Отчет за неделю 17.11.14 — 23.11.14: Ребалансировка моего фактического портфеля

Доход инвестиционного портфеля за прошедшую неделю составил $2 185 или 1.7% от объема инвест-портфеля.

Основные события

• В связи с тем, что в последний раз я проводил ребалансировку своего портфеля более квартала назад, в ней назрела серьезная необходимость. Прежде всего, потому что целевая структура оптимальных ПАММ-портфелей с тех пор значительно изменилась, а так же за счёт естественных изменений в структуре портфеля, вызванных различным темпом накопления доходности у разных ПАММ-счетов.

  Ребалансировку провожу обоими методами одновременно: за счёт доливки в инвестиции и за счёт перераспределения средств со счетов, на которых сейчас находится средств больше, чем в целевом портфеле.

  Портфель, который я рассчитал для себя, сейчас выглядит следующим образом.

  Ребалансировка портфеля домоседа
  	структура рекомендуемого портфеля			дополнительная статистика по счетам
  объем портфеля	$143 420	объем инвести-рования	мин сумма инвест-я	дох-ть/ риск *чем больше тем лучше	средняя мини-мальная ожидае-мая доход-ность инвестора в мес *чем больше тем лучше	риск (СКО) счёта *чем меньше тем лучше
  Риск (СКО)	1.24%
  Факт дох-сть инв-ра за прошлый год	95.5%
  Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес	4.0%
  Средняя минимальная дох-ть инвестора в год	59.8%
  мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05)	39.4%
  DmitriyECN (510642)	3.1%	4 503	100	0.23	1.06%	1.0%
  Avas (ft5995)	4.7%	6 754	100*	0.37	2.59%	1.6%
  sven (ft7031)	4.7%	6 754	200	0.24	2.56%	2.4%
  veronika (ft7165)	4.7%	6 754	100*	0.43	3.01%	1.6%
  AlexZhuk (ft7093)	3.1%	4 503	200	0.14	2.38%	3.8%
  investobolin (ft10253)	3.1%	4 503	100	0.27	4.55%	3.8%
  Jborn (ft518906)	4.7%	6 754	10	0.18	3.58%	4.5%
  votfx (ft520050)	4.7%	6 754	100	0.17	2.21%	3.0%
  Klyaksa (ft519959)	4.7%	6 754	25	0.23	4.70%	4.5%
  Ahmedos (ft558616)	4.7%	6 754	100	0.35	7.49%	4.8%
  sean (ft561368)	4.7%	6 754	100	0.79	8.25%	2.3%
  Kuznets (ft561375)	4.7%	6 754	100	0.40	5.73%	3.2%
  ubunt (ft563732)	4.7%	6 754	50	0.33	5.57%	3.8%
  twilight (ft563903)	4.7%	6 754	100	0.53	6.93%	3.0%
  Skilled (pf5000080)	3.1%	4 390	100	0.15	2.15%	3.3%
  Trader (pf5000099)	3.1%	4 390	100	0.12	2.05%	4.1%
  SkyFx (pf5000105)	4.1%	5 854	500	0.27	3.07%	2.6%
  Aleksej (pf5000152)	5.1%	7 317	100	0.11	1.87%	4.0%
  Master (pf5000176)	6.1%	8 781	100	0.21	4.16%	4.5%
  Maksim (pf5000182)	4.1%	5 854	100	0.22	2.60%	2.7%
  pf5000242	4.1%	5 854	100	0.24	6.24%	5.8%
  Gelios (5000419)	6.1%	8 781	50	0.24	3.46%	3.3%
  BestPammManager	3.1%	4 390	100	0.10	2.65%	6.2%
  Итого	100%	143 420

  К такой структуре портфель будет приводиться в течении месяца, в связи с тем, что вывод средств из некоторых счетов возможен только по окончании их ТП на следующих неделях.

  Суммарно, дополнительно в портфель залито $24400, которые без дела лежали после вывода средств из ПАММ-счёта Floringo (pf5000813) и досрочного вывода из ПАММ-счёта sven (ft7031), а так же мой накопленный реферальный доход.

  При этом большая часть средств была долита в Пантеон Финанс, меньшая в Форекс Тренд.

  В фактический портфель добавлены ПАММ-счета veronika (ft7165), Master (pf5000176) и  pf5000242.

  Из моего фактического портфеля выведены средства из ПАММ-счёта Perseus (pf5000194) и будут выведены из ПАММ-счёта Hermes (pf5000164) в его ближайший ролловер.

  Из первого счёта средства выводятся по причине относительно высокого показателя СКО, из второго из-за относительно низкой ожидаемой минимальной доходности.

  Портфель, указанный выше, рассчитан на сумму в $146 000, хотя фактический портфель сейчас превышает $154 000. Дело в том, что в расчётный портфель не попадают несколько ПАММ-счетов, которые исторически находятся в моём портфеле, но уже довольно давно не попадают в рекомендуемые.

  Напомню, что если вы формировали свой портфель, в соответствии с моими рекомендациями через раздел блога Заказать!, достаточно давно, то вполне можете обратиться ко мне так же через форму обратной связи для формирования целевой рекомендации по ребалансировки вашего текущего портфеля.

• По поводу моего ПАММ-счёта. Думаю переоценил свои способности управляющего, сейчас, очевидно, я не готов принимать в управления средства инвесторов. Мой ПАММ-счёт закрыт, и в ближайшей или отдаленной перспективе я не планирую экспериментировать со средствами инвесторов. Планирую сосредоточиться на инвестиционной деятельности и на самом блоге.

  Вообще стоит сказать, что наличие ПАММ-счёта в этом году отвлекло на себя очень много времени, которое я должен был посвятить развитию блога, что прежде всего отразилось на скудности новых продуктов, описанных мною в этом году в блоге.