоящий продукт.
Ну а пока… если же говорить об упомянутом выше VelociGrid EA — то это очень примитивная мартышка, не стоит её ставить на реальный счёт.
Собственно ПАММ-счёт VelociRaptor в целом тоже особого интереса не представляет — низкий коэффициенрт шарпа говорит о том что будут большие просадки и относительно небольшие доходы.
| Средств в управлении суммарно, USD | 32 777 | Возраст счёта | Лет: 0 Месяцев: 11 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 3 772 | Токсичность торговли | усреднения | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.093 | Динамика загрузки депозита | плавающая | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 4.5% | Уровень загрузки депозита | средняя | |
| Коэффициент комфортности | 48.8% | Тип торговли | смешанная |
ПАММ-счёт нашумевшего в Альфе ПАММ-счёта с аналогичным названием. Управляющий этого ПАММ-счёта заявлял что система включает в себя 10 или 20 независимых торговых систем, во что я очень даже верю. Проблема такого подхода заключается в том что неопытный трейдер соберет в кучу всё — и хорошее и так себе и плохое в надежде что в «среднем» выстрелит, а по факту то что «не очень» и то что «плохо» обычно выстреливает в убыток.
В данном случае в целом управляющий собрал не плохой портфель, что видно по достаточно высокому коэффициенту шарпа, но что-то в этом портфеле залезло в большую просадку.
Счета на которых торгуется что-то смешанное/портфельное прежде всего должны иметь профессионального управляющего с большим опытом собственной торговли и работы с роботами на рынке форекс. Только при удовлетворении таких требований в такие счета можно инвестировать, так инвестор не имеет возможность анализировать отдельно каждую использующуюся торговую стратегию, то суть принятия решения сводится к тому доверить ли управляющему или нет.
В данном случае я ничего не знаю об управляющем, значит доверять не могу, а следовательно и инвестировать не буду.
| Средств в управлении суммарно, USD | 31 340 | Возраст счёта | Лет: 2 Месяцев: 2 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 3 615 | Токсичность торговли | нет | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.083 | Динамика загрузки депозита | фикс на сделку | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 2.3% | Уровень загрузки депозита | низкий | |
| Коэффициент комфортности | 45.0% | Тип торговли | импульсная |
Еще один неплохой импульсник, сейчас так же входить ТОП-10. Риски для импульсника через чур низкие на мой взгляд. Плюс соотношение шарпа и комфортности не сильно высокие. Лаки лучше.
| Средств в управлении суммарно, USD | 30 878 | Возраст счёта | Лет: 0 Месяцев: 8 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 3 000 | Токсичность торговли | мартингейл | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.129 | Динамика загрузки депозита | плавающая | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 16.5% | Уровень загрузки депозита | высокий | |
| Коэффициент комфортности | 94.4% | Тип торговли | краткосрочная |
Единственный представитель олдскульного, жесткого мартина с высокими рисками попавший в этот обзор. Обязательно сольется если существенно не снизит риски. Можно ставить ставки на то через сколько.
Самое забавное в этом счёте это комментарий управляющего.
Не, чувак, никакого мартина!
| Средств в управлении суммарно, USD | 27 670 | Возраст счёта | Лет: 2 Месяцев: 6 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 14 400 | Токсичность торговли | нет | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.047 | Динамика загрузки депозита | фиксированная | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 6.1% | Уровень загрузки депозита | высокий | |
| Коэффициент комфортности | 32.4% | Тип торговли | ночной скальпинг |
Еще один ночной скальпер, но плохой, ничего интересного.
| Средств в управлении суммарно, USD | 17 783 | Возраст счёта | Лет: 1 Месяцев: 9 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 531 | Токсичность торговли | нет | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.058 | Динамика загрузки депозита | фикс на сделку | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 6.8% | Уровень загрузки депозита | средняя | |
| Коэффициент комфортности | 26.7% | Тип торговли | импульсная |
Друган Lucky Pound, использует в торговле того же что и лаки робота — WBO. Ну собственно для инвестирования этот счёт не интересен. Если есть лаки, то зачем инвестировать в клона?
TOMORROW
| Средств в управлении суммарно, USD | 17 687 | Возраст счёта | Лет: 1 Месяцев: 2 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 4 700 | Токсичность торговли | нет | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.107 | Динамика загрузки депозита | фикс на сделку | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 7.2% | Уровень загрузки депозита | средняя | |
| Коэффициент комфортности | 58.4% | Тип торговли | ночной скальпинг |
Еще один ночной скальпер. Пока показатели неплохие для скальпера, но инвестировать всё равно нельзя — у управляющего нет опыта управления большим объемом средств.
| Средств в управлении суммарно, USD | 14 928 | Возраст счёта | Лет: 1 Месяцев: 11 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 3 280 | Токсичность торговли | усреднения | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.095 | Динамика загрузки депозита | плавающая | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 3.2% | Уровень загрузки депозита | средняя | |
| Коэффициент комфортности | 35.3% | Тип торговли | смешанная (ночн скал |
Интересный микс двух торговых систем — среднесрочной торговли и… естественно ночного скальпера! В целом показатели торговли неплохие можно понаблюдать. Инвестировать пока нельзя.
| Средств в управлении суммарно, USD | 13 699 | Возраст счёта | Лет: 1 Месяцев: 3 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 3 000 | Токсичность торговли | усреднения | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.073 | Динамика загрузки депозита | плавающая | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 5.7% | Уровень загрузки депозита | низкая | |
| Коэффициент комфортности | 78.2% | Тип торговли | краткосрочная |
Счёт использует в торговле усреднения, но тот факт что риски низкие несколько нивелирует этот факт. Возможно неплохой вариант для тех кто включает в свой портфель счета использующие токсичные методики торговли при низких рисках.
| Средств в управлении суммарно, USD | 13 690 | Возраст счёта | Лет: 4 Месяцев: 9 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 2 916 | Токсичность торговли | усреднения | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.045 | Динамика загрузки депозита | плавающая | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 1.1% | Уровень загрузки депозита | низкая | |
| Коэффициент комфортности | 35.2% | Тип торговли | среднесрочная |
Среднесрочная торговля с доходность 13% в год… это не интересно.
| Средств в управлении суммарно, USD | 12 874 | Возраст счёта | Лет: 1 Месяцев: 7 | |
| Средств управляющего в торговле, USD | 5 000 | Токсичность торговли | нет | |
| Коэффициент Шарпа (качество торговли) | 0.110 | Динамика загрузки депозита | плавающая | |
| Фактическая среднемесячная доходность | 5.7% | Уровень загрузки депозита | низкая | |
| Коэффициент комфортности | 50.4% | Тип торговли | (импульсн + среднеср) |
А вот это очень интересный молодой ПАММ-счёт который буквально недавно вышел в ТОП-10 Альпари. Похоже на то что на счёте работает как импульсная так и среднесрочная торговая стратегия. При этом на счёте очень высокий коэффициенрт шарпа и достаточно высокий коэффициент комфортности инвестирования для подобных торговых систем. Токсичных методик в торговле не используется просадки хоть и бывают затяжными, зато не глубокие.
Именно на новичка не очень похоже, возможно опытный трейдер открывший счёт на Альпари. Думаю что стоит к этому счёту внимательно присмотреться.
******************************
Всё же тридцать счетов для обзора это слишком много. На один обзор из всех счетов которые пришлют читатели буду выбирать 20 наиболее интересных на мой взгляд и уже их буду обозревать. Больше просто физически в одном обзоре не могу осилить.
Загрузка...
