Оптимальные ПАММ-портфели на 1 июля 2014 года: Анализируем ПАММ-счёт Ahmedos


Публикую оптимальные портфели по состоянию на 1 июля 2014 года

В сравнении предыдущим расчётом оптимальных портфелей этот расчёт представляется очень интересным. В частности был пересмотрен подход к минимальной доли ПАММ-счетов входящих в состав консервативных и сбалансированных ПАММ-портфелей. Также два молодых ПАММ-счёта перенесены в список счетов участвующих в основном расчёте, один из которых не безызвестный Ahmedos (ft558616).



Комментарий к расчёту

  • Сразу перейду к самому интересному - к анализу счёта Ahmedos (ft558616).

    График доходности ПАММ-счёта Ahmedos
    По многим признакам этот счёт уникален. Прежде всего стоит отметить суммарный объем инвестиций в этот счёт - он превышает $17 000 000. Это больше чем у любого отдельно взятого ПАММ-счёта управляющего Sven'a и чуть чуть меньше чем суммарный объем инвестиций во все ПАММ-счета Sven'a.

    Но более того, поражает та скорость с которой счёт набрал указанный объем инвестиций - возраст ПАММ-счёта Ahmedos (ft558616) составляет немного более полугода против почти четырехлетного Свена или Аваса.

    Всё это заставляет задуматься не только об этом частном уникальном случае, а в целом над вопросом почему тот или иной счёт становится популярным.

    Если посмотреть на график обсуждаемого ПАММ-счёта, то в целом можно сделать вывод что он очень хорошо торгует. Сам график представляет из себя ровно возрастающую кривую с двумя совершенно не критическими просадками. Но это не первый и не последний ПАММ-счёт обладающий "красивым" графиком доходности. Ниже представлены два графика доходности которые по своей ровности не уступают графику Ахмедоса
    График доходности ПАММ-счёта DmitriyECN (510642)

    График доходности ПАММ-счёта SeeK
    Но объем управляемых средств указанных ПАММ-счетов не сопоставим с семнадцатью миллионами Ахмедоса, даже не смотря на то что возраст счёта DmitriyECN и счёта SeeK превышает 1 год.

    Для меня эта дилемма особенно интересна, ведь с недавних пор я сам стал управляющим ПАММ-счета и вопрос привлечения максимального объема инвестиций при стабильной торговле для меня довольно актуален. К тому же я планирую написать пост или серию постов для молодых ПАММ-управляющих, которые должны помочь управляющим в понимании того что от них хотят получить инвесторы и конкретные выводы по этому конкретному случаю могут многое прояснить.

    Подумав над озвученной дилеммой, посмотрев на данные своего расчёта по указанным ПАММ-счетам...

    ПАММ-счетср. дох-ть
    средня дох-ть
    за 52 нед.
    дох-ть/
    риск
    качество торговли
    ср. мин. дох-ть
    нижняя граница
    дов. интервала недельной дох-ти
    Риск
    СКО
    Комис-
    сия
    вознаг-
    раждение управ-
    ляющего
    Воз-
    раст
    лет
    Порог $
    мин. сумма инвестиц-ии
    SeeK0.9%0.880.9%1.1%35.0%2.5410
    DmitriyECN (510642)0.5%0.390.5%1.3%40.0%1.27100
    Ahmedos (ft558616)2.7%0.562.0%4.8%30.0%0.56100

    ... я пришёл к определенным выводам, которые, как считаю, объясняют причины популярности ПАММ-счёта Ahmedos (ft558616) среди инвесторов.

    1. Маркетинг. Для привлечения инвесторов крайне важно чем-то выделиться еще до открытия ПАММ-счёта. В случае Ахмедоса это был конкурс "миллион в умелые руки 2" в котором управляющий занял второе место показав очень хороший результат. Стоит отметить, что 4e место в конкурсе для потенциальных управляющих привлекает очень большое внимание потенциальных инвесторов. Поэтому в момент создания ПАММ-счёта, инвесторы уже знали об управляющем, что упростило задачу набора инвестиций.

