Отчет Антона за 3 недели 16.03.15-05.04.15: коррекция на рынке и в портфеле, новый брокер Leveron.Broker

Это статья стороннего автора — Антона Рыбина. Статья публикуется в рамках
сотрудничества с читателями.
Этот отчет публикую за 3 недели.

В отчете упомяну как ситуацию с ПАММами и другими активами портфеля, так и некоторые торговые идеи.


На фоне достаточно сильных потрясений на Форекс в последние 3 недели ПАММ-портфель продолжил уходить в просадку. Весь инвест-портфель при этом получил прибыль, в основном за счет «Псевдо ДУ» Leveron. Наибольший убыток как в абсолютном, так и в относительном выражении за последние 3 недели получил управляющий счета Lego. Впрочем, при добавлении в портфель я знал, что счет рискованный и долю его рассчитывал с учетом этого фактора. Тем не менее, потери всего ПАММ-портфеля составили порядка 1.6% из-за сильной просадки одного этого счета. В связи с этим событием, а также накопившимися неиспользованными после выхода из счета Elektronik в Альпари остатками, решил провести ребалансировку портфеля. Результат на сегодня можно увидеть в таблице в конце отчета.

Основные события

На рынке Форекс продолжается коррекционное по отношению к основным среднесрочным трендам движение. Курс EURUSD уже несколько раз протестировал уровень в районе 1.104-1.105, но говорить о смене направления основного тренда на снижение пока не приходится.

На своих счетах на прошлой неделе попытался открыть позицию в расчете на отскок от уровня сопротивления с коротким стопом сразу за 1.105, однако цена не дошла буквально пары пунктов до лимитного ордера и по состоянию на вечер вторника уже заметно ушла вниз. Делать основную ошибку начинающих трейдеров – пытаться «запрыгнуть в ушедший поезд» не стал, т.к. уверен, что рынок еще предоставит множество подобных возможностей. При повторном подходе цены к уровню сопротивления аналогично размещу лимитный ордер с коротким стопом. На настоящий момент это, пожалуй, основная торговая идея при среднесрочной торговле EURUSD по тренду.

В своей торговле в среднесрочной перспективе планирую сделать некоторые изменения, в частности, думаю полностью ее автоматизировать. Считаю, что любая торговая стратегия нуждается в как можно более полной автоматизации. Написание советника избавляет трейдера от эмоциональных проблем, и, кроме того, дает возможность найти наиболее оптимальные параметры для точек входа и выхода. В частности, упомянутую мной выше ситуацию, вполне возможно, удалось бы избежать в случае оптимизации советника на истории, которая показала бы, что лимитники стоит размещать на большем расстоянии от уровня сопротивления. Большинство трейдеров, торгующих вручную, делают расчеты приблизительно. Конечно, это не приводит к кардинальным изменениям, но позволяет получить дополнительную прибыль.

Теперь к интересным новостям мира ПАММов.

Разобранный мной в отдельной статье проект «Leveron» открыл собственного брокера под маркой «Leveron.Broker». Сейчас уже доступны ПАММы, в основном работающие под управлением трейдеров компании. Они в рейтинге счетов отмечены зеленым значком с буквой «L».  Кроме того, уже заметны и некоторые знакомые по другим брокерам управляющие, например, Nutellonka.

