Отчет Антона (26.03 - 15.04): Новая национальная забава Telegram vs Роскомнадзор, смотрим бэктесты Lucky Pound


Это статья Антона Рыбина. Статья публикуется в рамках сотрудничества с читателями.
Самым интересным событием последнего времени является, пожалуй, противостояние "Роскомнадзор vs Telegram", которое разразилось буквально позавчера (16 апреля) и с переменным успехом обеих сторон продолжается до сих пор. Причём данного блога это касается как напрямую (ведь у него уже некоторое время есть свой Телеграм-чат), так и косвенно (у некоторых читателей уже в ходе этой борьбы заблокирован доступ к бесплатным VPS от Amazon). Об этом и другом подробнее ниже.




Основные новости

Итак, с 16 апреля Роскомнадзор стал блокировать IP-адреса, связанные с платформой Telegram.  Причём пока что это похоже на детскую игру "колотушка" с той лишь разницей, что число молотков у Роскомнадзора неограниченно, а поле игры постоянно расширяется.


По себе и своим знакомым заметил, что это прямо-таки новая национальная забава: каждый пользователь норовит по несколько раз в день зайти в Telegram без прокси, чтобы проверить, а работает, или уже (ещё) нет.

И хотя в теории на крайний случай у РКН есть "ядерная бомба" в виде возможности убрать Telegram из российских Google Play и App Store, а также блокировки push-уведомлений, которые наверняка приостановят рост числа пользователей из РФ, пока что "подрывать" её не стали, и ограничились лишь блокировкой порядка 16 млн (на момент написания отчёта) IP-адресов.


Как видно, сильнее всего досталось облачным сервисам Amazon, которыми Telegram активно пользуется для обхода блокировок. Причём заблокированными оказались, конечно, не только сервера Telegram, но и, к примеру, большинство VPS-серверов Amazon, которые можно получить бесплатно, что привлекает многих трейдеров.

К примеру, ими пользуется Naragot, сообщивший, что на момент написания отчёта 3 из 5 используемых им VPS в Amazon оказались заблокированными для доступа из РФ. Хотя получить к ним доступ, конечно, можно через прокси и VPN. Или через оставшиеся рабочими VPS :-)

Заблокированными оказались и некоторые связанные с Форексом сайты. Так, на момент написания отчёта я не мог зайти на forexpf.ru (высвечивалось сообщение о блокировке ресурса), но очевидно, что масштаб нарушений в работе сайтов и сервисов намного больше.

На финансовых рынках тем временем тишь да гладь. EURUSD уже не первый месяц болтается в сужающемся канале:


Большинство известных управляющих либо находились вне рынка, либо получили небольшой убыток. Отличился на общем фоне разве что Asmodeux, занимающий на текущий момент вторую строчку рейтинга Альпари:


Справедливости ради, буквально пару часов назад место было первым, что в своём роде делает управляющего уникальным - он единственный, чьи счета находились на верхушке и старого и нового рейтинга, и по несколько раз. Управляющий, очевидно, неплохо понимает, на что надо ориентироваться, чтобы попасть на верхушку рейтинга и обладает достаточно качественной системой, чтобы проворачивать этот трюк раз за разом с определённой периодичностью. В целом по этой причине и вкладываю в его высокорисковый счёт.


Индекс S&P 500 в очередной раз находится в попытках восстановиться в район 2800+, но пока ему это не удаётся. Является ли это началом многолетней стагнации, или же лишь временной просадкой перед очередным обновлением хаев, никто не знает, так что продолжаем наблюдать.

Капитализация крипторынков по-прежнему находится на уровнях ноября-начала декабря прошлого года.



Бэктесты Lucky Pound

В комментариях к одному из прошлых отчётов читатели интересовались бэктестами Lucky Pound, чтобы был ориентир, на каких уровнях лучше доливаться.

Мы с управляющим поговорили по этому поводу и решили опубликовать эту информацию для рисков, соответствующих счёту X1 в ICE FX. Ниже результаты тестов вместе с кратким пояснением.

В настоящий момент на счетах управляющего торгуется портфель систем. Моделирование велось для основного (X1) счёта управляющего в ICE FX. На нём в настоящее время стоит 5 отдельных АТС (роботов): по две на EURUSD и GBPUSD, плюс одна на AUDUSD. И хотя параметры доходности и риска систем заметно отличаются, их комбинирование позволяет получить результат, превосходящий таковой у самой лучшей из отдельно взятых систем за счёт низкой корреляции между системами и портфельного эффекта.

Что сделано: взяты тесты каждой из стоящих в ICE на X1 счету систем с установленными там рисками, проведено посделочное сведение результатов всех тестов в Excel. Результат можно наблюдать на графиках и в таблице, представленной ниже.

Начну с самого главного - таблички с результатами торговли по годам.


