Отчет за неделю №7 в 2017 году (11.02 — 19.02): Где-то около нуля

Доход по всем управляемым мной инвестициям составил -$567 или -0.1% от суммарного остатка на начало недели в размере $857 438.
Основные события
  • Из портфеля сторонних ПАММ-счетов я вывел по одном счёту стабилити с Альпари и с Альфа-Форекс. Думаю что наличие двух различных счетов управляющего на каждой площдке несколько излишне, тем более что стабилити ушёл в спячку и когда она окончится сказать крайне сложно. В любой случае действительно торговля на форексе такая вещь, что порою полугодовой запой может обойтись и трейдеру и его инвесторам существенно дешевле «активного трейдинга» )).
  • На этой неделе планирую опубликовать очередной обзор ПАММ-счетов. Решил разбить его на две части. В первую часть войдут счета которые меня просили обозреть зимой, за исключением тех кто уже слился ))), во вторую часть войдут счета которые читатели попросят меня обозреть уже в комментариях первой части.
  • В связи с затянувшейся просадкой на моих счетах несколько тянет на философию. Просматривая форумы альпари и tradelikeapro обратил внимание на то как позиционируют трейдеры торговые системы работающие «на основе мартингейла«. Интересна сама формулировка этого понятия, которая гласит что в основе торговли лежит мартингейл. Хотя согласно моей торговой философии мартин это исключительно надстройка торговой системы, которая точно не может быть основой. Но суть не в этом. Суть в том что системы с мартином считаются чаще всего в обсуждениях»рабочими» не тогда когда они не сливаются, а тогда когда трейдер суммарно выводит из торговых счетов больше чем было в них введено, при этом априори считается что система сольет рано или поздно.

    Более того такое отношение распространяется не только на личные счета но и на ПАММ-счета. Так я задал вопрос одному из ПАММ-управляющих работающих с торговой системой к которой привязан мартин по поводу исторических рисков.

  • Уточните пожалуйста. Ваши роботы (вы же используете роботизированую торговлю верно?) согласно данным бэктестов пережи ли бы трендовые движения осени 2014 — весны 2015 годов? Вы в дальнейшем не планируете снижать риски? 380% доходность в год через чур, как мне кажется. Целевая доходность в 150%-200% была бы куда более реалистичнее.
  • Добрый день. На сниженных рисках я работал где-то три месяца и там действительно доходность будет получаться 150%, по бэктестам коллапса не наблюдается с 2008 года. На данных настройках он случается иногда.
  • При этом тут никто не говорит о том что кто-то кого-либо обманывает. Управляющий предупреждает всех что к торговой системе прикручен мартин и она может слиться. При этом на текущих рисках слив «иногда случается», на более консервативных рисках риск слива наблюдался на движениях в 2008 году. Что будет если снизить риски еще в два раза? Скорее всего система не сольется и в 2008 году.

    Тут стоит отметить, что в 2008 году наблюдались самые значительные колебания основных мировых валют за последние лет тридцать, а может быть и с начала функционирования текущей финансовой системы миры — с середины 1970х годов, когда начала функционировать Ямайская торговая система.

    И действительно, вопрос для многих является открытым — устанавливать риски на торговых системах с учётом движений 2008-2009 года или устанавливать без их учёта? Лично я для себя принял решение учитывать в бэктеатх этот промежуток времени и устанавливать на торговых счетах такие риски/настройки при которых система не слилась бы и в самое кризисное историческое время. В моём случае подобный подход существенно снижает ожидаемую среднюю доходность, хотя и оставляет её гораздо выше банковской. Самые простые системы к которым прикручен мартин или как о них пишут другие трейдеры «рабтающие на мартине» обычно очень плохо приспособлены к волатильности 2008-2009 года и риски, при которых они смогли бы пережить указанный промежуток времени, обычно выдают доходность сопоставимую или меньше банковской, но на спокойном рынке такие системы могут выдавать умопомрачительные результаты.

