Отчет за неделю 28.07.14 — 03.08.14: Хорошая неделя

• Отдельно стоит отметить долгожданный «рывок» ПАММ-счёта Trade-Bowl(ECNp40) который по итогу недели почти что вышел из своей затянувшейся просадки. В связи с этим событием я решил заказать на вывод часть средств из этого счёта, в соответствии с плановой ребалансировкой о которой я писал ранее.

• По тому же плану в этот ролловер вывел частично средства из ПАММ-счетов Gelios (5000419) и BestPammManager. В следующий ролловер будут выведены частично средства из ПАММ-счёта Jborn (ft518906).

• Одна из неприятностей, которая случилась на прошедшей неделе это достаточно глубокая просадка ПАММ-счёта Perseus (pf5000194). Вполне возможно что в очередном расчёте оптимальных ПАММ-портфелей это приведет к увеличению показателя рисков для указанного счёта, что в свою очередь может привести к снижению целевой доли счёта в портфеле до нулевой. Опубликовать оптимальные ПАММ-портфели планирую на этой неделе, вот и посмотрим.

• Второй неприятностью стало продолжение сваливания в просадку ПАММ-счёта SeeK. Ситуация не приятная тем, что исходя из динамики торговли этого ПАММ-счёта выход из просадки может занять достаточный промежуток времени. Но в целом сейчас ничего критического не наблюдаю.

• Так же всех волнует растущая просадка на ПАММ-счёте 7031 (sven). В частности многие бояться лавинообразного выхода инвесторов из счёта, что приведет к росту плавающей просадки и соответственно увеличению рисков для тех кто средства не выведет.

  Я не думаю, что из свена начнут сейчас выводить массово деньги. Боюсь я несколько другой вещи — того, что управляющий решит зафиксировать убыток, что приведет к честному, но не очень приятному распределению убытка на всех инвесторов. Это событие вполне вероятно.

  Усугубляет ситуацию то, что окончание ТП будет аж 23 августа, не скоро. К настоящему моменту я для себя сформировал определенную модель поведения, которой планирую придерживаться.

  По окончанию этого торгового периода я выведу свои инвестиции из свена в надежде, что управляющий к этому моменту не зафиксирует убыток. После чего выведенные средства будут распределены по ПАММ-счетам Форекс Тренда. Ну а как только история с просадкой свена закончится (он из нее выйдет, или он её зафиксирует), я опять инвестирую в него ранее выведенную сумму.

  Думаю что такой подход является более чем разумным. Если у кого есть еще какие мысли по вариантам действий связанных с просадкой свена, прошу написать в комментариях.

• И думаю стоит немного уделить внимание моему ПАММ-счёту. На прошедшей неделе, в пятницу, счёт вышел из просадки показав максимальную за всю историю дневную доходность в 7.5% с достижением пикового использования кредитного плеча 1 : 50. Довольно странно что никто из инвесторов не прокомментировал этот момент в негативном свете, или же хотя бы не задал соответствующего вопроса.

  В очередной раз подтверждается теория, что инвесторам «как бы пофиг» лишь бы шёл профит. На самом деле позиция не совсем правильная. В частности были превышены мои целевые установки по загрузке депозита, что непосредственно влияет на риски.

  По моим ожиданиям в подобной ситуации пиковое использование кредитного плеча не должно было далеко уходить от уровня 1 : 40. В связи с описанным инцидентом к началу этой недели показатели риска для счёта были уменьшены на  1- 40/50 = 20%. Это конечно снизит и без того не высокую доходность, но всё же для меня более приоритетной целью является сохранение средств инвесторов.

Доходность активов за неделю

Инвестиционные активы			Доход за неделю, $	Дох-ть за неделю, %	Остаток на конец  недели, $	Доля в портфеле
ПАММ-системы			+2 250.1	+1.7%	127 918	91.5%
	FXOpen		+478.7	+4.1%	12 081	8.6%
		Trade-Bowl(ECNp40)	+468.5	+7.0%	7 197	5.1%
		DmitriyECN	+10.0	+0.2%	4 776	3.4%
		hrenfx(algotrading)	+0.2	+0.1%	107	0.1%
	Alpari-ПАММ		-269.8	-3.6%	7 278	5.2%
		Kostas (ATS)	-5.7	-0.8%	699	0.5%
		SeeK	-264.1	-3.9%	6 579	4.7%
	FX-Trend		+1 402.7	+1.9%	74 507	53.3%
		5995 (Avas)	+66.0	+1.0%	6 896	4.9%
		7031 (sven)	+295.2	+2.0%	14 834	10.6%
		7093 (AlexZhuk)	+100.3	+2.0%	5 136	3.7%
		investobolin	+106.2	+0.8%	4 979	3.6%
		518906 (Jborn)	+264.5	+1.9%	14 108	10.1%
		520050 (votfx)	+222.9	+1.4%	15 772	11.3%
		519959 (Klyaksa)	+203.8	+2.7%	7 688	5.5%
		558616 (Ahmedos)	+143.8	+2.9%	5 096	3.6%
	Пантеон Финанс		+599.4	+1.6%	33 744	24.1%
		Skilled (5000080)	+50.3	2.2%	2 326	1.7%
		Trader (5000099)	+93.3	4.0%	2 405	1.7%
		SkyFx (5000105)	+41.1	+1.7%	2 455	1.8%
		Aleksej (5000152)	+390.0	+4.4%	9 209	6.6%
		Hermes (5000164)	+46.4	+2.0%	2 353	1.7%
		Maksim (5000182)	+1.9	+0.1%	2 433	1.7%
		Perseus (pf5000194)	-359.3	-14.4%	2 134	1.5%
		Gelios (5000419)	+90.7	+1.6%	2 653	1.9%
		BestPammManager	+84.5	+2.5%	2 562	1.8%
		Floringo (5000813)	+160.6	+3.2%	5 215	3.7%
	RVD-PAMM		+39.1	14.6%	307	0.2%
		Trade-Bowl	0.0	0.0%	0	0.0%
		Mega Profit 4.2	+39.1	14.6%	307	0.2%
Автокопирование			+73.7	0.6%	12 036	8.6%
	AAAFX-ZuluTrade		-50.9	-0.6%	8 092	5.8%
	RVD-MyFxBook		-5.5	-1.0%	534	0.4%
	AForex-MirrorTrade		+130.1	0.0%	3 410	2.4%
	детальную структуру порфеля сигналов см. по ссылке
Псевдо ДУ без подтв.			0.0	0.0%	-13	0.0%
	MMCIS-TOP20		0.0	0.0%	0	0.0%
	GoldBoro		0.0	0.0%	0	0.0%
	Hedge-Total		0.0	0.0%	0	0.0%
Весь портфель			+2 323.8	+1.6%	139 875	100.0%