Как видим, никакой магии здесь нет - один год закрыт с околонулевым результатом (хотя историю 2000-2004 вряд ли имеет смысл учитывать всерьёз - не только рынок был совсем другим, но и качество котировок в этот промежуток времени зачастую существенно хромает), несколько лет были закрыты "в оранжевой зоне" с результатом 15-20% за год. При этом результат тестов в последние несколько лет выше среднего. Это не случайность, а следствие принципов настройки системы управляющим, согласно которым данные последних лет имеют бОльший вес при принятии решений об использовании тех или иных параметров. И с этим в целом сложно не согласиться: нет смысла постоянно ждать, скажем, повторения "кризисной" волатильности 2008-2009, ведь скорее всего рынок будет похож на последние годы, а более ранняя история используется в основном для проверки устойчивости алгоритма к изменениям на рынке. Так что при настройке надеемся на лучшее, но и готовиться к худшему не забываем.

Отдельно поясню высчитанные ниже таблички статистические параметры. Среднее - это средний год по результатам тестов, причём здесь учитывается вся доступная история. MaxDDB - максимальная просадка, наблюдавшаяся по балансу. Именно её можно достать из посделочной истории, потому что для точного вычисления максимальной просадки по эквити необходимо проводить отдельный трудоёмкий расчёт, который учёл бы также все колебания эквити, происходившие во время висения открытых сделок на счету.

Вместо этого максимальную просадку по эквити (MaxDDE) я прикинул эмпирически: уже достаточно давно при обработке результатов тестов управляющих (что я делаю, к примеру, для Айсов при назначении рисков управляющим), заметил что максимальная просадка по эквити для управляющих с жёсткими стопами и без использования усреднения обычно находится в диапазоне +15-25% от максимальной просадки по балансу. Таким образом, максимальную просадку по эквити MaxDDE оценил как 1.2*MaxDDB, получив значение, которое можно использовать в качестве примерного ориентира.

Ниже посчитаны отношения среднегодовой доходности к максимальной просадке. Хотя наибольшая доходность получена только за 3-5 лет истории, поэтому данные значения будут завышенными, своего рода «оптимистичной» оценкой.

Стагнация - максимальный период, в течение которого доходность по балансу не обновляла предыдущий максимум.


Теперь глянем на график просадок. Как видим, максимальная на истории просадка была достигнута в 2005 году. Хотя длительность её оказалась далёкой от максимальной, и на логарифмическом графике баланса тестового счёта её совершенно не видно:


Отдельно посмотрим график доходности за 2016-2017 годы. Как видим, визуально график весьма похож на то, что наблюдается на реальном счету:


Это подтверждает и дальнейшее посделочное сравнение: форвард-тест в тестере MT 4 полностью совпадает с последующей реальной торговлей за аналогичный промежуток времени. Это очень важно для оценки качества торговой системы, и подобную проверку следует при возможности устраивать всем управляющим, которых всерьёз рассматриваете в свой инвестиционный портфель.

В самом конце таблички посчитаны параметры, учитывающие лишь доходность в «жёлтые» и «красные» годы, т.е. без учёта лучших на истории лет. Таким образом получаем уже куда более «приземлённую» и реалистичную оценку среднего года порядка 25% при ожидаемой просадке по эквити до 9-10%. Полагаю, что именно таких параметров следует придерживаться при реалистичной оценке перспектив управляющего.

Новости ДУ/ПАММ/брокеров

Из интересных новостей брокеров - CEO ICE FX Владимир опубликовал интервью порталу Fortrader. В целом ничего кардинально нового в нём нет, но читателям может быть интересно.

ICE также опубликовали дайждест новостей компании за прошедший квартал. В нём в доступном виде расписаны основные изменения, произошедшие в компании за последнее время. Часть дайждеста помог составить ваш покорный слуга, так что советую к ознакомлению.

По поводу основного из этих изменений - обновления состава индексов, планирую опубликовать пару статей в ближайшее время. Следите за обновлениями, как говорится.

Тем временем, по-видимому, на фоне оттока клиентов из Альфа-Форекс, Альпари обновили, по-видимому, исторический максимум КИ ПАММ-площадки, который вплотную приблизился (и наверняка на короткое время превысил) значение $26 млн.


В конце, как обычно, результаты портфеля. Как и обещал в прошлом отчёте, сделал ребалансировку, так что теперь доли управляющих ближе к расчётным.

АктивРезультат, $Результат, %Остаток, $Доля, %
ПАММ-площадки1450.71846690.3
     Альпари702.2330616
          Stability DualTurbo11.31050.5
          Aperi Oculos X4457.06973.4
          Sempiternus 15M274.76002.9
          Sportloto191.46573.2
          F-Crash Test-6-1.92871.4
          Elite-8-0.89614.7
     ICE-FX750.51516074
          SolandrX61628.0284213.9
          PolarX600.0382218.7
          ProfitLineX6-43-1.3403219.7
          iCompositeX6-89-1.9411720.1
          FCrashTest4420.53461.7
Реальное ДУ170.819869.7
          Brava Fund170.819869.7
Псевдо ДУ00.00
Моя торговля-71-2.52741
     FXOpen-71-2.52741
          Atomic-71-2.52741
Всего900.523194

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о потенциальном конфликте интересов между читателями и авторами блога.

Читай нас в телеграме t.me/hibru. Обсуждай инвестиции на форексе в нашем чате t.me/hibruchat.
Понравился пост? Подпишись на обновления блога по Блог Инвестора Домоседа RSS Блог Инвестора Домоседа по Email Блог Инвестора Домоседа по Вконтакте Блог Инвестора Домоседа по Facebook Блог Инвестора Домоседа по Telegram !