    Аналогичный фактор помог мне лично набрать в управление $80 000 в течении двух недель после объявлении о создании своего ПАММ-счёта, без публикации каких либо торговых статистик подтверждающих наличие опыта управления средствами инвесторов.

    В свою очередь управляющие ПАММ-счетов SeeK и DmitriyECN, никак до создания ПАММ-счетов себя не проявили и не проявляли какой либо маркетинговой активности. Как следствие для того чтобы эти счета были замечены инвесторами им пришлось ждать не менее полугода, после чего объем управляемых средств начал хоть как то расти.

    2. Капитал управляющего. В момент создания ПАММ-счёта Ahmedos объем капитала управляющего составил $10 000 - для только что созданного ПАММ-счёта это очень солидный объем капитала. Намой взгляд этот показатель для ПАММ-счёта один из самых важных. Мне лично как инвестору всегда приятно инвестировать в ПАММ-счёт зная, что управляющий в случае убытка понесет гораздо больший убыток чем инвестор. В какой то степени этот показатель является гарантией управляющего, жестом серьезности его намерений.

    К примеру не безызвестный ПАММ-счёт $Top$Master мастерски использующий стратегию внутридневного мартингейла чуть более чем за год набрал в управление более $100 000. Но при этом суммарный объем инвестиций самого управляющего никогда не превышал $300, что говорит о том что управляющий не доверяет собственному счёту и снимает со счёта всю полученную прибыль от управления ПАММ-счёта совершенно ничего не оставляя на счёте. В случае полного слива управляющий этого ПАММ-счёта потеряет $300, а его инвесторы более $100 000. Кто будет инвестировать в такой ПАММ-счёт? Только инвестор с помутнённым разумом и значком $ в зрачках, так как в такие счета инвестировать по принципу "положил и забыл" нельзя.

    Я после окончания тестового периода своего ПАММ-счёта планирую увеличить капитал объем капитала управляющего до $10 000, зная что эта мера укрепит доверие инвесторов ко мне и поможет привлечь дополнительные инвестиции.

    3. Доходность. В конечном итоге инвесторам нужна именно доходность. При соблюдении определенных уровней риска инвестор жаждет максимизировать свою доходность. Ахмедос с этой задачей справился прекрасно. Согласно моему расчёту уровень риска (СКО) его счёта находится на вполне приемлемом уровне около 5% и при показатели доходность/риск равном 0.56 его минимальная ожидаемая доходности находится на текущий момент равна 2% в неделю.

    Грубо говоря если бы ПАММ-счета Авас, Свен, Сиик, ДмитрийЕСН торговали с рисками повышенными в 4 раза, то их минимальная ожидаемая недельная доходность так же была бы на уровне 2%, но они торгуют консервативно и их доходность такая, какая есть. При этом текущий уровень риска этих счетов очень небольшой, большинство инвесторов более чем готовы взять на себя увеличенные в несколько раз риски по этим счета чтобы получить более значимую доходность. И именно в лице  Ахмедоса, инвесторы, которых не устраивает доходность "классических консервативов" нашли для себя "отдушину".

    4. Площадка. Ну и конечно же очень многое зависит от ПАММ-площадки на которой открыт ПАММ-счёт. На форекс тренде инвесторов больше чем на других площадках вместе взятых и более того, они значительно более склоны к риску чем на других ПАММ-площадках. Это позволяет довольно быстро молодым управляющим, показывающим хорошие результаты торговли, набирать солидные объемы средств в управление.

    К тому же "замеченный" интересный ПАММ-счёт на площадке Форекс Тренд гораздо быстрее станет известным за счёт развитой агентской сети ПАММ-площадки Форекс Тренда, чем ПАММ-счёт любой другой площадки, в связи с нахождением их агентских программ в зачаточном состоянии. Раньше я недооценивал последний фактор, но в последнее время осознал что только грамотная работа с агентской сетью может позволить форекс-брокеру развить свою ПАММ-площадку, а отдельным ПАММ-управляющим ускорить процесс притока средств в свой ПАММ-счёт.


