Отчет за неделю 17.11.14 — 23.11.14: Ребалансировка моего фактического портфеля

Доход инвестиционного портфеля за прошедшую неделю составил $2 185 или 1.7% от объема инвест-портфеля.


Основные события

  • В связи с тем, что в последний раз я проводил ребалансировку своего портфеля более квартала назад, в ней назрела серьезная необходимость. Прежде всего, потому что целевая структура оптимальных ПАММ-портфелей с тех пор значительно изменилась, а так же за счёт естественных изменений в структуре портфеля, вызванных различным темпом накопления доходности у разных ПАММ-счетов.

    Ребалансировку провожу обоими методами одновременно: за счёт доливки в инвестиции и за счёт перераспределения средств со счетов, на которых сейчас находится средств больше, чем в целевом портфеле.

    Портфель, который я рассчитал для себя, сейчас выглядит следующим образом.

    Ребалансировка портфеля домоседа
    структура рекомендуемого портфеля дополнительная статистика по счетам
    объем портфеля $143 420 объем инвести-рования мин сумма инвест-я дох-ть/
    риск

    *чем больше тем лучше

    средняя мини-мальная ожидае-мая доход-ность инвестора в мес

    *чем больше тем лучше

    риск (СКО) счёта

    *чем меньше тем лучше

    Риск (СКО) 1.24%
    Факт дох-сть инв-ра за прошлый год 95.5%
    Средняя минимальная дох-ть инвестора в мес 4.0%
    Средняя минимальная дох-ть инвестора в год 59.8%
    мин. возможная доходность инвестора в год (p<=0.05) 39.4%
    DmitriyECN (510642) 3.1% 4 503 100 0.23 1.06% 1.0%
    Avas (ft5995) 4.7% 6 754 100* 0.37 2.59% 1.6%
    sven (ft7031) 4.7% 6 754 200 0.24 2.56% 2.4%
    veronika (ft7165) 4.7% 6 754 100* 0.43 3.01% 1.6%
    AlexZhuk (ft7093) 3.1% 4 503 200 0.14 2.38% 3.8%
    investobolin (ft10253) 3.1% 4 503 100 0.27 4.55% 3.8%
    Jborn (ft518906) 4.7% 6 754 10 0.18 3.58% 4.5%
    votfx (ft520050) 4.7% 6 754 100 0.17 2.21% 3.0%
    Klyaksa (ft519959) 4.7% 6 754 25 0.23 4.70% 4.5%
    Ahmedos (ft558616) 4.7% 6 754 100 0.35 7.49% 4.8%
    sean (ft561368) 4.7% 6 754 100 0.79 8.25% 2.3%
    Kuznets (ft561375) 4.7% 6 754 100 0.40 5.73% 3.2%
    ubunt (ft563732) 4.7% 6 754 50 0.33 5.57% 3.8%
    twilight (ft563903) 4.7% 6 754 100 0.53 6.93% 3.0%
    Skilled (pf5000080) 3.1% 4 390 100 0.15 2.15% 3.3%
    Trader (pf5000099) 3.1% 4 390 100 0.12 2.05% 4.1%
    SkyFx (pf5000105) 4.1% 5 854 500 0.27 3.07% 2.6%
    Aleksej (pf5000152) 5.1% 7 317 100 0.11 1.87% 4.0%
    Master (pf5000176) 6.1% 8 781 100 0.21 4.16% 4.5%
    Maksim (pf5000182) 4.1% 5 854 100 0.22 2.60% 2.7%
     pf5000242 4.1% 5 854 100 0.24 6.24% 5.8%
    Gelios (5000419) 6.1% 8 781 50 0.24 3.46% 3.3%
    BestPammManager 3.1% 4 390 100 0.10 2.65% 6.2%
    Итого 100% 143 420

    К такой структуре портфель будет приводиться в течении месяца, в связи с тем, что вывод средств из некоторых счетов возможен только по окончании их ТП на следующих неделях.

    Суммарно, дополнительно в портфель залито $24400, которые без дела лежали после вывода средств из ПАММ-счёта Floringo (pf5000813) и досрочного вывода из ПАММ-счёта sven (ft7031), а так же мой накопленный реферальный доход.

    При этом большая часть средств была долита в Пантеон Финанс, меньшая в Форекс Тренд.

    В фактический портфель добавлены ПАММ-счета veronika (ft7165), Master (pf5000176) и  pf5000242.

    Из моего фактического портфеля выведены средства из ПАММ-счёта Perseus (pf5000194) и будут выведены из ПАММ-счёта Hermes (pf5000164) в его ближайший ролловер.

    Из первого счёта средства выводятся по причине относительно высокого показателя СКО, из второго из-за относительно низкой ожидаемой минимальной доходности.

    Портфель, указанный выше, рассчитан на сумму в $146 000, хотя фактический портфель сейчас превышает $154 000. Дело в том, что в расчётный портфель не попадают несколько ПАММ-счетов, которые исторически находятся в моём портфеле, но уже довольно давно не попадают в рекомендуемые.

    Напомню, что если вы формировали свой портфель, в соответствии с моими рекомендациями через раздел блога Заказать!, достаточно давно, то вполне можете обратиться ко мне так же через форму обратной связи для формирования целевой рекомендации по ребалансировки вашего текущего портфеля.

  • По поводу моего ПАММ-счёта. Думаю переоценил свои способности управляющего, сейчас, очевидно, я не готов принимать в управления средства инвесторов. Мой ПАММ-счёт закрыт, и в ближайшей или отдаленной перспективе я не планирую экспериментировать со средствами инвесторов. Планирую сосредоточиться на инвестиционной деятельности и на самом блоге.