Публиковать сейчас отдельную статью по брокеру не вижу смысла – писать пока просто не о чем. Уже сейчас доступна возможность перевода со счета фонда на счет брокера, но в этом тоже пока нет особого смысла – неторговые риски примерно одинаковы, а оценить как-то торговлю управляющих и составить под себя портфель еще невозможно – слишком мало истории. Из новости можно сделать два основных вывода: во-первых, планы по созданию брокера реальны, что не может не радовать инвесторов Leveron, во-вторых, индустрия ПАММов после закрытия Panteon и FX-Trend не собирается сворачиваться, как многие предрекали, а продолжает динамичное развитие. Впрочем, в верности этих утверждений я почти не сомневался еще несколько месяцев назад. Как я уже писал в одном из отчетов, в Leveron весьма серьезно подходят к вопросу прозрачности. Конечно, оффшорная регуляция всегда будет нести с собой некоторый оттенок мошенничества, но для инвестора с небольшими суммами это пока что единственная возможность получить приемлемую доходность – у брокеров с европейской регуляцией ПАММы просто невозможны законодательно (поскольку они классифицируются как ДУ, а открытая реклама, в том числе и рейтинг предложений ДУ в Европе, как и в США, запрещены), а сервисы автоторговли (такие, как ZuluTrade) для приемлемой работы требуют от инвестора навыков в анализе торговых систем, огромного количества времени для отбора более-менее качественных сигналов и постоянного внимания буквально каждый день. Это совсем не похоже на пассивного инвестора, а какого-то решения этого вопроса не видно ни в средне-, ни в долгосрочной перспективе. Поэтому как спрос, так и предложение на ПАММ-счета с качественной торговлей как были, так и останутся на рынке высокорисковых инвестиций. В Leveron все это отлично понимают, поэтому сайт брокера я мог видеть еще за месяц до его открытия, а один из торговых счетов компании по моей просьбе открыли не в TenkoFX и не в Leveron.Broker, а у стороннего брокера Альфа-Форекс. По ссылке можно увидеть мониторинг этого счета и при желании сравнить сделки с мониторингом ПАММа в TenkoFX – система используется похожая, корреляция между счетами заметна на глаз. Чтобы окончательно убедиться в реальности, мне показали замониторенный выше счет в Альфа-Форекс под инвест-паролем, поэтому могу сказать с уверенностью: торговля в Leveron реальна, никаких сомнений в этом у меня сейчас нет. Все сомнения насчет рисования счетов в TenkoFX совершенно безосновательны. Есть у меня и другие доказательства реальности будущих намерений компании, но раскрыть все из них по ряду причин пока что не могу. Мои планы насчет Leveron остаются прежними: перед летом основную сумму инвестиций из компании вывожу, небольшую часть (скорее всего, в размере полученной прибыли) оставлю на лето.

Из других новостей можно отметить весьма важное событие: один из счетов Альпари достиг недавно суммы инвестиций в $4 миллиона. Речь идет о счете Freya, которому не так давно исполнился 1 год. Поспособствовал этому, как и обычно, рейтинг Альпари. Впрочем, торговля весьма неплохая, и свои инвестиции управляющий из счета не выводит. Опыт торговли суммами свыше миллиона долларов превысил уже 4 месяца, а повышение суммы в управлении не оказало негативного влияния на торговлю. Планирую добавить счет в свой портфель на ближайшей просадке.

Также упомяну компанию Perfecto FX, которая уже давно находится в моем портфеле.

Как указано в статье, риск связи компании с брокером – это главный (и практически единственный) неторговый риск при инвестировании в PerfectoFX. За время с момента публикации статьи мне удалось многое узнать как о брокере 3TG, так и о сторонних компаниях, осуществляющих доверительное управление на Форекс. Никаких прямых доказательств связи у меня нет, однако некоторые косвенные признаки заставили меня постепенно переоценить имеющиеся риски в сторону увеличения, что в совокупности с низкой потенциальной доходностью делает необходимым принятие решения об исключении компании из моего портфеля. Более подробно свои подозрения я распишу в одной из ближайших статей. В настоящее время советую как минимум не расширять свои инвестиции в данную компанию.

Актив Результат, $ Результат, % Остаток, $ Доля, %
ПАММ-площадки -44 -0.7 6021 100.0
     FXOpen 43 1.6 2720 45.2
          ECNp20 21 1.5 1407 23.4
          DmitriyECN 23 1.9 1224 20.3
          hrenfx 0 0.0 88 1.5
     Альпари -121 -4.0 2948 49
          Stability -24 -2.4 988 16.4
          Kostas 11 2.8 417 6.9
          Algorithmic Trading -10 -5.5 307 5.1
          Kosmos FX 18 6.5 297 4.9
          Lego -90 -42.9 200 3.3
          PEKOPDCMEH -29 -7.6 335 5.6
          Samurayi -3 -1.1 250 4.1
          Zapad 6 3.8 155 2.6
     TenkoFX 34 10.7 353 5.9
          First 34 23.4 180 3.0
          MACD USD 0 3.6 173 2.9
Реальное ДУ 28 1.2 2335
     Perfecto FX 28 1.2 2335
Псевдо ДУ 114 5.2 2315
Leveron 114 5.2 2315
Всего 99 1.0 10672


Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о потенциальном конфликте интересов между читателями и авторами блога.
Ссылка на основную публикацию
Отчет Антона за 3 недели 16.03.15-05.04.15: коррекция на рынке и в портфеле, новый брокер Leveron.Broker
Хиб.ру