  • И немного об опубликованных ниже ПАММ-портфелях. Для ПАММ-счетов входящих в консервативне и сбалансированные ПАММ-портфели я добавил еще одно ограничение - минимальную долю в размере 5%.

    Довольно долго я думал над тем нужно ли вводить или не нужно вводить такое ограничение и решил, что его вводить нужно. По сути это продолжение борьбы против "диверсификации ради диверсификации". ПАММ-счета которые занимают в портфеле 1%-3%, это по сути счета выполняющие "декоративную функцию". Мы тратим на них своё время, но какого либо ощутимого убытка или дохода с них мы всё равно не получим. Такая мера немного ухудшает качественные показатели ПАММ-портфеля, но по факту это исключительно "номинальное" ухудшение - на фактические результаты оно не влияет, но помогает нам экономить своё время и сосредотачивать своё время на тех ПАММ-счетах, которые будут реально работать и приносить ощутимый доход.

  • В общем, в этот раз есть на что посмотреть )).


Напомню, что если вы хотели бы чтобы я, используя свою модель формирования оптимального ПАММ-портфеля, сформировал для Вас портфель, учитывающий ваши пожелания, то это вполне возможно. Как заказать формирование индивидуального ПАММ-портфеля смотрите тут.

По поводу торговых и неторговых рисков: моя модель для расчёта оптимальных ПАММ-портфелей очень хорошо учитывает торговые риски и минимизирует их, но не торговые риски моя модель учитывать не может. Инвестор всегда должен принимать самостоятельно решение о том доверить или не доверять конкретному брокеру свои инвестиции.

И практика показала что в вопросе неторговых рисков что-то прогнозировать очень и очень сложно и полагаться на чьё-то мнение не верно. Вы должны понимать, что при реализации неторговых рисков Вам нельзя будет винить никого кроме себя самого.