    Например последний раз существенные тренды наблюдались в конце 2014 начале 2015 года и те тренды убили огромное количество счетов на которых работали «простые системы на мартине». С начала 2015 года на рынке наблюдаются очень хорошие условия для торговли в основе которой лежит принцип арбитража волатильности — в том числе и по абсолютно не пригодным торговым парам для этой деятельности, а именно по eurusd. По этой причине сейчас опять развилось довольно много стратегий с мартином которые показывают большую доходность но на которых установлены такие риски/настройки, которые не переживут мощных трендовых движений.

    А моя торговая система bollindger такие движения переживет, потому что в её настройки и её риски эти движения заложены. Но за счёт этих настроек она не «берет» с рынка лишнюю маржу и не получает сверхприбылей.

Информация для инвесторов ПАММ-счетов Bollindger
    Ниже выкладываю статистику по закрытым позициям на прошедшей неделе на основном моём ПАММ-счёте.
    детальная статистика торговли счёта Альпари PAMM Bollindger x1 на прошедшей неделе
    Подробнее о торговой стратегии bollindger и о ПАММ-счетах работающих на её основе вы можете ознакомиться в этой статье.

    Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе блога — Заказать.

    Доходность активов за неделю 

    доходность и объем управляемого портфеля по состоянию на  20.02.2017
    Активы URL pamm URL
    mfb
    Доход за неделю,
    $
    Доход за неделю,
    %
    Ввод/ вывод за неделю,
    $
    Доход за историю,
    $
    Остаток,
    $
    в т. ч. личный остаток,
    $
    Управляемые мной счета -565 -0.1% +6 115 +177 662 856 818 103 496
    bollindger4 DC* +0 +0.0% +0 +44 263 51 332 51 332
    PAMM Alpari x1 alpari stat. -958 -0.3% +7 814 +57 367 305 662 24 546
    PAMM Alpari RUB x1 alpari stat. -132 -0.1% -1 469 +26 955 128 301 444
    PAMM Alpari x2 alpari stat. +115 +0.2% +0 +36 335 68 971 24 921
    PAMM AlfaForex x0.5 alfa stat. +817 +0.4% -3 -24 937 200 462 2 251
    PAMM AlfaForex RUB x0.5 alfa stat. +99 +0.4% -77 -692 24 610 2
    Alpari Di stat. -507 -0.7% -150 +7 911 77 480 0
    архивные счета +30 461
    Избранные инвестиции +0 +2 636.1 0 0
    Merk-pamm2 alpari stat. +0 +2 636.1 0 0
    Сторонние ПАММ-счета -1.9 -0.3% -208 +96.6 619.5 619.5
    Альпари -1.8 -0.4% -109 +115.2 478.5 478.5
    Stability Turbo alpari stat. -0.0 -0.0% -109 +9.0 0.0 0.0
    ↳Stability DualTurbo alpari stat. +0.0 +0.0% +0 +11.5 111.5 111.5
    Merk-pamm2 alpari stat. -0.0 -0.0% +0 +23.8 123.8 123.8
    Lucky Pound Elite alpari stat. -2.9 -2.0% +0 +44.7 144.7 144.7
    Solandr Sportloto1 alpari stat. +1.1 +1.1% +0 -1.5 98.5 98.5
    Uspexx alpari +3.1 +2.5% +0 +26.9 126.9 126.9
    архивные счета +0.8
    Alfa-Forex -0.0 -0.0% -99 -18.7 141.0 141.0
    Stability Turbo USD alfa -0.0 -0.0% -99 -1.1 0.0 0.0
    ↳Stability STurbo USD alfa +0.0 +0.0% +0 -17.6 141.0 141.0
    Системы автоторговли
    нет активных вложений
    Общий итог -567 -0.1% +5 907 +180 395 857 438 104 115
    *доход за историю указан с учётом дохода всех моих личных счетов bollindger 2,3,4

    В данной таблице вы можете еженедельно отслеживать результаты моего инвестирования как в собственные торговые счета так и в инвестиционный портфель сформированный из сторонних ПАММ-счетов, которые я считаю достойными инвестирования.
    Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о потенциальном конфликте интересов между читателями и автором блога.
    Ссылка на основную публикацию
    Отчет за неделю №7 в 2017 году (11.02 — 19.02): Где-то около нуля
    Хиб.ру