    Вообще стоит сказать, что наличие ПАММ-счёта в этом году отвлекло на себя очень много времени, которое я должен был посвятить развитию блога, что прежде всего отразилось на скудности новых продуктов, описанных мною в этом году в блоге.

  • В целом эта неделя была достаточно богата на новости. Самой громкой новостью стало прекращение работы компании Форекс Тренд и Пантеон Финанс с вебмани напрямую. Лично для меня новость не приятная, т.к. мне очень удобно работать с небольшими суммами именно через эту ЭПС.

    Но, с другой стороны, если оперировать с немалыми суммами, то буду работать с прямыми банковскими валютными переводами. При моих объемах инвестирования вариант приемлемый, но для многих, к сожалению, он не так хорош.

  • Еще на неделе меня читатели спрашивали о моём отношении к возможности выпустить пластиковую карту, привязанную к балансовому счёту Пантеон Финанс. Об этом продукте можно прочитать тут.

    В целом я отношусь к подобным инициативам брокеров вполне нормально, но обычно условия использования таких карт нахожу далеко не самыми приелемыми. Куда проще и выгоднее выводить деньги на свой банковский счёт, к которому привязана карта нормального банка.

  • Ну и сообщаю, что, как и обещал, выплатил победителям конкурса на угадывание прогноза обещанные призовые. Из 5 победителей ко мне обратилось трое, между которыми я разделил призовые $100. Всем спасибо за участие в конкурсе!
Напомню, что для всех желающих я могу сформировать оптимальный ПАММ-портфель с учётом Ваших предпочтений по доходности/риску, составу ПАММ-площадок и объемом ваших инвестиций. Подробности смотрите в разделе Блога — Заказать!.

Доходность активов за неделю
Инвестиционные
активы
Доход за неделю, $ Дох-ть за неделю, % Остаток на конец
 недели, $
Доля в портфеле
ПАММ-системы 2185.8 1.7% 154 451 100.0%
FXOpen 49.9 0.5% 9 964 6.5%
Trade-Bowl(ECNp40) 25.9 0.5% 4 814 3.1%
DmitriyECN 24.0 0.5% 5 045 3.3%
hrenfx(algotrading) 0.0 0.0% 105 0.1%
Alpari-ПАММ -41.5 -5.0% 785 0.5%
Kostas (ATS) -41.5 -5.0% 785 0.5%
SeeK 0.0 0.0% 0 0.0%
FX-Trend 1295.3 1.6% 84 608 54.8%
5995 (Avas) 76.0 1.0% 7 990 5.2%
7031 (sven) 68.4 1.3% 6 798 4.4%
7187 (veronika) 0.0 0.0% 6 800 4.4%
7093 (AlexZhuk) 99.8 1.6% 4 619 3.0%
investobolin 122.0 2.1% 5 881 3.8%
518906 (Jborn) 173.4 1.7% 10 248 6.6%
520050 (votfx) 195.4 1.2% 6 960 4.5%
519959 (Klyaksa) 157.8 1.8% 6 938 4.5%
558616 (Ahmedos) 136.2 2.1% 6 738 4.4%
561368 (sean) 93.0 2.9% 6 838 4.4%
561375 (Kuznets) 46.2 1.5% 6 752 4.4%
563732 (ubunt) 46.4 1.6% 4 831 3.1%
563903 (twilight) 80.8 2.6% 3 214 2.1%
Пантеон Финанс 566.1 1.7% 56 176 36.4%
Skilled (5000080) 57.6 2.1% 4 451 2.9%
Trader (5000099) 52.8 2.0% 4 397 2.8%
SkyFx (5000105) 40.6 1.5% 5 883 3.8%
Aleksej (5000152) 344.6 3.1% 11 426 7.4%
Hermes (5000164) 39.5 1.5% 2 678 1.7%
Master (5000176) 0.0 0.0% 8 800 5.7%
Maksim (5000182) 39.7 1.4% 5 911 3.8%
Perseus (pf5000194) 60.5 2.0% 0 0.0%
NoName (pf5000242) 0.0 0.0% 5 200 3.4%
Gelios (5000419) 75.8 2.4% 3 221 2.1%
BestPammManager -144.9 -4.9% 4 209 2.7%
RVD-PAMM 315.9 12.1% 2 918 1.9%
Trade-Bowl 0.0 0.0% 0 0.0%
Mega Profit 4.2 315.9 12.1% 2 918 1.9%
Автокопирование 0.0 0.0% 0 0.0%
AAAFX-ZuluTrade 0.0 0.0% 0 0.0%
RVD-MyFxBook 0.0 0.0% 0 0.0%
AForex-MirrorTrade 0.0 0.0% 0 0.0%
детальную структуру порфеля сигналов см. по ссылке
Псевдо ДУ
без подтв.
0.0 0.0% -3 0.0%
MMCIS-TOP20 0.0 0.0% 0 0.0%
GoldBoro 0.0 0.0% 0 0.0%
Hedge-Total 0.0 0.0% 0 0.0%
Весь портфель 2185.8 1.7% 154 440 100.0%

Инвестирование в проекты освещаемые в этом блоге сопряжены с определенными рисками. Прежде, чем принимать окончательное решение об инвестировании, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. Так же следует знать о потенциальном конфликте интересов между читателями и автором блога.
Ссылка на основную публикацию
Отчет за неделю 17.11.14 — 23.11.14: Ребалансировка моего фактического портфеля
Хиб.ру