Счета отобранные для участия в расчете

Основные характеристики ПАММ-счетов попавших в мое поле зрения и рассчитанные по недельным значениям доходности за период 52 недели
ПАММ-счетср. дох-ть
средня дох-ть
за 52 нед.
дох-ть/
риск
качество торговли
ср. мин. дох-ть
нижняя граница
дов. интервала недельной дох-ти
Риск
СКО
Комис-
сия
вознаг-
раждение управ-
ляющего
Воз-
раст
лет
Порог $
мин. сумма инвестиц-ии
1. ПАММ-счета участвующие в расчете
Kostas (ATS)0.1%-0.02-0.1%3.1%30.0%3.651
SeeK0.9%0.710.8%1.1%35.0%2.5410
Suzuka12 (USD)1.0%0.070.4%5.4%50.0%2.481
Trade-Bowl(ECNp20)0.3%0.050.1%1.4%40.0%3.44100
Trade-Bowl(ECNp40)0.2%-0.06-0.2%2.6%40.0%3.42100
SMB(MulTiScalp)0.4%0.060.2%2.7%50.0%2.2550
SafePamm(ECNtrade)0.3%0.010.0%2.7%50.0%2.521
DmitriyECN (510642)0.5%0.320.4%1.3%40.0%1.27100
TRADE-BOWL (rvd1014)0.4%0.080.2%2.0%50.0%2.48100
Avas (ft5995)0.8%0.620.7%1.1%50.0%3.90100*
sven (ft7031)1.0%0.650.8%1.2%40.0%3.71200
veronika (ft7165)0.6%0.080.2%2.9%50.0%3.65100*
TP (ft6482)0.9%0.210.6%2.9%50.0%3.59500
AlexZhuk (ft7093)1.1%0.270.9%3.5%50.0%3.59200
investobolin (ft10253)1.3%0.150.7%4.9%50.0%3.07100
Patrik (ft11402)1.8%0.211.1%5.4%50.0%2.88100
Viktor_Z (ft25889)1.1%0.070.4%6.1%50.0%1.9850
Jborn (ft518906)1.2%0.180.9%4.8%50.0%1.4110
votfx (ft520050)1.0%0.620.8%1.3%50.0%1.41100
Klyaksa (ft519959)1.4%0.180.9%4.8%50.0%1.4125
Ahmedos (ft558616)2.7%0.422.0%4.8%30.0%0.56100
Skilled (pf5000080)1.1%0.120.4%3.7%30.0%2.94100
Trader (pf5000099)1.1%0.170.7%4.1%50.0%2.86100
Fenix (pf5000106)0.9%0.080.4%5.2%50.0%2.84200
SkyFx (pf5000105)1.1%0.170.6%3.6%50.0%2.84500
Aleksej (pf5000152)1.2%0.181.0%5.6%40.0%2.00100
Hermes (pf5000164)1.0%0.140.6%4.6%50.0%1.92200
Maksim (pf5000182)1.2%0.090.5%5.3%50.0%1.83100
Perseus (pf5000194)1.9%0.171.4%8.0%50.0%1.7350
Maksim (pf5000290)1.1%0.300.8%2.5%40.0%1.485000
Gelios (5000419)1.2%0.200.8%4.0%60.0%1.3350
BestPammManager2.0%0.251.3%5.4%50.0%1.25100
Floringo1.8%0.110.9%7.8%30.0%0.98100
2. Список интересных молодых ПАММ-счетов в возрасте до года
Svetlana_Pyzhova1.0%0.020.2%8.9%50.0%0.98300
Howard0.4%0.010.1%7.0%50.0%0.9110
Aurum 9991.1%0.131.0%7.3%47.0%0.7710
eforextrading0.3%-0.010.0%2.8%35.0%1.041
sean (ft561368)2.0%0.261.3%4.9%50.0%0.50100
Kuznets (ft561375)2.0%0.691.7%2.4%50.0%0.50100
ubunt (ft563732)2.1%0.481.6%3.4%50.0%0.4550
twilight (ft563903)1.9%0.291.3%4.5%50.0%0.45100
3. Взрослые счета "недотянувшие" до попадания в расчёт
Petrov_Ivan0.4%-0.02-0.1%3.4%40.0%4.3410
Lion (pf5000100)1.4%0.050.4%7.5%50.0%2.84200
Master (pf5000176)1.1%0.060.4%6.2%50.0%1.90100
 (pf5000242)1.9%0.131.1%8.4%50.0%1.62100
4. ПАММ-счета с очень низкой загрузкой капитала
Stability (Risk:M)0.2%0.030.0%1.7%50.0%2.7510
MrGold0.1%0.040.0%0.9%50.0%2.6310
5. ПАММ-счета использующие в торговле усреднение или мартингейл
Mr.Green (alp206160)0.1%-0.03-0.1%3.5%25.0%2.8610
alexche (206377)1.3%-0.07-1.2%16.8%50.0%2.7910
Alru (alp217368)0.3%0.020.0%2.3%50.0%1.90300
anclbob (rebound)1.6%0.140.8%5.8%50.0%2.0210
anclbob (hedge)1.3%-0.02-0.2%10.0%50.0%1.7710
LeZhick0.2%-0.06-0.7%11.7%50.0%1.2910
Melady0.2%-0.02-0.3%17.5%50.0%1.1210
$Top$Master$1.1%0.630.9%1.5%49.0%1.1910
WanSF0.3%-0.04-0.1%2.2%35.0%2.0450
Mega Profit 4.21.8%0.070.5%7.5%30.0%1.96200
6. Счета ПАММ-пирамиды, которые рано или поздно "рушатся"
Galaxy (ft9185)0.6%1.590.5%0.3%30.0%3.27100
Galaxy (ft9422)0.6%1.250.6%0.4%40.0%3.21200
*при инвестировании через консультантов

(ниже вы найдете краткое описание того как пользоваться представленной таблицей)

На мой взгляд это очень информативная таблица из которой каждый инвестор может для себя вынести много интересного - более того, данных этой таблицы достаточно для самостоятельного формирования качественных ПАММ-портфелей, поэтому ниже опишу кратко как правильно ей пользоваться.

Самым главным показателем таблицы является дох-ть/риск который является показателем качественности торговли - чем он выше тем выше качественность торговли, показатель универсальный - по нему можно сравнивать качество разных счетов: агрессоров, консервативный и прочих... Конкретно моя методика расчёта этого показателя достаточно сложна чтобы описать ее "кратко".

Если значение показателя от 0 до 0.05, то доходность счёта находится под вопросом - когда счёт находится в этом диапазоне "на грани".

Когда значение показателя находится в диапазоне от 0.05 до 0.15, то можно сказать что этот счёт приносит прибыль, но просадки для счёта вполне нормальное явление - качество торговли "не плохое".

Если значение показателя находится в диапазоне от 0.15 до 0.30, то это говорит о том что это хороший счёт и им управляют достаточно качественно - достичь этого уровня очень не просто для управляющего. И если счёт достиг этого диапазона, то к нему стоит присмотреться.

Если значение показателя доходность/риск больше 0.30, то такой счёт можно отнести к "звёздам" потому что счёт показывает практически плавный рост кривой доходности - просто "мечта" инвестора.

Но важно помнить, что если счёт использует в торговле мартингейл или усреднения, то для такого счёта этот показатель бесполезен - он нам ни о чём не скажет, поэтому инвестировать в мартингейльщиков и оправдывать свои действия высоким значением этого показателя - самообман.

При использовании комбинации показателей "доходность/риск" и "риск(СКО)" можно формировать разные по агрессивности ПАММ-портфели. Например если вы хотите сформировать консервативный ПАММ-портфель, то можете выбрать все счета показатель риска для которых не превышает уровень 4%, а показатель доходность/риск не меньше 0.3 - ну и конечно не забываем про время - срок жизни отобранных счетов должен быть не менее 1 года.

В итоге отобранные счета составят очень хороший консервативный ПАММ-портфель.

Если хотите составить "сбалансированный" ПАММ-портфель, тогда нужно поднять планку показателя Риск (СКО) до уровня 7%-8%, а уровень "доходность/риск" оставить либо на том же уровне либо опустить до 0.15-0.20 + добавить ограничения на минимальную среднюю доходность (4я колонка в таблице) на уровнь от 0.5% - в итоге вы выберите очень не плохие счета для формирования сбалансированного ПАММ-портфеля, доходность которого будет выше чем у консервативного, но стоит помнить что и риски поднимутся.

А вот счета с показателем Риск(СКО) более (около?) 10% я вообще рекомендую обходить стороной - управляющие таких счетов пытаются выжать из счёта поэтому средства инвесторов находятся в "зоне риска" (дрова рубят - щепки летят).

Придерживаясь таких не хитрых правил - вы можете использую только одну таблицу из этой публикации формировать различные качественные ПАММ-портфели.


ПАММ-портфель "Оптимальный"

Структура Портфеля "Оптимальный"
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
(макс дох/риск)
Сбалансир
около
5% в мес
мин сумма инвест-я
мин объем портфелях$10 000$10 000
Риск (СКО)0.58%0.69%1.27%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год66.33%69.4%110.3%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес3.5%3.4%4.5%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год50.8%49.3%69.8%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)41.5%38.3%47.6%
Kostas (ATS)0.0%0.0%0.0%1
SeeK24.4%15.0%14.5%10
Suzuka12 (USD)0.0%0.0%0.0%0
Trade-Bowl(ECNp20)0.0%8.6%0.0%100
Trade-Bowl(ECNp40)0.0%0.0%0.0%100
SMB(MulTiScalp)0.0%0.0%0.0%50
SafePamm(ECNtrade)0.0%0.0%0.0%1
DmitriyECN (510642)9.5%10.0%0.0%100
TRADE-BOWL (rvd1014)0.0%0.0%0.0%100
Avas (ft5995)20.3%15.0%5.0%100*
sven (ft7031)18.9%15.0%15.0%200
veronika (ft7165)0.0%0.0%0.0%100*
TP (ft6482)0.0%0.0%0.0%500
AlexZhuk (ft7093)2.6%5.7%9.6%200
investobolin (ft10253)0.0%0.0%0.0%100
Patrik (ft11402)1.2%0.0%8.3%100
Viktor_Z (ft25889)0.0%0.0%0.0%50
Jborn (ft518906)0.4%0.0%0.0%10
votfx (ft520050)16.8%10.0%10.0%100
Klyaksa (ft519959)0.2%0.0%5.0%25
Ahmedos (ft558616)2.9%5.7%7.0%100
Skilled (pf5000080)0.2%5.0%0.0%100
Trader (pf5000099)1.0%0.0%0.0%100
Fenix (pf5000106)0.0%0.0%0.0%200
SkyFx (pf5000105)0.0%0.0%0.0%500
Aleksej (pf5000152)0.2%0.0%5.5%100
Hermes (pf5000164)0.0%0.0%0.0%200
Maksim (pf5000182)0.0%0.0%0.0%100
Perseus (pf5000194)0.0%0.0%5.1%50
Maksim (pf5000290)0.0%0.0%0.0%5000
Gelios (5000419)0.0%5.0%5.0%50
BestPammManager1.4%5.0%10.0%100
Floringo0.0%0.0%0.0%100
Итого100%100%100%




ПАММ-портфель "Украина"

Структура Портфеля "Украина"
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
(макс дох/риск)
Сбалансир
около
5% в мес
мин сумма инвест-я
мин объем портфелях$10 000$10 000
Риск (СКО)0.71%0.99%1.35%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год73.2%87.9%112.3%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес3.7%3.8%4.5%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год55.3%57.1%69.7%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)43.6%40.9%46.4%
Avas (ft5995)28.7%15.0%13.3%100*
sven (ft7031)25.8%15.0%15.0%200
veronika (ft7165)0.0%5.0%0.0%100*
TP (ft6482)0.0%5.2%0.0%500
AlexZhuk (ft7093)3.0%7.6%11.6%200
investobolin (ft10253)0.0%0.0%0.0%100
Patrik (ft11402)1.6%5.0%8.1%100
Viktor_Z (ft25889)0.0%0.0%0.0%50
Jborn (ft518906)1.7%0.2%5.0%10
votfx (ft520050)25.6%10.0%10.0%100
Klyaksa (ft519959)0.8%0.0%5.0%25
Ahmedos (ft558616)4.0%7.0%7.0%100
Skilled (pf5000080)1.3%5.0%0.0%100
Trader (pf5000099)0.9%5.0%0.0%100
Fenix (pf5000106)0.0%0.0%0.0%200
SkyFx (pf5000105)0.0%5.0%0.0%500
Aleksej (pf5000152)0.8%5.0%5.0%100
Hermes (pf5000164)0.0%0.0%0.0%200
Maksim (pf5000182)0.0%0.0%0.0%100
Perseus (pf5000194)0.0%0.0%5.0%50
Maksim (pf5000290)3.1%0.0%0.0%5000
Gelios (5000419)0.1%5.0%5.0%50
BestPammManager2.4%5.0%10.0%100
Floringo0.0%0.0%0.0%100
Итого100%100%100%







Структура ПАММ-Фондов Пантеон Финанс*
Консерва-тивныйСтабильныйКонсер-ый + Стабильный (50%/50%)
мин объем портфеля$100$100$200
Риск (СКО)1.57%1.89%1.40%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год74.6%78.4%76.7%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес2.9%2.5%2.7%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год41.5%34.6%38.2%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)19.0%9.3%18.4%
Avas (ft5995)0.0%20.0%10.0%
sven (ft7031)14.0%0.0%7.0%
veronika (ft7187)0.0%20.0%10.0%
TP (ft6482)14.0%0.0%7.0%
votfx (ft520050)14.0%0.0%7.0%
Skilled (pf5000080)0.0%20.0%10.0%
Fenix (pf5000106)14.0%0.0%7.0%
SkyFx (pf5000105)14.0%0.0%7.0%
Aleksej (pf5000152)0.0%20.0%10.0%
Hermes (pf5000164)14.0%0.0%7.0%
Maksim (pf5000182)0.0%20.0%10.0%
Maksim (pf5000290)16.0%0.0%8.0%
Итого100%100%100%
*Читайте подробнее о ПАММ-фондах Пантеон Финанс в этой статье





ПАММ-портфель "Без Украины"

Структура Портфеля "Без Украины"
Теорети-кий
(без лимитов по долям)
Консерват
макс дох/риск
"Выбор
редакции"
мин сумма инвест-я
мин объем портфелях$10 000$10 000
Риск (СКО)0.86%0.91%0.98%
Факт дох-сть инв-ра за прошлый год55.6%45.1%47.2%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес2.9%1.5%2.0%
Средняя минимальная дох-ть инвестора в год41.7%19.3%27.0%
мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)28.9%7.7%14.0%
Kostas (ATS)0.0%5.0%10.0%1
SeeK72.3%30.0%35.0%1
Suzuka12 (USD)0.3%5.0%10.0%0
Trade-Bowl(ECNp20)0.9%24.4%10.0%100
Trade-Bowl(ECNp40)0.0%0.0%0.0%100
SMB(MulTiScalp)0.0%0.0%0.0%#Н/Д
SafePamm(ECNtrade)0.0%0.0%0.0%#Н/Д
DmitriyECN (510642)26.5%25.0%35.0%100
TRADE-BOWL (rvd1014)0.0%10.6%0.0%100
Итого100%100%100%





Методика расчёта

При расчёте Оптимальных ПАММ-портфелей я использую имитационную математическую модель, которая перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирают такую структуру при которой общие показатели соотношения доходности и риска наиболее оптимальны при заданном уровне целевой доходности.

В итоге полученный портфель имеет очень гладкую - постоянно возрастающую кривую доходности. Для инвестора это означает получение довольно стабильной прибыли без резких колебаний.

При отборе ПАММ-счетов участвующих в расчёте оптимальных ПАММ-портфеле я перебираю автоматически все ПАММ-счета на таких площадках как Альпари, Пантеон Финанс, Форекс ТрендRVD Markets и Форекс Клуб.

Так же я использую временной фильтр - в мой ПАММ-портфель могут попасть только такие счета которые существуют не менее 1 года (за редким исключением). При этом чем больше возраст счёта тем большую долю в моем портфеле он может занять. Практика показала, что время - это один из важнейших показателей работы ПАММ-счета. Было не мало счетов которые показывали хорошие результаты торговли в течении очень продолжительного промежутка времени, но по каким то причинам "сливались" не дожив до года.

Отфильтровываю ПАММ-счета использующие в своей торговле такие техники как мартингейл и усреднение. Эти техники отличаются тем что искусственно "сглаживают" кривую доходности ПАММ-счёта при этом показывают очень высокие результаты доходности. Но достигаются такие результаты путем резкого увеличения объема используемой маржи при торговле, что рано или поздно приводят к почти мгновенному сливу торговых счетов.

Так же советую к ознакомлению статьи в которых я касаюсь основных моментов методики формирования ПАММ-портфеля и управления им:

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о возможном конфликте интересов между читателями и автором блога.


Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !